Un Fair Value Gap, o FVG, necesita una definición operativa para poder comprobarse. Un área sombreada no explica quién negoció, prueba falta de liquidez ni demuestra un retorno rentable. Aquí tres velas cerradas crean una zona fija; solo su primer retorno posterior puede dar una operación. La guía de gráficos de velas explica OHLC y lados de cotización. Los umbrales son decisiones de investigación declaradas, no ajustes probados ni recomendación actual.
1. Distinguir tres velas de un hueco real
En un FVG alcista, el mínimo de la tercera vela queda estrictamente sobre el máximo de la primera; el bajista invierte la relación. La vela central puede negociar todo el intervalo. La falta de solapamiento de las velas exteriores no demuestra ausencia de cotizaciones o transacciones. Tampoco revela órdenes bancarias, mide valor fundamental ni obliga al precio a volver. La hipótesis es más limitada: comprobar si un primer retorno con rechazo al cierre puede servir como entrada de continuación.
Utiliza velas Bid H1 normales de EURUSD de una fuente declarada y cotizaciones históricas Bid/Ask correspondientes para la ejecución. El pip es 0.0001 en esta especificación. Los índices aumentan con el tiempo; O, H, L y C representan apertura, máximo, mínimo y cierre. Solo se reconocen velas cerradas. Los desplazamientos de las series temporales de MT4 van al revés: shift 0 está en formación y shift 1 es la última vela cerrada. Convierte explícitamente la indexación antes de aplicar las fórmulas.
Exige marcas horarias consecutivas desde c−2 hasta la formación y la espera activa. Un hueco temporal, incluido el fin de semana, cancela el candidato; no lleves una zona antigua a la reapertura. Una formación nueva requiere todos los datos después del hueco. Registra fuente, zona horaria, contrato y exclusiones. No inventes datos ausentes. Un FVG puede existir sin faltar una vela horaria; una vela ausente no es una señal FVG. Las cotizaciones históricas Bid/Ask siguen siendo necesarias para ejecución y controles Ask.
2. Reconocer la zona tras el tercer cierre
c es la tercera vela de la última ventana cerrada. Para BUY exige L[c] estrictamente mayor que H[c−2]; fija ZL = H[c−2] y ZU = L[c]. Para SELL exige H[c] estrictamente menor que L[c−2]; fija ZL = H[c] y ZU = L[c−2]. La igualdad no crea zona. Ambos límites son precios Bid. Exige anchura ZU−ZL entre 4 y 30 pips inclusive. Una tercera vela en formación no establece zona válida ni entrada histórica.
La vela central c−1 debe tener rango máximo-mínimo positivo. Exige cuerpo absoluto de al menos 20 pips y al menos 0.60 de su rango, ambos inclusive. BUY requiere C[c−1] mayor que O[c−1] y estrictamente sobre H[c−2] más 2 pips; SELL, C[c−1] bajo O[c−1] y estrictamente bajo L[c−2] menos 2 pips. Estos filtros definen desplazamiento en el experimento; no miden flujo de órdenes ni certifican actividad institucional.
Exige también C[c] estrictamente sobre ZU para BUY o bajo ZL para SELL: el tercer cierre queda en el lado de aproximación. Entonces fija zona, dirección e identidad c. No necesitas un pivot ni una vela futura. La guía BOS/CHoCH y la guía de barridos de liquidez describen condiciones distintas. Ninguna ruptura estructural ni barrido es un filtro adicional implícito.
3. Un candidato y límites invariables
Crea candidato al cierre solo si la regla estaba sin posición ni candidato activo al inicio de esa vela. Si había candidato, procésalo primero e ignora formaciones nuevas de esa vela, incluso si caduca, falla o señala. Con posición abierta no actives ni encoles zonas. Tras cerrar, espera una vela cerrada posterior para examinar una ventana nueva. Así no sustituyes una zona incómoda por otra posterior más atractiva.
Mantén ZL y ZU. No reduzcas la zona tras una penetración parcial, combines zonas, elijas entrada central ni recuperes una zona ignorada. El stop fijo BUY S es ZL menos 2 pips; SELL es ZU más 2 pips. Son referencias, no ejecuciones garantizadas. Una zona cancelada no revive. Un candidato posterior necesita su propia tercera vela recién cerrada y todas las condiciones.
4. Caducidad y primer retorno
Solo c+1 a c+12 inclusive pueden dar retorno; c no. En cada vela cerrada de espera, cancela primero por hueco temporal, mínimo Bid BUY igual o inferior a S, o máximo Ask SELL igual o superior a S. La invalidación prima sobre un cierre atractivo de la misma vela. Sin retorno al cierre de c+12, caduca. Un retorno en c+12 está permitido si todo pasa; c+13 llega tarde.
