Ein Demokonto eignet sich hervorragend, um Installation, Signale und Broker-Kompatibilität zu prüfen. Es bildet die Live-Ausführung jedoch nicht vollständig ab. Entscheidend ist, ob Abweichungen erklärt, gemessen und innerhalb der Risikogrenzen gehalten werden können.
Warum Demo- und Live-Trades abweichen
| Faktor | Demo | Mögliche Live-Wirkung |
|---|---|---|
| Spread | Oft gleichmäßiger oder simuliert. | Kann bei Rollover, Nachrichten oder geringer Liquidität steigen. |
| Slippage | Fills können vereinfacht sein. | Angeforderter und ausgeführter Kurs können voneinander abweichen. |
| Liquidität | Keine reale Marktwirkung. | Verfügbares Volumen und Brokerrichtlinie können Preis oder Annahme beeinflussen. Klären Sie Teilausführungen für dieses konkrete Konto. |
| Kommission und Swap | Möglicherweise andere Kontobedingungen. | Nettoergebnis und Overnight-Kosten ändern sich. |
| Latenz | Der Serverweg kann abweichen. | Signale erreichen den Handelsserver später. |
| Handelsregeln | Demo kann großzügiger konfiguriert sein. | Stops Level, Volumen- oder Ordergrenzen unterscheiden sich. |
Verhalten vor Gewinn vergleichen
Beginnen Sie mit Zeitstempel, Symbol, Richtung, Lotgröße und Orderkommentar. Empfangen beide Konten dasselbe Signal, füllen aber anders, liegt der Fokus auf der Ausführung. Fehlt das Signal auf einem Konto, prüfen Sie Historie, Spread-Filter, Serverzeit, Inputs und Lizenz.
Abweichungen in der richtigen Reihenfolge diagnostizieren
Einrichtung prüfen
Prüfen Sie vor dem Strategievergleich AutoTrading, Chartsymbol, Zeitrahmen, EA-Status, gegebenenfalls DLL-Freigabe und die lizenzierte Kontonummer.
Marktbedingungen vergleichen
Notieren Sie Bid, Ask, Spread und Serverzeit rund um den erwarteten Einstieg. Ein EA mit Maximal-Spread-Filter kann einen Trade auf einem Konto korrekt auslassen.
Orderergebnis lesen
Prüfen Sie Experten- und Journal-Tabs auf ungültiges Volumen, ungültige Stops, Off Quotes, Requotes, fehlende Margin oder deaktiviertes Trading.
Genügend Trades vergleichen
Ein Fill ist keine repräsentative Stichprobe. Vergleichen Sie mehrere Trades zu den üblichen Strategiezeiten und berücksichtigen Sie Kommissionen, Swaps sowie offene und geschlossene Positionen.
Mit kontrolliertem Risiko zu Live wechseln
Lassen Sie die Konfiguration während des Vergleichs unverändert. Beginnen Sie mit einer Positionsgröße, bei der ein unerwarteter Ausführungskurs oder kurzer Drawdown finanziell tragbar bleibt. Erhöhen Sie das Risiko nicht wegen einer kurzen profitablen Demophase. Überwachen Sie Verbindungsdauer, freie Margin und Fehlermeldungen auf dem VPS. Pausieren Sie den EA, wenn die Ausführung wiederholt außerhalb der geplanten Bedingungen liegt.
Echtes Kapital bringt Folgen für Ausführung, Liquidität und Emotionen mit sich, die ein simuliertes Guthaben nicht abbildet.
Realistische Erwartungen festlegen
Kleine Abweichungen bei Einstieg und Nettogewinn sind normal. Dauerhaft fehlende Trades, entgegengesetzte Richtungen, wiederholte Serverfehler oder deutlich andere Lots sind es nicht. Klären Sie zunächst, ob Setup, Daten, Brokerregeln oder Ausführung die Ursache sind.
Signal, Anfrage und Ausführung einzeln zuordnen
Vergleichen Sie Datensätze nach normalisierter Zeit, genauem Symbol, Richtung, EA-Version und Inputs. Prüfen Sie zuerst, ob beide Instanzen dasselbe Signal erkannten. Vergleichen Sie dann angefragten Preis und gleichzeitigen Bid/Ask, zuletzt tatsächliche Ausführung und Ablehnungscode. Ein nie angefragter Trade ist keine Slippage-Beobachtung.
Hypothetischer EURUSD-BUY: angefragter Ask 1.10020, Demo-Ausführung 1.10020, Live-Ausführung 1.10030. Bei fünf Nachkommastellen und einem Pip von 0.00010 hat die Live-Ausführung 1 Pip ungünstige Slippage gegenüber der Anfrage. Dieses Einzelbeispiel identifiziert keine Ursache und prognostiziert keine durchschnittliche Ausführung.
Fehlende Trades und unvollständige Belege sichtbar halten
Zählen Sie Signale, gesendete Anfragen, akzeptierte Trades, Ablehnungen und ungewisse Ergebnisse separat. Gleichen Sie Timeouts vor der Einordnung mit der Kontohistorie ab. Protokolliert der EA weder Anfragepreise noch zeitgleiche Kurse, ist keine präzise Zuordnung der Ausführungsunterschiede möglich. Ein Gewinnunterschied allein trennt Spread, Slippage und geänderte Signale nicht.
Vergleichen Sie eine repräsentative Stichprobe über normale Sitzungen und Haltedauern der Strategie. Demo zeigt den Betrieb in dieser Demo-Umgebung. Vorsichtige Live-Beobachtung liefert andere Belege mit echten Kosten und Verlusten; sie macht aus Demo-Ergebnissen keine Renditeprognose.
Ein ausgelassener Trade ist nicht automatisch ein Ausführungsfehler
Ein Beispiel: Beide Konten verwenden denselben EA-Build, dieselbe abgeschlossene Signalkerze und dieselbe Spread-Grenze. Auf Demo beträgt der Spread 1.2 Pips, auf dem Livekonto 2.4 Pips. Bei einer dokumentierten Grenze von 2.0 Pips kann der Verzicht auf den Live-Einstieg die richtige Filterentscheidung sein. Ohne Live-Ausführung lässt sich dafür keine Slippage messen. Prüfen Sie zuerst die Einheiten: Bei einer üblichen EURUSD-Notierung mit fünf Nachkommastellen entsprechen 20 Points 2 Pips.
Halten Sie Signalzeit, Kurse und Filtergrund fest, bevor Sie die Grenze ändern. Fehlen diese Protokolldaten, bleibt die Ursache unbestätigt; leiten Sie sie nicht aus dem Gewinn ab. Vergleichen Sie angenommene Trades getrennt von ausgelassenen Signalen, abgelehnten Anfragen und unklaren Ergebnissen. Sonst liegen unterschiedliche Handelsstichproben zugrunde.
Der Leitfaden zu Handelskosten trennt Spread, Kommission und Swap. Bestehen die Abweichungen über vergleichbare Beobachtungen hinweg fort, nutzen Sie Drift-Überwachung und Revalidierung, bevor Sie die Strategie ändern oder das Risiko erhöhen. Die Beispiel-Spreads sind keine allgemein geeigneten Grenzwerte für EAs.
Offizielle Referenz
Die offizielle MQL4-Referenz zu OrderSend dokumentiert angeforderten Kurs, Slippage, Stop-Abstände und Serverfehler, die die Ausführung beeinflussen.