多周期外汇策略：D1 趋势、H1 区间与 M15 突破回踩

问题：突破后才识别区间

图表已完整呈现时，突破很容易显得可信。困难在于事先决定哪个区间重要、什么算突破，以及回踩或回抽能有效多久。移动区间去适配之后的 K 线，会改变所研究的交易。

这里 D1 选择一个方向，H1 定义固定参考，M15 提供两个独立事件：突破收盘和之后的回踩或回抽收盘。仅有突破不够，仅有回调也不够。流程必须在各截止时间之前完成，并在知道报价入场价后仍有足够潜在收益。

为三个周期分配不同职责

全程使用同一品种和经纪商时钟。已收盘 K 线表示计划区间已经结束，而且新报价已使这一完成状态可观察。当前 K 线可以帮助检测取消条件，但绝不提供尚未完成的确认。

下方数值选择定义此基准。EMA 周期、区间长度、缓冲、截止时间及收益风险比阈值是研究输入，不是通用最优设置。

按已完成 D1 数据固定方向

经纪商交易日开始时，记录前一根已完成 D1 收盘价、高点和低点，以及最近两根已完成 D1 按收盘价计算的 EMA 50。加载至少 250 根已完成 D1 K 线作为指标历史，比较时使用一致历史及初始化方式。

只有前一 D1 收盘严格高于其 EMA 50，且该 EMA 严格高于此前已完成值，才允许买入。只有两项比较都严格更低，才允许卖出。相等、条件混合或历史缺失，意味着当天没有形态。

• 为当前经纪商交易日固定方向及前一 D1 振幅；不读取形成中的 D1 收盘或 EMA。
• 使用紧接着的前一个正常经纪商交易时段。跳过缩短的周日、假日时段或不可靠数据，不要悄悄换用其他日期。
• 前一 D1 高点减低点必须为正。新的 D1 交易日开始时，结束未成交形态，并在第一个可用报价关闭未平仓持仓。

经纪商交易日不一定与您当地午夜一致。测试前检查夏令时变化及实际交易日历。日线过滤描述背景条件，不能防止日内反转。

选择第一个符合条件的 H1 区间，并保持固定

每次 H1 收盘时，检查此前紧接着的六根已完成 H1 K 线，全部完整位于当前 D1 交易日内，并在已验证时段数据中连续。U 为最高高点，L 为最低低点，W 为宽度。快照时间 T 是最后一根 K 线的收盘时间。

只有 W 为正、不大于前一已完成 D1 振幅的 60%，且最后 H1 收盘位于区间中间一半内并允许边界相等，区间才符合条件。这是可重复的整理定义，不是波动必然扩张的证据。

1. 计算 U = max(H1.High[1..6]) 与 L = min(H1.Low[1..6]) ，使用这六根 K 线；然后 W = U − L。
2. 要求 0 < W ≤ 0.60 × R_D1 与 L + 0.25 × W ≤ C_H1 ≤ L + 0.75 × W，其中 R_D1 为前一 D1 振幅，C_H1 为最后已完成 H1 收盘。
3. 在该经纪商交易日，此策略和品种只选择第一个符合条件的快照。保存六个时间戳、U、L、W、方向和 T。
4. 等待期间、候选被放弃后或过期后，都不替换区间。即使没有发送订单，当天的区间选择名额也已用完。

此限制刻意避免不断尝试重叠区间，直到某个有效。不同区间选择政策属于不同策略变体，需要自身结果。

在时间上分开区间、突破与回踩或回抽

如果 T 为 10:00，第一个可接受的突破收盘为 10:15。10:00 收盘的 M15 K 线参与形成了最后一根 H1，不能同时算作之后的突破。突破收盘后，回踩或回抽必须来自严格更晚的 M15 K 线。

统计计划收盘时间，不是稀疏历史中恰好出现的 K 线数量。突破窗口包含之后四次 M15 收盘；回踩或回抽窗口包含所选突破之后四次收盘。缺失或不一致的区间使形态失效；缺口不会延长有效期。

步骤 1：要求 M15 收盘越过固定边界

买入采用第一个符合条件、严格高于 U 加 1 pip 的 M15 收盘；卖出采用第一个严格低于 L 减 1 pip 的收盘。示例使用 EURUSD，1 pip 为 0.0001。其他品种需要明确的 pip 定义及适当合约单位。

