Stop đặt điều kiện thoát, không bảo đảm mức lỗ tối đa. Mục tiêu cũng không cho biết xác suất đạt tới. Bài viết nối mức giá, thực thi, khối lượng và chi phí; mọi con số là giả định học tập.
1. Xác định điều kiện vô hiệu trước khối lượng
Nêu điều gì làm ý tưởng sai: mức cấu trúc, khoảng biến động hoặc quy tắc cố định. Phân biệt Stop Loss máy chủ đã nhận với EA thoát sau khi nến đóng; cách sau có thể hành động khi giá đã đi xa qua ngưỡng.
Chọn mục tiêu riêng theo mốc hoặc bội số rủi ro đã định. Nếu không đủ khoảng trống, bỏ qua thay vì siết stop chỉ để tỷ lệ đẹp. Cố định mức ban đầu trước khi vào và ghi các thay đổi sau như quyết định riêng.
2. Dùng đúng phía giá có thể thực thi
BUY vào Ask, ra Bid, thường có stop ban đầu ở dưới và mục tiêu ở trên. SELL vào Bid, ra Ask, stop ở trên và mục tiêu ở dưới. Stop bảo vệ dịch chuyển sau đó có thể vượt giá vào.
BUY khớp Ask 1.1002, stop Bid 1.0982 và mục tiêu Bid 1.1042: rủi ro 20 pip, lợi nhuận tiềm năng 40 pip. Khoảng cách bắt đầu từ giá vào thực thi nên đã gồm spread mở lệnh; đừng cộng lại. Đo từ Bid ban đầu sẽ cho khoảng cách khác.
3. Tính riêng trường hợp SELL
Giả sử SELL khớp tại Bid 1.1000 khi Ask 1.1002, stop Ask 1.1020 và mục tiêu Ask 1.0960. Rủi ro thực thi là (1.1020 − 1.1000) / 0.0001 = 20 pip; khoảng mục tiêu là (1.1000 − 1.0960) / 0.0001 = 40 pip. Stop ở trên, hướng lãi ở dưới giá vào. Đóng ngay bằng Ask đã bất lợi 2 pip trước phí.
Với spread cố định 2 pip, Bid 1.0960 chưa chạm mục tiêu Ask vì Ask còn 1.0962. Ask 1.0960 tương ứng Bid 1.0958. Với cùng giả định khớp đúng và chi phí, phép tính tiền giống BUY. Đường Ask hay giá khớp khác sẽ đổi kết quả; biểu đồ đối xứng không chứng minh khớp lịch sử.
4. Tính lot từ ngân sách lỗ
Giả sử EURUSD, tài khoản USD, hợp đồng 100,000 EUR mỗi lot, USD 10 mỗi pip mỗi lot, equity USD 10,000, ngân sách minh họa 1% tức USD 100. Nếu tiền tài khoản khác, đổi giá trị pip theo tỷ giá đương thời phù hợp và kiểm tra hợp đồng.
Thêm hoa hồng khứ hồi USD 7 mỗi lot và dự phòng trượt stop bất lợi 2 pip, bằng USD 20 mỗi lot. Lỗ ước tính 20 × 10 + 7 + 20 = USD 227 mỗi lot. Bước 0.01 yêu cầu làm tròn 100 / 227 xuống 0.44 lot: USD 99.88; 0.45 lot là USD 102.15, vượt ngân sách.
Đọc hướng dẫn về khối lượng, hợp đồng và đổi tiền tệ.
loss_per_lot = 20 × 10 + 7 + 2 × 10 = 227 USD; lots = floor((100 / 227) / 0.01) × 0.01 = 0.44
5. Tách hợp đồng, pip và tiền tệ tài khoản
Trong EURUSD, EUR là đồng cơ sở và USD là đồng định giá. Hợp đồng 100,000 đơn vị với pip 0.0001 cho 100,000 × 0.0001 = USD 10 mỗi pip mỗi lot. Giá trị này phụ thuộc hợp đồng. Với năm chữ số thập phân, point thường là 0.00001; một pip bằng 10 points. Vẫn phải kiểm tra tick tối thiểu có thể giao dịch riêng.
Nếu tài khoản bằng EUR và EURUSD 1.1000, USD 10 tương đương khoảng EUR 9.09 mỗi pip mỗi lot theo phép đổi minh họa. Dùng đúng phía giá và tỷ giá áp dụng thực tế; chúng có thể thay đổi tới lúc thoát. Với công cụ khác, xem hợp đồng hoặc giá trị tick theo tiền tài khoản. Không chép USD 10 sang cặp yen, vàng hay chỉ số.
6. Khoảng cách gộp 2:1 không phải kết quả ròng
Với 0.44 lot, 20 pip là lỗ gộp USD 88.00 và 40 pip là lời gộp USD 176.00. Hoa hồng USD 3.08, dự phòng trượt stop USD 8.80. Kết quả giả định là lỗ ròng USD 99.88 hoặc lời ròng USD 172.92, không swap và không trượt ở mục tiêu.
