Estrategia Forex multitemporal: tendencia D1, rango H1 y ruptura con retesteo M15

El problema: identificar el rango después de la ruptura

Una ruptura parece convincente cuando el gráfico ya está completo. Lo difícil es decidir de antemano qué rango importa, qué se considera una ruptura y durante cuánto tiempo puede seguir siendo válido un retesteo. Mover el rango para adaptarlo a una vela posterior cambia la operación que se está estudiando.

Aquí D1 selecciona una dirección, H1 define una referencia fija y M15 aporta dos eventos separados: el cierre de ruptura y un cierre posterior de retesteo. No basta con romper el rango. Tampoco basta con retroceder. La secuencia debe terminar dentro de sus plazos y conservar suficiente recorrido potencial una vez conocida la cotización de entrada.

Asigne una función distinta a cada temporalidad

Utilice el mismo símbolo y el reloj del bróker en todo el proceso. Una vela cerrada implica que su intervalo programado ha terminado y que una nueva cotización ha permitido observar ese cierre. La vela actual puede servir para detectar una cancelación, pero nunca aporta una confirmación aún sin cerrar.

Los valores numéricos siguientes definen esta base. El período de la EMA, la longitud del rango, los márgenes, los plazos y el umbral beneficio/riesgo son parámetros de investigación, no ajustes óptimos universales.

Fije la dirección con datos D1 ya cerrados

Al comenzar el día del bróker, registre el cierre, máximo y mínimo de la última vela D1 cerrada, y la EMA 50 calculada sobre cierres para las dos velas D1 cerradas más recientes. Cargue al menos 250 velas D1 cerradas como historial del indicador y mantenga el mismo historial y método de inicialización al comparar resultados.

Permita compras solo si el último cierre D1 está estrictamente por encima de su EMA 50 y esta EMA está estrictamente por encima de su valor en la vela cerrada anterior. Permita ventas solo si ambas comparaciones son estrictamente inferiores. Igualdad, condiciones mixtas o historial incompleto significan que ese día no hay configuración.

• Mantenga fijos la dirección y el rango D1 anterior durante el día actual del bróker; no consulte el cierre ni la EMA de la vela D1 en formación.
• Utilice la sesión normal del bróker inmediatamente anterior. Omita una sesión dominical reducida, una sesión festiva o datos poco fiables, sin sustituir silenciosamente ese día por otro.
• El máximo menos el mínimo del D1 anterior debe ser positivo. Al comenzar un nuevo día D1, cancele la configuración sin ejecutar y cierre una posición abierta en la primera cotización disponible.

Los días del bróker no tienen por qué coincidir con su medianoche local. Revise los cambios de horario estacional y el calendario real de sesiones antes de probar. El filtro diario describe el contexto; no puede impedir una reversión intradía.

Seleccione el primer rango H1 válido y manténgalo fijo

En cada cierre H1, examine las seis velas H1 cerradas inmediatamente anteriores, todas íntegramente dentro del día D1 actual y consecutivas según los datos de sesión verificados. U es su máximo más alto, L su mínimo más bajo y W la anchura del rango. El momento de fijación T es el cierre de la última vela.

Un rango solo es válido si W es positiva, no supera el 60% del rango de la última vela D1 cerrada y el último cierre H1 está dentro de la mitad central del rango, incluidos sus límites. Es una definición reproducible de consolidación, no una prueba de que la volatilidad vaya a aumentar.

1. Calcule U = max(H1.High[1..6]) y L = min(H1.Low[1..6]) con esas seis velas; después, W = U − L.
2. Exija 0 < W ≤ 0.60 × R_D1 y L + 0.25 × W ≤ C_H1 ≤ L + 0.75 × W, donde R_D1 es el rango D1 anterior y C_H1 el último cierre H1 confirmado.
3. Seleccione únicamente la primera configuración que cumpla las condiciones para esta estrategia y símbolo en ese día del bróker. Guarde las seis marcas de tiempo, U, L, W, la dirección y T.
4. No sustituya el rango durante la espera, tras rechazar un candidato ni después de su vencimiento. La selección diaria de rango queda consumida aunque no se envíe ninguna orden.

Esta restricción evita deliberadamente probar rangos sucesivos y solapados hasta encontrar uno que funcione. Otra política de selección constituye una variante distinta y necesita resultados propios.

Separe en el tiempo el rango, la ruptura y el retesteo

Si T es 10:00, el primer cierre válido para la ruptura es 10:15. La vela M15 que cierra a las 10:00 formó parte de la última vela H1 y no puede contar también como una ruptura posterior. Una vez cerrada la ruptura, el retesteo debe proceder de una vela M15 estrictamente posterior.

