Strategia Forex multi-timeframe: trend D1, range H1 e breakout con retest M15

Il problema: individuare il range dopo il breakout

Un breakout sembra convincente quando il grafico è già completo. La difficoltà è decidere in anticipo quale range conti, cosa costituisca una rottura e per quanto tempo un retest possa restare valido. Spostare il range per adattarlo a una candela successiva cambia l’operazione studiata.

Qui D1 seleziona una direzione, H1 definisce un riferimento fisso e M15 fornisce due eventi distinti: una chiusura di breakout e una successiva chiusura di retest. La sola rottura non basta. Neppure il solo ritorno basta. La sequenza deve completarsi entro le scadenze e lasciare un potenziale sufficiente dopo che è nota la quotazione d’ingresso.

Assegna un compito diverso ai tre timeframe

Usa lo stesso simbolo e l’orario del broker per tutto il processo. Una candela chiusa significa che il suo intervallo previsto è terminato e una nuova quotazione ha reso osservabile la chiusura. La candela corrente può aiutare a rilevare un annullamento, ma non fornisce mai una conferma ancora incompleta.

I valori numerici seguenti definiscono questa base. Periodo dell’EMA, lunghezza del range, margini, scadenze e soglia rendimento/rischio sono parametri di ricerca, non impostazioni ottimali universali.

Fissa la direzione con dati D1 completati

All’inizio della giornata del broker, registra chiusura, massimo e minimo della precedente candela D1 completata, insieme all’EMA 50 calcolata sulle chiusure per le due candele D1 completate più recenti. Carica almeno 250 candele D1 chiuse per lo storico dell’indicatore e usa storico e inizializzazione coerenti nei confronti.

Consenti acquisti solo se la precedente chiusura D1 è strettamente sopra la propria EMA 50 e questa EMA è strettamente sopra il suo valore sulla candela completata precedente. Consenti vendite solo se entrambi i confronti risultano strettamente inferiori. Uguaglianza, condizioni discordanti o storico mancante significano nessun setup in quella giornata.

• Mantieni fissi direzione e range D1 precedente per la giornata corrente del broker; non leggere chiusura o EMA della candela D1 in formazione.
• Usa la sessione normale del broker immediatamente precedente. Salta una domenica ridotta, una sessione festiva o dati inaffidabili, senza sostituire silenziosamente il giorno con un altro.
• Il massimo D1 precedente meno il minimo deve essere positivo. All’inizio di una nuova giornata D1, annulla il setup non eseguito e chiudi una posizione aperta alla prima quotazione disponibile.

Le giornate del broker non devono necessariamente coincidere con la mezzanotte locale. Verifica cambi dell’ora legale e calendario reale delle sessioni prima dei test. Il filtro giornaliero descrive il contesto; non può impedire un’inversione intraday.

Seleziona il primo range H1 idoneo e mantienilo fisso

A ogni chiusura H1, esamina le sei candele H1 completate immediatamente precedenti, tutte interamente nella giornata D1 corrente e consecutive nei dati di sessione verificati. U è il massimo più alto, L il minimo più basso e W l’ampiezza. L’istante di fissazione T è la chiusura dell’ultima candela.

Un range è idoneo solo quando W è positiva, non supera il 60% del range della precedente D1 completata e l’ultima chiusura H1 si trova nella metà centrale del range, estremi inclusi. È una definizione riproducibile di consolidamento, non una prova che la volatilità debba espandersi.

1. Calcola U = max(H1.High[1..6]) e L = min(H1.Low[1..6]) da quelle sei candele; quindi W = U − L.
2. Richiedi 0 < W ≤ 0.60 × R_D1 e L + 0.25 × W ≤ C_H1 ≤ L + 0.75 × W, dove R_D1 è il range D1 precedente e C_H1 l’ultima chiusura H1 completata.
3. Seleziona soltanto il primo range che soddisfa le condizioni per questa strategia e simbolo nella giornata del broker. Salva i sei timestamp, U, L, W, la direzione e T.
4. Non sostituire il range durante l’attesa, dopo un candidato respinto o dopo la scadenza. La selezione giornaliera del range è consumata anche se non viene inviato alcun ordine.

