Forexブレイクアウト＆リテスト戦略

戦略の仕組み

このセットアップでは、価格レンジ、任意のATR(14)、セッション時間を組み合わせます。強みは選別性にあり、価格の状況と確認シグナルが一致した場合だけを有効な候補とします。自動的な利益の約束ではなく、検証・記録し、利用するブローカーに合わせて調整するチェックリストとして扱ってください。

再テスト型は、明確な持ち合いの後に、その外側で価格が定着する局面を対象にします。ブレイク足の確定で買う方式や、スパイクで逆指値注文を発動させる方式とは異なります。上位足の障壁確認は抵抗線の直前でブレイクを買うことを防ぎ、エントリー距離の上限は遅れて追いかけることへの対策です。

インジケーター、対象市場、時間足

時間足は検討の出発点であり、成果を保証するものではありません。短い時間足ほどシグナルが増える一方、ノイズ、スプレッドの影響、約定への感度も高まります。下位足のトリガーを使う前に、上位足の構造を確認してください。

エントリールール

確認足の確定を待ちます。価格が進みすぎて、予定したStop Lossに対するリワードが見合わなくなった場合は、その取引を見送ってください。

基本仕様ではブレイク前にレンジを固定し、外側で足が確定するのを待ち、さらに突破した境界での再テストと反発足の確定を待ちます。次に利用できる価格で執行します。再テストを待つ最大時間は検証前に決めます。反発のスイングを越えて戻った足の確定、または待機期限の終了で候補を取り消します。この方式では再テストがなければ取引もしません。

Stop LossとTake Profit

Stop Loss

旧レンジ内の再テストスイング外側に置く。その距離で実用的なポジションサイズにできない場合は、むやみに狭めず取引を見送る。

Take Profit

レンジ幅の投影、次の主要レベル、またはリスク倍率を使います。近くのレベルが投影を妨げる場合は目標を抑えます。

Stop Lossの位置を決めてからポジションサイズを計算します。損失確定を避ける目的だけで、エントリー後にStop Lossを広げないでください。

リスク管理

1回の取引で許容する口座リスクの上限を固定し、Stop Lossまでの距離が広がるほどロットを下げます。相関するポジションは合算して管理してください。日次および全体の最大ドローダウンを事前に定め、約定や市場環境が検証済みの計画から大きく外れた場合は取引を停止します。

ポジション量は損切り幅に合わせて決めます。予定する許容損失額を、そのストップに達した場合の費用込みのロット当たり推定損失額で割ります。損失額は口座通貨に換算してください。ブローカーの取引数量の刻みに合わせて切り捨て、最小ロットでも許容額を超える場合は見送ります。 ここで1Rはエントリーから初期ストップまでの価格差です。費用を含めると、費用控除前の利益倍率より小さくなります。

取引例のステップ解説

図では抵抗線より上での最初の足の確定は、ブレイクの可能性を示すだけです。その後、価格は元の境界へ戻り、そこを支持線として反発します。BUYはその確認後で、SLは旧レンジ内の再テストのスイングを越えた位置です。

図の構造に基づく目標は、約定可能なエントリー価格からの距離が事前に定めた最低利幅条件を満たす場合に限り選びます。描かれた継続は可能な値動きの例です。再テストのスイングを越えて戻れば無効化となり、買いの失敗が自動的に売りを許可するわけではありません。

このセットアップを避ける場面

流動性が低い局面、スプレッド拡大時、上位足の障壁へ直接ぶつかるブレイク、または価格がレンジ投影幅の大半を進んだ後の追いかけエントリー。

責任ある検証方法

1. 結果を見る前にルールをチェックリスト化します。
2. 損失のたびにルールを変えず、過去チャート上の例を記録します。
3. スプレッド、手数料、未約定を含めます。
4. 開発期間とアウト・オブ・サンプル期間を分けます。
5. デモ口座でフォワードテストを行い、見送った取引を含むすべての有効シグナルを記録します。

再テスト型、確定足でのエントリー型、逆指値エントリー型を別仕様として比較し、再テストがなかったケースや取り消した注文も含めます。各サンプル内でレンジ定義と待機上限を固定します。約定取引だけでなく条件を満たしたブレイク、費用、だましの集中も報告します。高い約定率だけでは期待値について何も分かりません。