تحتاج فجوة القيمة العادلة، Fair Value Gap أو FVG، إلى تعريف إجرائي قبل اختبارها. لا تكشف المساحة المظللة هوية المتداولين، ولا تثبت سيولة مفقودة أو عودة مربحة. هنا تنشئ ثلاث شموع مكتملة منطقة ثابتة؛ ولا تؤهل إلا عودتها اللاحقة الأولى. يشرح دليل الشموع OHLC وجانبي التسعير. العتبات اختيارات بحث معلنة، وليست إعدادات مثبتة أو توصية حالية.
1. ميّز شرط الشموع الثلاث عن الفجوة الفعلية
في FVG صاعد يكون قاع الثالثة أعلى بدقة من قمة الأولى؛ والهابط يعكس العلاقة. قد تتداول الشمعة الوسطى كامل النطاق. لذلك لا يثبت عدم تداخل OHLC للشمعتين الخارجيتين غياب التسعير أو الصفقات. ولا يكشف أوامر بنوك أو يقيس قيمة أساسية عادلة أو يفرض عودة السعر. الفرضية أضيق: اختبار أول عودة يتبعها رفض محدد عند الإغلاق كدخول استمراري محتمل.
استخدم شموع EURUSD H1 العادية المبنية على Bid من مصدر معلن، مع تسعير Bid/Ask التاريخي المطابق لفحص التنفيذ. حجم pip هنا 0.0001. تتزايد الفهارس مع الزمن، وتمثل O وH وL وC الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق. يستخدم التعرف الشموع المكتملة فقط. تسير إزاحات سلاسل MT4 بالعكس: shift 0 غير مكتمل وshift 1 آخر شمعة مكتملة. حوّل الفهرسة صراحة قبل استخدام المعادلات.
اشترط أوقاتًا ساعية متتالية من c−2 عبر التكوّن ونافذة الانتظار. فجوة زمنية، بما فيها نهاية الأسبوع، تلغي المرشح؛ لا تحمل منطقة قديمة إلى إعادة الافتتاح. يحتاج التكوّن الجديد إلى كل الملاحظات المطلوبة بعد الفجوة. سجّل المصدر وتوقيت الخادم والعقد والاستبعادات. لا تختلق بيانات مفقودة. قد يوجد FVG دون شمعة ساعية مفقودة، والشمعة المفقودة ليست إشارة FVG. يبقى تاريخ Bid/Ask لازمًا للتنفيذ وفحوص Ask.
2. لا تتعرّف المنطقة إلا بعد الإغلاق الثالث
c هي الشمعة الثالثة لأحدث نافذة مكتملة. يتطلب BUY أن يكون L[c] أكبر بدقة من H[c−2]؛ عيّن ZL = H[c−2] وZU = L[c]. يتطلب SELL أن يكون H[c] أصغر بدقة من L[c−2]؛ عيّن ZL = H[c] وZU = L[c−2]. التعادل لا ينشئ منطقة. الحدان من أسعار Bid. اشترط عرض ZU−ZL بين 4 و30 pip شاملًا الحدين. لا تثبت الثالثة غير المكتملة منطقة مؤهلة أو دخولًا تاريخيًا.
يجب أن يكون نطاق أعلى-أدنى للوسطى c−1 موجبًا. اشترط جسمًا مطلقًا لا يقل عن 20 pip ولا عن 0.60 من النطاق، مع شمول التعادل. يتطلب BUY أن يتجاوز C[c−1] قيمة O[c−1] وأن يكون أعلى بدقة من H[c−2] زائد 2 pip؛ وSELL أن يكون C[c−1] دون O[c−1] وأدنى بدقة من L[c−2] ناقص 2 pip. هذه مرشحات تعريف الإزاحة للتجربة، لا قياس تدفق أوامر أو إثبات نشاط مؤسسي.
