Fair Value Gap, viết tắt FVG, cần định nghĩa vận hành trước khi kiểm thử. Dải tô màu không cho biết ai giao dịch, chứng minh thiếu thanh khoản hay lần trở lại có lợi. Ba nến đóng tạo vùng cố định; chỉ lần trở lại đầu sau đó được xét giao dịch. Hướng dẫn biểu đồ nến giải thích OHLC và phía báo giá. Các ngưỡng là lựa chọn nghiên cứu công khai, không phải thiết lập đã chứng minh hay khuyến nghị hiện tại.
1. Phân biệt điều kiện ba nến với gap giá thật
FVG tăng có đáy nến thứ ba cao hơn nghiêm ngặt đỉnh nến đầu; FVG giảm ngược lại. Nến giữa có thể giao dịch cả khoảng. Vì thế OHLC của hai nến ngoài không chồng lấn không chứng minh thiếu báo giá hay giao dịch. Nó không tiết lộ lệnh ngân hàng, giá trị hợp lý cơ bản hay buộc giá trở lại. Giả thuyết hẹp hơn là kiểm thử lần trở lại đầu với sự từ chối tại đóng cửa được quy định như điểm vào tiếp diễn.
Dùng nến Bid H1 EURUSD thông thường từ một nguồn đã nêu và báo giá lịch sử Bid/Ask tương ứng để kiểm tra thực hiện lệnh. Kích thước pip trong đặc tả là 0.0001. Chỉ số tăng theo thời gian; O, H, L và C lần lượt là mở, cao, thấp và đóng. Nhận diện chỉ dùng nến đã đóng. Shift của chuỗi thời gian MT4 chạy ngược: shift 0 chưa hoàn tất, shift 1 là nến vừa đóng gần nhất. Chuyển đổi chỉ số rõ ràng trước khi dùng công thức.
Yêu cầu dấu thời gian từng giờ liên tục từ c−2 qua hình thành và cửa sổ chờ. Khoảng trống, kể cả cuối tuần, hủy ứng viên; không mang vùng cũ sang mở cửa lại. Hình thành mới cần đủ quan sát sau khoảng trống. Ghi nguồn, múi giờ máy chủ, hợp đồng và loại trừ. Không bịa dữ liệu thiếu. FVG có thể tồn tại không thiếu nến giờ; nến thiếu không phải tín hiệu FVG. Bid/Ask lịch sử vẫn cần cho thực thi và kiểm tra phía Ask.
2. Chỉ nhận vùng sau khi nến thứ ba đóng
c là nến thứ ba của cửa sổ ba nến đóng mới nhất. BUY yêu cầu L[c] lớn hơn nghiêm ngặt H[c−2]; ZL = H[c−2], ZU = L[c]. SELL yêu cầu H[c] nhỏ hơn nghiêm ngặt L[c−2]; ZL = H[c], ZU = L[c−2]. Bằng nhau không tạo vùng. Cả hai biên là giá Bid. Độ rộng ZU−ZL từ 4 đến 30 pip gồm ngưỡng. Nến thứ ba chưa đóng không xác lập vùng hợp lệ hoặc điểm vào lịch sử.
Nến giữa c−1 cần biên cao-thấp dương. Thân tuyệt đối ít nhất 20 pip và ít nhất 0.60 biên, đều gồm bằng ngưỡng. BUY cần C[c−1] cao hơn O[c−1] và cao hơn nghiêm ngặt H[c−2] cộng 2 pip; SELL C[c−1] dưới O[c−1] và thấp hơn nghiêm ngặt L[c−2] trừ 2 pip. Đây là định nghĩa dịch chuyển cho thử nghiệm, không đo dòng lệnh hay xác nhận hoạt động tổ chức.
Cũng yêu cầu C[c] cao hơn nghiêm ngặt ZU cho BUY hoặc thấp hơn nghiêm ngặt ZL cho SELL, để đóng nến thứ ba ở phía tiếp cận. Khi đó cố định vùng, hướng và định danh c. Không cần điểm xoay hoặc nến tương lai. Hướng dẫn BOS/CHoCH và quét thanh khoản mô tả điều kiện khác. Không ngầm thêm phá cấu trúc hay quét làm bộ lọc.
