Forex-Strategie mit mehreren Zeitebenen: D1-Trend, H1-Spanne und M15-Ausbruch mit Retest

Das Problem: die Spanne erst nach dem Ausbruch bestimmen

Ein Ausbruch wirkt überzeugend, wenn der Chart bereits vollständig ist. Schwieriger ist es, vorher zu entscheiden, welche Spanne zählt, was als Ausbruch gilt und wie lange ein Retest gültig bleiben darf. Wer die Spanne an eine spätere Kerze anpasst, verändert den untersuchten Trade.

Hier bestimmt D1 eine Richtung, H1 eine feste Referenz und M15 zwei getrennte Ereignisse: einen Ausbruchsschluss und einen späteren Retest-Schluss. Ein Ausbruch allein reicht nicht. Ein Rücklauf allein ebenfalls nicht. Die Folge muss innerhalb ihrer Fristen abgeschlossen sein und nach Bekanntwerden des Einstiegskurses noch genügend potenziellen Ertrag lassen.

Weisen Sie jeder Zeitebene eine eigene Aufgabe zu

Verwenden Sie durchgehend dasselbe Symbol und die Brokerzeit. Eine abgeschlossene Kerze setzt voraus, dass ihr planmäßiges Intervall beendet ist und ein neuer Kurs diesen Abschluss beobachtbar gemacht hat. Die laufende Kerze darf einen Abbruch auslösen, liefert jedoch niemals eine noch nicht abgeschlossene Bestätigung.

Die folgenden Zahlen legen diesen Basisansatz fest. EMA-Periode, Spannenlänge, Puffer, Fristen und das Verhältnis von Ertrag zu Risiko sind Forschungsparameter, keine allgemein optimalen Einstellungen.

Halten Sie die Richtung aus abgeschlossenen D1-Daten fest

Erfassen Sie zu Beginn des Brokertages Schlusskurs, Hoch und Tief der vorherigen abgeschlossenen D1-Kerze sowie die auf Schlusskursen berechnete EMA 50 für die beiden jüngsten abgeschlossenen D1-Kerzen. Laden Sie mindestens 250 abgeschlossene D1-Kerzen als Indikatorhistorie und verwenden Sie bei Vergleichen dieselbe Historie und Initialisierung.

Käufe sind nur erlaubt, wenn der vorherige D1-Schluss strikt über seiner EMA 50 liegt und diese EMA strikt über ihrem Wert an der vorherigen abgeschlossenen Kerze liegt. Verkäufe sind nur erlaubt, wenn beide Vergleiche strikt niedriger ausfallen. Gleichheit, widersprüchliche Bedingungen oder fehlende Historie bedeuten: an diesem Tag kein Setup.

• Halten Sie Richtung und vorherige D1-Spanne für den laufenden Brokertag fest; lesen Sie weder Schlusskurs noch EMA der noch laufenden D1-Kerze.
• Verwenden Sie die unmittelbar vorherige normale Brokersitzung. Lassen Sie einen verkürzten Sonntag, eine Feiertagssitzung oder unzuverlässige Daten aus, statt stillschweigend einen anderen Tag einzusetzen.
• Das vorherige D1-Hoch minus D1-Tief muss positiv sein. Beenden Sie ein nicht ausgeführtes Setup und schließen Sie eine offene Position zum ersten verfügbaren Kurs, sobald ein neuer D1-Tag beginnt.

Brokertage müssen nicht mit Ihrer lokalen Mitternacht zusammenfallen. Prüfen Sie vor einem Test Sommerzeitwechsel und den tatsächlichen Sitzungskalender. Der Tagesfilter beschreibt den Hintergrund; eine intraday stattfindende Umkehr kann er nicht verhindern.

Wählen Sie die erste passende H1-Spanne und verändern Sie sie nicht

Prüfen Sie bei jedem H1-Schluss die sechs unmittelbar vorherigen abgeschlossenen H1-Kerzen. Alle müssen vollständig im laufenden D1-Tag liegen und in den geprüften Sitzungsdaten lückenlos aufeinanderfolgen. U ist ihr höchstes Hoch, L ihr tiefstes Tief und W die Breite. Der Zeitpunkt T ist der Schluss der letzten Kerze.

