New York beginnt, während London noch aktiv ist, und schafft damit eines der liquidesten Forex-Fenster. Der Zeitraum kann den europäischen Impuls fortsetzen oder nach US-Daten umkehren. Fortsetzung und Umkehr müssen deshalb als getrennte Regelwerke behandelt werden.
Fortsetzung oder Umkehr vor dem Einstieg wählen
Eine Fortsetzung verlangt einen klaren London-Trend, kontrollierten Pullback und neues Momentum. Eine Umkehr braucht Erschöpfung oder einen Fehlausbruch an einem bedeutenden Tageslevel mit anschließendem Strukturwechsel. Eine verlorene Fortsetzung darf nicht nachträglich zur Umkehr erklärt werden.
Fortsetzung braucht einen intakten Londoner Trend; Umkehr ein gescheitertes Extrem und einen echten Strukturwechsel. Eine große Vorbewegung allein belegt keine Umkehr. Der Nachrichtenausschluss behandelt sprunghafte Ausführungen, die Prüfung naher Niveaus begrenzten Zielraum. Halten Sie die Modelle auch innerhalb derselben Sitzung getrennt.
Klären Sie den Session-Zeitbezug zunächst mit dem Leitfaden zu Zeitzonen und Sommerzeit. Der New-York-Range-Ausbruch mit zwei Schlusskursen ist eine vollständig definierte Variante; festes Zeitfenster und Ausstiege müssen zusammen geprüft werden.
London-Struktur vor New York einordnen
Markieren Sie London-Hoch, -Tief, Eröffnungsbereich, Tagesrange und H1-/H4-Zonen. Beurteilen Sie vorab, ob Europa Trend, Balance oder Erschöpfung erzeugt hat. Rechnen Sie das UTC-Fenster in Brokerzeit um und beachten Sie Wochen mit unterschiedlichen europäischen und US-Zeitumstellungen.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD und liquide USD-Crosses.
M15/M30 mit H1-/H4-Kontext.
London-Struktur, US-Veröffentlichungen, Renditen und Tagesniveaus.
Einstiegsregeln
Bullische Fortsetzung
- London bildet höhere Hochs und Tiefs über einer relevanten Marke.
- Der Pullback hält über der gebrochenen Struktur.
- New York bestätigt durch bullischen Schluss oder getesteten Trigger.
- Bis zum nächsten Widerstand bleibt genügend Raum.
Umkehr nach Fehlausbruch
- London erreicht Widerstand oder eine ausgedehnte Tagesrange.
- Ein neues Hoch scheitert und schließt unter der Triggerzone.
- Tieferes Hoch oder Supportbruch bestätigt den Wechsel.
- Einstieg nach Bestätigung, nicht nur wegen Überdehnung.
Spiegeln Sie die Regeln für bärische Fortsetzung und bullische Umkehr. Kennzeichnen Sie beide Modelle im Journal getrennt, damit ihre Statistiken die Ergebnisse des jeweils anderen Modells nicht verdecken.
Ein Beispielzeitfenster ist 08:00–11:00 America/New_York, für jedes Datum gesondert in UTC und Brokerzeit umgerechnet. Legen Sie Nachrichtenausschluss und Positionsschluss vor dem Test fest. Bärische Fortsetzung verlangt einen Rücksetzer mit tieferem Hoch und erneuten bärischen Schluss. Bullische Umkehr verlangt gescheitertes Tief, Rückeroberung und bestätigtes höheres Tief. Ein Verlusttrade wird niemals zum Gegenmodell umbenannt.
Stop Loss und Take Profit
Bei Fortsetzung liegt die Ungültigkeit normalerweise jenseits des Pullback-Swings oder bei einem erneuten Durchbruch des zurückeroberten London-Niveaus. Bei Umkehr liegt sie jenseits des gescheiterten Extrems. Mögliche Ziele sind London-Hoch oder -Tief, Session-Mitte, Tageseröffnung und die nächste H1-/H4-Zone.