突破必须发生在 T 之后严格更晚的四次计划 M15 收盘之一。影线越过边界却收盘回到内部，不是突破确认。K 线高点或低点不能代替收盘价。

1. 买入突破之前，任何已观察到的 Bid 等于或低于 L，都会取消区间。卖出突破之前，任何已观察到的 Bid 等于或高于 U，都会取消。
2. 如果固定目标在入场前已经被触及，则取消：买入目标由 Bid 等于或高于目标触及，卖出目标由 Ask 等于或低于目标触及。
3. 第一个符合条件的突破收盘后，保存其时间戳 B，并切换为等待回踩或回抽。忽略之后的突破候选。
4. 如果 T 之后第四次计划收盘前仍没有符合条件的突破，则区间过期。当天不选择第二个区间。

步骤 2：等待更晚的回踩或回抽与新收盘

买入回踩要求 M15 低点位于 U 减 1 pip 至 U 加 1 pip 的区间内，允许边界相等。收盘必须严格高于开盘，且严格高于 U 加 1 pip。这些条件测试返回边界后看涨收盘，而不是始终远在边界上方的 K 线。

使用 B 之后严格更晚的四次计划收盘中，第一根满足全部条件的 K 线。不要将突破 K 线此前的低点当作回踩。B 之后，任何已观察到的 Bid 严格低于 U 减 1 pip，都取消买入形态，即使之后收盘恢复。

1. 由更晚的已完成 K 线确认： U − 1 pip ≤ L_M15 ≤ U + 1 pip， C_M15 > O_M15 与 C_M15 > U + 1 pip。
2. 回踩收盘后第一个可用报价中，当前 Bid 必须仍高于 U 加 1 pip，且所有取消规则仍未触发。
3. 只评估第一个候选一次。只能在下一次计划 M15 收盘之前提交；点差、价格或风险检查拒绝后，不等待更好报价。
4. 若四次收盘窗口内没有有效回踩或回抽收盘，或候选报价截止时间已过，则形态过期。回踩或回抽窗口最后一次收盘的 K 线可以符合条件，但其入场仍在下一次收盘时过期。

卖出采用镜像条件

使用固定的看跌 D1 方向和相同的首个符合条件 H1 区间。卖出顺序是跌破 L，再从下方回抽 L。结构 K 线条件采用 Bid 数据；空头持仓按 Ask 平仓，因此止损或目标触及时，点差很重要。

• 所选突破严格收盘低于 L − 1 pip。在严格更晚的 K 线中，要求 L − 1 pip ≤ H_M15 ≤ L + 1 pip， C_M15 < O_M15 与 C_M15 < L − 1 pip。
• 突破后，任何已观察到的 Bid 严格高于 L + 1 pip 都会取消。入场报价中，Bid 必须仍低于 L − 1 pip；使用当前 Bid 作为预期卖出入场。
• 固定 SL = L + 3 pips 与 TP = L − W。入场前，Ask 触及或低于 TP，会取消形态。不要把单独的 Bid 低点当作空头目标本应成交的证据。

发送订单前取消形态

取消优先于确认。检查已完成 K 线，以及当前 M15 区间中已经观察到的极值。之后恢复，不能抹去边界违规或目标触及。回测只使用决策时可用的价格信息。

此基准对每个经纪商交易日、策略和品种，最多允许实际提交一次市价订单，同时最多一笔持仓。被拒或不确定的响应也会用掉提交名额。超时应触发订单核对，而不是提交重复订单。

• 突破前触及错误方向边界、突破后回踩或回抽深度超出容许范围，或入场前触及目标，都应取消。
• 所需 K 线缺失、时间戳不一致、新 D1 交易日开始，或突破、回踩或回抽、入场超过截止时间，都应取消。
• 此 EURUSD 基准中，点差超过 2 pip、收益风险比低于 1.5，或报价不再满足方向性入场条件，应放弃第一个候选。
• 价格不符合 tick 步长、合法交易量不足、保证金不足或不符合经纪商止损限制，都应放弃。保持固定价位；不要移动它们以通过订单检查。

提交前放弃会用掉已选形态，但不算实际订单提交。当天仍不能选择新区间或替代候选。如果执行已确认，应按相同价位及所选交易量，再次检查实际入场价和计划金额风险；若条件不通过，在第一个可用报价平仓，并记录全部成本。

保持止损、测量目标与时间限制固定

买入止损为 U 减 3 pip：包含 1 pip 回踩容许范围及额外 2 pip 缓冲。目标为 U 加 W，即突破边界上方一个固定区间宽度。它是测量参考，不预测价格必然达到。卖出使用上方已定义的镜像价位。

