包み足FX戦略：固定レンジの端と終値による確認

1. この包み足ルールで測るもの

順序はP → E → Cです。先行足、包み足、その直後の確認足を意味します。PとEがパターンを構成し、Cが候補を確認または取り消します。すべて確定済みのH1 Bid足です。未確定のEや、Cの途中でヒゲが閾値を越えるだけではエントリー条件になりません。

一般的な考え方は反対色の実体を比較します。本稿で定義するFX向けの変種では、後の始値が前の終値と等しい場合を認めますが、後の終値は前の実体の反対端を厳密に越える必要があります。以下のレンジ、比率、余裕幅、確認、コスト、時間決済は筆者の研究条件であり、収益性の証拠ではありません。

2. Pの開始前に参照レンジを固定

EUR/USD H1のBidチャートを使い、ブローカーのサーバー時刻と夏時間の扱いを記録します。ここでは1 pip = 0.0001で、表示上のポイントはそれより小さい場合があります。買いはAskで入りBidで決済し、売りはBidで入りAskで決済します。

Pの開始時に、その直前に確定済みの20本のH1足だけを使います。L20 = min(previous 20 lows)とH20 = max(previous 20 highs)です。参照レンジは両端を含む40–120 pipsとします。参照足とP、E、Cには正しいOHLCが必要で、開始時刻の差は厳密に1時間です。欠けた時間、週末のギャップ、取引時間の中断は除外します。

Pが確定足になる前に、参照足の識別情報と両端を記録します。L20とH20はE、C、そして実際のポジション中も固定します。EやCの後で再計算すると条件が変わり、元の判断時に知らなかった情報で目標を動かすことになります。

3. 実体とレンジ端の反応を判定

買い候補はPが陰線、Eが陽線で、E_open ≤ P_closeかつE_close > P_open。売りはPが陽線、Eが陰線で、E_open ≥ P_closeかつE_close < P_openです。等号を認めるのは始値側だけです。終値が反対端と等しい場合、または実体がゼロなら不適格です。

B_P = abs(P_close − P_open)とB_E = abs(E_close − E_open)を定義します。Pの実体は最低2 pips。Eの高値から安値までの全レンジは8–40 pipsで、実体はPの最低1.5倍、かつEのレンジの最低60%必要です。実体でパターンを判定し、ヒゲは位置、全レンジ、ストップの別の判定に使います。

買いはL20 − 5 pips ≤ E_low ≤ L20 + 2 pipsかつE_close ≥ L20 + 5 pips。売りはH20 − 2 pips ≤ E_high ≤ H20 + 5 pipsかつE_close ≤ H20 − 5 pipsです。許容幅より深い突破は除外し、古いレンジを広げて合わせません。これは事前の端付近への戻りを定義する条件で、すべてのレンジが安定しているという主張ではありません。

4. 確認閾値・ストップ・反対端の目標

Eの確定時に、完成したP/Eの組を記録します。買いはU = E_high + 1 pip、SL_buy_Bid = min(P_low, E_low) − 2 pips、TP_buy_Bid = H20 − 2 pipsを固定します。目標は元のレンジの反対端より内側です。エントリー価格から再計算したり、比率を良くするために遠ざけたりしません。

売りはBidの確認閾値D = E_low − 1 pipと、Bid基準の決済位置S = max(P_high, E_high) + 2 pips、T = L20 + 2 pipsを固定します。事前に決めた2 pipsのスプレッド許容分を加え、Ask決済をSL_sell_Ask = S + 2 pips、TP_sell_Ask = T + 2 pipsとします。この許容分は過去のAskの復元でもスプレッド予測でもありません。実際の売り決済はAskで評価します。

5. 確認は直後の1本だけ

確認できるのは次の確定足Cだけです。買いはCが陽線でC_close > U、売りはCが陰線でC_close < Dを要求します。タッチ、等しい終値、足の途中の突破、さらに後の足では失敗した候補を復活させません。