اشترط أيضًا C[c] أعلى بدقة من ZU في BUY أو أدنى من ZL في SELL ليبقى الإغلاق الثالث في جهة الاقتراب. حينها ثبّت المنطقة والاتجاه والهوية c. لا تحتاج انعطافًا أو شمعة مستقبلية للتعرّف. يصف دليل BOS/CHoCH ودليل اجتياح السيولة شروطًا أخرى. ليس كسر الهيكل أو الاجتياح مرشحًا إضافيًا ضمنيًا هنا.
3. مرشح واحد وحدود لا تتغير
أنشئ مرشحًا عند الإغلاق فقط إذا لم يوجد مركز أو مرشح نشط في بداية تلك الشمعة. إن وجد مرشح فافحصه أولًا وتجاهل أي تكوّن جديد في الشمعة نفسها، حتى لو انتهى أو فشل أو أشار. أثناء المركز لا تفعّل مناطق ولا تضعها بطابور. بعد الإغلاق انتظر شمعة لاحقة مكتملة لفحص نافذة جديدة. تمنع الأولوية استبدال منطقة قديمة مزعجة بأخرى لاحقة أجمل.
أبقِ ZL وZU ثابتين. لا تصغّر المنطقة بعد اختراق جزئي ولا تجمع مناطق أو تختَر دخول المنتصف أو تستعد منطقة متجاهلة. مرجع الحماية الثابت S في BUY هو ZL ناقص 2 pip؛ وفي SELL هو ZU زائد 2 pip. هذه مراجع سعرية لا تنفيذ مضمون. المنطقة الملغاة لا تعود. يحتاج مرشح لاحق إلى شمعة ثالثة جديدة مكتملة خاصة به وكل شروط التكوّن.
4. حدّد الصلاحية وأول عودة
الشموع من c+1 حتى c+12 شاملة فقط تصلح للعودة، ولا تصلح c. لكل شمعة انتظار مكتملة ألغِ أولًا عند فجوة وقت أو قاع Bid في BUY عند S أو أدنى، أو قمة Ask في SELL عند S أو أعلى. الإبطال يتقدم على إغلاق جذاب في الشمعة نفسها. إن لم تحدث عودة حتى إغلاق c+12 فانتهاء الصلاحية. العودة عند c+12 مسموحة إذا نجحت بقية الشروط؛ c+13 متأخرة.
أول عودة BUY هي أبكر شمعة مؤهلة ذات قاع Bid عند ZU أو أدنى؛ وأول SELL ذات قمة Bid عند ZL أو أعلى. التعادل عودة. اعتبر المنطقة مستخدمة عند هذه العودة ولو فشل التأكيد التالي. افتتاح الشمعة داخل المنطقة أو قفزها عبرها لا يحجز محاولة جديدة. قد يبطل الاختراق الكامل عند بلوغ S؛ ولا يعني ملء الشريط المظلل صفقة تلقائية.
5. BUY: التأكيد في شمعة أول عودة نفسها
بعد فحوص الإلغاء، يجب أن تفتح شمعة أول عودة BUY المسماة t بسعر Bid O[t] أعلى بدقة من ZU، وأن يزيد C[t] عن O[t]، وأن يغلق Bid C[t] أعلى بدقة من ZU زائد 2 pip. يبقى القاع أعلى بدقة من S. العتبة الثابتة G = ZU زائد 2 pip. إغلاق عند G أو ذيل فوقها لا يكفي. فشل أي شرط ينهي المنطقة المستخدمة دون دخول. لا تنتظر شمعة تأكيد ثانية أو عودة لاحقة.
افحص أول تسعير Bid/Ask فقط بعد إغلاق الإشارة. يجب أن يصل خلال 60 ثانية، ويبقى Bid أعلى من G، وألا يتجاوز الفارق 1.5 pip، وألا يتجاوز Ask ناقص إغلاق Bid للإشارة 5 pip. يجوز Ask أدنى إذا نجحت كل الشروط الأخرى. التسعير المتأخر أو المفقود أو المكلف أو غير الصحيح يعني التجاوز وتسجيل السبب. لا يعيد تسعير لاحق أو إغلاق ثانٍ أو رجوع إلى الحد إحياء التسلسل نفسه.
