Originalgrafik von ForexBestRobotsPraxisnah und risikobewusstSlippage ist die Differenz zwischen angefragtem oder beobachtetem Kurs und tatsächlichem Fill. Sie kann positiv oder negativ sein. Latenz ist nur ein Faktor; auch Kursbewegung, Liquidität, Ordergröße und Serververarbeitung bestimmen das Ergebnis.
Slippage, Latenz und Requote sind nicht dasselbe
Slippage ist eine Kursdifferenz. Latenz ist eine zeitliche Verzögerung bis zur Serverantwort. Ein Requote entsteht, wenn der angefragte Kurs im verwendeten Ausführungsmodus nicht mehr verfügbar ist und ein neuer angeboten wird. Eine Ablehnung kann dagegen durch Volumen, Stops, Marktstatus, Berechtigungen oder fehlende Margin verursacht werden.
| Ereignis | Beobachtung | Nützlicher Nachweis |
|---|---|---|
| Slippage | Fill weicht vom angefragten Kurs ab. | Anfrage, Fill und Spread zum selben Zeitpunkt. |
| Latenz | Ausführung oder Änderung dauert länger. | Terminalzeiten und Brokerbericht. |
| Requote | Neuer Kurs statt angefragtem Kurs. | Journal-Meldung und Ausführungsmodus. |
| Ablehnung | Server akzeptiert die Anfrage nicht. | Fehlercode, Parameter und Spezifikation. |
Warum eine automatische Order anders ausgeführt wird
Zwischen Signal und Fill kann sich der Markt bewegen. Das Volumen am besten Kurs kann begrenzt sein, besonders bei Nachrichten, Rollover oder Sessionwechseln. Der Broker bündelt Kurse, prüft Stops und Margin und routet oder internalisiert die Order gemäß seiner Richtlinie. Jeder Schritt kann Zeit hinzufügen oder den ausführbaren Kurs ändern.
Die VPS-Distanz ist relevant, aber ein niedriger Ping misst weder Warteschlangen und Bridge-Verarbeitung noch die Antwort eines Liquiditätsanbieters oder die Rechenzeit des EAs. Große Lots und mehrere gleichzeitige Orders können anders ausfallen als ein kleiner Einzeltest.
Eine Verteilung statt eines Einzeltrades messen
- VPS-Uhr synchronisieren und Experts sowie Journal sichern.
- Symbol, Richtung, Orderart, Anfrage, Fill, Lot und Zeit erfassen.
- Bid/Ask-Spread sowie Rollover und Nachrichten markieren.
- Einstiege, Pending-Trigger, Schließungen und Änderungen trennen.
- Positive und negative Slippage, Median und Extremwerte berechnen.
- Demo und Live nur unter vergleichbaren Bedingungen gegenüberstellen.
Wenige stark negative Fills können den Großteil des Schadens verursachen. Deshalb auch Perzentile und schlechteste Fälle prüfen.
Auswirkungen begrenzen, ohne die Strategie zu verändern
Ein zu großes Toleranzfenster erlaubt schlechte Fills; ein zu enges kann Wiederholungen oder verpasste Ausstiege erzeugen. Der passende Wert hängt von Zeithorizont, Edge und Risikomodell ab.
Häufige Fehlinterpretationen
Nicht jeder Verlust ist Brokermanipulation. Vergleichen Sie keinen Bid-Chart mit einem Buy-Fill ohne Ask-Kurs und keine Demoorder mit einer Sekunden später gesendeten Liveorder. Rekonstruieren Sie zuerst das vollständige Ereignis aus Logs und Historie.
Sichere Fehlerbehandlung ist ebenso wichtig wie normale Fills: keine unkontrollierten Wiederholungsschleifen, doppelten Orders oder stillen Fehler nach einem Verbindungsabbruch.
Offizielle Quellen
MetaTrader dokumentiert die Ausführung von Handelsanfragen und die Brokerparameter der Symbolspezifikation.