買いはCの安値が固定Bidストップに達するか下回る、または高値が固定Bid目標に達するか上回れば取り消します。売りはCのBid高値がSに達する、またはBid安値がTに達すれば取り消します。エントリー前の保守的な除外条件であり、売りの判定は過去のAskの順序や入手可能性を証明しません。Cの終値が正しくても除外を記録します。

Cの後は最初の新しい取引可能な気配値を評価するか、候補を終了します。後の新しいP/Eは専用のP以前の窓で別候補になれますが、同じ確定済みの組を再取引しません。都合の良い終値まで古い包み足を持ち越さないでください。

6. 買いの実行手順

1. Pの前に20本のBidレンジを固定し、データと40–120 pipsの幅を確認します。
2. 陰線P、陽線E、実体の包み込み、比率、下端への戻りを判定。Eの確定時にU、ストップ、反対端の目標を固定します。
3. 直後のCが陽線でUより厳密に上で終わり、どの除外条件にも触れない場合だけ認めます。
4. Cの確定後60秒以内の最初の取引可能な気配値を評価。BidはまだUより上、スプレッドは最大2 pips、固定決済位置は有効である必要があります。買いはAskで入り、AskからBid決済までの距離を測ります。
5. コスト後の利益が正で、純比率が最低1.5、有効な切り捨て数量、十分な証拠金、ニュース条件、既存ポジションなしを要求します。即時の成行試行は一回だけ。不明な結果は次の操作前に照合します。

7. 売りの実行手順

1. 同じP以前の参照レンジを固定。売りでは上端を判定します。
2. 陽線P、陰線E、実体の包み込み、比率、上端への戻りを判定。Eの確定時にDと二つのAsk決済位置を固定します。
3. 直後のCが陰線でDより厳密に下で終わり、SまたはTのBid基準除外がない場合だけ認めます。
4. 最初の取引可能な気配値を60秒以内に評価。BidはDより下、スプレッドは最大2 pips。売りはBidで入り、固定Askストップは現在Askより上、固定Ask目標はエントリーより下である必要があります。
5. 損失側はエントリーBidからストップAsk、利益側はエントリーBidから目標Askを測ります。同じコスト、1.5の閾値、ロット切り捨て、ブローカー制約、単発試行を適用します。

売りは買い例の色を入れ替えただけではありません。Askで発動する決済と変動スプレッドには適切な気配値データが必要です。Bidのヒゲだけでは売りストップの約定を証明できません。

8. 気配値の鮮度・制約・約定の例外

判断するのは最初の取引可能な気配値です。60秒は鮮度制限であり、有利な価格を探す時間ではありません。古いまたは欠けた気配値、戻ったBid、通過済みの決済位置、過大なスプレッド、低いコスト後比率で候補は終了。シグナル時刻、気配値時刻、Bid、Ask、除外理由を記録します。

送信前に実銘柄の最小・刻み・最大ロット、口座通貨でのpip/tick価値、余剰証拠金、ストップ距離、フリーズ制約を確認します。ストップレベルがゼロでも動的制約があり得ます。決済位置を黙って動かしたり、数量を切り上げたりしません。

要求価格と実際の約定価格を記録します。注文結果が不明なら再操作前に実注文を確認し、盲目的な再送で重複を作りません。保護決済を設定・確認できなければ、事前に定めた縮小・決済手順を適用して記録します。保護未確認の約定済みポジションは通常成功ではなく約定の例外です。

9. 固定価格決済と時間決済

初期ストップと目標を固定します。この基準にはナンピン、裁量トレーリング、追加ポジションはありません。同戦略は一つのポジションだけとし、保有中の新規シグナルは記録して見送ります。

まだ保有していれば、エントリー時間を時間1として第九H1時間の開始時に成行決済を要求します。11:00の時間帯のエントリーなら19:00、8時間後が予定時刻です。その時に取引可能な気配値がなければ最初の利用可能な値を使い、遅延を記録します。ギャップ中の約定を作りません。