Cuente cierres programados, no solo las velas que aparezcan en un historial incompleto. La ventana de ruptura contiene cuatro cierres M15 posteriores. La de retesteo contiene cuatro cierres después de la ruptura seleccionada. Los intervalos ausentes o inconsistentes invalidan la configuración; los huecos no prolongan su vigencia.

Paso 1: exija un cierre M15 fuera del límite fijo

Para comprar, tome el primer cierre M15 válido estrictamente por encima de U más 1 pip. Para vender, tome el primer cierre estrictamente por debajo de L menos 1 pip. El ejemplo utiliza EURUSD, donde 1 pip equivale a 0.0001. Otros símbolos requieren una definición explícita del pip y unidades de contrato adecuadas.

La ruptura debe producirse en uno de los cuatro cierres M15 programados estrictamente después de T. Una mecha que sale del rango y cierra dentro no confirma una ruptura. El máximo o mínimo de la vela no puede sustituir a su cierre.

1. Antes de una ruptura alcista, cualquier Bid observado en L o por debajo cancela el rango. Antes de una ruptura bajista, cualquier Bid observado en U o por encima lo cancela.
2. Si el objetivo fijo ya se ha tocado antes de entrar, cancele: Bid en el objetivo de compra o por encima, o Ask en el objetivo de venta o por debajo.
3. Cuando cierre la primera ruptura válida, guarde su hora B y pase a esperar el retesteo. Ignore los candidatos de ruptura posteriores.
4. Si no hay una ruptura válida hasta el cuarto cierre programado después de T, el rango vence. Ese día no se selecciona otro rango.

Paso 2: espere un retesteo posterior y un nuevo cierre

En un retesteo de compra, el mínimo M15 debe estar dentro de la banda inclusiva entre U menos 1 pip y U más 1 pip. El cierre debe ser estrictamente superior a la apertura y a U más 1 pip. Estas condiciones comprueban una vuelta al límite seguida de un cierre alcista, en lugar de una vela que permaneció muy por encima.

Utilice la primera vela que cumpla todas las condiciones entre los cuatro cierres programados estrictamente después de B. No utilice el mínimo anterior de la vela de ruptura como retesteo. Después de B, cualquier Bid observado estrictamente por debajo de U menos 1 pip cancela la configuración de compra, aunque un cierre posterior se recupere.

1. Confirme una vela cerrada posterior: U − 1 pip ≤ L_M15 ≤ U + 1 pip, C_M15 > O_M15 y C_M15 > U + 1 pip.
2. En la primera cotización disponible después del cierre de retesteo, exija que el Bid actual siga por encima de U más 1 pip y que no se haya activado ninguna regla de cancelación.
3. Evalúe una sola vez el primer candidato. Envíe la orden únicamente antes del siguiente cierre M15 programado; no espere una cotización mejor tras rechazar el spread, el precio o el riesgo.
4. Si no se cierra un retesteo válido dentro de su ventana de cuatro cierres, o vence el plazo de cotización del candidato, descarte la configuración. Una vela puede cumplir las condiciones en el último cierre de la ventana; su entrada sigue venciendo en el cierre siguiente.

Invierta las condiciones para una venta

Utilice la dirección D1 bajista fijada y el mismo primer rango H1 válido. La secuencia de venta rompe L y después retestea L desde abajo. Las condiciones estructurales de las velas utilizan datos Bid; una posición corta se cierra a Ask, por lo que el spread importa al alcanzar su stop u objetivo.

• La ruptura seleccionada cierra estrictamente por debajo de L − 1 pip. En una vela estrictamente posterior, exija L − 1 pip ≤ H_M15 ≤ L + 1 pip, C_M15 < O_M15 y C_M15 < L − 1 pip.
• Después de la ruptura, cualquier Bid observado estrictamente por encima de L + 1 pip cancela la configuración. En la cotización de entrada, Bid debe seguir por debajo de L − 1 pip; utilice el Bid actual como precio previsto de venta.
• Fije SL = L + 3 pips y TP = L − W. Antes de entrar, un toque de Ask en TP o por debajo cancela la configuración. Un mínimo Bid por sí solo no demuestra que el objetivo de una venta se hubiera ejecutado.

Cancele la configuración antes de enviar una orden

La cancelación tiene prioridad sobre la confirmación. Revise las velas cerradas y los extremos ya observados en el intervalo M15 actual. Una recuperación posterior no borra una vulneración del límite ni un toque del objetivo. En un backtest, utilice solo la información disponible en el momento de decidir.

