Un Fair Value Gap, ou FVG, nécessite une définition opérationnelle pour être testé. Une zone ombrée ne révèle ni participants, ni liquidité absente, ni retour rentable. Ici, trois bougies clôturées créent une zone fixe ; seul son premier retour ultérieur peut donner un trade. Le guide des graphiques en bougies explique OHLC et côtés de cotation. Les seuils sont des choix de recherche déclarés, pas des réglages validés ni une recommandation actuelle.
1. Distinguer trois bougies et véritable gap
Un FVG haussier place le troisième plus bas strictement au-dessus du premier plus haut ; le baissier inverse la relation. La bougie centrale peut négocier tout l’intervalle. Le non-chevauchement OHLC des bougies extérieures ne prouve donc pas l’absence de cotations ou transactions. Il ne révèle pas les ordres bancaires, ne mesure pas une juste valeur fondamentale et n’impose pas de retour. Hypothèse plus étroite : tester un premier retour suivi d’un rejet défini à la clôture comme entrée de continuation.
Utilisez des bougies Bid H1 ordinaires sur EURUSD provenant d’un flux déclaré et les cotations historiques Bid/Ask correspondantes pour l’exécution. Le pip vaut 0.0001 dans cette spécification. Les indices augmentent avec le temps ; O, H, L et C désignent ouverture, plus haut, plus bas et clôture. La reconnaissance n’utilise que des bougies clôturées. Les décalages des séries MT4 vont dans l’autre sens : shift 0 est inachevé, shift 1 est la dernière bougie clôturée. Convertissez explicitement l’indexation avant les formules.
Exiger des horodatages horaires consécutifs depuis c−2 jusqu’à la formation et pendant l’attente. Une lacune, y compris le week-end, annule le candidat : ne pas conserver la zone à la réouverture. Une nouvelle formation exige toutes les observations après la lacune. Consigner source, fuseau serveur, contrat et exclusions. Ne pas inventer les données. Un FVG peut exister sans bougie horaire manquante ; une bougie manquante n’est pas un signal FVG. Les historiques Bid/Ask restent nécessaires pour l’exécution et les contrôles Ask.
2. Reconnaître après la troisième clôture seulement
c désigne la troisième bougie de la dernière fenêtre clôturée. BUY exige L[c] strictement supérieur à H[c−2] ; ZL = H[c−2], ZU = L[c]. SELL exige H[c] strictement inférieur à L[c−2] ; ZL = H[c], ZU = L[c−2]. L’égalité ne crée pas de zone. Les deux limites sont des prix Bid. Largeur ZU−ZL de 4 à 30 pips inclus. Une troisième bougie en cours n’établit ni zone valide ni entrée historique.
La bougie centrale c−1 doit avoir une amplitude haut-bas positive. Corps absolu d’au moins 20 pips et d’au moins 0.60 de cette amplitude, seuils inclus. BUY exige C[c−1] supérieur à O[c−1] et strictement au-dessus de H[c−2] plus 2 pips ; SELL C[c−1] sous O[c−1] et strictement sous L[c−2] moins 2 pips. Ces filtres définissent le déplacement de l’expérience ; ils ne mesurent pas le flux d’ordres ni ne certifient l’activité institutionnelle.
Exiger aussi C[c] strictement au-dessus de ZU pour BUY ou sous ZL pour SELL : la troisième clôture reste côté approche. Figer alors zone, direction et identité c. Aucun pivot ni future bougie n’est nécessaire. Les guides BOS/CHoCH et balayages de liquidité décrivent d’autres conditions. Ni cassure structurelle ni balayage n’est un filtre supplémentaire implicite.
3. Un candidat et des limites inchangées
Créer un candidat à la clôture seulement si aucune position ni aucun candidat n’existait au début de la bougie. Sinon, traiter le candidat existant d’abord et ignorer les nouvelles formations de cette bougie, même s’il expire, échoue ou signale. En position, ne pas activer ni mettre en attente de zones. Après fermeture, attendre une bougie ultérieure clôturée. Cette priorité empêche de remplacer une zone gênante par une plus jolie ensuite.
Conserver ZL et ZU. Ne pas réduire après pénétration partielle, fusionner des zones, choisir une entrée médiane ou reprendre une zone ignorée. S fixe BUY vaut ZL moins 2 pips ; SELL ZU plus 2 pips. Ce sont des références de prix, pas des exécutions garanties. Aucune zone annulée ne renaît. Un candidat ultérieur doit avoir sa propre troisième bougie nouvellement clôturée et remplir toutes les règles.