6. SELL: اعكس الشكل وميّز جانب التنفيذ
تفتح شمعة أول عودة SELL المسماة t بسعر Bid O[t] أدنى بدقة من ZL، ويكون C[t] أدنى بدقة من O[t]، ويغلق Bid C[t] أدنى بدقة من ZL ناقص 2 pip. تبقى قمة Ask أدنى بدقة من S. وG هو ZL ناقص 2 pip. العودة الأولى الفاشلة تستهلك المرشح دون انتظار شمعة أخرى. في أول تسعير لاحق خلال 60 ثانية يبقى Bid أدنى بدقة من G، والفارق لا يتجاوز 1.5 pip، وإغلاق الإشارة ناقص Bid لا يتجاوز 5 pip. يقبل Bid أفضل ما دام دون G؛ وفشل أول تسعير ينهي الفرصة.
يفتح SELL على Bid ويغلق على Ask، وBUY على Ask ويغلق على Bid. يستخدم التعرّف وبدء العودة شموع Bid، لكن حماية SELL وإبطاله قبل الدخول يحتاجان قمم Ask التاريخية. هما فحصان مختلفان عمدًا. لا تقدّر قمة Ask بجمع فارق الإغلاق إلى قمة Bid. دون البيانات المطلوبة لا يمكن التحقق. لا يوجد أمر محدد داخل المنطقة ولا تداول لفشلها المعاكس؛ استراتيجية الاختراق مواصفة أخرى.
7. فحص قابلية التنفيذ قبل التنفيذ الفعلي وبعده
عند تسعير الدخول المتاح اشترط مسافة موجبة إلى S بين 8 و60 pip شاملًا الحدين. افحص توافق السعر مع tick والحدين الأدنى والأقصى للحجم وخطوة اللوت والهامش وإذن التداول والعمولات وقيود الوقف لدى الوسيط. الشرط المجهول أو الفاشل يعني التجاوز؛ لا تحرّك S ليلائم الوسيط. الإبلاغ عن حد أدنى صفري لمسافة الوقف لا يضمن قبول كل طلب. الإشارة وطلب الأمر ليسا دليلًا على تنفيذ فعلي.
احسب الحجم من هذا التسعير والتكاليف المعلنة. سجّل التنفيذ الفعلي E وأبقِ S دون تغيير وأعد فحص المسافة والميزانية النقدية باستخدام E. إذا تجاوز التنفيذ الحدود أو تعذر إنشاء الحماية، اطلب إغلاقًا فوريًا عند تسعير متاح واحتفظ بالصفقة والتكاليف والسبب في النتائج. لا تُعِد تصنيف فشل نُفذ فعلًا على أنه تجاوز دون صفقة. التأخير ورفض الأوامر والإغلاق الطارئ من مخاطر التنفيذ حتى عند تعرف النموذج بصورة صحيحة.
8. مخارج ثابتة وحجم بعملة الحساب
مخاطرة سعر BUY هي E−S، وT يساوي E زائد ضعفي المسافة. في SELL هي S−E، وT يساوي E ناقص ضعفيها. الهدف من التنفيذ الفعلي إلى الوقف، لا عرض FVG أو منتصفها أو وعد بملء منطقة أخرى. يخرج BUY على Bid وSELL على Ask. أبقِ S وT ثابتين دون تتبع أو نقل للتعادل. إذا لم يُبلغا، اطلب الخروج بعد 12 شمعة H1 مكتملة، مع عد شمعة الدخول أولى، عند أول تسعير حقيقي لاحق.