Esta base permite como máximo un envío efectivo de orden a mercado por día del bróker, estrategia y símbolo, con una sola posición como máximo. Una respuesta rechazada o incierta también consume ese envío. Un tiempo de espera agotado exige comprobar las órdenes, no enviar un duplicado.

• Cancele al tocar el límite opuesto antes de la ruptura, superar la profundidad permitida del retesteo después de ella o tocar el objetivo antes de entrar.
• Cancele si faltan velas necesarias, las horas son inconsistentes, comienza un nuevo día D1 o se supera el plazo de ruptura, retesteo o entrada.
• Rechace el primer candidato si el spread supera 2 pips en esta base EURUSD, el beneficio/riesgo es inferior a 1,5 o la cotización ya no cumple la condición direccional de entrada.
• Rechace precios que no respeten el incremento mínimo de cotización, un volumen legal insuficiente, margen insuficiente o restricciones del bróker sobre los stops. Conserve los niveles; no los mueva para hacer aceptable una orden.

Un rechazo previo al envío consume la configuración seleccionada, pero no constituye un envío de orden. Aun así, ese día no hay otro rango ni candidato sustituto. Si se confirma la ejecución, vuelva a comprobar el precio real de entrada y el riesgo monetario previsto con los mismos niveles y volumen; si las condiciones fallan, cierre en la primera cotización disponible y registre todos los costes.

Mantenga fijos el stop, el objetivo medido y el plazo

En una compra, el stop está en U menos 3 pips: 1 pip de tolerancia del retesteo y otros 2 pips de margen. El objetivo está en U más W, una anchura de rango fijo por encima del límite de ruptura. Es una referencia medida, no una previsión de que el precio deba alcanzarla. En una venta, utilice los niveles inversos definidos antes.

No fije el objetivo multiplicando el riesgo de entrada una vez recibida la cotización. Eso cambiaría la salida al perseguir un precio peor. Calcule el recorrido potencial restante hasta el objetivo fijo.

• Salga en el Stop Loss o Take Profit fijos y registre el precio real de ejecución y los costes.
• En caso contrario, cierre en la primera cotización disponible después del 12.º cierre M15 programado estrictamente después de la ejecución confirmada, o al comenzar el siguiente día D1, lo que ocurra antes.
• Esta base no incluye promediar pérdidas, una segunda entrada, trailing stop ni paso automático a break-even. Los huecos pueden empeorar la ejecución y no posponen los plazos.

Un stop es una instrucción, no un límite de pérdida garantizado. Si se interrumpe la conexión, la salida temporal no puede ejecutarse sin un terminal operativo; siguen importando las órdenes protectoras alojadas en el bróker y sus condiciones reales.

Calcule el volumen con la cotización de entrada y los costes

Elija el presupuesto monetario antes de la orden. Este ejemplo supone una cuenta en USD, equity de 10 000 USD, riesgo del 0,5%, valor del pip EURUSD de 10 USD por lote estándar y paso de volumen de 0,01 lotes. Para otra cuenta, compruebe el contrato real, la conversión de divisa y el volumen mínimo.

En una compra, utilice el Ask actual como entrada prevista y el stop fijo como salida Bid prevista. En una venta, utilice Bid como entrada y el stop fijo como salida Ask prevista. La distancia de precio entre entrada y stop ya incorpora el spread cotizado; no lo añada dos veces.

La comisión de ida y vuelta de 7 USD y la provisión de 1 pip por deslizamiento adverso del stop son supuestos de este ejemplo. El riesgo estimado no es un máximo garantizado. La ejecución real se desconoce al elegir el volumen, y los límites de volumen o margen del bróker pueden exigir una posición menor o ninguna operación.

Una cotización EURUSD de cinco decimales suele expresar 1 pip como 10 puntos. Los ajustes de deslizamiento y distancia de stop de MT4 utilizan puntos, mientras que los márgenes de este artículo utilizan pips. Confundir las unidades puede cambiar la estrategia por un factor de 10.

Siga una compra hipotética completa en EURUSD

Supongamos que el historial necesario está disponible. La última vela D1 cerrada tiene máximo 1.1060, mínimo 1.0960 y cierre 1.1039; su EMA 50 es 1.0990 frente a 1.0988 en la vela cerrada anterior. La dirección fijada es alcista y el rango D1 es de 100 pips. Una vela que terminó a las 04:00 tuvo máximo 1.1050 y mantuvo cada ventana anterior que ya reunía seis velas H1 por encima de 60 pips. Sale de la ventana a las 10:00, de modo que esta es la primera configuración válida del día. En la tabla, O/H/L/C representan apertura/máximo/mínimo/cierre de la vela Bid; las primeras seis filas muestran únicamente H/L/C.

