Stratégie Forex multi-unités de temps : tendance D1, range H1 et cassure avec retest M15

Le problème : définir le range après la cassure

Une cassure paraît convaincante lorsque le graphique est déjà complet. La difficulté est de décider à l’avance quel range compte, ce qui constitue une cassure et pendant combien de temps un retest reste valable. Déplacer le range pour l’adapter à une bougie ultérieure modifie le trade étudié.

Ici, D1 choisit une direction, H1 établit une référence fixe et M15 fournit deux événements distincts : une clôture de cassure, puis une clôture de retest ultérieure. La cassure seule ne suffit pas. Le retour seul ne suffit pas non plus. La séquence doit se terminer avant ses échéances et conserver un potentiel suffisant une fois le prix d’entrée coté connu.

Attribuez un rôle différent à chaque unité de temps

Utilisez le même symbole et l’horloge du courtier pendant tout le processus. Une bougie clôturée signifie que son intervalle prévu est terminé et qu’une nouvelle cotation a rendu cette clôture observable. La bougie en cours peut permettre de détecter une annulation, mais ne fournit jamais une confirmation inachevée.

Les valeurs numériques ci-dessous définissent ce protocole de base. La période de l’EMA, la longueur du range, les marges, les délais et le seuil rendement/risque sont des paramètres de recherche, pas des réglages universellement optimaux.

Figez la direction à partir des données D1 clôturées

Au début de la journée du courtier, relevez la clôture, le plus haut et le plus bas de la dernière bougie D1 clôturée, ainsi que l’EMA 50 calculée sur les clôtures des deux dernières bougies D1 clôturées. Chargez au moins 250 bougies D1 clôturées pour l’historique de l’indicateur et conservez le même historique et la même initialisation dans vos comparaisons.

Autorisez les achats uniquement si la dernière clôture D1 est strictement au-dessus de son EMA 50 et si cette EMA est strictement supérieure à sa valeur sur la bougie clôturée précédente. Autorisez les ventes uniquement si les deux comparaisons sont strictement inférieures. Une égalité, des conditions contradictoires ou un historique absent impliquent aucun setup ce jour-là.

• Figez la direction et le range D1 précédent pendant la journée actuelle du courtier ; ne consultez ni la clôture ni l’EMA de la bougie D1 en formation.
• Utilisez la séance normale du courtier immédiatement précédente. Ignorez un dimanche raccourci, une séance de jour férié ou des données peu fiables, sans remplacer discrètement la journée par une autre.
• Le plus haut D1 précédent moins son plus bas doit être positif. À l’ouverture d’une nouvelle journée D1, annulez le setup non exécuté et clôturez toute position ouverte à la première cotation disponible.

Les journées du courtier ne coïncident pas forcément avec votre minuit local. Vérifiez les changements d’heure et le calendrier réel des séances avant les tests. Le filtre journalier décrit le contexte ; il ne peut pas empêcher un retournement intrajournalier.

Choisissez le premier range H1 admissible et gardez-le fixe

À chaque clôture H1, examinez les six bougies H1 clôturées immédiatement précédentes, entièrement comprises dans la journée D1 actuelle et consécutives dans les données de séance vérifiées. U est leur plus haut maximal, L leur plus bas minimal et W la largeur du range. L’instant de fixation T est la clôture de la dernière bougie.

Un range est admissible uniquement si W est positive, ne dépasse pas 60% du range de la dernière bougie D1 clôturée et si la dernière clôture H1 se trouve dans la moitié centrale du range, bornes incluses. C’est une définition reproductible de la consolidation, pas la preuve que la volatilité va augmenter.

1. Calculez U = max(H1.High[1..6]) et L = min(H1.Low[1..6]) à partir de ces six bougies ; puis W = U − L.
2. Exigez 0 < W ≤ 0.60 × R_D1 et L + 0.25 × W ≤ C_H1 ≤ L + 0.75 × W, où R_D1 est le range D1 précédent et C_H1 la dernière clôture H1 confirmée.
3. Sélectionnez uniquement le premier range remplissant les conditions pour cette stratégie et ce symbole pendant la journée du courtier. Enregistrez les six horodatages, U, L, W, la direction et T.
4. Ne remplacez le range ni pendant l’attente, ni après un candidat rejeté, ni après expiration. Le droit de sélectionner un range pour la journée est consommé même si aucun ordre n’est envoyé.