Eine Spanne ist nur geeignet, wenn W positiv ist, höchstens 60% der vorherigen abgeschlossenen D1-Spanne beträgt und der letzte H1-Schluss in der mittleren Hälfte der Spanne liegt, einschließlich der Grenzen. Das ist eine nachvollziehbare Konsolidierungsdefinition, kein Beweis für eine bevorstehende Volatilitätsausweitung.

1. Berechnen Sie U = max(H1.High[1..6]) und L = min(H1.Low[1..6]) aus diesen sechs Kerzen; danach W = U − L.
2. Fordern Sie 0 < W ≤ 0.60 × R_D1 und L + 0.25 × W ≤ C_H1 ≤ L + 0.75 × W, wobei R_D1 die vorherige D1-Spanne und C_H1 der letzte abgeschlossene H1-Schluss ist.
3. Wählen Sie für diese Strategie und dieses Symbol nur die erste Spanne, die an einem H1-Schluss dieses Brokertages alle Bedingungen erfüllt. Speichern Sie die sechs Zeitstempel, U, L, W, die Richtung und T.
4. Ersetzen Sie die Spanne weder während des Wartens noch nach einem abgelehnten Kandidaten oder nach Ablauf. Die tägliche Spannenwahl ist damit verbraucht, auch wenn kein Auftrag gesendet wird.

Diese Einschränkung verhindert bewusst, dass nacheinander überlappende Spannen ausprobiert werden, bis eine funktioniert. Eine andere Auswahlregel ist eine andere Strategievariante und benötigt eigene Ergebnisse.

Trennen Sie Spanne, Ausbruch und Retest zeitlich

Ist T 10:00, ist der erste zulässige Ausbruchsschluss 10:15. Die um 10:00 schließende M15-Kerze war Teil der letzten H1-Kerze und darf nicht zugleich als späterer Ausbruch zählen. Nach dem Ausbruchsschluss muss ein Retest aus einer strikt späteren M15-Kerze stammen.

Zählen Sie planmäßige Schlusszeitpunkte, nicht nur die Kerzen, die in einer lückenhaften Historie vorhanden sind. Das Ausbruchsfenster umfasst vier spätere M15-Schlüsse. Das Retest-Fenster umfasst vier Schlüsse nach dem ausgewählten Ausbruch. Fehlende oder widersprüchliche Intervalle machen das Setup ungültig; Lücken verlängern seine Laufzeit nicht.

Schritt 1: verlangen Sie einen M15-Schluss jenseits der festen Grenze

Für einen Kauf wählen Sie den ersten zulässigen M15-Schluss strikt über U plus 1 Pip. Für einen Verkauf wählen Sie den ersten Schluss strikt unter L minus 1 Pip. Das Beispiel verwendet EURUSD, bei dem 1 Pip 0.0001 entspricht. Andere Symbole benötigen eine ausdrückliche Pip-Definition und passende Kontrakteinheiten.

Der Ausbruch muss an einem der vier planmäßigen M15-Schlüsse strikt nach T erfolgen. Ein Docht außerhalb der Grenze mit einem Schluss wieder innerhalb bestätigt keinen Ausbruch. Hoch oder Tief der Kerze ersetzen nicht ihren Schlusskurs.

1. Vor einem Kaufausbruch hebt jeder beobachtete Bid an oder unter L die Spanne auf. Vor einem Verkaufsausbruch gilt dasselbe für einen beobachteten Bid an oder über U.
2. Wurde das feste Ziel vor dem Einstieg bereits berührt, brechen Sie ab: Bid an oder über dem Kaufziel beziehungsweise Ask an oder unter dem Verkaufsziel.
3. Speichern Sie beim Schluss des ersten passenden Ausbruchs seinen Zeitstempel B und warten Sie auf den Retest. Ignorieren Sie spätere Ausbruchskandidaten.
4. Passt bis zum vierten planmäßigen Schluss nach T kein Ausbruch, läuft die Spanne ab. An diesem Tag wird keine zweite Spanne gewählt.

Schritt 2: warten Sie auf einen späteren Retest mit neuem Schluss

Bei einem Kaufretest muss das M15-Tief innerhalb des einschließlich geltenden Bandes von U minus 1 Pip bis U plus 1 Pip liegen. Der Schluss muss strikt über der Eröffnung und strikt über U plus 1 Pip liegen. Damit wird ein Rücklauf zur Grenze mit anschließend bullischem Schluss geprüft, statt einer Kerze, die weit darüber geblieben ist.