Späte Einstiege nach einem großen US-Impuls bieten häufig wenig Potenzial im Verhältnis zum logischen Stop. Den Trade auszulassen ist besser, als den Stop so eng zu setzen, dass normale Volatilität ihn erreicht.
US-Daten und Aktieneröffnung ausdrücklich regeln
Wichtige US- und kanadische Veröffentlichungen können Spreads ausweiten, Kurslücken zwischen Ticks sowie schnelle Bewegungen in beide Richtungen erzeugen. Legen Sie fest, ob das System pausiert, eine Kerze nach der Veröffentlichung abwartet oder nur nach einem Retest handelt. Auch die Eröffnung des US-Aktienkassamarkts kann die Risikostimmung verändern; dasselbe Setup kann sich davor und danach unterschiedlich verhalten.
Wenn die Strategie Nachrichten handelt, verwenden Sie konservative Annahmen für Slippage und Spread. Wenn sie Nachrichten meidet, definieren Sie ein reproduzierbares Ausschlussfenster.
Risiko- und Portfoliokontrolle
Die Positionsgröße richtet sich nach dem Stop: Teilen Sie das geplante Risikobetrag durch den geschätzten Verlust je Lot in der Kontowährung bei Erreichen dieses Stops, einschließlich der Kosten. Runden Sie auf den Volumenschritt des Brokers ab. Überschreitet selbst das Mindestlot das Risikobudget, entfällt der Trade. Hier bezeichnet 1R den anfänglichen Kursabstand vom Einstieg zum Stop; Kosten mindern den Ertrag, ausgedrückt als Vielfaches dieses Risikos.
Mehrere USD-Paare können dieselbe Wette ausdrücken. Drei kleine Positionen sind womöglich eine große Dollar-Exposition; daher als Portfolio dimensionieren.
Beispieltrade Schritt für Schritt
Die Fortsetzungsskizze verwendet hypothetische EURUSD-Niveaus. Ein bullischer Londoner Trend setzt zur Unterstützung zurück; eine abgeschlossene Kerze, die die Fortsetzung bestätigt, erlaubt die Prüfung eines Kaufs bei 1.1020, SL bei 1.1010 und TP bei 1.1040. Die Bruttoabstände betragen 10 und 20 Pips, also 2R vor Kosten.
Der spätere Zweig einer gescheiterten Bewegung zeigt eine eigenständige mögliche Umkehr, keinen automatischen Short nach TP oder SL. Jeder Zweig benötigt eigene Bestätigung und eigenes Risikobudget. Keiner der gezeichneten Verläufe ist ein beobachteter Trade oder Backtestergebnis.
Verantwortungsvoll testen
- Jeden Tag vor dem Ergebnis als Trend, Range oder Erschöpfung klassifizieren.
- Zeiten in UTC und saisonale Umrechnung speichern.
- Kennzeichnen Sie Fortsetzungs-, Umkehr-, Nachrichten- und Trades ohne Nachrichten getrennt.
- Berücksichtigen Sie Spread, Kommission, Slippage und nicht ausgeführte Orders.
- Unbekannte Monate und verschiedene Regime validieren.
- Im Forward-Test auch Tage ohne Trade erfassen.
Kennzeichnen Sie Fortsetzung und Umkehr getrennt und unterteilen Sie Stichproben nach der Regel für Veröffentlichungstage und Lage innerhalb der Überlappung. Testen Sie Wochen mit unterschiedlichen US-/UK-Sommerzeitwechseln. Erfassen Sie stornierte Signale und ungünstige Ausführungen neben abgeschlossenen Trades; gleichzeitige USD-Paarsignale teilen eine Währungsexposition, die ein gemeinsames Limit braucht.
Auch eine liquide Überschneidung kann Verluste, Fehlausbrüche oder kein Setup erzeugen. Der Inhalt dient der Weiterbildung.
Referenz zur Zeitumstellung: NIST.