استخدم ميزانية توضيحية قدرها 0.5% من صافي قيمة الحساب الحالية، وبحد أقصى مركز واحد لهذه القواعد. اقسم الميزانية النقدية على الخسارة المقدرة لكل لوت، بما يشمل المسافة السعرية وعمولة الفتح والإغلاق واحتياطي الانزلاق السلبي الإجمالي. قرّب الحجم إلى الأسفل بحسب خطوة اللوت؛ وإذا كان دون الحد الأدنى فتجاوز. الاحتياطي ليس ضمانًا لخسارة قصوى، وقد تتجاوزه الفجوات وأعطال التنفيذ. قيّم التعرض المشترك مع أنظمة أخرى منفصلًا باستخدام دليل إدارة المخاطر.
تختلف وحدات pip وpoint في المنصة وأصغر tick. استخدم العقد الفعلي وعملة الحساب للقيم النقدية، وحوّل المسافة وحجم tick إلى وحدات سعر متطابقة. يجب تحويل القيمة بوحدة point قبل دمجها مع مسافة سعرية. قيمة USD 10 لكل pip ليست عامة. الدخول والخروج على جانبي Ask/Bid الصحيحين يتضمنان الفارق أصلًا؛ لا تضفه مرتين. أدرج رسوم التبييت عند انطباقها. يشرح دليل pip ودليل حجم المركز هذه التحويلات.
9. مثال BUY: التكوّن وأول عودة والتنفيذ
ينتهي التكوّن الافتراضي عند c = 22. قمة الشمعة 20 هي 1.10280. تفتح الوسطى 21 عند 1.10200، وقاعها 1.10180 وقمتها 1.10480 وإغلاقها 1.10450. جسمها 25 pip أكبر من 0.60 من نطاقها البالغ 30 pip، وتغلق فوق هامش القمة الأولى المطلوب. قاع الشمعة 22 هو 1.10400 وإغلاقها 1.10470. المنطقة الثابتة من ZL = 1.10280 إلى ZU = 1.10400، بعرض 12 pip. تعبر الوسطى المنطقة؛ لا ادعاء بغياب الصفقات داخلها.
قاع Bid للشمعة 23 هو 1.10420 وإغلاقها 1.10460؛ لا عودة بعد. عند أول عودة t = 24 يفتح Bid عند 1.10460، وقاعه 1.10340 وقمته 1.10560 وإغلاقه 1.10530. يدخل القاع المنطقة ويبقى فوق S = 1.10260؛ وتغلق الشمعة الصاعدة أعلى بدقة من G = 1.10420. أول تسعير بعد 2 ثانية عند Bid 1.10540 وAsk 1.10550: فارق 1 pip وملاحقة سلبية 2 pip. افترض قبول الحماية والتنفيذ الفعلي E = 1.10550. لم يكن إغلاق الإشارة نفسه دخولًا تاريخيًا قابلًا للتنفيذ.
يقع الوقف الثابت أسفل E بمقدار 29 pip، والهدف T = 1.11130 أعلى بمقدار 58 pip. في حساب USD 10000 تكون ميزانية 0.5% هي USD 50. افترض USD 10 لكل pip لكل 1 لوت وعمولة فتح وإغلاق USD 7 لكل لوت واحتياطي انزلاق سلبي إجمالي 2 pip لكل نتيجة بديلة. الخسارة المحسوبة لكل لوت USD 317. التقريب إلى الأسفل بخطوة 0.01 يعطي 0.15 لوت وخسارة محسوبة USD 47.55. التقريب إلى الأعلى يتجاوز الميزانية.
