Estratégia Forex em múltiplos períodos: tendência D1, faixa H1 e rompimento com reteste M15

O problema: identificar a faixa depois do rompimento

Um rompimento parece convincente quando o gráfico já está completo. A dificuldade é decidir antes qual faixa importa, o que conta como rompimento e por quanto tempo um reteste pode continuar válido. Mover a faixa para ajustá-la a um candle posterior muda a operação estudada.

Aqui, D1 escolhe uma direção, H1 define uma referência fixa e M15 fornece dois eventos separados: um fechamento de rompimento e um fechamento posterior de reteste. Romper, por si só, não basta. Um recuo isolado também não basta. A sequência precisa terminar dentro dos prazos e ainda deixar potencial suficiente quando a cotação de entrada for conhecida.

Dê uma função diferente a cada período gráfico

Use o mesmo símbolo e o horário da corretora durante todo o processo. Um candle fechado significa que seu intervalo programado terminou e uma nova cotação tornou esse fechamento observável. O candle atual pode ajudar a detectar um cancelamento, mas nunca fornece uma confirmação ainda incompleta.

As escolhas numéricas abaixo definem esta base. O período da EMA, o tamanho da faixa, as margens, os prazos e o limite de retorno/risco são parâmetros de pesquisa, não ajustes universalmente ótimos.

Fixe a direção a partir dos dados D1 fechados

No início do dia da corretora, registre o fechamento, a máxima e a mínima do último candle D1 concluído e a EMA 50 calculada sobre fechamentos para os dois candles D1 concluídos mais recentes. Carregue pelo menos 250 candles D1 fechados para o histórico do indicador e use o mesmo histórico e inicialização nas comparações.

Permita compras apenas se o fechamento D1 anterior estiver estritamente acima de sua EMA 50 e essa EMA estiver estritamente acima do valor no candle concluído anterior. Permita vendas apenas se as duas comparações forem estritamente inferiores. Igualdade, condições divergentes ou histórico ausente significam nenhum setup naquele dia.

• Mantenha fixos a direção e a faixa D1 anterior durante o dia atual da corretora; não consulte o fechamento nem a EMA do D1 em formação.
• Use a sessão normal da corretora imediatamente anterior. Pule um domingo reduzido, uma sessão de feriado ou dados não confiáveis, sem substituir silenciosamente o dia por outro.
• A máxima D1 anterior menos a mínima precisa ser positiva. Quando começar um novo dia D1, encerre o setup não executado e feche uma posição aberta na primeira cotação disponível.

O dia da corretora não precisa coincidir com a sua meia-noite local. Confira mudanças de horário de verão e o calendário real de sessões antes dos testes. O filtro diário descreve o contexto; não impede uma reversão intradiária.

Selecione a primeira faixa H1 válida e mantenha-a fixa

A cada fechamento H1, examine os seis candles H1 concluídos imediatamente anteriores, todos inteiramente dentro do dia D1 atual e consecutivos nos dados de sessão verificados. U é a maior máxima, L a menor mínima e W a largura da faixa. O instante de fixação T é o fechamento do último candle.

Uma faixa só é válida quando W é positiva, não supera 60% da faixa do D1 anterior concluído e o último fechamento H1 está na metade central da faixa, incluindo os limites. É uma definição reproduzível de consolidação, não uma prova de que a volatilidade vai se expandir.

1. Calcule U = max(H1.High[1..6]) e L = min(H1.Low[1..6]) a partir desses seis candles; depois, W = U − L.
2. Exija 0 < W ≤ 0.60 × R_D1 e L + 0.25 × W ≤ C_H1 ≤ L + 0.75 × W, em que R_D1 é a faixa D1 anterior e C_H1 o último fechamento H1 concluído.
3. Selecione apenas a primeira faixa que cumprir os critérios para esta estratégia e símbolo naquele dia da corretora. Salve os seis horários, U, L, W, a direção e T.
4. Não substitua a faixa enquanto espera, depois de um candidato rejeitado ou após a expiração. A seleção diária da faixa é consumida mesmo sem envio de ordem.

Essa restrição evita deliberadamente testar faixas sucessivas e sobrepostas até alguma funcionar. Uma política diferente de seleção é outra variante da estratégia e precisa de resultados próprios.

Separe no tempo a faixa, o rompimento e o reteste

Se T for 10:00, o primeiro fechamento permitido para o rompimento é 10:15. O candle M15 que fecha às 10:00 contribuiu para o último H1 e não pode também contar como rompimento posterior. Após o fechamento do rompimento, o reteste precisa vir de um candle M15 estritamente posterior.

