複数のEAを選ぶのは出発点にすぎません。各システムが追加できるモデル損失、口座全体が負える量、証拠や運用条件が変わったときの対応も定める必要があります。
運用前にリスク尺度、口座全体の上限、ドローダウンの基準、停止・再開時の具体的な動作を定義します。以下の二つは架空の学習用ケースです。予算としきい値は推奨設定でも、最適性が証明された配分でもありません。
1. 配分の意味を明確にする
EAの証拠確認と通貨エクスポージャーの整理から始めます。入金した資金、必要証拠金、保有数量、モデル損失予算を区別してください。EAに予算を付けても、実際の運用ルールが実施しなければ現金の確保や上限の強制にはなりません。
- 範囲：口座、EA、手動取引、待機注文、グリッド、共有資金。
- 尺度：通貨、有効証拠金の基準、評価時刻、モデル上の決済、コスト、ストレス仮定。
- 上限：各システム、同時保有、共通の通貨リスク、口座全体。
- 対応：新規取引禁止、注文照合、決済管理、確認責任者、再開条件。
同じロットでもリスクは同じではなく、等しい資金配分でも損失の独立性は保証されません。各EAの許容設定を記録します。他のシステムが最近勝った、負けたという理由で、配分が黙って変わる状態を避けます。
2. 限界を明示したリスク尺度を選ぶ
この例の想定損失は、指定した決済条件におけるコスト込みの推計です。起こり得る最大損失や確率予測ではありません。窓開け、通貨換算、約定、保有の変更により超過し得ます。妥当な決済・ストレスモデルのないEAは、モデルリスクが不明でありゼロではありません。
契約単位とロット制約を記録し、コストモデルを一貫して使います。想定し得る全同時保有と追加ポジションを含めてください。過去最大ドローダウン、必要証拠金、ストップ距離は異なる尺度であり、どれも口座方針全体の代わりにはなりません。
3. 予算を実行可能な数量に変換する
有効証拠金$10,000の架空のUSD口座を想定します。学習用方針は想定損失予算を1.50%、$150とし、$75、$50、$25の上限に分けます。各EAの保有は一つだけです。最小数量0.01ロット、刻み0.01ロット、比例コストを含む損失が数量に線形比例すると仮定します。
| システム | 割り当て上限 · USD | 一ロットのモデル損失 · USD | 丸め前ロット | 許容する保有 | モデル損失 · USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-A | $75 | $600 | 0.1250 | 0.12 | $72 |
| EA-B | $50 | $1,000 | 0.0500 | 0.05 | $50 |
| EA-C | $25 | $3,000 | ≈ 0.0083 | 新規保有なし | $0 |
上限を超えない許容数量へ切り下げます。EA-Cは最小ロットで$25の上限に対し$30になるため、保有しません。合計は$72 + $50 + $0 = $122、未使用は$150 − $122 = $28です。切り上げたり残りを自動再配分したりしないでください。取引ごとの固定手数料や非線形コストがあれば、数量決定後に再計算します。
任意：ロット計算を再現する
EA-A：75 / 600 = 0.1250から切り下げ、0.12 × 600 = $72。EA-B：50 / 1,000 = 0.0500なので0.05 × 1,000 = $50。EA-C：25 / 3,000 ≈ 0.0083は最小数量未満で、0.01 × 3,000 = $30は上限超過です。数量ゼロの注文は送りません。小数点と桁区切りのコンマは英語式です。
4. 注文が競合する前に口座上限を適用する
各EAが口座予算全体を自分だけの予算として扱ってはいけません。新規取引の処理では、既存保有、待機注文の約束、送信中の注文に予約した余力を、最新の共有情報で確認する必要があります。そうしなければ同時の要求が古い検査を個別に通過し、合計で予算を超え得ます。実際の取引帰属範囲も確認します。
個別上限と総エクスポージャーに加え、証拠金とポートフォリオガイドの共通ショックも確認します。未使用リスク予算は余剰証拠金ではなく、ストレス推計は厳格な損失上限ではありません。価格、コスト、注文状態、帰属が古い・不明の場合は、安全とみなすのではなく、新規リスクをどう遮断するかを方針に定めます。
5. 超過する前にドローダウン基準を定義する
含み損益と費用を含む口座の有効証拠金を、決めた時刻基準で評価します。最高到達額、観測頻度、範囲を定義します。入出金がない期間の下落率は、それ以前のピークからの減少額をピークで割った値です。入出金には整合的な文書化済みの方法が必要であり、入金によって実績が回復したように扱ってはいけません。
監視の発動条件と決済指示を分けます。常時、更新ごと、定期レビュー時のどれで超過を確認し、監視不能時にどうするかを定めます。過去のドローダウンから万人に安全なしきい値は決まりません。
6. 約定を仮定せず発動例を読む
別の架空の入出金なし口座では、評価値は$10,000、$10,400、$9,800です。事前に定めたピークから5%の新規取引停止基準は$10,400 × 0.95 = $9,880です。S2の測定ドローダウンは($10,400 − $9,800) / $10,400 ≈ 5.77%です。