最初の有効な価格決済か時間決済を適用し、既に価格決済されていないかを決済要求前に照合します。実決済価格、手数料、スリッページ、資金調達コストを記録。ストップ、時間条件、コスト余裕分はギャップや約定失敗時の最大損失を保証しません。

10. 買い候補を最後まで計算

あるEUR/USD H1日の、架空で内部整合的なBid足です。前の20本の確定足はL20 1.0800、H20 1.0900に要約され、その100 pipsのレンジはPが08:00に始まる前に記録されています。実績や後の取引結果は示しません。

Pの実体は7 pips。EはPの終値と同値で始まり、Pの始値より厳密に上で終わります。実体16 pipsは7の1.5倍を超え、全レンジ25 pipsの64%で60%以上です。安値1.0798はL20の2 pips下で、許容5 pips以内。終値は5 pips以上を取り戻しています。Pの高値1.0825はEの高値1.0823より高いままです。Eが前の両ヒゲを覆わなくても実体条件は成立します。

10:00にU 1.0824、SL_Bid 1.0796、TP_Bid 1.0898を固定。Cは陽線で1.0826に確定し、厳密にUより上、除外位置にも触れません。11:00の最初の取引可能な値はBid 1.0826 / Ask 1.0828。スプレッド2 pipsで、エントリーAskからストップ32 pips、目標70 pipsです。追加のモデルコストはこの後に含めます。

11. 各判断時点で分かる情報

レンジはPの前、決済価格はEの後に固定し、Cの最終価格は確定時だけ利用可能です。後の気配値、高値、取引結果で以前のレンジを選び直しません。

12. コストを再計算し数量を切り捨て

仮のequityをUSD 10,000、予算0.5%のUSD 50、EUR/USD契約100,000 EUR、標準ロット当たりのpip価値がUSD 10、最小ロットと刻み0.01とします。往復手数料はロット当たりUSD 7です。実ポジションの数量を決める前に、実銘柄の仕様と口座通貨でのpip価値を取得します。

入口の不利な約定に1 pip、出口に1 pip、合計2 pipsを確保。D_stopは正しい価格側で測ったストップ距離、Gは目標距離です。risk_per_lot = (D_stop + 2) × 10 + 7とreward_per_lot = (G − 2) × 10 − 7を使い、利益が正でreward_per_lot / risk_per_lot ≥ 1.5を要求します。スプレッドはBid/Ask距離に既に含まれるため二重加算しません。

未調整ロットを0.14へ切り捨てます。モデル上のリスクはUSD 48.58。0.15ならUSD 52.05となりUSD 50を超えます。最小ロットでも予算を超えるなら見送り。USD 94.22は指定コスト後に固定目標で決済された場合の条件付き計算で、実現利益ではありません。

実約定後に固定ストップや目標を広げずにエクスポージャーを再計算。予算超過時の縮小・決済方法を事前に決めます。余裕分はモデルの仮定であり損失保証ではありません。必要なら資金調達コストを含め、例の条件を万能とせずコスト感応度を調べます。

13. 見送るべき例

選んだカレンダーにC確定の前後15分以内のEURまたはUSDの重要発表があれば新規エントリーを見送ります。提供元、重要度分類、時間帯を検証前に選び、予定表を保存して欠損時の扱いも定義。後のカレンダー編集で元の判断を書き換えません。このフィルターは保有中の固定決済を動かしません。

14. 判断過程全体を検証

適格なP以前の窓、成立・不成立のP/E、Cの除外、気配値の除外、約定の例外をすべて記録します。初期閾値を固定し、開発データと後の未使用評価データを分離。結果を見て閾値を変えたら、新たな評価が必要な別の変種です。

確定H1足で足のルールは試せますが、最初の取引可能な値、可変スプレッド、エントリー・保有時間内でのストップと目標の約定順序は再現できません。適切なBid/Askまたはtick/spread記録を使用。不明なケースは明示するか公表した保守的ルールで扱い、利益になる決済を勝手に先としません。