4. Expiration et premier retour
Seules c+1 à c+12 incluses peuvent donner un retour, jamais c. À chaque bougie d’attente clôturée, annuler d’abord pour lacune temporelle, plus bas Bid BUY inférieur ou égal à S, ou plus haut Ask SELL supérieur ou égal à S. L’invalidation prime sur une belle clôture de la même bougie. Sans retour à la clôture de c+12, expirer. Un retour en c+12 reste permis si tout passe ; c+13 est trop tard.
Premier retour BUY : première bougie admissible dont le plus bas Bid atteint ZU ou moins. SELL : première dont le plus haut Bid atteint ZL ou plus. L’égalité compte. Marquer la zone utilisée à ce retour, même si la confirmation échoue. Une ouverture dans la zone ou un saut à travers ne réserve pas un nouvel essai. Une pénétration complète jusqu’à S peut invalider ; remplir la bande ne déclenche pas automatiquement un trade.
5. BUY : confirmer sur la même bougie de retour
Après les annulations, la première bougie de retour BUY t doit ouvrir avec Bid O[t] strictement au-dessus de ZU, avoir C[t] supérieur à O[t] et clôturer Bid C[t] strictement au-dessus de ZU plus 2 pips. Son plus bas reste strictement au-dessus de S. Seuil fixe G = ZU plus 2 pips. Égalité avec G ou mèche seule ne suffit pas. Tout échec termine la zone utilisée sans entrée. Ne pas attendre une seconde bougie ou un autre retour.
Examinez uniquement la première cotation Bid/Ask après clôture du signal. Elle arrive sous 60 secondes ; Bid reste strictement au-dessus de G, spread maximal 1.5 pips et Ask moins clôture Bid du signal au plus 5 pips. Un Ask inférieur est admis si tout le reste passe. Cotation tardive, absente, chère ou invalide impose de passer et de consigner le motif. Aucune cotation ultérieure, deuxième clôture ou retour sur la limite ne réactive cette séquence.
6. SELL : symétrie du motif, pas du côté d’exécution
La première bougie de retour SELL t ouvre Bid O[t] strictement sous ZL, a C[t] strictement sous O[t] et clôture Bid C[t] strictement sous ZL moins 2 pips. Son plus haut Ask reste strictement sous S. G vaut ZL moins 2 pips. Un premier retour raté est consommé sans attendre. À la première cotation suivante sous 60 secondes, Bid reste strictement sous G, spread au plus 1.5 pips et clôture du signal moins Bid au plus 5 pips. Un meilleur Bid peut convenir sous G ; la première cotation ratée termine l’occasion.
SELL ouvre au Bid et ferme à l’Ask ; BUY ouvre à l’Ask et ferme au Bid. Reconnaissance et retour utilisent Bid, tandis que protection et invalidation SELL exigent les plus hauts Ask historiques. Ce sont des tests distincts. Ne pas estimer le plus haut Ask par le plus haut Bid plus spread de clôture. Sans données nécessaires, le cas est invérifiable. Aucun ordre limite dans la zone ni trade de son échec inverse ; la stratégie de cassure est une spécification séparée.
7. Vérifier la faisabilité avant et après l’exécution
À la cotation d’entrée disponible, exigez une distance positive à S entre 8 et 60 pips, bornes incluses. Vérifiez alignement au tick, volumes minimal et maximal, pas de lot, marge, autorisations, commissions et contraintes de stop du courtier. Une condition inconnue ou non satisfaite impose de passer ; ne déplacez pas S pour l’adapter. Une distance minimale annoncée nulle ne garantit pas l’acceptation de tout stop. Signal d’entrée et demande d’ordre ne prouvent pas une exécution réelle.
Dimensionnez avec cette cotation et les coûts déclarés. Enregistrez l’exécution réelle E, conservez S et revérifiez distance et budget monétaire avec E. Si l’exécution dépasse les limites ou si la protection ne peut être établie, demandez une fermeture immédiate à une cotation disponible et conservez trade, coûts et motif dans les résultats. Ne requalifiez pas en simple rejet un échec déjà exécuté. Retards, ordres refusés et fermetures d’urgence relèvent du risque d’exécution, même avec une figure correctement reconnue.
8. Sorties fixes et taille en devise du compte
Pour BUY, risque de prix E−S et T égal à E plus deux fois cette distance. Pour SELL, risque S−E et T égal à E moins deux fois cette distance. L’objectif dépend de l’entrée réelle au stop, pas de la largeur FVG, du milieu ou d’une promesse de remplir une autre zone. BUY sort au Bid ; SELL à l’Ask. Garder S et T fixes, sans trailing ni passage au seuil de rentabilité. Sans sortie atteinte, demander la fermeture après 12 bougies H1 clôturées, celle contenant l’entrée comptant en premier, à la première cotation réelle suivante.