报价到达后，不要通过入场风险乘倍数设置目标。这样会在追逐更差入场价时改变退出。应从固定目标计算剩余潜在收益。

• 按固定 Stop Loss 或 Take Profit 退出，记录实际执行价格和成本。
• 否则，在确认成交之后严格更晚的第 12 次计划 M15 收盘后，以第一个可用报价平仓；或在下一个 D1 交易日开始时平仓，取先发生者。
• 此基准不加仓摊低成本、不二次入场、不使用移动止损或自动保本。缺口可能使执行更差，也不会推迟截止时间。

止损是指令，不是保证的亏损上限。连接中断时，没有正常终端就无法执行时间退出；经纪商持有的保护订单及实际经纪商条件仍然重要。

根据入场报价和交易成本计算仓位

下单前选择金额预算。此例假设 USD 账户、10 000 USD 净值、0.5% 风险、EURUSD 每标准手每 pip 为 10 USD，以及 0.01 手交易量步长。其他账户应检查实际合约、货币换算及最小交易量。

买入将当前 Ask 作为预期入场，固定止损作为预定 Bid 退出；卖出将 Bid 作为入场，固定止损作为预定 Ask 退出。入场到止损的价格距离已包含报价点差；不要再次加入。

7 USD 往返佣金及 1 pip 不利止损成交容许值，是此完整示例的假设。估算风险不是保证的最大亏损。选定交易量时，实际成交尚未知；经纪商交易量或保证金限制，可能要求更小仓位或不交易。

五位 EURUSD 报价通常将 1 pip 表示为 10 point。MT4 滑点和止损距离设置采用 point，而本文缓冲使用 pip。混淆单位可使策略相差 10 倍。

完整的假设 EURUSD 买入过程

假设所需历史已可用。前一已完成 D1 高点为 1.1060、低点 1.0960、收盘 1.1039；EMA 50 为 1.0990，此前已完成 K 线为 1.0988。固定方向看涨，D1 振幅为 100 pip。04:00 结束的 K 线高点为 1.1050，使此前每个可评估的六根 H1 窗口都宽于 60 pip。该 K 线在 10:00 离开窗口，因此此时成为当天首个符合条件的快照。表中 O/H/L/C 分别表示 Bid K 线的开盘、高点、低点和收盘；前六行仅显示 H/L/C。

固定宽度为 20 pip，低于 60 pip 限制；最后 H1 收盘 1.0990 位于 1.0985 和 1.0995 之间。10:15 的突破收盘高于 1.1001。10:30 K 线没有达到回踩区域；10:45 K 线达到，并看涨收盘高于 1.1001。

Ask 为 1.1005、SL 为 1.0997、TP 为 1.1020 时，价格风险为 8 pip，剩余收益为 15 pip：毛收益风险比为 1.875。0.51 手若准确按止损成交，会亏损 40.80 USD，加上 3.57 USD 佣金，共 44.37 USD。假设 1 pip 不利止损成交，则增加为 49.47 USD。若准确按目标成交，会获得 76.50 USD 减 3.57 USD，即 72.93 USD，尚未计入其他成本。

这些是互斥情景，不是已观察交易的结果。10:15 突破的回踩截止时间为 11:15。10:45 收盘的候选，其自身入场截止为 11:00。若刚过 10:45 成交，12 次收盘持仓截止为 13:45，但应服从更早发生的止损、目标或新 D1 交易日。

有效回踩之后，也应放弃过晚价格

实时报价变化时，相同图表形态可能产生不同交易。保持区间、止损和目标固定。在第一个候选报价重新检查可用收益和亏损预算；不要将旧 K 线收盘价当作虚构成交。

此基准的 1.5 过滤采用毛价格距离，不承诺成本后净比率为 1.5：示例中， 72.93 / 49.47 ≈ 1.47 （亏损估算包含止损滑点）。如果选择净收益风险比过滤，应在测试前将其声明为独立变体。

确认后的突破仍可能在哪里失败

日线趋势可能已过晚，H1 区间可能是反转前暂停，看涨回踩后也可能立即抛售。多个周期共享同一底层价格；三次确认不是三项独立证据。

窄止损会使佣金与点差占风险较大比例。新闻跳空可能越过止损，Bid 图表上的目标触及也不能确认卖出持仓如何平仓。应记录这些局限，不要从样本中删除不便处理的交易。

• 反复返回并穿过边界，可能显示延续较弱，即使第一次回踩满足规则。
• 不同经纪商日线、缺失 H1 区间和不同点差，可能产生不同的符合条件区间及成交。
• 如果增加新闻、时段或波动过滤，应在测试前固定定义，并作为独立命名的变体比较。不要只用于亏损示例。