Verwenden Sie die erste Kerze, die alle Bedingungen innerhalb der vier planmäßigen Schlüsse strikt nach B erfüllt. Das frühere Tief der Ausbruchskerze zählt nicht als Retest. Nach B hebt jeder beobachtete Bid strikt unter U minus 1 Pip das Kaufsetup auf, auch wenn ein späterer Schluss sich erholt.

1. Bestätigen Sie eine später abgeschlossene Kerze: U − 1 pip ≤ L_M15 ≤ U + 1 pip, C_M15 > O_M15 und C_M15 > U + 1 pip.
2. Zum ersten verfügbaren Kurs nach diesem Retest-Schluss muss der aktuelle Bid weiterhin über U plus 1 Pip liegen, und keine Abbruchregel darf ausgelöst sein.
3. Prüfen Sie den ersten Kandidaten genau einmal. Senden Sie nur vor dem nächsten planmäßigen M15-Schluss; warten Sie nach einer Ablehnung wegen Spread, Preis oder Risiko nicht auf einen besseren Kurs.
4. Fehlt ein gültiger Retest-Schluss innerhalb seines Vier-Schluss-Fensters oder verstreicht die Kursfrist des Kandidaten, läuft das Setup ab. Eine Kerze am letzten Schluss des Retest-Fensters darf passen; ihr Einstieg verfällt dennoch am nächsten Schluss.

Spiegeln Sie die Bedingungen für einen Verkauf

Nutzen Sie die festgehaltene bärische D1-Richtung und dieselbe erste passende H1-Spanne. Die Verkaufsfolge bricht L und testet L anschließend von unten. Die strukturellen Kerzenbedingungen verwenden Bid-Daten; eine Shortposition schließt zum Ask, deshalb beeinflusst der Spread das Erreichen von Stop oder Ziel.

• Der gewählte Ausbruch schließt strikt unter L − 1 pip. Fordern Sie in einer strikt späteren Kerze L − 1 pip ≤ H_M15 ≤ L + 1 pip, C_M15 < O_M15 und C_M15 < L − 1 pip.
• Nach dem Ausbruch hebt jeder beobachtete Bid strikt über L + 1 pip das Setup auf. Beim Einstieg muss Bid weiterhin unter L − 1 pip liegen; verwenden Sie den aktuellen Bid als vorgesehenen Verkaufseinstieg.
• Setzen Sie SL = L + 3 pips und TP = L − W fest. Ein Ask-Kontakt an oder unter TP vor dem Einstieg hebt das Setup auf. Ein Bid-Tief allein beweist nicht, dass ein Verkaufsziel ausgeführt worden wäre.

Verwerfen Sie ein Setup, bevor Sie einen Auftrag senden

Ein Abbruch hat Vorrang vor einer Bestätigung. Prüfen Sie die abgeschlossenen Kerzen und die bereits beobachteten Extremwerte im laufenden M15-Intervall. Eine spätere Erholung macht eine Grenzverletzung oder Zielberührung nicht rückgängig. Nutzen Sie im Backtest ausschließlich Informationen, die zum Entscheidungszeitpunkt bekannt waren.

Dieser Basisansatz erlaubt höchstens einen tatsächlichen Marktauftrag pro Brokertag, Strategie und Symbol sowie höchstens eine Position. Auch eine abgelehnte oder unklare Antwort verbraucht diesen Sendeversuch. Ein Timeout verlangt einen Abgleich der Aufträge, keinen doppelten Versand.

• Brechen Sie ab, wenn vor dem Ausbruch die Gegengrenze berührt wird, nach dem Ausbruch der Retest zu tief ausfällt oder vor dem Einstieg das Ziel berührt wird.
• Brechen Sie bei fehlenden benötigten Kerzen, widersprüchlichen Zeitstempeln, einem neuen D1-Tag oder überschrittener Ausbruchs-, Retest- oder Einstiegsfrist ab.
• Lehnen Sie den ersten Kandidaten ab, wenn der Spread in diesem EURUSD-Basisansatz über 2 Pips liegt, das Verhältnis von Ertrag zu Risiko unter 1,5 liegt oder die Quote die Richtungsbedingung nicht mehr erfüllt.
• Lehnen Sie Preise außerhalb des zulässigen Tickrasters, ein unzureichendes zulässiges Volumen, unzureichende Margin oder verletzte Broker-Stoppbedingungen ab. Lassen Sie die festen Niveaus unverändert; verschieben Sie sie nicht, um den Auftrag passend zu machen.