3. Một ứng viên, biên không đổi
Chỉ tạo ứng viên lúc đóng nếu đầu nến không có vị thế hay ứng viên hoạt động. Nếu đã có, xử lý ứng viên cũ trước và bỏ qua hình thành mới trên nến đó, dù ứng viên hết hạn, thất bại hay phát tín hiệu. Khi có vị thế, không kích hoạt hoặc xếp hàng vùng. Sau đóng lệnh, đợi một nến sau hoàn tất để xét cửa sổ mới. Không thay vùng cũ bất tiện bằng vùng sau đẹp hơn.
Giữ ZL và ZU. Không thu hẹp sau xuyên một phần, gộp vùng, chọn vào giữa hay phục hồi vùng bị bỏ qua. Mốc bảo vệ cố định S cho BUY là ZL trừ 2 pip; SELL ZU cộng 2 pip. Đó là mốc giá, không bảo đảm khớp. Vùng đã hủy không sống lại. Ứng viên sau cần nến thứ ba mới đóng của chính nó và mọi điều kiện hình thành.
4. Hết hạn và lần trở lại đầu tiên
Chỉ c+1 đến c+12 gồm hai đầu có thể cho trở lại, không phải c. Tại mỗi nến chờ đóng, hủy trước vì khoảng trống thời gian, đáy Bid BUY bằng hay dưới S, hoặc đỉnh Ask SELL bằng hay trên S. Vô hiệu ưu tiên hơn đóng đẹp cùng nến. Không trở lại tới đóng c+12 thì hết hạn. Trở lại tại c+12 được nếu đủ điều kiện; c+13 quá muộn.
Trở lại BUY đầu là nến hợp lệ sớm nhất có đáy Bid bằng hay dưới ZU; SELL là đỉnh Bid bằng hay trên ZL. Bằng ngưỡng cũng tính. Đánh dấu vùng đã dùng ngay dù xác nhận sau thất bại. Nến mở trong hoặc nhảy qua vùng không dành lần thử khác. Xuyên toàn bộ tới S có thể vô hiệu; lấp dải tô màu không tự động thành lệnh.
5. BUY: xác nhận trên chính nến trở lại đầu
Sau kiểm tra hủy, nến trở lại BUY đầu t cần Bid mở O[t] cao hơn nghiêm ngặt ZU, C[t] lớn hơn O[t], và Bid đóng C[t] cao hơn nghiêm ngặt ZU cộng 2 pip. Đáy giữ cao hơn nghiêm ngặt S. Ngưỡng cố định G = ZU cộng 2 pip. Đóng bằng G hoặc chỉ râu vượt không đủ. Bất kỳ lỗi nào kết thúc vùng đã dùng, không vào. Không chờ nến xác nhận thứ hai hay lần trở lại sau.
Chỉ kiểm tra báo giá Bid/Ask đầu tiên sau đóng tín hiệu. Phải tới trong 60 giây; Bid vẫn cao hơn nghiêm ngặt G, spread không quá 1.5 pip và Ask trừ giá đóng Bid tín hiệu không quá 5 pip. Ask thấp hơn được nhận nếu mọi điều kiện khác đạt. Giá muộn, thiếu, đắt hoặc không hợp lệ thì bỏ qua và ghi lý do. Báo giá sau, lần đóng thứ hai hoặc quay lại biên không làm cùng chuỗi sống lại.
6. SELL: đảo mô hình, phân biệt phía thực thi
Nến trở lại SELL đầu t mở Bid O[t] thấp hơn nghiêm ngặt ZL, C[t] thấp hơn nghiêm ngặt O[t], đóng Bid C[t] thấp hơn nghiêm ngặt ZL trừ 2 pip. Đỉnh Ask giữ thấp hơn nghiêm ngặt S. G là ZL trừ 2 pip. Dùng hết lần trở lại thất bại, không chờ nến khác. Báo giá đầu tiếp theo trong 60 giây có Bid vẫn thấp hơn nghiêm ngặt G, spread tối đa 1.5 pip, đóng tín hiệu trừ Bid tối đa 5 pip. Bid tốt hơn có thể đạt dưới G; báo giá đầu thất bại kết thúc cơ hội.
SELL mở Bid đóng Ask; BUY mở Ask đóng Bid. Nhận vùng và kích hoạt trở lại dùng nến Bid, nhưng bảo vệ và vô hiệu SELL cần đỉnh Ask lịch sử. Cố ý dùng hai phép kiểm khác nhau. Không ước lượng đỉnh Ask bằng đỉnh Bid cộng spread lúc đóng. Thiếu dữ liệu bắt buộc thì không xác minh được. Không đặt lệnh giới hạn trong vùng hoặc giao dịch thất bại ngược hướng; chiến lược phá vỡ là bộ quy tắc riêng.