| الحساب | القيمة المعلنة | المعنى |
|---|---|---|
| عتبة الإشارة G | 1.10420 | حد المنطقة العلوي زائد هامش الإغلاق |
| الوقف الثابت S | 1.10260 | حد المنطقة السفلي ناقص هامش الحماية |
| الهدف السعري T | 1.11130 | ضعف المسافة الفعلية من الدخول إلى الوقف |
| الميزانية النقدية | USD 50 | صافي قيمة الحساب مضروبًا في نسبة المخاطرة |
| الخسارة المحسوبة لكل لوت | USD 317 | المسافة السعرية مع العمولة والاحتياطي |
| الحجم بعد التقريب | 0.15 lot | قرّب إلى الأسفل دون زيادة المخاطرة |
| الخسارة المحسوبة | USD 47.55 | احتياطي مشروط لا سقف للخسارة |
| النتيجة الصافية المحسوبة عند الهدف | USD 82.95 | نتيجة مشروطة لا توقع |
عند T يكون ربح السعر الإجمالي USD 87.00. اخصم عمولة USD 1.05 واحتياطي انزلاق USD 3.00 لتحصل على نتيجة صافية محسوبة USD 82.95. يُستخدم الاحتياطي مرة في كل نتيجة بديلة، لا مرتين داخل صفقة واحدة. نسبة المسافات السعرية 2، لكن النسبة النقدية الصافية أقل. يفترض المثال عدم وجود تبييت أو انحراف تنفيذ إضافي. لا يضمن الهدف أو الوقف سعر التنفيذ، وليست الحسابات توقعًا للعائد.
10. اختبار التسلسل والاحتفاظ بكل حالات الرفض
أعد الشموع والتسعير زمنيًا. احفظ أوقات التكوّن الثلاثة وc والاتجاه وفحوص جسم ونطاق الوسطى وZL/ZU/S الثابتة والصلاحية وأول عودة وأسباب الإلغاء أو فشل التأكيد والإغلاق وأول تسعير وطلب الأمر والتنفيذ الفعلي والحجم والتكاليف والخروج. سجّل التكوّن المتجاهل لإعادة الأولوية. الرسم النهائي لا يثبت أي المناطق كانت متاحة أو مستخدمة. المعادلات مرجع، لا مستشار آلي كامل أو برنامج إدارة أوامر.
احتفظ بالتكوّن الفاشل والمرشحين المبطلين والمنتهين وأول عودة فاشلة والتسعير السيئ وقيود الوسيط. لا تحذف لأن إعادة اختبار لاحقة ربحت. استخدم Bid/Ask التاريخي لترتيب الوقف والهدف. إن ظهر المخرجان في شمعة OHLC واحدة بترتيب مجهول، سجّل الالتباس واعرض منفصلًا حساسية تحفظية بالوقف أولًا، لا الترتيب الملائم. المنطقة الملغاة قبل الدخول ليست صفقة خاسرة منفذة؛ أبلغ عن المجموعتين منفصلتين.
ثبّت المواصفات قبل فترات لم تُستخدم. أبلغ عن كل النسخ المجربة وأعداد المرشحين والرفض وفشل التسعير والإغلاقات الطارئة والصفقات المكتملة، مع التوقع الصافي والتراجع ودوران التداول وعدم يقين العينة. اختبر حدودًا قريبة ومصادر مختلفة دون الاحتفاظ بالفائزين فقط. يشرح دليل الاختبار التاريخي ودليل تكاليف التنفيذ القيود ذات الصلة. لا توجد هنا دراسة أداء أو أفضلية مثبتة.
من الأخطاء تحديد المنطقة قبل إغلاق c، ووصف نطاق الوسطى المتداول بسوق فارغة، ونقل الحدود، واستخدام إعادة اختبار ثانية، وتجاهل Ask، والشراء بإغلاق ماضٍ وإعادة التسعير الفاشل. قد لا تُزار المنطقة أو تفشل عند أول لمس أو تشير قبل تنفيذ سيئ. الفجوات والأخبار والمراكز المرتبطة قد تتجاوز الميزانية. رسم FVG جذاب وهدف ضعفي الوقف لا يثبتان الربحية.
