バックテストは選択した前提条件の下で行う実験です。ロジック、取引頻度、感度を把握できますが、将来予測ではなく、リアル口座のすべてのレート、スプレッド、約定を再現することもできません。
MT4 Strategy Testerを設定
- 表示 → ストラテジーテスターを開くか、Ctrl+Rを押す。
- Expert Advisor、通貨ペア、販売元が推奨する時間足を選ぶ。
- 異なる市場環境を含む、意味のあるテスト期間を選ぶ。
- モデル、スプレッド、初期証拠金、EA入力値を設定し、記録する。
- まず短いビジュアルモードテストを行い、明らかなロジックやデータの問題を見つける。
データとモデリングの限界を理解
ヒストリカルデータの品質、ティック生成、タイムゾーン、スプレッド、手数料によって結果は変わります。旧来のMT4における「全ティック」も、利用可能な履歴から生成されます。固定スプレッドではロールオーバーや指標発表時の負荷を過小評価する場合があります。EAが足の途中の順序に依存するほど、モデリング方式が重要です。
同じEAでも前提が違えば結果も変わる
通貨ペア、期間、モデル、スプレッド、初期証拠金、入力値が比較可能でない限り、2つのレポートを比較しないでください。
純利益だけでなくレポート全体を読む
| 指標 | 確認できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 最大／相対ドローダウン | 過去の資産減少はどれほど深かったか？ | 最終利益が高くてもリスクが許容範囲を超えている。 |
| 取引回数 | 解釈に十分なサンプル数か？ | 少数の取引が結論を左右している。 |
| プロフィットファクター | 総損失に対する総利益はどの程度か？ | 前提を少し変えるだけで優位性が消える。 |
| 平均損益 | スプレッドとスリッページで優位性が失われないか？ | 平均損益が取引コストに比べて小さすぎる。 |
| 収益の偏り | 特定期間が利益の大半を生んでいないか？ | 長い停滞期間、または一度だけの突出した連勝。 |
きれいな曲線ではなく頑健性を検証
期間をずらし、スプレッドを広げ、入力値を適度に変え、手を付けていないアウト・オブ・サンプル期間をテストします。安定したシステムは、1つのパラメーターをわずかに変えただけで崩壊しないはずです。別の検証期間なしに、何千回もの試行から最良の組み合わせだけを選ばないでください。
デモ口座でフォワード観察を続ける
デモテストでは現在のブローカーの通貨ペア、取引時間、接続動作、ログエラーを確認できます。フォワード取引のタイミングを想定ロジックと比較してください。リアル約定は異なる可能性があるため、その後進む場合も小さく定義したリスクを使います。
公式リファレンス
MetaTraderはStrategy Testerの設定とテストログについて 公式テストヘルプをご覧ください。