7. Kiểm tra khả thi trước và sau khớp lệnh
Tại báo giá vào có sẵn, yêu cầu khoảng cách dương đến S từ 8 đến 60 pip, gồm hai ngưỡng. Kiểm tra khớp bước tick, khối lượng tối thiểu và tối đa, bước lot, ký quỹ, quyền giao dịch, hoa hồng và hạn chế dừng lỗ của nhà môi giới. Không biết hoặc không đạt thì bỏ qua; không dịch S để vừa điều kiện. Khoảng cách dừng lỗ tối thiểu báo bằng không không bảo đảm mọi yêu cầu được chấp nhận. Tín hiệu và yêu cầu đặt lệnh không chứng minh khớp thực tế.
Tính khối lượng bằng báo giá đó và chi phí đã nêu. Ghi giá khớp thực tế E, giữ nguyên S và kiểm tra lại khoảng cách cùng ngân sách tiền theo E. Nếu giá khớp vi phạm giới hạn hoặc không thiết lập được bảo vệ, yêu cầu đóng ngay tại báo giá có sẵn và giữ giao dịch, chi phí, lý do trong kết quả. Không đổi một thất bại đã khớp thành giao dịch bỏ qua. Độ trễ, lệnh bị từ chối và đóng khẩn cấp đều thuộc rủi ro thực hiện ngay cả khi nhận diện đúng mô hình.
8. Thoát cố định và tính khối lượng theo tiền tài khoản
BUY có rủi ro giá E−S và T bằng E cộng hai lần khoảng đó. SELL rủi ro S−E và T bằng E trừ hai lần khoảng. Mục tiêu dùng khoảng từ khớp thực tới stop, không phải rộng FVG, trung điểm hay hứa lấp vùng khác. BUY thoát Bid, SELL Ask. Giữ S và T, không trailing hay dời hòa vốn. Nếu chưa chạm cả hai, yêu cầu thoát sau 12 nến H1 đóng, tính nến chứa vào lệnh đầu tiên, tại báo giá thật đầu tiếp theo.
Dùng ngân sách minh họa 0.5% vốn chủ sở hữu hiện tại và tối đa một vị thế mở cho bộ quy tắc này. Chia ngân sách tiền cho lỗ ước tính mỗi lot, gồm khoảng cách giá, phí mở-đóng và tổng dự phòng trượt giá bất lợi. Làm tròn xuống theo bước lot cho phép; dưới mức tối thiểu thì bỏ qua. Dự phòng không bảo đảm lỗ tối đa. Gap và lỗi thực hiện có thể vượt mức đó. Đánh giá riêng mức phơi nhiễm kết hợp với hệ thống khác qua hướng dẫn quản lý rủi ro.
Pip, point nền tảng và tick tối thiểu là đơn vị khác nhau. Dùng hợp đồng thực tế và đồng tiền tài khoản cho giá trị tiền của pip hoặc tick; đổi khoảng cách và kích thước tick về cùng đơn vị giá. Giá trị theo point phải được đổi trước khi kết hợp với khoảng cách giá. USD 10 mỗi pip không phải giá trị chung. Vào và thoát đúng Ask/Bid đã phản ánh spread; không cộng trùng. Tính swap nếu có. Hướng dẫn pip và hướng dẫn khối lượng vị thế giải thích chuyển đổi.
9. BUY tính toán: hình thành, trở lại đầu, khớp thực
Hình thành giả định kết thúc tại c = 22. Nến 20 có đỉnh 1.10280. Giữa 21 mở 1.10200, đáy 1.10180, đỉnh 1.10480, đóng 1.10450. Thân 25 pip hơn 0.60 biên 30 pip và đóng trên đỉnh đầu với đệm yêu cầu. Nến 22 có đáy 1.10400, đóng 1.10470. Vùng cố định ZL = 1.10280 đến ZU = 1.10400, rộng 12 pip. Nến giữa đi qua vùng, không khẳng định không có giao dịch.