La anchura fijada es de 20 pips, inferior al límite de 60; el último cierre H1, 1.0990, está entre 1.0985 y 1.0995. La ruptura de las 10:15 cierra por encima de 1.1001. La vela de las 10:30 no llega a la banda de retesteo. La de las 10:45 sí lo hace y después cierra alcista por encima de 1.1001.

Con Ask 1.1005, SL 1.0997 y TP 1.1020, el riesgo de precio es de 8 pips y el recorrido restante de 15: beneficio/riesgo bruto de 1,875. Con 0,51 lotes, una ejecución exacta del stop perdería 40,80 USD más 3,57 USD de comisión, es decir, 44,37 USD. El deslizamiento adverso supuesto de 1 pip eleva esa pérdida a 49,47 USD. Una ejecución exacta del objetivo produciría 76,50 USD menos 3,57 USD, o 72,93 USD antes de otros costes.

Estos desenlaces son alternativas, no resultados de una operación observada. La ruptura de las 10:15 fija el plazo de retesteo en 11:15. Un candidato que cierra a las 10:45 tiene su propio plazo de entrada, 11:00. Si se ejecuta justo después de las 10:45, el límite de permanencia de 12 cierres es 13:45, salvo stop, objetivo o nuevo día D1 anteriores.

Rechace un precio tardío incluso tras un retesteo válido

El mismo patrón del gráfico puede producir una operación distinta cuando cambia la cotización actual. Mantenga fijos el rango, el stop y el objetivo. Compruebe de nuevo el recorrido disponible y el presupuesto de pérdida en la primera cotización del candidato; no utilice el cierre anterior como ejecución ficticia.

El filtro de 1,5 de esta base utiliza distancias de precio brutas. No promete una relación neta de 1,5 después de costes: en el ejemplo, 72.93 / 49.47 ≈ 1.47 frente a la pérdida estimada con deslizamiento del stop. Si elige un filtro de beneficio/riesgo neto después de costes, declárelo como otra variante antes de probar.

Dónde puede fallar una ruptura confirmada

La tendencia diaria puede estar avanzada, el rango H1 puede ser una pausa antes de una reversión y un retesteo alcista puede ir seguido inmediatamente de una caída. Las distintas temporalidades comparten el mismo precio subyacente; tres confirmaciones no son tres pruebas independientes.

Con stops estrechos, comisión y spread representan una parte importante del riesgo. Un hueco por noticias puede atravesar el stop, y un objetivo tocado en un gráfico Bid no establece cómo habría cerrado una venta. Registre estas limitaciones en lugar de eliminar las operaciones incómodas de la muestra.

• Volver repetidamente a través del límite puede revelar una continuación débil aunque el primer retesteo cumpliera las reglas.
• Velas diarias distintas entre brókeres, intervalos H1 ausentes y spreads distintos pueden generar rangos y ejecuciones diferentes.
• Si añade un filtro de noticias, sesión o volatilidad, fije su definición antes de probar y compárelo como una variante con nombre propio. No lo aplique solo a ejemplos perdedores.

Vincule las velas MT4 con la información disponible entonces

Las velas MT4 se identifican por su hora de apertura. Para la EMA 50, utilice D1, una línea sin desplazamiento, método exponencial y precios de cierre; en un cálculo en directo del día actual, los dos valores cerrados corresponden a los índices de vela 1 y 2. Las decisiones históricas necesitan las velas cerradas existentes entonces, no los índices actuales.

Utilice iTime para leer las horas de apertura e iBarShift para localizar el intervalo que contiene el momento de decisión; después verifique que ese intervalo esté cerrado. Solicite el tratamiento exacto de los huecos y compruebe el índice devuelto; recurrir a la vela más cercana no debe ocultar historial ausente. Un historial vacío puede devolver hora cero: rechace los datos incompletos.

• Una nueva cotización después del límite de un intervalo permite observar el cierre anterior. A las 10:00, fije primero H1; el cierre M15 de esa misma hora queda excluido de la ventana posterior de ruptura.
• Utilice únicamente datos H1 y D1 cerrados para seleccionar. En una cancelación en directo, el máximo o mínimo M15 actual debe contener solo ticks ya observados; su extremo histórico final introduciría información futura.
• Consulte Bid/Ask del símbolo, tamaño y valor del tick, límites de lotes, margen y restricciones de stop de su contrato real. Un MODE_STOPLEVEL igual a cero puede coexistir con restricciones dinámicas del servidor. Compruebe cualquier respuesta incierta de OrderSend antes de actuar de nuevo.