Questa restrizione evita intenzionalmente di provare range successivi e sovrapposti finché uno funziona. Una politica di selezione diversa è una variante diversa e richiede risultati propri.

Separa nel tempo range, breakout e retest

Se T è 10:00, la prima chiusura ammissibile per il breakout è 10:15. La candela M15 che chiude alle 10:00 ha contribuito all’ultima H1 e non può anche contare come breakout successivo. Dopo la chiusura del breakout, il retest deve provenire da una candela M15 strettamente successiva.

Conta le chiusure previste, non soltanto le candele presenti in uno storico incompleto. La finestra di breakout contiene quattro chiusure M15 successive. Quella di retest contiene quattro chiusure dopo il breakout selezionato. Intervalli mancanti o incoerenti invalidano il setup; le lacune non ne prolungano la validità.

Passo 1: richiedi una chiusura M15 oltre il limite fisso

Per un acquisto, prendi la prima chiusura M15 ammissibile strettamente sopra U più 1 pip. Per una vendita, prendi la prima chiusura strettamente sotto L meno 1 pip. L’esempio usa EURUSD, dove 1 pip equivale a 0.0001. Altri simboli richiedono una definizione esplicita del pip e unità contrattuali appropriate.

Il breakout deve verificarsi in una delle quattro chiusure M15 previste strettamente dopo T. Un’ombra oltre il limite con chiusura di nuovo all’interno non conferma il breakout. Il massimo o minimo della candela non può sostituire la chiusura.

1. Prima di un breakout d’acquisto, qualsiasi Bid osservato su L o sotto L annulla il range. Prima di un breakout di vendita, qualsiasi Bid osservato su U o sopra U lo annulla.
2. Se l’obiettivo fisso è già stato toccato prima dell’ingresso, annulla: Bid sull’obiettivo d’acquisto o sopra, oppure Ask sull’obiettivo di vendita o sotto.
3. Alla chiusura del primo breakout idoneo, salva il suo timestamp B e passa all’attesa del retest. Ignora candidati di breakout successivi.
4. Se nessun breakout è valido entro la quarta chiusura prevista dopo T, il range scade. Quel giorno non viene selezionato un secondo range.

Passo 2: attendi un retest successivo e una nuova chiusura

Per un retest d’acquisto, il minimo M15 deve trovarsi nella fascia inclusiva da U meno 1 pip a U più 1 pip. La chiusura deve essere strettamente sopra l’apertura e sopra U più 1 pip. Queste condizioni verificano un ritorno al limite seguito da una chiusura rialzista, anziché una candela rimasta molto al di sopra.

Usa la prima candela che soddisfa tutte le condizioni tra le quattro chiusure previste strettamente dopo B. Non usare il precedente minimo della candela di breakout come retest. Dopo B, qualsiasi Bid osservato strettamente sotto U meno 1 pip annulla il setup d’acquisto, anche se una chiusura successiva recupera.

1. Conferma una candela completata successiva: U − 1 pip ≤ L_M15 ≤ U + 1 pip, C_M15 > O_M15 e C_M15 > U + 1 pip.
2. Alla prima quotazione disponibile dopo quella chiusura di retest, richiedi che il Bid corrente sia ancora sopra U più 1 pip e che nessuna regola di annullamento sia stata attivata.
3. Valuta una sola volta il primo candidato. Invia soltanto prima della successiva chiusura M15 prevista; non attendere una quotazione migliore dopo un rifiuto per spread, prezzo o rischio.
4. Se nessun retest valido chiude entro la propria finestra di quattro chiusure, o passa la scadenza della quotazione del candidato, lascia scadere il setup. Una candela all’ultima chiusura della finestra può essere valida; l’ingresso scade comunque alla chiusura seguente.