El primer retorno BUY es la primera vela admisible con mínimo Bid igual o inferior a ZU. Para SELL, es la primera con máximo Bid igual o superior a ZL. La igualdad cuenta. Marca la zona utilizada en ese retorno aunque falle la confirmación. Una vela que abre dentro o salta la zona no reserva otra oportunidad. Alcanzar S puede invalidar una penetración completa; llenar la banda sombreada no implica operación automática.
5. BUY: confirmar en la misma vela del primer retorno
Tras las cancelaciones, la primera vela de retorno BUY t debe abrir con Bid O[t] estrictamente sobre ZU, tener C[t] mayor que O[t] y cerrar con Bid C[t] estrictamente sobre ZU más 2 pips. Su mínimo queda estrictamente sobre S. Define G = ZU más 2 pips. Cierre igual a G o solo mecha no basta. Si algo falla, la zona utilizada termina sin entrada. No esperes otra vela confirmatoria ni otro retorno.
Examina solo la primera cotización Bid/Ask tras cerrar la señal. Debe llegar en 60 segundos; Bid actual sigue estrictamente por encima de G, spread máximo 1.5 pips y Ask menos cierre Bid de señal máximo 5 pips. Un Ask menor es admisible si pasa todo lo demás. Precio tardío, ausente, caro o inválido implica descartar y registrar el motivo. Ningún precio posterior, segundo cierre o retorno al límite revive la misma secuencia.
6. SELL: reflejar el patrón, no el lado de ejecución
El primer retorno SELL t abre con Bid O[t] estrictamente bajo ZL, tiene C[t] estrictamente bajo O[t] y cierra con Bid C[t] estrictamente bajo ZL menos 2 pips. El máximo Ask queda estrictamente bajo S. G es ZL menos 2 pips. Un primer retorno fallido se consume sin esperar otra vela. En la primera cotización posterior dentro de 60 segundos, Bid sigue estrictamente bajo G, spread máximo 1.5 pips y cierre de señal menos Bid máximo 5 pips. Un Bid mejor puede pasar bajo G; si falla la primera cotización termina la oportunidad.
SELL abre a Bid y cierra a Ask; BUY abre a Ask y cierra a Bid. Reconocimiento y retorno usan velas Bid; protección e invalidación SELL requieren máximos Ask históricos. Son pruebas distintas. No aproximes el máximo Ask sumando spread de cierre al máximo Bid. Sin datos necesarios, el caso no puede verificarse. No hay orden limitada dentro de la zona ni operación de su fallo inverso; la estrategia de ruptura es otra especificación.
7. Comprobar viabilidad antes y después de ejecutar
En la cotización de entrada disponible, exige una distancia positiva hasta S entre 8 y 60 pips inclusive. Comprueba alineación al tick, volumen mínimo y máximo, paso de lote, margen, permisos, comisiones y restricciones del stop del bróker. Una condición desconocida o fallida implica descartar; no muevas S para adaptarlo. Que la distancia mínima indicada sea cero no garantiza que se acepte cualquier stop. Una señal y una solicitud de orden no demuestran una ejecución real.
Dimensiona con esa cotización y los costes declarados. Registra la ejecución real E, mantén S y vuelve a comprobar distancia y presupuesto monetario con E. Si la ejecución incumple límites o no puede establecerse la protección, solicita cierre inmediato a una cotización disponible y conserva operación, costes y motivo en los resultados. No reclasifiques un fallo ya ejecutado como descarte. Retrasos, órdenes rechazadas y cierres de emergencia forman parte del riesgo de ejecución, aunque se reconociera bien la figura.
8. Salidas fijas y tamaño en la moneda de la cuenta
Para BUY, riesgo de precio E−S y T igual a E más dos veces esa distancia. Para SELL, riesgo S−E y T igual a E menos dos veces la distancia. El objetivo usa distancia desde ejecución real al stop, no anchura FVG, punto medio ni promesa de llenar otra zona. BUY sale por Bid; SELL por Ask. S y T fijos, sin trailing ni ajuste a equilibrio. Si no se alcanza ninguno, solicita salida tras 12 velas H1 cerradas, contando como primera la que contiene la entrada, en la primera cotización real posterior.
Utiliza un presupuesto ilustrativo del 0.5% del patrimonio actual y como máximo una posición abierta para estas reglas. Divide el presupuesto monetario entre la pérdida estimada por lote, incluyendo distancia de precio, comisión de ida y vuelta y provisión total de deslizamiento adverso. Redondea hacia abajo al paso permitido; por debajo del volumen mínimo se descarta. La provisión no garantiza una pérdida máxima. Huecos y fallos de ejecución pueden superarla. Evalúa la exposición conjunta con otros sistemas mediante la guía de gestión del riesgo.