Utilisez un budget illustratif de 0.5% des fonds propres actuels et au maximum une position ouverte pour ces règles. Divisez le budget monétaire par la perte estimée par lot, comprenant distance de prix, commission aller-retour et réserve totale de glissement défavorable. Arrondissez au pas autorisé vers le bas ; sous le minimum, passez. Une réserve ne garantit pas une perte maximale. Lacunes et défauts d’exécution peuvent la dépasser. Évaluez séparément l’exposition combinée avec d’autres systèmes grâce au guide de gestion du risque.
Pips, points de plateforme et ticks minimaux sont des unités différentes. Utilisez le contrat réel et la devise du compte pour leurs valeurs monétaires, en exprimant distance et taille du tick dans les mêmes unités de prix. Convertissez une valeur en points avant de la combiner à une distance de prix. USD 10 par pip n’est pas universel. Des entrées et sorties Ask/Bid correctes intègrent déjà le spread ; ne l’ajoutez pas deux fois. Incluez les swaps s’il y a lieu. Le guide des pips et le guide de taille de position détaillent ces conversions.
9. BUY chiffré : formation, premier retour, exécution
La formation fictive finit à c = 22. La bougie 20 a un plus haut 1.10280. La centrale 21 ouvre à 1.10200, plus bas 1.10180, plus haut 1.10480, clôture 1.10450. Son corps de 25 pips dépasse 0.60 de son amplitude de 30 pips et clôture au-dessus du premier plus haut avec marge requise. La bougie 22 a un plus bas 1.10400 et clôture 1.10470. Zone fixe ZL = 1.10280 à ZU = 1.10400, largeur 12 pips. La centrale traverse la zone ; aucun intervalle sans transactions n’est affirmé.
La bougie 23 a un plus bas Bid 1.10420 et clôture 1.10460 : pas encore de retour. Au premier retour t = 24, Bid ouvre 1.10460, plus bas 1.10340, plus haut 1.10560, clôture 1.10530. Le bas pénètre mais reste au-dessus de S = 1.10260 ; la bougie haussière clôture strictement au-dessus de G = 1.10420. Première cotation 2 secondes après : Bid 1.10540, Ask 1.10550, spread 1 pip, poursuite défavorable 2 pips. Supposons protection acceptée et exécution réelle E = 1.10550. La clôture du signal n’était pas une entrée historique exécutable.
Le stop fixe est 29 pips sous E ; T = 1.11130 est 58 pips au-dessus. Sur un compte de USD 10000, le budget de 0.5% vaut USD 50. Supposons USD 10 par pip pour 1 lot, USD 7 de commission aller-retour par lot et une réserve totale de glissement défavorable de 2 pips par issue alternative. La perte modélisée par lot vaut USD 317. Un arrondi inférieur au pas de 0.01 lot donne 0.15 lot et USD 47.55 de perte modélisée. Arrondir au-dessus dépasserait le budget.
| Calcul | Valeur déclarée | Signification |
|---|---|---|
| Seuil du signal G | 1.10420 | Bord supérieur plus marge de clôture |
| Stop fixe S | 1.10260 | Bord inférieur moins marge de protection |
| Objectif de prix T | 1.11130 | Deux fois la distance réelle entrée-stop |
| Budget monétaire | USD 50 | Fonds propres multipliés par la fraction de risque |
| Perte modélisée par lot | USD 317 | Distance de prix, commission et réserve |
| Volume arrondi | 0.15 lot | Arrondir vers le bas sans augmenter le risque |
| Perte modélisée | USD 47.55 | Réserve conditionnelle, pas plafond de perte |
| Résultat net modélisé à l’objectif | USD 82.95 | Résultat conditionnel, pas prévision |
En T, le gain brut de prix est USD 87.00. Après USD 1.05 de commission et USD 3.00 de réserve de glissement, le résultat net modélisé est USD 82.95. La réserve s’applique une fois dans chaque issue alternative, pas deux fois dans le même trade. Le rapport des distances est 2, mais le rapport monétaire net est inférieur. Cet exemple suppose aucun swap ni écart d’exécution supplémentaire. Ni objectif ni stop ne garantissent le prix d’exécution ; ces calculs ne prévoient pas le rendement.
10. Tester la séquence et conserver tous les rejets
Rejouer bougies et cotations chronologiquement. Conserver les trois horaires, c, direction, tests corps/amplitude, ZL/ZU/S fixes, expiration, premier retour, motif d’annulation ou confirmation ratée, clôture, première cotation, demande, exécution réelle, volume, coûts et sortie. Consigner les formations ignorées pour reproduire la priorité. Le graphique final ne prouve pas quelles zones étaient disponibles ou consommées. Les équations sont une référence, pas un EA complet ni programme d’ordres.