Conte fechamentos programados, não apenas os candles presentes em um histórico incompleto. A janela de rompimento contém quatro fechamentos M15 posteriores. A de reteste contém quatro fechamentos após o rompimento selecionado. Intervalos ausentes ou inconsistentes invalidam o setup; lacunas não prolongam sua validade.

Etapa 1: exija um fechamento M15 além do limite fixo

Para comprar, use o primeiro fechamento M15 permitido estritamente acima de U mais 1 pip. Para vender, use o primeiro fechamento estritamente abaixo de L menos 1 pip. O exemplo usa EURUSD, em que 1 pip vale 0.0001. Outros símbolos exigem uma definição explícita de pip e unidades contratuais adequadas.

O rompimento precisa acontecer em um dos quatro fechamentos M15 programados estritamente após T. Um pavio além do limite com fechamento de volta dentro não confirma o rompimento. A máxima ou mínima do candle não substitui seu fechamento.

1. Antes de um rompimento de compra, qualquer Bid observado em L ou abaixo cancela a faixa. Antes de um rompimento de venda, qualquer Bid observado em U ou acima a cancela.
2. Se o alvo fixo já tiver sido tocado antes da entrada, cancele: Bid no alvo de compra ou acima, ou Ask no alvo de venda ou abaixo.
3. Quando o primeiro rompimento válido fechar, salve seu horário B e passe a esperar o reteste. Ignore candidatos de rompimento posteriores.
4. Se nenhum rompimento cumprir os critérios até o quarto fechamento programado após T, a faixa expira. Não é selecionada outra faixa naquele dia.

Etapa 2: espere um reteste posterior e um novo fechamento

No reteste de compra, a mínima M15 precisa estar dentro da banda inclusiva de U menos 1 pip a U mais 1 pip. O fechamento deve ficar estritamente acima da abertura e de U mais 1 pip. Essas condições verificam um retorno ao limite seguido de fechamento de alta, em vez de um candle que permaneceu distante acima dele.

Use o primeiro candle que cumprir todas as condições entre os quatro fechamentos programados estritamente após B. Não use a mínima anterior do candle de rompimento como reteste. Após B, qualquer Bid observado estritamente abaixo de U menos 1 pip cancela o setup de compra, mesmo que um fechamento posterior se recupere.

1. Confirme um candle concluído posterior: U − 1 pip ≤ L_M15 ≤ U + 1 pip, C_M15 > O_M15 e C_M15 > U + 1 pip.
2. Na primeira cotação disponível após esse fechamento de reteste, exija que o Bid atual continue acima de U mais 1 pip e que nenhuma regra de cancelamento tenha sido acionada.
3. Avalie o primeiro candidato uma única vez. Envie somente antes do próximo fechamento M15 programado; não espere uma cotação melhor depois de uma rejeição por spread, preço ou risco.
4. Se nenhum reteste válido fechar na sua janela de quatro fechamentos, ou o prazo de cotação do candidato terminar, deixe o setup expirar. Um candle no último fechamento da janela pode ser válido; sua entrada ainda expira no fechamento seguinte.

Inverta as condições para uma venda

Use a direção D1 de baixa fixada e a mesma primeira faixa H1 válida. A sequência de venda rompe L e depois retesta L por baixo. As condições estruturais dos candles usam dados Bid; uma posição vendida fecha em Ask, portanto o spread importa quando stop ou alvo são atingidos.

• O rompimento selecionado fecha estritamente abaixo de L − 1 pip. Em um candle estritamente posterior, exija L − 1 pip ≤ H_M15 ≤ L + 1 pip, C_M15 < O_M15 e C_M15 < L − 1 pip.
• Após o rompimento, qualquer Bid observado estritamente acima de L + 1 pip cancela o setup. Na cotação de entrada, Bid precisa continuar abaixo de L − 1 pip; use o Bid atual como preço previsto de entrada na venda.
• Fixe SL = L + 3 pips e TP = L − W. Antes da entrada, um toque de Ask em TP ou abaixo cancela o setup. Uma mínima Bid isolada não prova que o alvo de uma venda teria sido executado.

Cancele o setup antes de enviar uma ordem

O cancelamento tem prioridade sobre a confirmação. Confira os candles concluídos e os extremos já observados no intervalo M15 atual. Uma recuperação posterior não apaga uma violação do limite nem um alvo tocado. No backtest, use apenas informações disponíveis no instante da decisão.