Pips, puntos de plataforma y ticks mínimos son unidades distintas. Usa el contrato real y la moneda de la cuenta para sus valores monetarios, convirtiendo distancia y tamaño de tick a las mismas unidades de precio. Un valor expresado en puntos debe convertirse antes de combinarlo con una distancia de precio. USD 10 por pip no es universal. Las entradas y salidas Ask/Bid correctas ya incluyen spread; no lo sumes dos veces. Incluye swaps cuando proceda. La guía de pips y la guía de tamaño de posición explican las conversiones.
9. BUY: formación, primer retorno y ejecución
La formación ficticia termina en c = 22. La vela 20 tiene máximo 1.10280. La central 21 abre en 1.10200, mínimo 1.10180, máximo 1.10480 y cierre 1.10450. Su cuerpo de 25 pips supera 0.60 de su rango de 30 pips y cierra sobre el margen exigido del primer máximo. La vela 22 tiene mínimo 1.10400 y cierre 1.10470. Zona fija ZL = 1.10280 a ZU = 1.10400, anchura 12 pips. La central atraviesa la zona; no se afirma un intervalo sin transacciones.
La vela 23 tiene mínimo Bid 1.10420 y cierre 1.10460: aún sin retorno. En el primer retorno t = 24, Bid abre 1.10460, mínimo 1.10340, máximo 1.10560 y cierre 1.10530. El mínimo entra en zona pero queda sobre S = 1.10260; la vela alcista cierra estrictamente sobre G = 1.10420. La primera cotización llega 2 segundos después a Bid 1.10540 y Ask 1.10550: spread 1 pip, persecución adversa 2 pips. Supón protección aceptada y ejecución real E = 1.10550. El cierre de señal no era una entrada histórica ejecutable.
El stop fijo queda 29 pips por debajo de E; T = 1.11130 está 58 pips por encima. En una cuenta de USD 10000, el presupuesto del 0.5% es USD 50. Supón USD 10 por pip por 1 lote, USD 7 de comisión de ida y vuelta por lote y una provisión total de deslizamiento adverso de 2 pips por desenlace alternativo. La pérdida modelizada por lote es USD 317. Redondear hacia abajo a un paso de 0.01 lote da 0.15 lote y pérdida modelizada USD 47.55. Redondear hacia arriba excedería el presupuesto.
| Cálculo | Valor declarado | Significado |
|---|---|---|
| Umbral de señal G | 1.10420 | Borde superior más margen de cierre |
| Stop fijo S | 1.10260 | Borde inferior menos margen protector |
| Objetivo de precio T | 1.11130 | Doble de la distancia real entre entrada y stop |
| Presupuesto monetario | USD 50 | Patrimonio multiplicado por la fracción de riesgo |
| Pérdida modelizada por lote | USD 317 | Distancia de precio más comisión y provisión |
| Volumen redondeado | 0.15 lot | Redondear hacia abajo sin aumentar el riesgo |
| Pérdida modelizada | USD 47.55 | Provisión condicional, no límite de pérdidas |
| Resultado neto modelizado en el objetivo | USD 82.95 | Resultado condicional, no previsión |
En T, la ganancia bruta de precio es USD 87.00. Resta USD 1.05 de comisión y USD 3.00 de provisión de deslizamiento para obtener un resultado neto modelizado de USD 82.95. La provisión se aplica una vez en cada desenlace alternativo, no dos dentro de una operación. La relación de distancias es 2, pero la monetaria neta es menor. Se supone que no hay swap ni desviación adicional de ejecución. Ni objetivo ni stop garantizan precio de ejecución; estos cálculos no son una previsión de rentabilidad.
10. Probar la secuencia y conservar todos los rechazos
Reproduce velas y cotizaciones en orden temporal. Guarda los tres tiempos, c, dirección, pruebas de cuerpo y rango central, ZL/ZU/S fijos, caducidad, primer retorno, motivo de cancelación o confirmación fallida, cierre, primera cotización, solicitud, ejecución real, volumen, costes y salida. Registra formaciones ignoradas para reproducir la prioridad. Un gráfico final no muestra qué zonas estaban disponibles o utilizadas. Las ecuaciones son referencia, no un EA completo ni programa de órdenes.
