Illustration originale ForexBestRobotsUne approche pratique et consciente du risqueUn EA paie plus que le spread affiché dans Observation du marché. Le vrai coût dépend du volume, de la durée de détention, de la fréquence et de la qualité d’exécution. Pour comparer correctement, ramenez tous les éléments à une même unité.
Les cinq coûts possibles pour un EA
| Élément | Quand il s’applique | Pourquoi il varie |
|---|---|---|
| Spread | À l’entrée et, dans les faits, à la sortie. | Symbole, compte, session, annonces et liquidité. |
| Commission | Par côté ou aller-retour, souvent par lot. | Type de compte, palier de volume et conversion. |
| Swap / financement | Quand la position passe le rollover. | Sens, instrument, jour et calendrier du courtier. |
| Slippage | Quand le fill diffère du prix demandé. | Volatilité, liquidité, taille, latence et routage. |
| Autres frais | Selon le courtier et le compte. | Inactivité, données, conversion ou retrait. |
Séparez les coûts de trading des frais administratifs. Des frais de retrait concernent le titulaire, mais ne changent pas l’espérance de chaque signal ; spread, commission, swap et slippage la modifient.
Exprimer tous les coûts dans une unité commune
Choisissez devise du compte, pips, points ou montant par lot standard et restez cohérent. Vérifiez taille du contrat et valeur du tick : un pip n’a pas la même valeur monétaire pour toutes les paires et toutes les devises de compte.
Coût total ≈ effet du spread à l’ouverture et à la clôture + commission aller-retour + swap de la période + slippage net. Utilisez des valeurs observées, pas les minimums publicitaires.
Si la commission est indiquée par côté, doublez-la pour un trade complet. Si l’EA ouvre plusieurs positions, comptez chaque ticket et vérifiez le traitement des clôtures partielles.
Adapter le modèle au type d’EA
Un scalper ou une stratégie à faible objectif est généralement plus sensible au spread et au slippage. Un swing conservé plusieurs jours dépend davantage du swap. Un grid cumule spread, commission et financement sur plusieurs tickets ; il faut donc aussi mesurer le panier complet.
Distribution du spread, fills et commission aller-retour.
Swap long/court et jour de triple swap.
Coût cumulé et exposition maximale.
Testez la sensibilité aux coûts avant d’optimiser les entrées. Un backtest avec un spread fixe trop faible peut faire paraître robuste une stratégie fragile.
Constituer un échantillon représentatif
- Collecter les spreads pendant les heures exactes de l’EA.
- Inclure rollover et annonces seulement si l’EA peut y trader.
- Exporter commissions et swaps depuis l’historique.
- Comparer demande et fill à l’entrée comme à la sortie.
- Regrouper par symbole, session, sens et taille.
- Tester des coûts plus élevés, mais plausibles.
Utilisez la médiane pour le scénario normal et des percentiles défavorables pour le stress. Le but est de savoir si la stratégie conserve une marge après des frictions réalistes.
Comparer équitablement deux comptes
Ne choisissez pas uniquement sur le coût. Stabilité, réglementation, retraits et politique d’exécution restent des critères indépendants.
Source officielle
La spécification du contrat MT4 affiche spread, taille du contrat, valeur du tick, limites de volume, swap et sessions fournis par le courtier. Complétez-les par l’historique réel.