Grafico originale ForexBestRobotsIndicazioni pratiche e attente al rischioI costi sostenuti da un EA vanno oltre lo spread visibile in Market Watch. Il dato rilevante è il costo complessivo prodotto da volume, durata delle posizioni, frequenza degli scambi e qualità dell’esecuzione. Per un confronto corretto, ogni voce deve essere espressa nella stessa unità.
I cinque costi che un EA può sostenere
| Componente | Quando si applica | Perché cambia |
|---|---|---|
| Spread | All’ingresso e, di fatto, anche all’uscita. | Simbolo, conto, sessione, notizie e liquidità. |
| Commissione | Per lato o per operazione completa, spesso per lotto. | Tipo di conto, fascia di volume e conversione valutaria. |
| Swap / finanziamento | Quando la posizione supera il rollover. | Direzione, strumento, giorno e calendario del broker. |
| Slippage | Quando il prezzo di esecuzione differisce da quello richiesto. | Volatilità, liquidità, dimensione, latenza e routing. |
| Altri costi | In base al broker e al conto. | Inattività, dati, conversione o prelievi. |
Nell’analisi della strategia, separa i costi operativi da quelli amministrativi. Una commissione di prelievo riguarda il titolare del conto, ma non cambia l’aspettativa di ciascun segnale; spread, commissione, swap e slippage sì.
Converti tutto in un’unità confrontabile
Scegli valuta del conto, pip, point oppure importo per lotto standard e usa sempre lo stesso criterio. Verifica dimensione del contratto e tick value: un pip non ha lo stesso valore monetario su ogni coppia e con ogni valuta del conto.
Costo totale ≈ effetto dello spread in apertura e chiusura + commissione complessiva + swap del periodo + slippage netto. Usa valori osservati, non i minimi pubblicizzati.
Se la commissione è espressa per lato, raddoppiala per un’operazione completa. Se l’EA entra con più posizioni, conta ogni ticket e verifica come vengono applicati costi e finanziamento alle chiusure parziali.
Adatta il modello al tipo di EA
Uno scalper o una strategia con target ridotto è in genere più sensibile a spread e slippage. Un sistema swing che mantiene le posizioni per giorni risente maggiormente dello swap. Un grid accumula spread, commissioni e finanziamento su più ticket: valuta quindi anche l’intero basket.
Distribuzione dello spread, qualità dell’esecuzione e commissione complessiva.
Swap long/short e giorno del triplo swap.
Costo cumulativo ed esposizione massima.
Valuta la sensibilità ai costi prima di ottimizzare gli ingressi. Un backtest con spread fisso troppo basso può far apparire solida una strategia fragile.
Costruisci un campione rappresentativo
- Raccogli gli spread nelle ore esatte in cui opera l’EA.
- Includi rollover e notizie solo se l’EA può operare in quei momenti.
- Esporta commissioni e swap dallo storico.
- Confronta prezzo richiesto e prezzo di esecuzione sia all’ingresso sia all’uscita.
- Raggruppa i risultati per simbolo, sessione, direzione e lotto.
- Sottoponi il modello a costi peggiori ma plausibili.
Usa la mediana per lo scenario normale e percentili sfavorevoli per lo stress test. L’obiettivo è capire se la strategia conserva un margine dopo attriti realistici.
Come confrontare due conti in modo corretto
Non scegliere soltanto in base ai costi. Stabilità, regolamentazione, affidabilità dei prelievi e politica di esecuzione restano requisiti distinti.
Fonte ufficiale
Le specifiche del contratto in MT4 mostrano spread, dimensione del contratto, tick value, limiti di volume, swap e sessioni comunicati dal broker. Completa questi dati con lo storico effettivo del conto.