Conserva formaciones fallidas, candidatos invalidados o caducados, primeros retornos fallidos, malas cotizaciones y restricciones. No los elimines porque ganó un retest posterior. Usa Bid/Ask histórico para ordenar stop y objetivo. Si ambos aparecen en una vela OHLC sin orden conocido, marca ambigüedad y presenta aparte sensibilidad conservadora con stop primero; nunca elijas lo favorable. Una zona cancelada antes de entrar no es una operación ejecutada perdedora. Informa ambos grupos por separado.
Fija la especificación antes de evaluar periodos no utilizados. Informa de todas las variantes, cantidades de candidatos, rechazos, cotizaciones fallidas, cierres de emergencia y operaciones completadas, con esperanza neta, drawdown, rotación e incertidumbre muestral. Prueba tolerancias cercanas y distintas fuentes sin conservar solo ganadores. La guía de backtesting y la guía de costes de ejecución explican limitaciones relacionadas. Aquí no hay estudio de rendimiento ni ventaja demostrada.
Errores: marcar antes del cierre de c, llamar mercado vacío al rango negociado por la central, mover límites tras penetración, usar un segundo retest, ignorar invalidación Ask, comprar a un cierre pasado o reintentar cotizaciones. La zona puede no revisitarse, fallar al primer contacto o señalar antes de una mala ejecución. Huecos, noticias y posiciones correlacionadas pueden exceder el presupuesto nominal. Un gráfico FVG atractivo y un objetivo doble del stop no demuestran rentabilidad.
Opcional: ecuaciones de zona, retorno y tamaño
buy_zone: ZL = H[c-2]; ZU = L[c]; require L[c] > H[c-2]
sell_zone: ZL = H[c]; ZU = L[c-2]; require H[c] < L[c-2]
4*pip <= ZU-ZL <= 30*pip
body = abs(C[c-1]-O[c-1]); range = H[c-1]-L[c-1]; body >= 20*pip and body >= 0.60*range
zone_known_at = close_time[c]; eligible_return_bars = [c+1, c+12]
buy_first_return: L_Bid[t] <= ZU; sell_first_return: H_Bid[t] >= ZL
buy_confirm: O[t] > ZU and C[t] > O[t] and C[t] > ZU+2*pip and L_Bid[t] > S
buy_stop = ZL-2*pip; sell_stop = ZU+2*pip
buy_target = E + 2*(E-S); sell_target = E - 2*(S-E)
cash_budget = equity * 0.005
loss_per_lot = stop_pips * pip_value_per_lot + commission_per_lot + slippage_pips * pip_value_per_lot
lots = floor((cash_budget / loss_per_lot) / lot_step) * lot_step
11. Preguntas sobre Fair Value Gap
¿Un FVG prueba que no se negoció en la zona?
No. El detector compara primera y tercera vela. La central puede atravesar toda la banda, y OHLC no reconstruye transacciones ni participantes. Fair Value Gap es aquí una etiqueta gráfica, no valor fundamental ni prueba de órdenes institucionales pendientes.
¿Debe llenarse toda la zona antes de entrar?
No. El primer retorno empieza en el borde cercano. Su propia vela debe cumplir apertura, lado del stop y cierre. Una penetración parcial puede valer; alcanzar el stop cancela. No se presupone orden central ni por simple toque; la siguiente cotización ejecutable debe superar costes y riesgo.
¿Un segundo retest puede rescatar el primero fallido?
No. El primer retorno consume el candidato aunque falle la confirmación. Así la regla es reproducible y no elige un ganador posterior. Otra oportunidad exige formación nueva cerrada y admisible bajo la prioridad, sin reutilizar zonas históricas ignoradas o fallidas.
¿Es una estrategia Order Block o Breaker Block?
No. Usa no solapamiento exterior y desplazamiento central definido. Order Block necesita su regla para crear zona desde una vela de origen; Breaker Block exige además zona previa y fallo posterior. Áreas parecidas no hacen equivalentes los detectores. No se aporta validación de rendimiento de ninguno.
12. Fuentes primarias y alcance declarado
Referencias primarias: descripción práctica de FXOpen sobre límites FVG de tres velas y ausencia de retorno garantizado; MetaQuotes sobre índices temporales, propiedades de símbolo, tick y volumen y precios de órdenes y restricciones de stops. Comprobado 2026-10-19. Usamos la geometría sin inferir órdenes ocultas ni ausencia de transacciones. Filtros, caducidad, confirmación, ejecución y ejemplo son construcción educativa propia, no ajustes prescritos o validados por esas fuentes.
Forex y la negociación apalancada implican un riesgo considerable. Este artículo es educativo y no constituye asesoramiento de inversión. Confirmación, stops y provisiones de costes no garantizan ejecución, pérdidas limitadas ni beneficios. Precios, gráficos y resultados numéricos son ejemplos ficticios y condicionales.