Esta base permite no máximo um envio efetivo de ordem a mercado por dia da corretora, estratégia e símbolo, e no máximo uma posição. Uma resposta rejeitada ou incerta também consome essa oportunidade de envio. Um timeout exige conciliar o estado das ordens, não enviar uma duplicata.

• Cancele se o limite oposto for tocado antes do rompimento, o reteste após ele for mais profundo que o permitido ou o alvo for tocado antes da entrada.
• Cancele diante de candles necessários ausentes, horários inconsistentes, novo dia D1 ou prazo de rompimento, reteste ou entrada ultrapassado.
• Rejeite o primeiro candidato se o spread superar 2 pips nesta base EURUSD, o retorno/risco ficar abaixo de 1,5 ou a cotação deixar de cumprir a condição direcional de entrada.
• Rejeite preços incompatíveis com o incremento mínimo de cotação, volume permitido insuficiente, margem insuficiente ou restrições de stop da corretora. Preserve os níveis fixos; não os mova para fazer a ordem ser aceita.

Uma rejeição antes do envio consome o setup selecionado, mas não constitui um envio de ordem. Mesmo assim, não há nova faixa nem candidato substituto naquele dia. Se a execução for confirmada, confira novamente o preço real de entrada e o risco monetário planejado com os mesmos níveis e volume escolhido; se as condições falharem, feche na primeira cotação disponível e registre todos os custos.

Mantenha fixos o stop, o alvo medido e o limite de tempo

Na compra, o stop é U menos 3 pips: 1 pip de tolerância do reteste e mais 2 pips de margem. O alvo é U mais W, uma largura da faixa fixa acima do limite de rompimento. É uma referência medida, não uma previsão de que o preço deva alcançá-la. Na venda, use os níveis invertidos definidos acima.

Não defina o alvo multiplicando o risco de entrada depois que a cotação chegar. Isso mudaria a saída ao perseguir um preço pior. Calcule o potencial restante até o alvo fixo.

• Saia no Stop Loss ou Take Profit fixos, registrando o preço efetivo de execução e os custos.
• Caso contrário, feche na primeira cotação disponível após o 12º fechamento M15 programado estritamente depois da execução confirmada, ou no início do próximo dia D1, o que ocorrer primeiro.
• Esta base não inclui preço médio em posição perdedora, segunda entrada, trailing stop nem break-even automático. Gaps podem piorar a execução e não adiam os prazos.

Um stop é uma instrução, não um teto de perda garantido. Se a conexão for interrompida, a saída por tempo não pode ser executada sem um terminal funcionando; as ordens de proteção mantidas pela corretora e suas condições reais continuam importantes.

Dimensione a posição pela cotação de entrada e pelos custos

Escolha o orçamento monetário antes da ordem. Este exemplo pressupõe uma conta em USD, patrimônio líquido (equity) de 10 000 USD, risco de 0,5%, valor do pip EURUSD de 10 USD por lote padrão e passo de volume de 0,01 lote. Em outra conta, verifique o contrato real, a conversão de moeda e o volume mínimo.

Na compra, use o Ask atual como entrada prevista e o stop fixo como saída Bid prevista. Na venda, use Bid na entrada e o stop fixo como saída Ask prevista. A distância de preço da entrada ao stop já inclui o spread cotado; não o some novamente.

A comissão de ida e volta de 7 USD e a reserva de 1 pip para execução adversa do stop são hipóteses deste exemplo. O risco estimado não é um máximo garantido. A execução real é desconhecida quando o volume é escolhido, e os limites de volume ou margem da corretora podem exigir uma posição menor ou nenhum trade.

Uma cotação EURUSD com cinco casas decimais normalmente representa 1 pip como 10 pontos. Os parâmetros de slippage e distância de stop do MT4 usam pontos, enquanto as margens deste artigo usam pips. Confundir essas unidades pode mudar a estratégia por um fator de 10.

Acompanhe uma compra EURUSD hipotética completa

Suponha que o histórico necessário esteja disponível. O D1 anterior concluído tem máxima 1.1060, mínima 1.0960 e fechamento 1.1039; a EMA 50 é 1.0990, contra 1.0988 no candle concluído precedente. A direção fixada é de alta e a faixa D1 mede 100 pips. Um candle encerrado às 04:00 teve máxima de 1.1050, mantendo cada janela anterior já avaliável de seis H1 acima de 60 pips. Ele sai da janela às 10:00, tornando esta a primeira seleção válida do dia. Na tabela, O/H/L/C significam abertura/máxima/mínima/fechamento do candle Bid; as seis primeiras linhas mostram apenas H/L/C.