Eine Ablehnung vor dem Senden verbraucht das ausgewählte Setup, ist aber kein gesendeter Auftrag. Trotzdem gibt es an diesem Tag keine neue Spanne und keinen Ersatzkandidaten. Prüfen Sie nach bestätigter Ausführung den tatsächlichen Einstieg und das geplante Geldrisiko mit denselben Niveaus und dem gewählten Volumen erneut; bei verletzten Bedingungen schließen Sie zum ersten verfügbaren Kurs und erfassen alle Kosten.

Lassen Sie Stop, gemessenes Ziel und Zeitlimit unverändert

Bei einem Kauf liegt der Stop U minus 3 Pips: 1 Pip Retest-Toleranz und weitere 2 Pips Puffer. Das Ziel liegt U plus W, also eine feste Spannenbreite oberhalb der Ausbruchsgrenze. Es ist eine gemessene Referenz, keine Vorhersage, dass der Kurs sie erreichen muss. Für einen Verkauf gelten die oben definierten spiegelbildlichen Niveaus.

Bestimmen Sie das Ziel nicht erst nach Eingang der Quote als Vielfaches des Einstiegsrisikos. Damit würden Sie den Ausstieg verändern, wenn Sie einem schlechteren Einstieg hinterherlaufen. Berechnen Sie stattdessen den verbleibenden potenziellen Ertrag bis zum festen Ziel.

• Verlassen Sie die Position am festen Stop Loss oder Take Profit und erfassen Sie tatsächlichen Ausführungskurs und Kosten.
• Andernfalls schließen Sie zum ersten verfügbaren Kurs nach dem 12. planmäßigen M15-Schluss strikt nach dem bestätigten Fill oder beim Beginn des nächsten D1-Tages, je nachdem, was zuerst eintritt.
• Dieser Basisansatz enthält weder Nachkäufe in Verlustpositionen noch einen zweiten Einstieg, Trailing Stop oder automatisches Break-even. Kurslücken können die Ausführung verschlechtern und verschieben Fristen nicht.

Ein Stop ist eine Anweisung, keine garantierte Verlustobergrenze. Bei einer unterbrochenen Verbindung kann ein zeitlicher Ausstieg ohne laufendes Terminal nicht ausgeführt werden; beim Broker hinterlegte Schutzaufträge und dessen tatsächliche Bedingungen bleiben relevant.

Bemessen Sie die Position anhand der Einstiegsquote und der Kosten

Legen Sie das Geldbudget vor dem Auftrag fest. Dieses Beispiel setzt ein USD-Konto, Equity von 10 000 USD, Risiko von 0,5%, einen EURUSD-Pipwert von 10 USD je Standardlot und eine Volumenstufe von 0,01 Lot voraus. Prüfen Sie für ein anderes Konto den tatsächlichen Kontrakt, die Währungsumrechnung und das Mindestvolumen.

Verwenden Sie beim Kauf den aktuellen Ask als vorgesehenen Einstieg und den festen Stop als vorgesehenen Ausstieg zum Bid. Beim Verkauf ist Bid der Einstieg und der feste Stop der vorgesehene Ask-Ausstieg. Die Kursdistanz zwischen Einstieg und Stop enthält den quotierten Spread bereits; addieren Sie ihn nicht nochmals.

Die 7 USD Kommission für Eröffnung und Schließung sowie die Reserve für 1 Pip nachteilige Stop-Ausführung sind Annahmen dieses Rechenbeispiels. Das geschätzte Risiko ist kein garantierter Höchstverlust. Der tatsächliche Fill ist bei der Volumenwahl unbekannt, und Volumen- oder Marginlimits des Brokers können eine kleinere Position oder keinen Trade erfordern.