Inverti le condizioni per una vendita

Usa la direzione D1 ribassista fissata e lo stesso primo range H1 idoneo. La sequenza di vendita rompe L e poi ritesta L dal basso. Le condizioni strutturali delle candele usano dati Bid; una posizione short si chiude ad Ask, quindi lo spread conta quando si raggiungono stop o obiettivo.

• Il breakout selezionato chiude strettamente sotto L − 1 pip. In una candela strettamente successiva, richiedi L − 1 pip ≤ H_M15 ≤ L + 1 pip, C_M15 < O_M15 e C_M15 < L − 1 pip.
• Dopo il breakout, qualsiasi Bid osservato strettamente sopra L + 1 pip annulla il setup. Alla quotazione d’ingresso, Bid deve restare sotto L − 1 pip; usa il Bid corrente come prezzo previsto d’ingresso in vendita.
• Fissa SL = L + 3 pips e TP = L − W. Prima dell’ingresso, un Ask che tocca TP o scende sotto annulla il setup. Un minimo Bid da solo non dimostra che l’obiettivo di una vendita sarebbe stato eseguito.

Annulla il setup prima di inviare un ordine

L’annullamento ha priorità sulla conferma. Controlla le candele completate e gli estremi già osservati nell’intervallo M15 corrente. Un recupero successivo non cancella una violazione del limite o un obiettivo toccato. In un backtest, usa soltanto informazioni disponibili al momento della decisione.

Questa base permette al massimo un effettivo invio di ordine a mercato per giornata del broker, strategia e simbolo, e una sola posizione al massimo. Una risposta respinta o incerta consuma comunque quel tentativo. Un timeout richiede di riconciliare gli ordini, non di inviare un duplicato.

• Annulla se viene toccato il limite opposto prima del breakout, se dopo il breakout il retest supera la profondità consentita o se l’obiettivo è toccato prima dell’ingresso.
• Annulla in presenza di candele necessarie mancanti, timestamp incoerenti, nuova giornata D1 o scadenza di breakout, retest o ingresso superata.
• Respingi il primo candidato se lo spread supera 2 pips in questa base EURUSD, il rendimento/rischio è inferiore a 1,5 o la quotazione non soddisfa più la condizione direzionale d’ingresso.
• Respingi prezzi non allineati al passo minimo di quotazione, volume consentito insufficiente, margine insufficiente o vincoli del broker sugli stop. Conserva i livelli fissi; non spostarli per far accettare un ordine.

Un rifiuto prima dell’invio consuma il setup selezionato ma non costituisce un ordine inviato. Non vi sono comunque un nuovo range o un candidato sostitutivo in quella giornata. Se l’esecuzione è confermata, ricontrolla il prezzo reale d’ingresso e il rischio monetario previsto con gli stessi livelli e il volume scelto; se le condizioni non reggono, chiudi alla prima quotazione disponibile e registra tutti i costi.

Mantieni fissi stop, obiettivo misurato e limite temporale

Per un acquisto, lo stop è U meno 3 pips: 1 pip di tolleranza del retest e altri 2 pips di margine. L’obiettivo è U più W, una larghezza del range fisso sopra il limite di breakout. È un riferimento misurato, non una previsione che il prezzo debba raggiungerlo. Per una vendita, usa i livelli speculari definiti sopra.

Non impostare l’obiettivo moltiplicando il rischio d’ingresso dopo aver ricevuto la quotazione. Cambieresti l’uscita inseguendo un prezzo peggiore. Calcola invece il potenziale residuo fino all’obiettivo fisso.

• Esci allo Stop Loss o Take Profit fissi, registrando il prezzo effettivo d’esecuzione e i costi.
• Altrimenti chiudi alla prima quotazione disponibile dopo la 12ª chiusura M15 prevista strettamente dopo l’esecuzione confermata, oppure all’inizio della giornata D1 successiva, a seconda di ciò che avviene prima.
• Questa base non prevede mediare una posizione in perdita, un secondo ingresso, trailing stop o break-even automatico. I gap possono peggiorare l’esecuzione e non rinviano le scadenze.