Son requisitos de implementación, no un EA suministrado. Marcar manualmente en el gráfico velas posteriores convenientes no equivale a probar esta base.

Mida la base fija antes de modificarla

Registre todos los días aptos, el primer rango seleccionado, las cancelaciones, los candidatos no ejecutados y los envíos reales. Guarde las horas de decisión y los precios utilizados. Así podrá distinguir los efectos de selección de los de ejecución, en lugar de contar solo patrones terminados atractivos.

Una vez fijadas las reglas, utilice períodos no examinados y distintas condiciones de mercado. Compare esperanza matemática neta, drawdown, rachas de pérdidas, tiempo en posición y número de operaciones, incluyendo spread, comisión, deslizamiento y cualquier swap. Informe del tamaño de muestra y de la incertidumbre; aquí no se demuestra ninguna tasa de acierto ni rentabilidad.

1. Reconstruya la secuencia de eventos con suficiente detalle de temporalidades inferiores o ticks. Aunque las señales sean al cierre, las cancelaciones, los objetivos y los stops necesitan comprobaciones intravela.
2. Every tick de MT4 puede interpolar precios a partir de velas inferiores; no es automáticamente un registro de ticks históricos reales. Compruebe cobertura y supuestos de spread. Open prices only no puede validar el comportamiento intravela de esta base.
3. Si una vela contiene eventos incompatibles cuyo orden se desconoce, señale el caso y aplique un tratamiento conservador declarado de antemano. No elija después el orden rentable. Cambie parámetros o filtros solo en una versión nueva y pruébela de nuevo con datos no utilizados.

Ocho comprobaciones antes de una orden

Si falla alguna comprobación obligatoria, descarte el candidato y registre el motivo. Un día sin operación es un resultado válido de la estrategia.

1. El cierre D1 confirmado y la EMA 50 coinciden en una dirección fija; la sesión del bróker y el historial son válidos.
2. Es la primera configuración válida de seis H1 del día; U, L, W y T se guardaron antes de la ruptura.
3. La ruptura seleccionada es una vela M15 cerrada dentro de la ventana de cuatro cierres y supera el margen de 1 pip del límite.
4. El retesteo es estrictamente posterior, alcanza la banda permitida, cierra en la dirección prevista y respeta su propia ventana de cuatro cierres.
5. No se ha tocado ningún nivel de cancelación ni el objetivo fijo; la cotización actual sigue cumpliendo la condición direccional de entrada.
6. El spread no supera 2 pips, el beneficio/riesgo bruto es al menos 1,5 y el plazo de entrada no ha vencido.
7. Niveles fijos, paso de volumen, margen y riesgo monetario estimado son válidos; el volumen se redondeó hacia abajo.
8. El envío diario está disponible, no existe ninguna posición y se ha aclarado cualquier estado de orden incierto.

Preguntas frecuentes sobre ruptura y retesteo

¿Puede la vela de ruptura ser también el retesteo?

No. Su recorrido intravela ocurrió antes de conocerse el cierre de ruptura. Esta base exige una vela M15 cerrada de retesteo estrictamente posterior a la ruptura seleccionada.

¿Un cierre H1 fuera del rango sustituye la ruptura M15?

No. H1 define la referencia fija. Solo el cierre M15 posterior especificado selecciona la ruptura; sustituirlo por una señal H1 cambia el método.

¿Puedo operar otro rango cuando vence el primero?

No en esta base. La primera configuración válida consume la selección diaria de rango, incluso sin enviar una orden. Reutilizar rangos posteriores es una variante que debe probarse por separado.

¿El ejemplo muestra una estrategia rentable?

No. Demuestra el orden de eventos, los niveles de precio y el cálculo de costes con datos inventados. Un escenario de objetivo favorable no informa sobre la frecuencia de ganancias, pérdidas o configuraciones sin ejecutar.

Referencias oficiales y alcance del método

Estas referencias de MetaQuotes sustentan el funcionamiento de la plataforma, los parámetros del indicador, los tiempos, las comprobaciones de contrato y las limitaciones del tester. La definición del rango, los márgenes, los plazos y la política de salida son decisiones de investigación del autor; la documentación no valida una estrategia rentable de ruptura y retesteo.

• MQL4: parámetros iMA e índice de vela del indicador
• MQL4: iTime e historial no disponible
• MQL4: iBarShift y huecos en el historial
• MQL4: OrderSend, Bid/Ask y restricciones de stop
• MQL4: propiedades del símbolo y del contrato
• MetaTrader 4: modelos del tester y supuestos de spread