Cette restriction évite volontairement de tester des ranges successifs qui se chevauchent jusqu’à ce que l’un fonctionne. Une autre politique de sélection constitue une autre variante et nécessite ses propres résultats.

Séparez dans le temps le range, la cassure et le retest

Si T vaut 10:00, la première clôture de cassure admissible est 10:15. La bougie M15 clôturant à 10:00 a participé à la dernière bougie H1 et ne peut pas compter également comme cassure ultérieure. Après la clôture de cassure, le retest doit provenir d’une bougie M15 strictement plus tardive.

Comptez les clôtures prévues, pas seulement les bougies présentes dans un historique incomplet. La fenêtre de cassure comprend quatre clôtures M15 ultérieures. La fenêtre de retest comprend quatre clôtures après la cassure sélectionnée. Des intervalles manquants ou incohérents invalident le setup ; les lacunes ne prolongent pas sa durée de validité.

Étape 1 : exigez une clôture M15 au-delà de la borne figée

Pour un achat, retenez la première clôture M15 admissible strictement au-dessus de U plus 1 pip. Pour une vente, retenez la première clôture strictement sous L moins 1 pip. L’exemple utilise EURUSD, où 1 pip vaut 0.0001. Les autres symboles exigent une définition explicite du pip et des unités de contrat adaptées.

La cassure doit correspondre à l’une des quatre clôtures M15 prévues strictement après T. Une mèche au-delà de la borne suivie d’une clôture à l’intérieur ne confirme pas la cassure. Le plus haut ou le plus bas de la bougie ne remplace pas sa clôture.

1. Avant une cassure d’achat, tout Bid observé à L ou en dessous annule le range. Avant une cassure de vente, tout Bid observé à U ou au-dessus l’annule.
2. Si l’objectif fixe a déjà été touché avant l’entrée, annulez : Bid à l’objectif d’achat ou au-dessus, ou Ask à l’objectif de vente ou en dessous.
3. À la clôture de la première cassure admissible, enregistrez son horodatage B et passez à l’attente du retest. Ignorez les candidats de cassure ultérieurs.
4. Si aucune cassure ne remplit les conditions au plus tard à la quatrième clôture prévue après T, le range expire. Aucun second range n’est sélectionné ce jour-là.

Étape 2 : attendez un retest ultérieur et une nouvelle clôture

Pour un retest d’achat, le plus bas M15 doit se situer dans la bande inclusive de U moins 1 pip à U plus 1 pip. La clôture doit être strictement supérieure à l’ouverture et à U plus 1 pip. Ces conditions vérifient un retour à la borne suivi d’une clôture haussière, plutôt qu’une bougie restée loin au-dessus.

Utilisez la première bougie satisfaisant toutes les conditions parmi les quatre clôtures prévues strictement après B. Ne prenez pas le plus bas antérieur de la bougie de cassure pour un retest. Après B, tout Bid observé strictement sous U moins 1 pip annule le setup d’achat, même si une clôture ultérieure se redresse.

1. Confirmez une bougie clôturée ultérieure : U − 1 pip ≤ L_M15 ≤ U + 1 pip, C_M15 > O_M15 et C_M15 > U + 1 pip.
2. À la première cotation disponible après cette clôture de retest, exigez que le Bid actuel soit toujours au-dessus de U plus 1 pip et qu’aucune règle d’annulation ne soit déclenchée.
3. Évaluez une seule fois le premier candidat. Envoyez uniquement avant la prochaine clôture M15 prévue ; n’attendez pas une meilleure cotation après un rejet pour spread, prix ou risque.
4. Si aucun retest valide ne clôture dans sa fenêtre de quatre clôtures, ou si le délai de cotation du candidat passe, laissez expirer le setup. Une bougie à la dernière clôture de la fenêtre peut être admissible ; son entrée expire toujours à la clôture suivante.