Uno stop è un’istruzione, non un tetto di perdita garantito. Se la connessione è interrotta, l’uscita temporale non può essere eseguita senza un terminale operativo; restano importanti gli ordini protettivi gestiti dal broker e le sue condizioni reali.

Dimensiona la posizione dalla quotazione d’ingresso e dai costi

Scegli il budget monetario prima dell’ordine. Questo esempio presuppone un conto in USD, equity di 10 000 USD, rischio dello 0,5%, valore del pip EURUSD di 10 USD per lotto standard e passo del volume di 0,01 lotti. Per un altro conto, verifica contratto effettivo, conversione valutaria e volume minimo.

Per un acquisto, usa l’Ask corrente come ingresso previsto e lo stop fisso come uscita Bid prevista. Per una vendita, usa Bid all’ingresso e lo stop fisso come uscita Ask prevista. La distanza di prezzo tra ingresso e stop comprende già lo spread quotato; non aggiungerlo una seconda volta.

La commissione complessiva di apertura e chiusura di 7 USD e la riserva di 1 pip per slippage sfavorevole dello stop sono ipotesi di questo esempio. Il rischio stimato non è un massimo garantito. L’esecuzione effettiva è ignota quando si sceglie il volume, e i limiti di volume o margine del broker possono richiedere una posizione più piccola o nessun trade.

Una quotazione EURUSD a cinque decimali esprime normalmente 1 pip come 10 punti. I parametri MT4 di slippage e distanza dello stop usano punti, mentre i margini di questo articolo usano pips. Confondere le unità può modificare la strategia di un fattore 10.

Segui un acquisto EURUSD ipotetico completo

Supponiamo che lo storico necessario sia disponibile. La D1 precedente completata ha massimo 1.1060, minimo 1.0960 e chiusura 1.1039; l’EMA 50 è 1.0990 rispetto a 1.0988 sulla candela completata precedente. La direzione fissata è rialzista e il range D1 è di 100 pips. Una candela terminata alle 04:00 aveva massimo 1.1050, mantenendo ogni precedente finestra già valutabile di sei H1 più ampia di 60 pips. Esce dalla finestra alle 10:00, rendendo questa la prima selezione idonea della giornata. Nella tabella, O/H/L/C indicano apertura/massimo/minimo/chiusura della candela Bid; le prime sei righe mostrano soltanto H/L/C.

L’ampiezza fissata è di 20 pips, sotto il limite di 60; l’ultima chiusura H1 di 1.0990 si trova tra 1.0985 e 1.0995. Il breakout delle 10:15 chiude sopra 1.1001. La candela delle 10:30 non raggiunge la fascia di retest. Quella delle 10:45 la raggiunge e poi chiude rialzista sopra 1.1001.

Con Ask 1.1005, SL 1.0997 e TP 1.1020, il rischio di prezzo è di 8 pips e il potenziale residuo di 15: rendimento/rischio lordo di 1,875. Con 0,51 lotti, un’esecuzione esatta dello stop perderebbe 40,80 USD più 3,57 USD di commissione, cioè 44,37 USD. Lo slippage sfavorevole ipotizzato di 1 pip aumenta la perdita a 49,47 USD. Un’esecuzione esatta dell’obiettivo produrrebbe 76,50 USD meno 3,57 USD, cioè 72,93 USD prima degli altri costi.

Questi esiti sono alternative, non risultati di un trade osservato. Il breakout delle 10:15 fissa la scadenza del retest alle 11:15. Un candidato che chiude alle 10:45 ha una propria scadenza d’ingresso alle 11:00. Con un’esecuzione subito dopo le 10:45, il limite di permanenza di 12 chiusure è 13:45, salvo stop, obiettivo o nuova giornata D1 precedenti.