A largura fixada é de 20 pips, abaixo do limite de 60; o último fechamento H1 em 1.0990 fica entre 1.0985 e 1.0995. O rompimento de 10:15 fecha acima de 1.1001. O candle de 10:30 não alcança a banda de reteste. O de 10:45 a alcança e depois fecha em alta acima de 1.1001.

Com Ask 1.1005, SL 1.0997 e TP 1.1020, o risco de preço é de 8 pips e o potencial restante de 15: retorno/risco bruto de 1,875. Em 0,51 lote, uma execução exata do stop perderia 40,80 USD mais 3,57 USD de comissão, ou 44,37 USD. A execução adversa presumida de 1 pip eleva a perda a 49,47 USD. Uma execução exata do alvo renderia 76,50 USD menos 3,57 USD, ou 72,93 USD antes de outros custos.

Esses desfechos são alternativas, não resultados de um trade observado. O rompimento de 10:15 define o prazo do reteste em 11:15. Um candidato que fecha às 10:45 tem seu próprio prazo de entrada em 11:00. Com execução logo após 10:45, o limite de permanência de 12 fechamentos é 13:45, salvo stop, alvo ou novo dia D1 anteriores.

Rejeite um preço tardio mesmo após um reteste válido

O mesmo padrão gráfico pode gerar um trade diferente quando a cotação ao vivo muda. Mantenha faixa, stop e alvo fixos. Confira novamente o potencial disponível e o orçamento de perda na primeira cotação do candidato; não use o fechamento antigo como execução fictícia.

O filtro de 1,5 desta base usa distâncias brutas de preço. Ele não promete uma relação líquida de 1,5 após custos: no exemplo, 72.93 / 49.47 ≈ 1.47 frente à perda estimada com slippage do stop. Se escolher um filtro de retorno/risco líquido de custos, declare-o como variante separada antes dos testes.

Onde um rompimento confirmado ainda pode falhar

A tendência diária pode estar avançada, a faixa H1 pode ser uma pausa antes da reversão e um reteste de alta pode ser seguido imediatamente por uma queda. Os períodos gráficos compartilham o mesmo preço subjacente; três confirmações não são três evidências independentes.

Stops estreitos tornam comissão e spread uma parcela grande do risco. Um gap de notícia pode atravessar o stop, e um alvo tocado no gráfico Bid não demonstra como uma venda teria fechado. Registre essas limitações em vez de eliminar trades inconvenientes da amostra.

• Retornos repetidos através do limite podem revelar continuação fraca, mesmo quando o primeiro reteste cumpriu as regras.
• Candles diários diferentes entre corretoras, intervalos H1 ausentes e spreads diferentes podem gerar outras faixas válidas e outras execuções.
• Se acrescentar filtro de notícias, sessão ou volatilidade, fixe a definição antes dos testes e compare como variante com nome próprio. Não o aplique apenas aos exemplos perdedores.

Relacione os candles MT4 à informação disponível naquele instante

Os candles MT4 são identificados pelo horário de abertura. Para a EMA 50, use D1, linha do indicador sem deslocamento, método exponencial e preços de fechamento; os dois valores concluídos correspondem aos índices de candle 1 e 2 em um cálculo ao vivo do dia atual. Decisões históricas exigem os candles concluídos que existiam naquele momento, não os índices de hoje.

Use iTime para ler os horários de abertura e iBarShift para localizar o intervalo que contém o instante de decisão; depois verifique se ele está concluído. Solicite tratamento exato das lacunas e confira o índice retornado; escolher o candle mais próximo não pode disfarçar histórico ausente. Um histórico vazio pode retornar horário zero: rejeite dados incompletos.

• Uma nova cotação após o limite do intervalo torna o fechamento anterior observável. Às 10:00, fixe H1 primeiro; o fechamento M15 nesse mesmo horário é excluído da janela posterior de rompimento.
• Use somente dados H1 e D1 concluídos na seleção. No cancelamento ao vivo, máxima ou mínima M15 atual devem conter apenas ticks já observados; o extremo histórico final usaria informação futura.
• Consulte Bid/Ask do símbolo, tamanho e valor do tick, limites de lotes, margem e restrições de stop do contrato real. MODE_STOPLEVEL igual a zero pode coexistir com restrições dinâmicas do servidor. Concilie qualquer resposta incerta de OrderSend antes de outra ação.