Inversez les conditions pour une vente

Utilisez la direction D1 baissière figée et le même premier range H1 admissible. La séquence de vente casse L, puis reteste L par-dessous. Les conditions structurelles des bougies utilisent les données Bid ; une position vendeuse se ferme à Ask, donc le spread compte lorsque le stop ou l’objectif est atteint.

• La cassure sélectionnée clôture strictement sous L − 1 pip. Sur une bougie strictement ultérieure, exigez L − 1 pip ≤ H_M15 ≤ L + 1 pip, C_M15 < O_M15 et C_M15 < L − 1 pip.
• Après la cassure, tout Bid observé strictement au-dessus de L + 1 pip annule le setup. À la cotation d’entrée, Bid doit rester sous L − 1 pip ; utilisez le Bid actuel comme prix d’entrée vendeur envisagé.
• Figez SL = L + 3 pips et TP = L − W. Avant l’entrée, un Ask touchant TP ou passant en dessous annule le setup. Un plus bas Bid seul ne prouve pas que l’objectif d’une vente aurait été exécuté.

Annulez un setup avant d’envoyer un ordre

L’annulation prime sur la confirmation. Vérifiez les bougies clôturées et les extrêmes déjà observés dans l’intervalle M15 courant. Un redressement ultérieur n’efface pas une violation de borne ni un objectif touché. En backtest, utilisez uniquement les informations disponibles au moment de la décision.

Ce protocole autorise au maximum un envoi effectif d’ordre au marché par journée du courtier, stratégie et symbole, et une position au plus. Une réponse rejetée ou incertaine consomme aussi cette possibilité d’envoi. Un délai de réponse dépassé impose de vérifier les ordres, pas d’envoyer un doublon.

• Annulez si la borne opposée est touchée avant la cassure, si le retest devient plus profond que permis après celle-ci ou si l’objectif est touché avant l’entrée.
• Annulez s’il manque des bougies nécessaires, si les horodatages sont incohérents, si une nouvelle journée D1 commence ou si un délai de cassure, retest ou entrée est dépassé.
• Rejetez le premier candidat si le spread dépasse 2 pips dans cette base EURUSD, si le rendement/risque est inférieur à 1,5 ou si la cotation ne satisfait plus la condition directionnelle d’entrée.
• Rejetez des prix incompatibles avec le pas minimal de cotation, un volume autorisé insuffisant, une marge insuffisante ou des restrictions de stop du courtier. Conservez les niveaux fixes ; ne les déplacez pas pour faire accepter l’ordre.

Un rejet avant envoi consomme le setup déjà sélectionné mais n’est pas un envoi d’ordre. Il n’y a malgré tout ni nouveau range ni candidat de remplacement ce jour-là. Si l’exécution est confirmée, revérifiez le prix réel d’entrée et le risque monétaire prévu avec les mêmes niveaux et le volume choisi ; si les conditions échouent, fermez à la première cotation disponible et consignez tous les coûts.

Conservez le stop, l’objectif mesuré et la limite de temps

Pour un achat, le stop est U moins 3 pips : 1 pip de tolérance de retest et 2 pips supplémentaires de marge. L’objectif est U plus W, soit une largeur du range figé au-dessus de la borne de cassure. C’est une référence mesurée, pas une prévision que le prix doit atteindre. Pour une vente, appliquez les niveaux inverses définis plus haut.

Ne fixez pas l’objectif en multipliant le risque d’entrée une fois la cotation reçue. Vous modifieriez ainsi la sortie en poursuivant un prix moins favorable. Calculez plutôt le potentiel restant jusqu’à l’objectif fixe.

• Sortez au Stop Loss ou au Take Profit fixes et relevez le prix réel d’exécution ainsi que les coûts.
• Sinon, fermez à la première cotation disponible après la 12e clôture M15 prévue strictement après l’exécution confirmée, ou au début de la prochaine journée D1, selon ce qui survient en premier.
• Ce protocole ne prévoit ni renforcement d’une position perdante, ni seconde entrée, ni stop suiveur, ni passage automatique au seuil de rentabilité. Les gaps peuvent dégrader l’exécution et ne repoussent pas les échéances.