Respingi un prezzo tardivo anche dopo un retest valido

Lo stesso pattern può produrre un trade diverso quando cambia la quotazione in tempo reale. Mantieni fissi range, stop e obiettivo. Ricontrolla il potenziale disponibile e il budget di perdita alla prima quotazione del candidato; non usare la vecchia chiusura come esecuzione fittizia.

Il filtro di 1,5 di questa base usa distanze di prezzo lorde. Non promette un rapporto netto di 1,5 dopo i costi: nell’esempio, 72.93 / 49.47 ≈ 1.47 rispetto alla perdita stimata comprensiva dello slippage dello stop. Se scegli un filtro sul rapporto rendimento/rischio al netto dei costi, dichiaralo come variante separata prima dei test.

Dove può fallire anche un breakout confermato

Il trend giornaliero può essere avanzato, il range H1 può essere una pausa prima di un’inversione e un retest rialzista può essere seguito subito da vendite. I diversi timeframe condividono lo stesso prezzo sottostante; tre conferme non sono tre prove indipendenti.

Con stop stretti, commissione e spread rappresentano una parte rilevante del rischio. Un gap legato a notizie può oltrepassare lo stop, e un obiettivo toccato sul grafico Bid non stabilisce come si sarebbe chiusa una vendita. Registra questi limiti invece di eliminare i trade scomodi dal campione.

• Ripetuti attraversamenti del limite possono rivelare una continuazione debole, anche se il primo retest rispettava le regole.
• Candele giornaliere diverse tra broker, intervalli H1 mancanti e spread differenti possono produrre range idonei ed esecuzioni differenti.
• Se aggiungi un filtro su notizie, sessione o volatilità, fissane la definizione prima dei test e confrontalo come variante con un nome distinto. Non applicarlo soltanto agli esempi perdenti.

Collega le candele MT4 alle informazioni disponibili in quel momento

Le candele MT4 sono identificate dall’orario d’apertura. Per l’EMA 50 usa D1, una linea dell’indicatore non traslata, metodo esponenziale e prezzi di chiusura; i due valori completati corrispondono agli indici di candela 1 e 2 in un calcolo live della giornata corrente. Le decisioni storiche richiedono le candele completate disponibili allora, non gli indici di oggi.

Usa iTime per leggere i timestamp d’apertura e iBarShift per individuare l’intervallo che contiene l’istante decisionale, poi verifica che sia completato. Richiedi la gestione esatta delle lacune e controlla l’indice restituito; scegliere la candela più vicina non deve nascondere storico mancante. Uno storico vuoto può restituire un orario zero: respingi dati incompleti.

• Una nuova quotazione dopo il confine dell’intervallo rende osservabile la chiusura precedente. Alle 10:00, fissa prima H1; la chiusura M15 nello stesso istante è esclusa dalla finestra successiva di breakout.
• Usa soltanto dati H1 e D1 completati per la selezione. Per l’annullamento live, massimo o minimo M15 corrente devono includere soltanto tick già osservati; l’estremo storico finale introdurrebbe informazioni future.
• Leggi Bid/Ask del simbolo, dimensione e valore del tick, limiti dei lotti, margine e vincoli di stop dal contratto effettivo. Un MODE_STOPLEVEL pari a zero può coesistere con vincoli dinamici del server. Riconcilia ogni risposta incerta di OrderSend prima di altre azioni.

Sono requisiti d’implementazione, non un EA fornito. Annotare manualmente un grafico scegliendo candele successive convenienti non equivale a testare questa base.

Misura la base fissata prima di modificarla

Registra ogni giornata idonea, il primo range selezionato, gli annullamenti, i candidati non eseguiti e gli invii effettivi. Salva orari decisionali e prezzi usati. Così distingui gli effetti della selezione da quelli dell’esecuzione invece di contare soltanto pattern completati attraenti.

