Quản lý rủi ro biến ý tưởng giao dịch thành vị thế có khả năng chịu đựng thua lỗ. Nó không ngăn được thua lỗ, nhưng có thể tránh để một thiết lập hoặc chuỗi lỗ chi phối tài khoản.
Xác định rủi ro mỗi giao dịch
Chọn số tiền tối đa trong tài khoản có thể mất nếu dừng lỗ được khớp, bao gồm chi phí dự kiến và trượt giá. Một số khung giáo dục bắt đầu quanh 0.5%–1%, nhưng trần phù hợp phụ thuộc kinh nghiệm, độ biến động, đòn bẩy và tổng mức phơi nhiễm. Đây không phải khuyến nghị chung cho mọi người.
Tính khối lượng vị thế
Khối lượng vị thế = số tiền chịu rủi ro ÷ (khoảng dừng lỗ × giá trị pip mỗi lot). Với tài khoản $10,000, 0.5% là $50. Nếu dừng lỗ 50 pip và giá trị khoảng $10 mỗi pip cho một lot tiêu chuẩn trên cặp tiền chính thường báo giá bằng USD, khối lượng minh họa là 0.10 lot trước chi phí. Giá trị pip thay đổi theo cặp tiền và tiền tệ tài khoản; hãy dùng công cụ tính trên nền tảng.
Đặt dừng lỗ tại nơi giao dịch bị vô hiệu
Trước hết xác định điểm vô hiệu theo cấu trúc hoặc độ biến động, rồi tính lot. Làm ngược lại, chọn lot lớn rồi siết dừng lỗ, khiến nhiễu bình thường dễ đóng giao dịch hơn.
Hiểu tác động lũy tiến của sụt giảm
| Mức giảm tài khoản | Mức tăng cần để phục hồi | Diễn giải |
|---|---|---|
| 10% | 11.1% | Tỷ lệ phục hồi đã cao hơn tỷ lệ thua lỗ. |
| 20% | 25% | Giảm rủi ro ngày càng quan trọng. |
| 30% | 42.9% | Khối lượng quá lớn khiến việc phục hồi khó hơn về mặt cấu trúc. |
| 50% | 100% | Vốn phải tăng gấp đôi chỉ để về điểm xuất phát. |
Tính mức phơi nhiễm tương quan
Mua EURUSD và bán USDCHF có thể cùng thể hiện rủi ro USD liên quan. Nhiều EA cũng có thể vào lệnh trong cùng sự kiện biến động. Đặt giới hạn cấp danh mục cho mức tập trung tiền tệ, số vị thế đồng thời và thua lỗ ngày hoặc tuần, không chỉ một con số cho mỗi giao dịch.
Dùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để lập kế hoạch
Mục tiêu 2R không làm một thiết lập trở nên tốt, và tỷ lệ thắng cao không khiến nó an toàn. Hành vi kỳ vọng phụ thuộc mức lãi, mức lỗ, tần suất và chi phí. Ghi kết quả trên mẫu đủ ý nghĩa, tránh đổi rủi ro sau chuỗi lỗ để “gỡ lại”.
Khi độ biến động hoặc khoảng dừng tăng, hãy giảm khối lượng. Không tăng khối lượng chỉ vì hệ thống vừa có lãi.
Làm tròn khối lượng xuống sau khi tính chi phí
Ví dụ giả định: tài khoản USD có vốn chủ sở hữu $10,000 và ngân sách rủi ro 0.5% = $50. Giả sử hợp đồng EURUSD tiêu chuẩn có giá trị $10 mỗi pip mỗi lot và dừng lỗ 50pip. Mức lỗ do giá là $500 mỗi lot. Cộng hoa hồng hai chiều giả định $7 và dự phòng trượt giá $3 : chi phí dự kiến khi chạm dừng lỗ thành $510 mỗi lot.
Khối lượng tính thô là $50 ÷ $510 ≈ 0.098 lot. Với bước khối lượng 0.01 , làm tròn xuống 0.09 lot: mức lỗ dự kiến là $45.90. Làm tròn lên 0.10 cho kết quả $51, vượt ngân sách. Nếu lot tối thiểu được phép đã vượt ngân sách, bỏ giao dịch thay vì buộc dùng mức tối thiểu. Khoảng trống giá và giá khớp thực vẫn có thể vượt ước tính này.
Đo mức phơi nhiễm bằng vốn chủ sở hữu và giới hạn thua lỗ rõ ràng
Số dư không bao gồm lãi/lỗ đang mở; vốn chủ sở hữu có bao gồm. Xác định cơ sở vốn trước khi tính khối lượng, theo dõi sụt giảm từ đỉnh vốn chủ sở hữu cùng với kết quả đã đóng. Tính đến tiền nạp và rút khi so hiệu quả: thay đổi nguồn vốn không phải lãi/lỗ giao dịch.
Ký quỹ là tài sản bảo đảm cần để mở hoặc duy trì mức phơi nhiễm, không phải số tiền tối đa giao dịch có thể mất. Nhiều vị thế tương quan có thể cùng chạm dừng lỗ. Lưới không có mức thoát giới hạn cho cả nhóm không thể được gán mức lỗ cố định theo dừng lỗ bằng công thức này; cần đánh giá riêng tổng khối lượng, kịch bản bất lợi và quy tắc thanh lý. Lệnh dừng cũng không bảo đảm một giá khớp cụ thể.
MQL4 phân biệt vốn chủ sở hữu tài khoản với ký quỹ khả dụng còn lại sau giao dịch dự kiến.