| 評価時点 | 有効証拠金 · USD | それまでのピーク · USD | 観測ドローダウン |
|---|---|---|---|
| S0 | $10,000 | $10,000 | 0.00% |
| S1 | $10,400 | $10,400 | 0.00% |
| S2 | $9,800 | $10,400 | 5.77% |
次の提示値は基準を$80下回ります。観測下落は$600であり、$9,880も基準値も決済価格を保証しません。区間内の推移とその後の決済は不明です。$9,800に以前の予算率1.50%を掛けると$147ですが、その計算は再開を許可せず、率の妥当性も証明しません。
7. 一時停止で何をするか明示する
新規取引停止では、対象範囲のグリッド追加や待機注文の再発注も含め、新しいエクスポージャーを遮断します。既存の待機注文を取消すか残すか決め、ブローカーの状態を確認します。取消しと約定が競合する場合があるためです。既存保有には検証済みの決済・縮小計画と責任者が引き続き必要です。新規禁止だけでは決済されません。
MT4のグローバルAutoTradingスイッチは、EAの決済・変更を含む自動売買関数を禁止し、新規だけの選択的制御ではありません。それ自体で注文を取消したり決済したりしません。ブローカー側ストップと仮想決済は異なり、端末のトレーリングストップには端末稼働が必要です。全体スイッチを停止計画に組み込む前に実際の保護経路を確認します。監視と復旧確認も参照してください。
8. 再開を別の判断にする
利益の出た区間、タイマー、新たな入金だけで問題解決を証明することはできません。所定のレビュー完了まで新規取引を禁止します。以下はテストするための仕様であり、現行EAが実装している証拠ではありません。
- 全保有、待機注文、コスト、帰属を最新のブローカーデータと照合する。
- 超過原因を特定し、データ、接続、決済管理の経路を確認する。
- EAバージョン、設定、通貨リスク、ロットの実行可能性、口座上限を再確認する。
- 重複エントリー防止を含め、対応と再開順序を管理されたテストで検証する。
- 判断、許可範囲、観測計画を記録し、未解決項目があれば禁止を継続する。
文書化した手順だけで再開します。数量縮小はモデル上のリスクを減らしても、証拠の欠落を直したり回復を保証したりしません。超過を消すために最高到達額をリセットせず、旧系列を残し、新しく承認した測定方式を明示します。
9. 配分と制御を一緒に検証する
時系列のバックテスト確認の後、実運用と同じ共有資金、上限、コストで管理されたフォワード観測を行います。候補ルールは後の検証前に固定します。同時損失、窓開け、一部約定、取消し失敗、古いデータ、端末再起動、同時発注を含めます。
新規禁止で必要な管理が残り、復旧後も設定が維持され、再開で重複保有が生じないことを確認します。共有証拠金やエントリー上限が取引を変えるなら、単独バックテストの合算では不十分です。失敗した方針案も保存し、過去の曲線の見栄えだけでしきい値を選びません。
10. バージョン付きレビュー記録を残す
有効証拠金基準、予算、損失モデル、許容数量、注文の実確認、下落基準、発動値、超過証拠、対応、再開判断を記録します。計画損失、ストレス損失、実現・評価結果を区別します。要求を送っただけで完了扱いせず、各対応後に口座を照合します。
事前に定めた時点と、契約、コスト、EA動作、運用依存関係の重要変更後に見直します。変更は記録した方針の新バージョンを始めるもので、過去を書き換えません。十分な証拠と一貫した制御はレビューを支えますが、将来利益や最大損失を確定しません。
11. EAのリスク配分に関する質問
同じロットなら同じリスクですか。
いいえ。契約価値、決済距離、方向、コスト、同時保有が異なります。文書化した共通尺度で比較し、実際の数量・口座制約を適用します。
ドローダウン停止は基準どおりの損失を保証しますか。
いいえ。発動条件は行動の条件であり、約定保証ではありません。観測遅延、窓開け、約定、残存保有により損失が増える場合があります。
AutoTradingを切れば口座は保護されますか。
いいえ。EAの管理を含む自動売買関数を禁止するだけで、それ自体で全保有を解消しません。待機注文を照合し、既存保有をどう管理するか確認してください。
未使用予算は最近最も好調なEAへ回すべきですか。
自動的には回しません。ロット制約や証拠不足による余りかもしれません。再配分には文書化したルール、合算リスクのレビュー、検証が必要で、最近の利益だけでは不十分です。
12. 出典と対象範囲
公式MQL4銘柄プロパティリファレンスはロット制約と契約フィールドを、MQL4取引許可は全体の自動売買制限を説明します。MetaTraderのトレーリングストップヘルプは端末処理とサーバー側ストップを区別します。出典確認日：2026-10-18。これらは本記事の架空の予算やしきい値を推奨していません。
数量表と別のドローダウン評価値は独自の学習例であり、実際のEA実績、配分推奨、付属の制御プログラムではありません。各発動条件と対応条件は実装に即した検証が必要です。ここでの配分は利益、損失確率、実現損失の上限を保証しません。