Dopo aver fissato le regole, usa periodi non esaminati e diverse condizioni di mercato. Confronta valore atteso netto, drawdown, serie di perdite, tempo in posizione e numero di trade, includendo spread, commissione, slippage ed eventuale swap. Riporta numerosità del campione e incertezza; qui non sono dimostrati tasso di successo o redditività.

1. Ricostruisci la sequenza con sufficiente dettaglio da timeframe inferiori o tick. Anche segnali su candele chiuse richiedono verifiche intrabar di annullamenti, obiettivi e stop.
2. Every tick di MT4 può interpolare prezzi da candele di timeframe inferiori; non è automaticamente una registrazione di tick storici reali. Verifica copertura e ipotesi di spread. Open prices only non può convalidare il comportamento intrabar di questa base.
3. Se una candela comprende eventi incompatibili e l’ordine è sconosciuto, segnala il caso e usa un trattamento conservativo dichiarato. Non scegliere a posteriori l’ordine redditizio. Cambia parametri o filtri solo in una nuova versione e ritestala su dati non utilizzati.

Otto controlli prima di un ordine

Se un controllo richiesto fallisce, salta il candidato e registra il motivo. Una giornata senza operazioni è un risultato valido della strategia.

1. La chiusura D1 completata e l’EMA 50 concordano su una direzione fissa; sessione del broker e storico sono validi.
2. È il primo range idoneo di sei H1 della giornata; U, L, W e T sono stati salvati prima del breakout.
3. Il breakout selezionato è una candela M15 completata nella finestra di quattro chiusure e supera il margine di 1 pip del limite.
4. Il retest è strettamente successivo, raggiunge la fascia consentita, chiude nella direzione prevista e rispetta la propria finestra di quattro chiusure.
5. Nessun livello di annullamento o obiettivo fisso è stato toccato; la quotazione corrente soddisfa ancora la condizione direzionale d’ingresso.
6. Lo spread non supera 2 pips, il rendimento/rischio lordo è almeno 1,5 e la scadenza d’ingresso non è passata.
7. Livelli fissi, passo del volume, margine e rischio monetario stimato sono validi; il volume è stato arrotondato per difetto.
8. Il tentativo d’invio giornaliero non è stato usato, non esistono posizioni e ogni stato d’ordine incerto è stato riconciliato.

Domande frequenti sul metodo breakout e retest

La candela di breakout può essere anche il retest?

No. Il suo percorso intrabar si è verificato prima che fosse nota la chiusura del breakout. Questa base richiede una candela M15 di retest completata strettamente dopo il breakout selezionato.

Una chiusura H1 sopra il range sostituisce il breakout M15?

No. H1 definisce il riferimento fisso. Solo la successiva chiusura M15 specificata seleziona il breakout; sostituirla con un segnale H1 cambia il metodo.

Posso negoziare un altro range dopo la scadenza del primo?

Non in questa base. Il primo range idoneo consuma la selezione giornaliera anche senza ordine. Riutilizzare range successivi è una variante da testare separatamente.

L’esempio dimostra una strategia redditizia?

No. Mostra ordine degli eventi, livelli e aritmetica dei costi con dati inventati. Uno scenario positivo all’obiettivo non indica la frequenza di profitti, perdite o setup non eseguiti.

Riferimenti ufficiali e ambito del metodo

Questi riferimenti MetaQuotes supportano meccanismi della piattaforma, parametri dell’indicatore, tempi, controlli contrattuali e limiti del tester. Definizione del range, margini, scadenze e politica d’uscita sono scelte di ricerca dell’autore; la documentazione non dimostra una strategia redditizia di breakout con retest.

• MQL4: parametri iMA e indice della candela dell’indicatore
• MQL4: iTime e storico non disponibile
• MQL4: iBarShift e lacune nello storico
• MQL4: OrderSend, Bid/Ask e vincoli di stop
• MQL4: proprietà del simbolo e del contratto
• MetaTrader 4: modelli del tester e ipotesi sullo spread