Eine fünfstellige EURUSD-Quote stellt 1 Pip normalerweise als 10 Punkte dar. MT4-Einstellungen für Slippage und Stop-Abstand verwenden Punkte, die Puffer dieses Artikels dagegen Pips. Eine Verwechslung kann die Strategie um den Faktor 10 verändern.

Verfolgen Sie einen vollständigen hypothetischen EURUSD-Kauf

Die benötigte Historie sei vorhanden. Das vorherige abgeschlossene D1-Hoch ist 1.1060, das Tief 1.0960 und der Schluss 1.1039; die EMA 50 beträgt 1.0990 gegenüber 1.0988 an der vorherigen abgeschlossenen Kerze. Die festgehaltene Richtung ist bullisch und die D1-Spanne beträgt 100 Pips. Eine um 04:00 abgeschlossene Kerze hatte ein Hoch von 1.1050, wodurch jedes vorher schon prüfbare Sechs-H1-Fenster breiter als 60 Pips blieb. Um 10:00 fällt sie aus dem Fenster; dies ist somit die erste passende H1-Spanne des Tages. In der Tabelle stehen O/H/L/C für Eröffnung/Hoch/Tief/Schluss der Bid-Kerze; die ersten sechs Zeilen zeigen nur H/L/C.

Die feste Breite beträgt 20 Pips und liegt unter der 60-Pip-Grenze; der letzte H1-Schluss von 1.0990 liegt zwischen 1.0985 und 1.0995. Der Ausbruch um 10:15 schließt über 1.1001. Die Kerze um 10:30 erreicht das Retest-Band nicht. Die Kerze um 10:45 erreicht es und schließt danach bullisch über 1.1001.

Bei Ask 1.1005, SL 1.0997 und TP 1.1020 beträgt das Kursrisiko 8 Pips und der verbleibende Ertrag 15 Pips: ein Bruttoverhältnis von 1,875. Bei 0,51 Lot verlöre ein exakter Stop-Fill 40,80 USD plus 3,57 USD Kommission, also 44,37 USD. Die angenommene nachteilige Stop-Ausführung um 1 Pip erhöht dies auf 49,47 USD. Ein exakter Ziel-Fill ergäbe 76,50 USD minus 3,57 USD, also 72,93 USD vor weiteren Kosten.

Diese Ausgänge sind Alternativen, keine Ergebnisse eines beobachteten Trades. Der Ausbruch um 10:15 legt die Retest-Frist auf 11:15 fest. Ein um 10:45 schließender Kandidat hat eine eigene Einstiegsfrist von 11:00. Bei einem Fill kurz nach 10:45 endet die Haltedauer nach 12 Schlüssen um 13:45, sofern Stop, Ziel oder neuer D1-Tag nicht früher eintreten.

Lehnen Sie einen späten Kurs trotz gültigem Retest ab

Dasselbe Chartmuster kann bei veränderter Livequote einen anderen Trade erzeugen. Lassen Sie Spanne, Stop und Ziel fest. Prüfen Sie verbleibenden Ertrag und Verlustbudget an der ersten Kandidatenquote erneut; verwenden Sie nicht den früheren Kerzenschluss als erfundenen Fill.

Der Filter von 1,5 verwendet in diesem Basisansatz Bruttokursdistanzen. Er verspricht kein Nettoverhältnis von 1,5 nach Kosten: Im Beispiel gilt 72.93 / 49.47 ≈ 1.47 gegenüber der Verlustschätzung einschließlich Stop-Slippage. Falls Sie stattdessen einen Filter für das Verhältnis von Nettoertrag zu Risiko wählen, deklarieren Sie ihn vor dem Test als eigene Variante.

Wo auch ein bestätigter Ausbruch scheitern kann

Der Tagestrend kann schon weit fortgeschritten sein, die H1-Spanne eine Pause vor einer Umkehr und ein bullischer Retest unmittelbar vor einem Abverkauf liegen. Mehrere Zeitebenen teilen dieselben zugrunde liegenden Kurse; drei Bestätigungen sind keine drei unabhängigen Belege.

Bei engen Stops machen Kommission und Spread einen großen Risikoanteil aus. Eine Nachrichtenlücke kann den Stop überspringen, und eine Zielberührung im Bid-Chart legt nicht fest, wie eine Verkaufsposition geschlossen hätte. Erfassen Sie diese Grenzen, statt unbequeme Trades aus der Stichprobe zu streichen.