Un stop est une instruction, pas une perte maximale garantie. Si la connexion est interrompue, la sortie temporelle ne peut pas s’exécuter sans terminal fonctionnel ; les ordres protecteurs détenus par le courtier et ses conditions réelles restent importants.

Dimensionnez la position avec la cotation d’entrée et les coûts

Choisissez le budget monétaire avant l’ordre. Cet exemple suppose un compte en USD, des fonds propres de 10 000 USD, un risque de 0,5%, une valeur du pip EURUSD de 10 USD par lot standard et un pas de volume de 0,01 lot. Pour un autre compte, vérifiez le contrat réel, la conversion de devise et le volume minimal.

Pour un achat, utilisez l’Ask actuel comme entrée envisagée et le stop fixe comme sortie Bid envisagée. Pour une vente, utilisez Bid à l’entrée et le stop fixe comme sortie Ask envisagée. La distance de prix entre entrée et stop intègre déjà le spread coté ; ne l’ajoutez pas une seconde fois.

La commission aller-retour de 7 USD et la provision de 1 pip pour glissement défavorable du stop sont des hypothèses de cet exemple. Le risque estimé n’est pas un maximum garanti. Le prix réel d’exécution est inconnu au moment de choisir le volume, et les limites de volume ou de marge du courtier peuvent imposer une position plus petite ou aucun trade.

Une cotation EURUSD à cinq décimales exprime normalement 1 pip par 10 points. Les réglages de glissement et de distance des stops MT4 utilisent des points, alors que les marges de cet article utilisent des pips. Confondre ces unités peut modifier la stratégie d’un facteur 10.

Suivez un achat EURUSD hypothétique complet

Supposons que l’historique nécessaire soit disponible. Le dernier plus haut D1 clôturé est 1.1060, son plus bas 1.0960 et sa clôture 1.1039 ; l’EMA 50 vaut 1.0990 contre 1.0988 sur la bougie clôturée précédente. La direction figée est haussière et le range D1 vaut 100 pips. Une bougie terminée à 04:00 avait un plus haut de 1.1050, maintenant chaque fenêtre antérieure déjà évaluable de six H1 au-delà de 60 pips. Elle sort de la fenêtre à 10:00 : c’est donc le premier range admissible du jour. Dans le tableau, O/H/L/C désignent ouverture/plus haut/plus bas/clôture de la bougie Bid ; les six premières lignes montrent uniquement H/L/C.

La largeur figée est de 20 pips, sous la limite de 60 pips ; la dernière clôture H1 à 1.0990 se situe entre 1.0985 et 1.0995. La cassure de 10:15 clôture au-dessus de 1.1001. La bougie de 10:30 n’atteint pas la bande de retest. Celle de 10:45 l’atteint, puis clôture en hausse au-dessus de 1.1001.

Avec Ask 1.1005, SL 1.0997 et TP 1.1020, le risque de prix est de 8 pips et le potentiel restant de 15 pips, soit un rendement/risque brut de 1,875. À 0,51 lot, une exécution exacte du stop perdrait 40,80 USD plus 3,57 USD de commission, soit 44,37 USD. Le glissement défavorable supposé de 1 pip porte cette perte à 49,47 USD. Une exécution exacte de l’objectif produirait 76,50 USD moins 3,57 USD, soit 72,93 USD avant les autres coûts.

Ces issues sont des alternatives, pas les résultats d’un trade observé. La cassure de 10:15 fixe l’échéance du retest à 11:15. Un candidat clôturant à 10:45 a son propre délai d’entrée, 11:00. Pour une exécution juste après 10:45, la limite de détention de 12 clôtures est 13:45, sauf stop, objectif ou nouvelle journée D1 plus tôt.