将 MT4 K 线映射到当时可用的信息

MT4 K 线按开盘时间识别。EMA 50 使用 D1、不偏移的指标线、指数方法及收盘价格；当前交易日实时计算中的两个已完成值，对应 K 线偏移 1 和 2。历史决策需要当时已完成的 K 线，而不是今天的偏移编号。

用 iTime 读取 K 线开盘时间戳，用 iBarShift 定位覆盖决策时间的区间，再验证该区间已完成。要求精确的缺口处理，并检查返回索引；最近 K 线回退不能掩盖历史缺失。空历史可能返回零时间，因此应放弃不完整数据。

• 区间边界后的新报价，使前一收盘可观察。10:00 时先固定 H1；同一时间的 M15 收盘不纳入之后的突破窗口。
• 选择只使用已完成 H1 和 D1 数据。实时取消检查中的当前 M15 高低点，只能包含已观察 tick；其最终历史极值会泄露未来信息。
• 从实际合约读取品种 Bid/Ask、tick 大小与价值、手数限制、保证金及止损限制。MODE_STOPLEVEL 为零，仍可能同时存在动态服务器限制。任何 OrderSend 响应不确定时，进一步操作前先核对。

这些是实现要求，并非所提供的 EA。手动画图时选择方便的较晚 K 线，不等于对该基准进行等效测试。

修改之前，先测量固定基准

记录每个符合条件的交易日、首个已选区间、取消、未成交候选及实际提交。保存决策时间戳和所用价格，以区分选择影响与执行影响，而不只是统计漂亮的完整形态。

固定规则后，使用未见过的时期及不同市场条件。计入点差、佣金、滑点及适用的隔夜利息，比较净预期收益、回撤、连续亏损、持仓时间和交易数量。报告样本大小及不确定性；此处未确认胜率或盈利能力。

1. 使用足够细的低周期或 tick 数据重建事件顺序。已收盘信号仍需要盘中检查取消条件、目标和止损。
2. MT4 Every tick 可能从低周期 K 线插值生成价格，并不自动等于真实历史 tick 记录。检查覆盖范围及点差假设。Open prices only 无法验证此基准的盘中行为。
3. 如果一根 K 线包含相互冲突的事件，且顺序未知，应标记并采用已声明的保守处理。不要事后选择盈利顺序。参数或过滤变更只在新版本中进行，并使用未动用数据重新测试。

下单前的八项检查

任何必需检查失败，都应跳过候选并记录原因。跳过一个交易日，也是策略的有效输出。

1. 已完成 D1 收盘与 EMA 50 指向同一个固定方向；经纪商交易时段和历史有效。
2. 这是当天首个符合条件的六根 H1 快照；U、L、W 和 T 在突破前已保存。
3. 所选突破为四次收盘窗口内的已收盘 M15 K 线，并越过 1 pip 边界缓冲。
4. 回踩或回抽严格更晚，达到允许区域，按预定方向收盘，并满足自身四次收盘窗口。
5. 未触及任何取消价位或固定目标；当前报价仍符合方向性入场条件。
6. 点差最多 2 pip，毛收益风险比至少 1.5，入场截止时间尚未到达。
7. 固定价格、交易量步长、保证金及估算金额风险有效；交易量向下取整。
8. 当天提交名额尚未使用，没有持仓，不确定订单状态已核对。

突破回踩或回抽方法常见问题

突破 K 线也可以同时是回踩或回抽吗？

不可以。其盘中路径发生在突破收盘成为已知之前。此基准要求所选突破之后严格更晚的完整 M15 回踩或回抽 K 线。

H1 收盘于区间上方，可以替代 M15 突破吗？

不可以。H1 定义固定参考。只有规定的随后 M15 收盘选择突破；换用 H1 信号会改变方法。

第一个区间过期后，可以交易另一个区间吗？

此基准不允许。首个符合条件快照会用掉当天区间选择名额，即使没有订单。重复使用后续区间，是可单独测试的变体。

示例是否展示盈利策略？

不是。它用虚构输入说明事件顺序、价位和成本算术。正向目标情景不能说明盈利、亏损或未成交形态出现的频率。

官方参考与此方法的适用范围

这些 MetaQuotes 资料支持平台机制、指标输入、时间处理、合约检查及测试局限。区间定义、缓冲、截止时间和退出政策是作者的研究选择；文档不验证突破回踩或回抽策略能盈利。

• MQL4：iMA 输入与指标 K 线偏移
• MQL4：iTime 与不可用历史
• MQL4：iBarShift 与历史缺口
• MQL4：OrderSend、Bid/Ask 及止损限制
• MQL4：品种与合约属性
• MetaTrader 4：测试器模型与点差假设