Nến 23 có đáy Bid 1.10420, đóng 1.10460, chưa trở lại. Tại lần đầu t = 24, Bid mở 1.10460, đáy 1.10340, đỉnh 1.10560, đóng 1.10530. Đáy vào vùng nhưng trên S = 1.10260; nến tăng đóng cao hơn nghiêm ngặt G = 1.10420. Báo giá đầu tới sau 2 giây tại Bid 1.10540, Ask 1.10550: spread 1 pip, đuổi giá bất lợi 2 pip. Giả sử bảo vệ được nhận và khớp thực E = 1.10550. Đóng tín hiệu không phải giá vào lịch sử có thể thực hiện.
Dừng lỗ cố định cách E xuống 29 pip; T = 1.11130 cao hơn 58 pip. Với tài khoản USD 10000, ngân sách 0.5% là USD 50. Giả sử USD 10 mỗi pip cho 1 lot, phí mở-đóng USD 7 mỗi lot và tổng dự phòng trượt giá bất lợi 2 pip cho mỗi kết quả thay thế. Lỗ mô hình mỗi lot là USD 317. Làm tròn xuống theo bước 0.01 cho 0.15 lot và lỗ mô hình USD 47.55. Làm tròn lên sẽ vượt ngân sách.
| Phép tính | Giá trị công bố | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Ngưỡng tín hiệu G | 1.10420 | Biên trên cộng đệm đóng cửa |
| Dừng lỗ cố định S | 1.10260 | Biên dưới trừ đệm bảo vệ |
| Mục tiêu giá T | 1.11130 | Hai lần khoảng cách thực giá vào–dừng lỗ |
| Ngân sách tiền | USD 50 | Vốn chủ sở hữu nhân tỷ lệ rủi ro |
| Lỗ mô hình mỗi lot | USD 317 | Khoảng cách giá cộng phí và dự phòng |
| Khối lượng làm tròn | 0.15 lot | Làm tròn xuống, không tăng rủi ro |
| Lỗ mô hình | USD 47.55 | Dự phòng có điều kiện, không phải trần lỗ |
| Kết quả ròng mô hình tại mục tiêu | USD 82.95 | Kết quả có điều kiện, không dự báo |
Tại T, lãi gộp do giá là USD 87.00. Trừ phí USD 1.05 và dự phòng trượt giá USD 3.00 cho kết quả ròng mô hình USD 82.95. Dự phòng được dùng một lần trong mỗi kết quả thay thế, không hai lần trong cùng giao dịch. Tỷ lệ khoảng cách giá là 2, còn tỷ lệ tiền ròng thấp hơn. Ví dụ giả định không swap và không sai lệch khớp bổ sung. Mục tiêu và dừng lỗ đều không bảo đảm giá thực hiện; phép tính không dự báo lợi nhuận.
10. Kiểm thử trình tự và giữ mọi trường hợp loại
Phát lại nến và báo giá theo thời gian. Lưu ba thời điểm, c, hướng, kiểm tra thân/biên giữa, ZL/ZU/S cố định, hết hạn, trở lại đầu, lý do hủy/xác nhận thất bại, đóng tín hiệu, báo giá đầu, yêu cầu, khớp thực, khối lượng, chi phí và thoát. Ghi hình thành bị bỏ qua để tái lập ưu tiên. Biểu đồ cuối không cho biết vùng nào còn dùng hay đã dùng. Công thức là tham khảo, không phải EA hoàn chỉnh hoặc chương trình quản lý lệnh.
Giữ hình thành thất bại, ứng viên vô hiệu/hết hạn, trở lại đầu thất bại, báo giá xấu và hạn chế môi giới. Không xóa vì lần kiểm tra sau thắng. Dùng Bid/Ask lịch sử xác định thứ tự stop/mục tiêu. Nếu hai thoát cùng nến OHLC chưa biết thứ tự, đánh dấu mơ hồ và báo cáo riêng độ nhạy thận trọng stop-trước, không chọn thuận lợi. Vùng hủy trước vào không phải giao dịch lỗ đã khớp. Báo cáo hai nhóm riêng.
Cố định đặc tả trước giai đoạn chưa dùng. Báo mọi biến thể, số ứng viên, loại trừ, báo giá thất bại, đóng khẩn cấp và trade hoàn tất, cùng kỳ vọng ròng, drawdown, vòng quay, bất định mẫu. Thử dung sai gần và nguồn khác, không chỉ giữ người thắng. Hướng dẫn backtest và hướng dẫn chi phí thực hiện giải thích giới hạn. Không có nghiên cứu hiệu suất hay lợi thế được chứng minh ở đây.