Tỷ lệ ròng khoảng 1.73:1 dù khoảng cách vẫn 2:1. Đây là kịch bản, không phải trần lỗ thật. Gap, quy đổi tiền, tài trợ, phí và trượt lớn hơn có thể thay đổi kết quả. Sau giao dịch hãy tính lại bằng giá khớp thật.
net_win / net_loss = 172.92 / 99.88 ≈ 1.73
7. Kiểm tra độ nhạy của lỗ trước khi gửi
Giữ nguyên giá vào, stop 20 pip, USD 10 mỗi pip và hoa hồng khứ hồi USD 7 mỗi lot. Chỉ thay trượt giá stop bất lợi. Các hàng là kịch bản thay thế của cùng một giao dịch. Dự phòng 2 pip là giả định tính khối lượng, không phải trần được nhà môi giới bảo đảm.
| Trượt giá stop bất lợi | Lỗ ròng ở 0.44 lot | So với ngân sách USD 100 |
|---|---|---|
| 0 pips | 91.08 USD | Trong ngân sách |
| 2 pips | 99.88 USD | Trong ngân sách |
| 8 pips | 126.28 USD | Vượt ngân sách |
Nếu dự phòng 8 pip, lỗ ước tính mỗi lot là USD 287. Tính lại trước khi vào được 0.34 lot và USD 97.58. Điều này không cho phép nới stop sau khi vào. Nếu lot tối thiểu còn quá lớn thì bỏ giao dịch. Có thêm ký quỹ tự do không sửa được rủi ro lỗ quá mức.
8. Tỷ lệ không cho xác suất thắng
Nếu lời cố định W và lỗ cố định L, hòa vốn cần p = L / (W + L). +2R/−1R cần 33.3% trước phí; USD 172.92 so với USD 99.88 cần khoảng 36.6%. Không số nào ước lượng tỷ lệ thắng thực tế của chiến lược.
Điểm thoát và phí thực tế thay đổi; hãy dùng phân phối kết quả ròng. Giữ định nghĩa R nhất quán: rủi ro giá, lỗ ròng ước tính và ngân sách là mẫu số khác nhau. Không thu nhỏ R ban đầu sau chốt một phần để làm đẹp thành tích.
p_break_even = 99.88 / (172.92 + 99.88) ≈ 36.6%9. Đặt mức lời lỗ trong một phân bố kết quả rõ ràng
Giả sử 50 kết quả chỉ gồm lãi ròng USD 172.92 hoặc lỗ USD 99.88. Hai mươi thắng và ba mươi thua cho 20 × 172.92 − 30 × 99.88 = USD 462.00. Mười lăm thắng và ba mươi lăm thua cho 15 × 172.92 − 35 × 99.88 = −USD 902.00. Khoảng stop và mục tiêu giống nhau; khác ở phân bố, điều tỷ lệ không cung cấp.
Đây là so sánh để học, không phải mô hình phụ thuộc, độ tin cậy hay lợi nhuận tương lai. Thực tế có lối thoát biến đổi và lỗ bất thường. Trước khi gửi, xác nhận giá, phí, khối lượng làm tròn xuống và bảo vệ đã nhận. Sau đó đối chiếu kết quả ròng với ước tính, giữ mẫu số gốc. Đánh giá cần chuỗi giao dịch và dữ liệu xác nhận chưa dùng chọn quy tắc.
10. Quy định khi bảo vệ thất bại
Kiểm tra khoảng cách tối thiểu, tick, bước lot, khả năng giao dịch và phản hồi máy chủ. Gửi không chứng minh stop được nhận. Nếu bị từ chối sau mở, EA cần cách xử lý định trước, chẳng hạn thử đóng ngay và cảnh báo. Thử lại vô hạn không phải chính sách rủi ro.
Stop Loss thông thường có thể khớp vượt mức khi gap. Thoát cục bộ cũng cần kết nối và thực thi có sẵn. Nới stop tăng rủi ro và đòi hỏi đánh giá lại toàn bộ vị thế. Ký quỹ và đòn bẩy không thay được tính toán này.
11. Kiểm chứng stop và mục tiêu cùng nhau
So sánh bộ quy tắc hoàn chỉnh trên cùng dữ liệu chia theo thời gian, gồm spread, hoa hồng, phí giữ lệnh và khớp thực tế. Ghi stop, mục tiêu, thoát theo thời gian, bảo vệ bị từ chối và nến mơ hồ. OHLC không cho thứ tự nếu cả hai mức cùng được chạm.
Xem kỳ vọng ròng, drawdown, lỗ cực đoan, cỡ mẫu và độ nhạy thông số lân cận. Mục tiêu xa có thể giảm tỷ lệ chạm và tăng thời gian giữ; stop hẹp làm phí tương đối lớn. Xác nhận trên dữ liệu chưa dùng rồi forward-test, không sửa sau mỗi lệnh lỗ.
Câu hỏi thường gặp
Stop có bảo đảm ngân sách lỗ không?
Không. Gap, trượt giá, không thể giao dịch hoặc bảo vệ bị từ chối có thể gây lỗ lớn hơn. Dự phòng là giả định, không phải bảo đảm.
Có phải dời mục tiêu để luôn giữ 2:1?
Hãy định chính sách trước kiểm thử. Dời mục tiêu đổi quy tắc thoát, thời gian giữ và kết quả. Không cần liên tục khôi phục tỷ lệ ban đầu.
Nguồn và phạm vi
MetaQuotes mô tả cơ chế thoát và giới hạn khoảng cách. Phép tính, chi phí và khung kiểm chứng là ví dụ học tập của chúng tôi, không xác định tỷ lệ rủi ro cá nhân phù hợp hay thông số sinh lời.
Ví dụ giả định để học tập; không bảo đảm khớp lệnh hay kết quả giao dịch.