Illustration originale ForexBestRobotsUne approche pratique attentive au risqueLe slippage est l’écart entre le prix demandé ou observé et le prix réellement exécuté. Il peut être favorable ou défavorable. La latence y contribue, mais le mouvement du marché, la liquidité, la taille et le traitement serveur comptent également.
Slippage, latence et requote sont différents
Le slippage est un écart de prix. La latence est le délai entre une action et la réponse du serveur du courtier. Un requote survient lorsque le prix demandé n’est plus disponible dans un mode d’exécution qui demande au trader ou au programme d’accepter un autre prix. Un rejet d’ordre est encore différent : le serveur peut refuser une demande en raison du volume, des stops, de l’état du marché, des autorisations ou d’une marge insuffisante.
| Événement | Ce que l’on observe | Preuve utile |
|---|---|---|
| Slippage | L’exécution diffère du prix demandé. | Demande, exécution et spread au même instant. |
| Latence | L’ordre ou la modification prend plus de temps. | Horodatage du terminal et rapport du courtier. |
| Requote | Un nouveau prix est proposé. | Message du Journal et mode d’exécution. |
| Rejet | Le serveur refuse la requête. | Code erreur, paramètres et spécification. |
Interprétez les données avec le modèle d’exécution du compte. Des changements persistants entre demandes comparables relèvent du suivi des dérives et de la revalidation. Une seule exécution favorable ou défavorable ne justifie pas de réajuster la stratégie.
Pour comparer les symboles de façon cohérente, consultez le guide des paires de scalping, des séances et des coûts complets.
Avant d’interpréter un rapport de trades très courts, vérifiez les données, le moment du signal et l’exécution du scalping dans MT4.
Appliquez ces contrôles à la stratégie de repli vers l’EMA en M1 avec tendance M5 clôturée, y compris l’annulation à la première cotation et après calcul des coûts.
Une autre hypothèse figure dans la stratégie M5 de cassure d’un micro-range fixe, avec première clôture extérieure, délai d’entrée et refus après coûts.
Une autre hypothèse de price action figure dans la stratégie de fausse cassure et réentrée M1, avec retour et confirmation immédiats distincts, annulation du retour tardif et sorties exécutables fixes.
Pourquoi un ordre automatique peut recevoir un autre résultat
Le prix peut évoluer entre le calcul du signal et l’exécution. Le volume disponible au meilleur prix peut être limité, surtout lors d’annonces, du rollover ou d’un changement de session. Le courtier peut agréger les cours, appliquer une majoration, vérifier stops et marge, puis router ou internaliser la demande. Chaque étape peut ajouter du temps ou modifier le prix exécutable.
La distance entre VPS et serveur compte, mais un ping faible ne mesure ni la file d’attente, ni le bridge, ni le fournisseur de liquidité, ni le temps de calcul de l’EA. Un gros volume ou plusieurs ordres simultanés peuvent être traités différemment d’un petit test.
Mesurer une distribution, pas un seul trade
- Synchroniser l’horloge du VPS et conserver Experts et Journal.
- Consigner le symbole, le sens, le type d’ordre, le prix demandé, le prix exécuté, la taille de lot et les horodatages.
- Enregistrer le spread Bid/Ask au moment de la demande et identifier le rollover ou les annonces programmées.
- Séparer les entrées au marché, les déclenchements d’ordres en attente, les clôtures et les modifications de stops.
- Calculer séparément le slippage positif et négatif, ainsi que la médiane et les résultats extrêmes.
- Comparer démo et réel auprès de la même entité juridique du courtier et dans des conditions de compte équivalentes.
Des exécutions favorables et défavorables peuvent se compenser dans la moyenne, tandis que quelques exécutions très défavorables causent l’essentiel des dommages. Examinez aussi les percentiles et les pires cas. La convention de signe est définie plus bas.
Limiter l’impact sans dénaturer la stratégie
N’élargissez pas simplement toutes les tolérances. Une déviation excessive peut transformer une entrée contrôlée en exécution défavorable ; une tolérance trop stricte peut multiplier les nouvelles tentatives ou empêcher une sortie. La limite adaptée dépend de l’avantage attendu de la stratégie, de l’unité de temps et du modèle de risque.
Erreurs d’interprétation courantes
N’attribuez pas chaque perte à une manipulation du courtier. Ne comparez pas un graphique Bid à une exécution d’achat et ne jugez pas une capture sans le prix Ask contemporain. Ne comparez pas une opération démo à un ordre réel envoyé plusieurs secondes plus tard. Un VPS plus rapide ne corrige pas une faible liquidité. Reconstituez d’abord l’événement complet à partir des logs et de l’historique.
La gestion des erreurs compte autant que les exécutions ordinaires : l’EA doit éviter les boucles de relance, les ordres en double et les échecs silencieux après une coupure.
Adopter une seule convention de signe pour l’exécution
Définissez le slippage positif comme un coût défavorable. Pour BUY, calculez prix exécuté − prix demandé ; pour SELL, prix demandé − prix exécuté. Les valeurs négatives indiquent une amélioration. Clôturer une position BUY est une opération SELL ; clôturer une SELL est une BUY.
BUY hypothétique : demandé 1.10020, exécuté 1.10035. L’écart défavorable est 0.00015 : 15 points avec Point = 0.00001, ou 1.5 pips si un pip vaut 0.00010. Précisez les unités avant de comparer d’autres instruments.
Mesurer l’intervalle et clarifier les résultats incertains
Pour la latence observée par le terminal, mesurez l’intervalle entre envoi et réception du résultat avec la même horloge. Ping réseau, délai signal-demande et traitement serveur sont distincts. Ne soustrayez pas des heures de machines non synchronisées en appelant le résultat latence d’exécution.
Le paramètre slippage/deviation de MT4 ne garantit pas universellement le prix ; son effet dépend du contexte. Requote, refus et timeout sont des résultats différents. En cas d’incertitude, recoupez ordres et historique avant une nouvelle tentative limitée. Comparez séparément distributions d’exécution signées et transactions manquantes, y compris les extrêmes défavorables plutôt que seulement la moyenne.
La documentation officielle d’OrderSend explique prix demandés, slippage et gestion des erreurs.
Références officielles
MetaTrader explique l’exécution des requêtes et indique les paramètres contrôlés par le courtier dans la spécification du symbole. Rapprochez chaque message du log du mode d’exécution et de la spécification de ce symbole.