اختياري: معادلات المنطقة والعودة والحجم
buy_zone: ZL = H[c-2]; ZU = L[c]; require L[c] > H[c-2]
sell_zone: ZL = H[c]; ZU = L[c-2]; require H[c] < L[c-2]
4*pip <= ZU-ZL <= 30*pip
body = abs(C[c-1]-O[c-1]); range = H[c-1]-L[c-1]; body >= 20*pip and body >= 0.60*range
zone_known_at = close_time[c]; eligible_return_bars = [c+1, c+12]
buy_first_return: L_Bid[t] <= ZU; sell_first_return: H_Bid[t] >= ZL
buy_confirm: O[t] > ZU and C[t] > O[t] and C[t] > ZU+2*pip and L_Bid[t] > S
buy_stop = ZL-2*pip; sell_stop = ZU+2*pip
buy_target = E + 2*(E-S); sell_target = E - 2*(S-E)
cash_budget = equity * 0.005
loss_per_lot = stop_pips * pip_value_per_lot + commission_per_lot + slippage_pips * pip_value_per_lot
lots = floor((cash_budget / loss_per_lot) / lot_step) * lot_step
11. أسئلة عن استراتيجية Fair Value Gap
هل يثبت FVG غياب التداول داخله؟
لا. يقارن الكاشف الأولى والثالثة؛ وقد تعبر الوسطى الشريط كله، ولا يعيد OHLC تسلسل المعاملات أو المشاركين. Fair Value Gap تسمية على الرسم البياني هنا، لا قيمة أساسية ولا دليل أوامر مؤسسات غير منفذة.
هل يجب ملء المنطقة كلها قبل الدخول؟
لا. تبدأ العودة الأولى عند الحد القريب. يجب أن تحقق شمعتها الافتتاح وجهة الوقف والإغلاق. قد يكفي اختراق جزئي، بينما بلوغ مرجع الوقف يلغي. لا نفترض أمر منتصف أو مجرد لمس؛ ولا بد أن يجتاز التسعير القابل للتنفيذ التالي التكاليف والمخاطرة.
هل تنقذ إعادة اختبار ثانية أول عودة فاشلة؟
لا. تستهلك الأولى المرشح ولو فشل التأكيد. تصبح القاعدة قابلة للتكرار بدل اختيار فائز لاحق. فرصة جديدة تتطلب تكوّنًا مؤهلًا جديدًا مكتملًا وفق الأولوية، دون إعادة منطقة قديمة متجاهلة أو فاشلة.
هل هذه استراتيجية Order Block أو Breaker Block؟
لا. تستخدم عدم تداخل الخارجيتين وإزاحة وسطى محددة. يحتاج Order Block إلى قاعدة خاصة لإنشاء منطقة شمعة المصدر؛ ويحتاج Breaker Block أيضًا منطقة سابقة وفشلها اللاحق. تشابه التظليل لا يجعل الكواشف قابلة للتبديل. لا نقدّم تحقق أداء لأي منها.
12. المصادر الأولية والنطاق المعلن
مراجع أولية: وصف FXOpen العملي لحدود FVG ثلاثية الشموع وعدم ضمان العودة؛ وMetaQuotes بشأن فهارس السلاسل الزمنية وخصائص الرموز وtick والحجم وأسعار أوامر السوق وقيود الوقف. فُحصت 2026-10-19. نستخدم الاسم الهندسي دون استنتاج أوامر خفية أو غياب معاملات. المرشحات والصلاحية والتأكيد والتنفيذ والمثال بناء تعليمي لنا، لا إعدادات وصفتها المصادر أو أثبتتها.
ينطوي الفوركس والتداول بالرافعة على مخاطر كبيرة. هذه المقالة تعليمية وليست نصيحة استثمارية. لا تضمن قواعد التأكيد والوقف واحتياطيات التكلفة التنفيذ أو حصر الخسارة أو الربح. جميع الأسعار والرسوم والنتائج العددية أمثلة افتراضية مشروطة.