• Wiederholte Rückläufe durch die Grenze können eine schwache Fortsetzung zeigen, auch wenn der erste Retest regelkonform war.
• Unterschiedliche Broker-Tageskerzen, fehlende H1-Intervalle und unterschiedliche Spreads können andere geeignete Spannen und Fills erzeugen.
• Wenn Sie einen Nachrichten-, Sitzungs- oder Volatilitätsfilter hinzufügen, legen Sie dessen Definition vor dem Test fest und vergleichen Sie ihn als separat benannte Variante. Wenden Sie ihn nicht nur auf Verlustbeispiele an.

Ordnen Sie MT4-Kerzen dem damaligen Wissensstand zu

MT4-Kerzen werden durch ihre Eröffnungszeit identifiziert. Verwenden Sie für EMA 50 D1, eine nicht verschobene Indikatorlinie, die exponentielle Methode und Schlusskurse; bei einer Liveberechnung am laufenden Tag entsprechen die zwei abgeschlossenen Werte den Bar-Shifts 1 und 2. Historische Entscheidungen benötigen die damals abgeschlossenen Kerzen, nicht die heutigen Shift-Nummern.

Lesen Sie mit iTime die Eröffnungszeitstempel und suchen Sie mit iBarShift das Intervall, das den Entscheidungszeitpunkt umfasst. Prüfen Sie anschließend dessen Abschluss. Wählen Sie die exakte Lückenbehandlung und prüfen Sie den zurückgegebenen Index; der Rückgriff auf die nächstgelegene Kerze darf fehlende Historie nicht kaschieren. Leere Historie kann eine Zeit von null zurückgeben; lehnen Sie unvollständige Daten ab.

• Ein neuer Kurs nach einer Intervallgrenze macht den vorherigen Schluss beobachtbar. Halten Sie um 10:00 zuerst H1 fest; der M15-Schluss zur selben Zeit ist aus dem späteren Ausbruchsfenster ausgeschlossen.
• Nutzen Sie für die Auswahl ausschließlich abgeschlossene H1- und D1-Daten. Beim Liveabbruch darf das aktuelle M15-Hoch oder -Tief nur bereits beobachtete Ticks enthalten; sein endgültiger historischer Extremwert würde Zukunftswissen verwenden.
• Lesen Sie Bid/Ask, Tickgröße und Tickwert, Lotgrenzen, Margin und Stop-Vorgaben aus dem tatsächlichen Symbolkontrakt. MODE_STOPLEVEL von null kann mit dynamischen Servervorgaben einhergehen. Klären Sie jede ungewisse OrderSend-Antwort, bevor Sie weiter handeln.

Dies sind Implementierungsanforderungen, kein mitgelieferter EA. Eine manuelle Chartmarkierung mit passend ausgewählten späteren Kerzen ist kein gleichwertiger Test des Basisansatzes.

Messen Sie den festen Basisansatz vor jeder Änderung

Erfassen Sie jeden geeigneten Tag, die erste ausgewählte Spanne, Abbrüche, nicht ausgeführte Kandidaten und tatsächliche Auftragssendungen. Speichern Sie Entscheidungszeiten und verwendete Kurse. So lassen sich Auswahl- und Ausführungseffekte unterscheiden, statt nur attraktive fertige Muster zu zählen.

Nutzen Sie nach Festlegung der Regeln noch nicht untersuchte Zeiträume und verschiedene Marktbedingungen. Vergleichen Sie Nettoerwartungswert, Drawdown, Verlustserien, Haltedauer und Tradezahl einschließlich Spread, Kommission, Slippage und möglicher Swaps. Nennen Sie Stichprobengröße und Unsicherheit; Trefferquote oder Profitabilität sind hier nicht nachgewiesen.