Rejetez un prix tardif même après un retest valide

Le même motif graphique peut donner un trade différent quand la cotation en direct change. Gardez le range, le stop et l’objectif figés. Revérifiez le potentiel disponible et le budget de perte à la première cotation du candidat ; n’utilisez pas l’ancienne clôture de bougie comme exécution fictive.

Le filtre de 1,5 repose ici sur des distances de prix brutes. Il ne promet pas un ratio net de 1,5 après coûts : dans l’exemple, 72.93 / 49.47 ≈ 1.47 face à la perte estimée incluant le glissement du stop. Si vous préférez un filtre de rendement/risque net après coûts, déclarez-le comme variante distincte avant de tester.

Où une cassure confirmée peut encore échouer

La tendance journalière peut être tardive, le range H1 peut être une pause avant un retournement, et un retest haussier peut être immédiatement suivi d’une chute. Plusieurs unités de temps partagent le même prix sous-jacent ; trois confirmations ne constituent pas trois preuves indépendantes.

Avec des stops serrés, commission et spread représentent une grande part du risque. Un gap lié à une annonce peut franchir le stop, et un objectif touché sur un graphique Bid ne prouve pas comment une vente se serait clôturée. Consignez ces limites au lieu d’exclure les trades gênants de l’échantillon.

• Des passages répétés de part et d’autre de la borne peuvent révéler une continuation fragile, même si le premier retest respectait les règles.
• Des bougies journalières propres au courtier, des intervalles H1 manquants et des spreads différents peuvent produire d’autres ranges admissibles et d’autres exécutions.
• Si vous ajoutez un filtre d’annonces, de séance ou de volatilité, figez sa définition avant les tests et comparez-le comme variante nommée séparément. Ne l’appliquez pas seulement aux exemples perdants.

Reliez les bougies MT4 à l’information disponible à l’instant considéré

Les bougies MT4 sont identifiées par leur heure d’ouverture. Pour l’EMA 50, utilisez D1, une ligne d’indicateur sans décalage, la méthode exponentielle et les prix de clôture ; les deux valeurs clôturées correspondent aux décalages de bougie 1 et 2 dans un calcul en direct de la journée courante. Les décisions historiques exigent les bougies clôturées qui existaient alors, pas les indices actuels.

Utilisez iTime pour lire les horodatages d’ouverture et iBarShift pour repérer l’intervalle contenant l’instant de décision, puis vérifiez qu’il est clôturé. Demandez un traitement exact des lacunes et contrôlez l’indice renvoyé ; choisir la bougie la plus proche ne doit pas masquer un historique absent. Un historique vide peut renvoyer une heure nulle : rejetez les données incomplètes.

• Une nouvelle cotation après la fin d’un intervalle rend la clôture précédente observable. À 10:00, figez d’abord H1 ; la clôture M15 à cette même heure est exclue de la fenêtre de cassure ultérieure.
• Pour la sélection, utilisez seulement les données H1 et D1 clôturées. Pour une annulation en direct, le plus haut ou plus bas M15 courant doit contenir uniquement des ticks déjà observés ; son extrême historique final introduirait des informations futures.
• Lisez Bid/Ask du symbole, taille et valeur du tick, limites de lots, marge et contraintes de stop dans son contrat réel. Un MODE_STOPLEVEL nul peut coexister avec des restrictions dynamiques du serveur. Vérifiez toute réponse incertaine d’OrderSend avant une autre action.

Ce sont des exigences d’implémentation, pas un EA fourni. Une annotation manuelle choisissant des bougies ultérieures commodes n’équivaut pas à un test du protocole.

Mesurez le protocole figé avant de le modifier

Enregistrez chaque journée admissible, le premier range sélectionné, les annulations, les candidats non exécutés et les envois effectifs. Conservez les horaires de décision et les prix utilisés. Vous pourrez distinguer les effets de sélection de ceux de l’exécution, au lieu de compter uniquement les beaux motifs achevés.

