Illustration originale ForexBestRobotsUne approche pratique et consciente du risqueLe slippage est l’écart entre le prix demandé ou observé et le prix réellement exécuté. Il peut être favorable ou défavorable. La latence y contribue, mais le mouvement du marché, la liquidité, la taille et le traitement serveur comptent également.
Slippage, latence et requote sont différents
Le slippage est un écart de prix. La latence est le délai entre une action et la réponse du serveur. Un requote apparaît lorsque le prix demandé n’est plus disponible et qu’un autre est proposé. Un rejet est encore autre chose : volume, stops, marché fermé, droits ou marge insuffisante peuvent l’expliquer.
| Événement | Ce que l’on observe | Preuve utile |
|---|---|---|
| Slippage | Le fill diffère du prix demandé. | Demande, exécution et spread au même instant. |
| Latence | L’ordre ou la modification prend plus de temps. | Horodatage du terminal et rapport du courtier. |
| Requote | Un nouveau prix est proposé. | Message du Journal et mode d’exécution. |
| Rejet | Le serveur refuse la requête. | Code erreur, paramètres et spécification. |
Pourquoi un ordre automatique peut recevoir un autre résultat
Le prix peut évoluer entre le calcul du signal et le fill. Le volume disponible au meilleur prix peut être limité, surtout lors d’annonces, du rollover ou d’un changement de session. Le courtier peut agréger les cours, appliquer une majoration, vérifier stops et marge, puis router ou internaliser la demande. Chaque étape peut ajouter du temps ou modifier le prix exécutable.
La distance entre VPS et serveur compte, mais un ping faible ne mesure ni la file d’attente, ni le bridge, ni le fournisseur de liquidité, ni le temps de calcul de l’EA. Un gros volume ou plusieurs ordres simultanés peuvent être traités différemment d’un petit test.
Mesurer une distribution, pas un seul trade
- Synchroniser l’horloge du VPS et conserver Experts et Journal.
- Noter symbole, sens, type, prix demandé, fill, lot et heure.
- Enregistrer le spread bid/ask et signaler annonces et rollover.
- Séparer entrées, déclenchements, sorties et modifications.
- Calculer slippage positif et négatif, médiane et extrêmes.
- Comparer démo et réel uniquement dans des conditions équivalentes.
Quelques fills très défavorables peuvent concentrer la majorité des pertes. Examinez aussi les percentiles et les pires cas.
Limiter l’impact sans dénaturer la stratégie
Une tolérance excessive accepte de mauvais fills ; une tolérance trop étroite peut multiplier les tentatives ou empêcher une sortie. La limite dépend de l’horizon, de l’avantage attendu et du risque.
Erreurs d’interprétation courantes
N’attribuez pas chaque perte au courtier et ne comparez pas un graphique bid à une exécution d’achat sans vérifier l’ask. Ne comparez pas non plus une opération démo à un ordre réel envoyé plusieurs secondes plus tard. Reconstruisez d’abord l’événement complet grâce aux logs.
La gestion des erreurs compte autant que les fills ordinaires : l’EA doit éviter les boucles de relance, les ordres en double et les échecs silencieux après une coupure.
Références officielles
MetaTrader explique l’exécution des requêtes et les paramètres du courtier dans la spécification du symbole.