1. Rekonstruieren Sie die Ereignisfolge mit ausreichendem Detail aus kleineren Zeitebenen oder Ticks. Auch Schlusskurssignale benötigen intrabar Prüfungen für Abbrüche, Ziele und Stops.
2. MT4 Every tick kann Kurse aus kleineren Zeitrahmen interpolieren; es ist nicht automatisch eine Aufzeichnung echter historischer Ticks. Prüfen Sie Datenabdeckung und Spreadannahmen. Open prices only kann das Verhalten innerhalb der Kerzen dieses Ansatzes nicht validieren.
3. Umfasst eine Kerze widersprüchliche Ereignisse mit unbekannter Reihenfolge, kennzeichnen Sie den Fall und verwenden Sie eine vorher festgelegte konservative Behandlung. Wählen Sie nicht nachträglich die profitable Reihenfolge. Ändern Sie Parameter oder Filter nur in einer neuen Version und testen Sie diese erneut an unberührten Daten.

Acht Prüfungen vor einem Auftrag

Scheitert eine erforderliche Prüfung, überspringen Sie den Kandidaten und erfassen Sie den Grund. Ein Tag ohne Trade ist ein gültiges Strategieergebnis.

1. Der abgeschlossene D1-Schluss und EMA 50 ergeben eine feste Richtung; Brokersitzung und Historie sind gültig.
2. Dies ist die erste passende Spanne aus sechs H1-Kerzen des Tages; U, L, W und T wurden vor dem Ausbruch gespeichert.
3. Der gewählte Ausbruch ist eine abgeschlossene M15-Kerze innerhalb des Vier-Schluss-Fensters und überschreitet den Grenzpuffer von 1 Pip.
4. Der Retest ist strikt später, erreicht das zulässige Band, schließt in der vorgesehenen Richtung und liegt in seinem eigenen Vier-Schluss-Fenster.
5. Weder Abbruchniveau noch festes Ziel wurden berührt; der aktuelle Kurs erfüllt weiterhin die Richtungsbedingung für den Einstieg.
6. Der Spread beträgt höchstens 2 Pips, das Bruttoverhältnis von Ertrag zu Risiko mindestens 1,5 und die Einstiegsfrist ist nicht verstrichen.
7. Feste Preisniveaus, Volumenstufe, Margin und geschätztes Geldrisiko sind gültig; das Volumen wurde abgerundet.
8. Der tägliche Sendeversuch ist unbenutzt, es besteht keine Position und unklarer Auftragsstatus wurde abgeglichen.

Häufige Fragen zum Ausbruch mit Retest

Darf die Ausbruchskerze zugleich der Retest sein?

Nein. Ihr intrabar Kursverlauf fand statt, bevor der Ausbruchsschluss bekannt war. Dieser Basisansatz verlangt eine abgeschlossene M15-Retest-Kerze strikt nach dem gewählten Ausbruch.

Ersetzt ein H1-Schluss über der Spanne den M15-Ausbruch?

Nein. H1 definiert die feste Referenz. Nur der festgelegte spätere M15-Schluss wählt den Ausbruch aus; ein H1-Signal als Ersatz verändert die Methode.

Darf ich nach Ablauf der ersten Spanne eine andere handeln?

Nicht in diesem Basisansatz. Die erste passende Spanne verbraucht die tägliche Spannenwahl, auch ohne Auftrag. Spätere Spannen wiederzuverwenden ist eine separat prüfbare Variante.

Belegt das Beispiel eine profitable Strategie?

Nein. Es zeigt Ereignisreihenfolge, Preisniveaus und Kostenrechnung mit erfundenen Eingaben. Ein positives Zielszenario sagt nichts über die Häufigkeit von Gewinnen, Verlusten oder nicht ausgeführten Setups aus.

Offizielle Quellen und Geltungsbereich des Ansatzes

Diese MetaQuotes-Quellen belegen Plattformmechanik, Indikatoreingaben, Zeitzuordnung, Kontraktprüfungen und Testergrenzen. Spannendefinition, Puffer, Fristen und Ausstiegsregeln sind Forschungsentscheidungen des Autors; die Dokumentation bestätigt keine profitable Ausbruchsstrategie mit Retest.

• MQL4: iMA-Eingaben und Indikator-Bar-Shift
• MQL4: iTime und nicht verfügbare Historie
• MQL4: iBarShift und Historienlücken
• MQL4: OrderSend, Bid/Ask und Stop-Vorgaben
• MQL4: Symbol- und Kontrakteigenschaften
• MetaTrader 4: Testermodelle und Spreadannahmen