サポート・レジスタンスを使うRSIリバーサルForex戦略

戦略の仕組み

このセットアップでは、14期間RSIと水平サポート・レジスタンスを組み合わせます。強みは選別性にあり、価格の状況と確認シグナルが一致した場合だけを有効な候補とします。自動的な利益の約束ではなく、検証・記録し、利用するブローカーに合わせて調整するチェックリストとして扱ってください。

この反転モデルには意味のある価格水準と、方向への圧力の弱まりが必要です。トレンド中は売られ過ぎ・買われ過ぎが続くことがあるため、水準と反発の確認は、オシレーターの極端な値だけで売買することを防ぎます。この仕様でダイバージェンスは必須ではなく、追加すれば別の検証仕様になります。

インジケーター、対象市場、時間足

時間足は検討の出発点であり、成果を保証するものではありません。短い時間足ほどシグナルが増える一方、ノイズ、スプレッドの影響、約定への感度も高まります。下位足のトリガーを使う前に、上位足の構造を確認してください。

エントリールール

確認足の確定を待ちます。価格が進みすぎて、予定したStop Lossに対するリワードが見合わなくなった場合は、その取引を見送ってください。

明確な基本条件では、BUYはRSIが確定足で30を下回った後、確定足で30を再び上回ることを要求します。SELLは70を上回る確定値の後、70を再び下回る確定値を要求します。価格の反発足も確定している必要があります。反発のスイングが維持されている間に、次に約定可能な価格を使います。指定のクロスを伴わない閾値付近の動きは同じシグナルではありません。

Stop LossとTake Profit

Stop Loss

リジェクションのスイングとサポート／レジスタンスゾーンの外側に置き、目立つライン上には直接置かない。

Take Profit

第1目標はレンジ中央または最も近い反対側のレベル。構造が許せば、残りの一部はレンジ反対端を目標にできます。

Stop Lossの位置を決めてからポジションサイズを計算します。損失確定を避ける目的だけで、エントリー後にStop Lossを広げないでください。

リスク管理

1回の取引で許容する口座リスクの上限を固定し、Stop Lossまでの距離が広がるほどロットを下げます。相関するポジションは合算して管理してください。日次および全体の最大ドローダウンを事前に定め、約定や市場環境が検証済みの計画から大きく外れた場合は取引を停止します。

ポジション量は損切り幅に合わせて決めます。予定する許容損失額を、そのストップに達した場合の費用込みのロット当たり推定損失額で割ります。損失額は口座通貨に換算してください。ブローカーの取引数量の刻みに合わせて切り捨て、最小ロットでも許容額を超える場合は見送ります。 ここで1Rはエントリーから初期ストップまでの価格差です。費用を含めると、費用控除前の利益倍率より小さくなります。

取引例のステップ解説

図では下落後に価格が支持線を試します。RSIが売られ過ぎを脱し、上向きの反発足が確定してBUY候補を確認します。次に利用できる価格に対し、SLを反発安値の下、TPを次の反対側の水準付近として評価します。

長いヒゲだけでは不十分で、エントリー前に支持線を割って新たな足が確定すれば候補を取り消します。図の反発は説明用の仮想経路です。実際のエントリーが大幅に遅れると、RSIが30より上でも残る利幅は小さくなる場合があります。

このセットアップを避ける場面

RSIが極端な値に張り付きやすい強い一方向トレンド、1回の接触だけで引いた弱いレベル、確認足が確定する前のエントリー。

責任ある検証方法

1. 結果を見る前にルールをチェックリスト化します。
2. 損失のたびにルールを変えず、過去チャート上の例を記録します。
3. スプレッド、手数料、未約定を含めます。
4. 開発期間とアウト・オブ・サンプル期間を分けます。
5. デモ口座でフォワードテストを行い、見送った取引を含むすべての有効シグナルを記録します。

近いRSI期間と閾値を、個別に記録した検証として比較します。反発後に支持ゾーンを動かしてはいけません。レンジでの反転と強いトレンドに逆らう試みを分けます。クロス時刻、確認時刻、見送った遅いエントリー、費用を記録し、足の確定までに消えたオシレーターの途中値を検証に使わないようにします。

技術資料: MetaQuotes.