Après avoir fixé les règles, utilisez des périodes encore non examinées et différentes conditions de marché. Comparez espérance nette, drawdown, séries de pertes, durée de détention et nombre de trades, avec spread, commission, glissement et tout swap inclus. Indiquez taille d’échantillon et incertitude ; aucun taux de réussite ni aucune rentabilité ne sont établis ici.

1. Reconstituez la séquence d’événements avec suffisamment de détail sur des unités inférieures ou des ticks. Même des signaux sur clôture exigent des contrôles intrabougie pour les annulations, les objectifs et les stops.
2. Every tick de MT4 peut interpoler les prix à partir de bougies d’unités inférieures ; ce n’est pas automatiquement un relevé de ticks historiques réels. Vérifiez couverture et hypothèses de spread. Open prices only ne peut pas valider le comportement intrabougie de ce protocole.
3. Si une bougie englobe des événements incompatibles dont l’ordre est inconnu, signalez le cas et appliquez un traitement conservateur déclaré. Ne choisissez pas après coup l’ordre rentable. Modifiez les paramètres ou filtres uniquement dans une nouvelle version, puis retestez-la sur des données non utilisées.

Huit vérifications avant un ordre

Si une vérification obligatoire échoue, ignorez le candidat et notez pourquoi. Une journée sans trade est un résultat valable de la stratégie.

1. La clôture D1 confirmée et l’EMA 50 indiquent une direction figée commune ; la séance du courtier et l’historique sont valides.
2. C’est le premier range de six H1 admissible du jour ; U, L, W et T ont été enregistrés avant la cassure.
3. La cassure sélectionnée est une bougie M15 clôturée dans la fenêtre de quatre clôtures et franchit la marge de 1 pip de la borne.
4. Le retest est strictement ultérieur, atteint la bande permise, clôture dans la direction voulue et respecte sa propre fenêtre de quatre clôtures.
5. Aucun niveau d’annulation ni objectif fixe n’a été touché ; la cotation actuelle satisfait toujours la condition directionnelle d’entrée.
6. Le spread ne dépasse pas 2 pips, le rendement/risque brut atteint au moins 1,5 et le délai d’entrée n’est pas dépassé.
7. Niveaux fixes, pas de volume, marge et risque monétaire estimé sont valides ; le volume a été arrondi vers le bas.
8. La possibilité d’envoi quotidien est inutilisée, aucune position n’existe et tout état d’ordre incertain a été vérifié.

Questions fréquentes sur la cassure avec retest

La bougie de cassure peut-elle aussi servir de retest ?

Non. Son parcours intrabougie a eu lieu avant que la clôture de cassure soit connue. Ce protocole exige une bougie M15 de retest clôturée strictement après la cassure sélectionnée.

Une clôture H1 au-dessus du range remplace-t-elle la cassure M15 ?

Non. H1 définit la référence figée. Seule la clôture M15 ultérieure spécifiée sélectionne la cassure ; lui substituer un signal H1 change la méthode.

Puis-je trader un autre range après l’expiration du premier ?

Pas dans ce protocole. Le premier range admissible consomme la sélection quotidienne, même sans ordre. Réutiliser des ranges ultérieurs constitue une variante à tester séparément.

L’exemple démontre-t-il une stratégie rentable ?

Non. Il illustre l’ordre des événements, les niveaux et l’arithmétique des coûts avec des données inventées. Un scénario d’objectif positif ne renseigne pas sur la fréquence des gains, pertes ou setups non exécutés.

Références officielles et portée de la méthode

Ces références MetaQuotes étayent le fonctionnement de la plateforme, les paramètres d’indicateur, les horaires, les contrôles de contrat et les limites du tester. Définition du range, marges, délais et politique de sortie sont des choix de recherche de l’auteur ; la documentation ne valide pas une stratégie rentable de cassure avec retest.

• MQL4 : paramètres d’iMA et décalage de bougie de l’indicateur
• MQL4 : iTime et historique indisponible
• MQL4 : iBarShift et lacunes historiques
• MQL4 : OrderSend, Bid/Ask et contraintes de stop
• MQL4 : propriétés du symbole et du contrat
• MetaTrader 4 : modèles du tester et hypothèses de spread