MT4のEvery tickは下位時間足のOHLC制御点から価格を補間する場合があり、Askも可変の過去スプレッドでなく設定スプレッドから作る場合があります。モデル方式、欠損、コスト、カレンダー履歴、ストップ制約、注文の遅延・拒否を明示。取引数、純結果、ドローダウン、コスト感応度を報告します。本稿はルールと計算を確認したもので、収益性のバックテストや実測勝率はありません。

15. よくある実装ミス

• 反対色の大きな足をすべて包み足と呼ぶ、または実体を検証すると言いながらヒゲ全体の包み込みを要求する。
• 等しい始値を厳密なギャップと扱う、またはこの変種で等しい終値を認める。
• P以前のレンジにP、E、Cを入れる、または深い突破後に広げる。
• C確定前に入る、失敗候補を再利用する、後の有利な気配値を選ぶ。
• Bidで買う、Bid高値をAskの売り決済の証拠にする、スプレッドを二重計上する、数量を切り上げる。
• 比率を通すため目標を動かす、不明な注文を再送する、保護されていない約定を隠す。

16. 1回の試行前チェック

1. P以前の窓とP、E、Cが完全・有効で毎時連続している。ブローカー時計を記録。
2. 前の確定足は厳密に20本。固定レンジ40–120 pips。P/Eはその窓に入れない。
3. 反対色の実体、始値の等号許可、終値の厳密条件を守り、全サイズ条件を満たす。
4. 端への正しい戻り、固定ストップ・目標、余裕幅付き確認閾値をE確定時に記録。
5. 直後の確定Cだけが正しい方向で確認。ストップ・目標の除外なし。
6. 最初の取引可能な値が60秒以内。Bidはまだ閾値を越え、スプレッド最大2 pips、決済位置が有効。
7. 純利益が正、比率最低1.5、有効な切り捨て数量、十分な証拠金、カレンダー合格、未決済なし。
8. 即時試行は一回、不確実性を照合、保護を確認、8時間の決済と完全な約定記録を用意。

17. 包み足の質問

Eは前のヒゲも包む必要がありますか？

いいえ。本ルールは実体を対象にします。ヒゲは位置、レンジ、ストップの別の判定に使います。全レンジを覆うアウトサイドバーは別条件で、この結果に混ぜません。

Eの始値とPの終値が等しくてもよい理由は？

本稿のFX向け変種は、その側で価格が連続することを認めます。それでもEはPの実体の反対端を厳密に越えて終わり、サイズ条件を満たす必要があります。開始時のギャップを要求する変種は別検証です。

確認後にレンジを更新しないのはなぜ？

P以前のレンジは事前情報で位置と反対端目標を定義します。更新は新情報で計画を変えることです。条件を黙って混ぜず、別の変種として検証します。

この例は包み足の収益性を証明しますか？

いいえ。架空の候補が条件と計算に適合することだけを示します。収益性には約定データ、コスト、未使用評価が必要で、実測の過去結果も将来を保証しません。

18. 一次資料と適用範囲

資料は一般的な実体の包み込みとプラットフォームの仕組みを支えます。本稿の始値等号の変種、固定レンジ、閾値、フィルター、目標、想定収益を検証するものではありません。

• IG：陽線・陰線のEngulfing実体
• MetaTrader 4ヘルプ：注文とBid/Ask約定
• MQL4リファレンス：銘柄・ロット・tick・stop仕様
• MetaTrader 4ヘルプ：テスターモデルとスプレッド

19. パターンと実行可能な取引を分ける

固定レンジが位置と目標を、P/Eが実体パターンを、直後の確定Cが確認を与えます。その後の最初の気配値でコストとエクスポージャーが単発試行を許すかを判断。失敗した条件は候補を終了させ、記録に残します。目的は再現可能な検証であり、反対端への到達を約束することではありません。