Lỗi thường gặp: đánh dấu trước c đóng, gọi khoảng nến giữa giao dịch là thị trường trống, dời biên, dùng lần kiểm tra thứ hai, bỏ qua Ask, mua tại đóng quá khứ, thử báo giá khác. Vùng có thể không được trở lại, thất bại khi chạm đầu hoặc báo tín hiệu trước khớp bất lợi. Gap, tin tức và vị thế tương quan có thể vượt ngân sách. Hình FVG đẹp và mục tiêu gấp đôi stop không chứng minh lợi nhuận.
Tùy chọn: phương trình vùng, trở lại và quy mô
buy_zone: ZL = H[c-2]; ZU = L[c]; require L[c] > H[c-2]
sell_zone: ZL = H[c]; ZU = L[c-2]; require H[c] < L[c-2]
4*pip <= ZU-ZL <= 30*pip
body = abs(C[c-1]-O[c-1]); range = H[c-1]-L[c-1]; body >= 20*pip and body >= 0.60*range
zone_known_at = close_time[c]; eligible_return_bars = [c+1, c+12]
buy_first_return: L_Bid[t] <= ZU; sell_first_return: H_Bid[t] >= ZL
buy_confirm: O[t] > ZU and C[t] > O[t] and C[t] > ZU+2*pip and L_Bid[t] > S
buy_stop = ZL-2*pip; sell_stop = ZU+2*pip
buy_target = E + 2*(E-S); sell_target = E - 2*(S-E)
cash_budget = equity * 0.005
loss_per_lot = stop_pips * pip_value_per_lot + commission_per_lot + slippage_pips * pip_value_per_lot
lots = floor((cash_budget / loss_per_lot) / lot_step) * lot_step
11. Câu hỏi về Fair Value Gap
FVG có chứng minh không có giao dịch bên trong?
Không. Bộ dò so nến đầu và thứ ba. Nến giữa có thể đi qua toàn dải; OHLC không dựng lại thứ tự giao dịch hay người tham gia. Fair Value Gap là tên hình trên biểu đồ, không phải giá trị cơ bản hoặc chứng cứ lệnh tổ chức chưa khớp.
Phải lấp toàn vùng trước khi vào không?
Không. Trở lại đầu bắt đầu ở biên gần. Chính nến đó cần qua mở cửa, phía stop và đóng. Xuyên một phần có thể đạt; chạm mốc stop thì hủy. Không giả định lệnh giữa hoặc chỉ chạm; báo giá có thể thực thi tiếp theo vẫn phải qua chi phí và rủi ro.
Lần kiểm tra thứ hai có cứu lần đầu thất bại?
Không. Trở lại đầu dùng hết ứng viên dù xác nhận thất bại. Quy tắc tái lập được thay vì chọn người thắng sau. Cơ hội mới cần hình thành hợp lệ mới đóng theo ưu tiên, không dùng lại vùng lịch sử bị bỏ qua hoặc thất bại.
Đây có phải chiến lược Order Block hay Breaker Block?
Không. Nó dùng hai nến ngoài không chồng lấn và dịch chuyển giữa định nghĩa rõ. Order Block cần quy tắc tạo vùng nến nguồn riêng; Breaker Block còn cần vùng trước cùng thất bại sau. Dải tô tương tự không làm bộ dò hoán đổi được. Không cung cấp kiểm chứng hiệu suất cho chúng.
12. Nguồn sơ cấp và phạm vi công bố
Nguồn sơ cấp: mô tả thực hành FXOpen về biên FVG ba nến và không bảo đảm trở lại; MetaQuotes về chỉ số chuỗi thời gian, thuộc tính mã, tick và khối lượng và giá lệnh thị trường, hạn chế stop. Kiểm tra 2026-10-19. Dùng tên hình học, không suy ra lệnh ẩn hoặc thiếu giao dịch. Bộ lọc, hạn, xác nhận, thực thi và ví dụ là cấu trúc giáo dục tự xây, không phải cài đặt nguồn quy định hay xác minh.
Forex và giao dịch đòn bẩy có rủi ro đáng kể. Bài viết để học tập, không phải tư vấn đầu tư. Xác nhận, dừng lỗ và dự phòng chi phí không bảo đảm khớp, giới hạn lỗ hoặc có lời. Mọi giá, sơ đồ và kết quả số là ví dụ giả định có điều kiện.