Conserver formations ratées, candidats invalidés/expirés, premiers retours ratés, mauvaises cotations et contraintes courtier. Un retest gagnant ultérieur ne justifie aucune suppression. Utiliser Bid/Ask historique pour l’ordre stop/objectif. Si les deux sorties apparaissent dans une bougie OHLC sans ordre connu, marquer l’ambiguïté et rapporter séparément une sensibilité prudente stop d’abord, jamais l’ordre favorable. Une zone annulée avant entrée n’est pas un trade perdant exécuté. Séparer les deux populations.
Figez la spécification avant les périodes inédites. Rapportez toutes les variantes, nombres de candidats, rejets, cotations refusées, fermetures d’urgence et trades terminés, avec espérance nette, drawdown, rotation et incertitude d’échantillon. Testez tolérances voisines et autres flux sans retenir seulement les gagnants. Le guide de backtesting et le guide des coûts d’exécution expliquent les limites associées. Aucune étude de performance ou supériorité démontrée n’est fournie.
Erreurs : marquer avant clôture de c, appeler marché vide la zone parcourue par la centrale, déplacer les limites, reprendre au second retest, ignorer Ask, acheter à une ancienne clôture ou réessayer une cotation. La zone peut ne jamais être revisitée, échouer au contact ou signaler avant mauvaise exécution. Gaps, nouvelles et positions corrélées peuvent dépasser le budget nominal. Beau schéma FVG et objectif double du stop ne prouvent pas la rentabilité.
Facultatif : équations de zone, retour et taille
buy_zone: ZL = H[c-2]; ZU = L[c]; require L[c] > H[c-2]
sell_zone: ZL = H[c]; ZU = L[c-2]; require H[c] < L[c-2]
4*pip <= ZU-ZL <= 30*pip
body = abs(C[c-1]-O[c-1]); range = H[c-1]-L[c-1]; body >= 20*pip and body >= 0.60*range
zone_known_at = close_time[c]; eligible_return_bars = [c+1, c+12]
buy_first_return: L_Bid[t] <= ZU; sell_first_return: H_Bid[t] >= ZL
buy_confirm: O[t] > ZU and C[t] > O[t] and C[t] > ZU+2*pip and L_Bid[t] > S
buy_stop = ZL-2*pip; sell_stop = ZU+2*pip
buy_target = E + 2*(E-S); sell_target = E - 2*(S-E)
cash_budget = equity * 0.005
loss_per_lot = stop_pips * pip_value_per_lot + commission_per_lot + slippage_pips * pip_value_per_lot
lots = floor((cash_budget / loss_per_lot) / lot_step) * lot_step
11. Questions sur Fair Value Gap
Un FVG prouve-t-il l’absence de transactions ?
Non. Le détecteur compare première et troisième bougies. La centrale peut traverser toute la bande ; OHLC ne reconstitue ni transactions ni participants. Fair Value Gap est ici un nom graphique, pas une juste valeur fondamentale ou preuve d’ordres institutionnels en attente.
Faut-il remplir toute la zone avant d’entrer ?
Non. Le premier retour commence au bord proche. Sa bougie doit respecter ouverture, stop et clôture. Une pénétration partielle peut convenir ; atteindre la référence stop annule. Aucun ordre au milieu ou au simple contact n’est supposé ; la cotation exécutable suivante doit satisfaire coûts et risque.
Un second retest peut-il sauver le premier ?
Non. Le premier retour consomme le candidat même sans confirmation. La règle devient reproductible au lieu de choisir un gagnant après coup. Une autre occasion exige une nouvelle formation clôturée admissible selon la priorité, sans réutiliser une zone ignorée ou ratée.
Est-ce une stratégie Order Block ou Breaker Block ?
Non. Elle utilise le non-chevauchement extérieur et le déplacement central défini. Order Block exige sa propre règle de zone issue d’une bougie ; Breaker Block ajoute une zone préalable puis son échec. Des ombrages semblables ne rendent pas les détecteurs interchangeables. Aucune validation de performance n’est fournie.
12. Sources primaires et périmètre déclaré
Sources primaires : description pratique FXOpen des limites FVG sur trois bougies et de l’absence de retour garanti ; MetaQuotes sur l’indexation temporelle, les propriétés des symboles, ticks et volumes et les prix d’ordres et contraintes de stops. Vérifié 2026-10-19. Géométrie sans inférer d’ordres invisibles ni absence de transactions. Filtres, délai, confirmation, exécution et exemple sont notre construction éducative, pas des réglages prescrits ou validés par ces sources.
Le Forex et le trading à effet de levier comportent des risques importants. Cet article est pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Confirmation, stops et réserves de coûts ne garantissent ni exécution, ni pertes limitées, ni profit. Prix, schémas et résultats chiffrés sont des exemples fictifs et conditionnels.