São requisitos de implementação, não um EA fornecido. Anotar manualmente um gráfico escolhendo candles posteriores convenientes não equivale a testar esta base.

Meça a base fixa antes de alterá-la

Registre todo dia elegível, a primeira faixa selecionada, os cancelamentos, os candidatos não executados e os envios reais. Salve horários de decisão e preços usados. Isso permite separar efeitos de seleção e de execução em vez de contar apenas padrões concluídos atraentes.

Depois de fixar as regras, use períodos ainda não examinados e condições de mercado diferentes. Compare expectativa líquida, drawdown, sequências de perdas, tempo em posição e número de trades, incluindo spread, comissão, slippage e eventual swap. Informe tamanho da amostra e incerteza; aqui não está demonstrada nenhuma taxa de acerto ou lucratividade.

1. Reconstrua a sequência de eventos com detalhe suficiente de períodos menores ou ticks. Mesmo sinais de fechamento exigem verificações intrabar de cancelamentos, alvos e stops.
2. Every tick do MT4 pode interpolar preços a partir de candles de períodos menores; não é automaticamente um registro de ticks históricos reais. Confira cobertura e hipóteses de spread. Open prices only não valida o comportamento intrabar desta base.
3. Se um candle abranger eventos conflitantes com ordem desconhecida, sinalize o caso e use um tratamento conservador declarado. Não escolha depois a sequência lucrativa. Altere parâmetros ou filtros apenas em uma versão nova e teste-a novamente em dados não utilizados.

Oito verificações antes de uma ordem

Se qualquer verificação obrigatória falhar, pule o candidato e registre o motivo. Um dia sem operação é um resultado válido da estratégia.

1. O fechamento D1 concluído e a EMA 50 concordam em uma direção fixa; sessão da corretora e histórico são válidos.
2. Esta é a primeira faixa válida de seis H1 do dia; U, L, W e T foram salvos antes do rompimento.
3. O rompimento selecionado é um candle M15 fechado dentro da janela de quatro fechamentos e supera a margem de 1 pip do limite.
4. O reteste é estritamente posterior, alcança a banda permitida, fecha na direção desejada e respeita sua própria janela de quatro fechamentos.
5. Nenhum nível de cancelamento ou alvo fixo foi tocado; a cotação atual continua cumprindo a condição direcional de entrada.
6. O spread é no máximo 2 pips, o retorno/risco bruto é pelo menos 1,5 e o prazo de entrada não terminou.
7. Níveis fixos, passo do volume, margem e risco monetário estimado são válidos; o volume foi arredondado para baixo.
8. A oportunidade diária de envio está livre, não há posição e qualquer estado incerto de ordem foi conciliado.

Dúvidas comuns sobre rompimento e reteste

O candle de rompimento também pode ser o reteste?

Não. Seu caminho intrabar ocorreu antes de o fechamento de rompimento ser conhecido. Esta base exige um candle M15 de reteste concluído estritamente após o rompimento selecionado.

Um fechamento H1 acima da faixa substitui o rompimento M15?

Não. H1 define a referência fixa. Apenas o fechamento M15 posterior especificado seleciona o rompimento; substituir por um sinal H1 muda o método.

Posso operar outra faixa depois que a primeira expira?

Não nesta base. A primeira faixa válida consome a seleção diária, mesmo sem ordem. Reutilizar faixas posteriores é uma variante a ser testada separadamente.

O exemplo demonstra uma estratégia lucrativa?

Não. Ele demonstra a ordem dos eventos, os níveis de preço e os cálculos de custo com dados inventados. Um cenário positivo no alvo não informa a frequência de ganhos, perdas ou setups não executados.

Referências oficiais e alcance do método

Estas referências da MetaQuotes sustentam os mecanismos da plataforma, parâmetros do indicador, horários, verificações de contrato e limitações do testador. A definição da faixa, as margens, os prazos e a política de saída são escolhas de pesquisa do autor; a documentação não valida uma estratégia lucrativa de rompimento com reteste.

• MQL4: parâmetros iMA e índice do candle do indicador
• MQL4: iTime e histórico indisponível
• MQL4: iBarShift e lacunas no histórico
• MQL4: OrderSend, Bid/Ask e restrições de stop
• MQL4: propriedades do símbolo e do contrato
• MetaTrader 4: modelos do testador e hipóteses de spread