Un Fair Value Gap, o FVG, richiede una definizione operativa per essere verificato. Un’area colorata non rivela chi abbia negoziato, liquidità assente o un ritorno redditizio. Qui tre candele chiuse creano una zona fissa; solo il primo ritorno successivo può produrre un trade. La guida ai grafici a candele spiega OHLC e lati delle quotazioni. Le soglie sono scelte di ricerca dichiarate, non parametri provati né consigli attuali.
1. Distinguere tre candele da un vero gap
Nel FVG rialzista il terzo minimo è strettamente sopra il primo massimo; il ribassista inverte il rapporto. La candela centrale può negoziare tutto l’intervallo. La mancata sovrapposizione OHLC esterna non prova quindi assenza di quotazioni o transazioni. Non rivela ordini bancari, valore equo fondamentale né ritorni obbligati. Ipotesi più limitata: verificare se il primo ritorno con rifiuto definito alla chiusura possa servire da ingresso in continuazione.
Usa normali candele Bid H1 di EURUSD da un feed dichiarato e le corrispondenti quotazioni storiche Bid/Ask per l’esecuzione. Il pip è 0.0001 in questa specifica. Gli indici crescono nel tempo; O, H, L e C indicano apertura, massimo, minimo e chiusura. Il riconoscimento usa solo candele chiuse. Gli shift delle serie MT4 procedono al contrario: shift 0 è incompleto, shift 1 è l’ultima candela chiusa. Converti esplicitamente gli indici prima di usare le formule.
Richiedi orari consecutivi da c−2 attraverso formazione e finestra attiva. Una lacuna, incluso il weekend, annulla il candidato; non portare una zona vecchia alla riapertura. Una nuova formazione richiede tutte le osservazioni dopo la lacuna. Registra fonte, fuso server, contratto ed esclusioni. Non inventare dati. Un FVG può esistere senza candela oraria mancante; una candela mancante non è un segnale FVG. Bid/Ask storici restano necessari per esecuzione e verifiche Ask.
2. Riconoscere solo dopo la terza chiusura
c è la terza candela dell’ultima finestra chiusa. BUY richiede L[c] strettamente maggiore di H[c−2]; ZL = H[c−2], ZU = L[c]. SELL richiede H[c] strettamente minore di L[c−2]; ZL = H[c], ZU = L[c−2]. L’uguaglianza non crea zona. Entrambi i bordi sono prezzi Bid. Ampiezza ZU−ZL da 4 a 30 pip inclusi. La terza candela in formazione non stabilisce zona valida o ingresso storico.
La candela centrale c−1 deve avere intervallo massimo-minimo positivo. Corpo assoluto almeno 20 pip e almeno 0.60 dell’intervallo, soglie incluse. BUY richiede C[c−1] sopra O[c−1] e strettamente sopra H[c−2] più 2 pip; SELL C[c−1] sotto O[c−1] e strettamente sotto L[c−2] meno 2 pip. Questi filtri definiscono lo spostamento sperimentale, non misurano flussi di ordini né certificano attività istituzionale.
Richiedi anche C[c] strettamente sopra ZU per BUY o sotto ZL per SELL, dal lato di avvicinamento. A tale chiusura fissa zona, direzione e identità c. Non occorrono pivot o candele future. Le guide BOS/CHoCH e liquidity sweep descrivono condizioni diverse. Nessuna rottura strutturale o sweep è un filtro aggiuntivo implicito.
3. Un candidato, bordi invariati
Crea candidato alla chiusura solo se la regola era senza posizione e candidato attivo all’inizio della candela. Altrimenti elabora prima quello esistente e ignora nuove formazioni della stessa candela anche se scade, fallisce o segnala. Durante una posizione non attivare né accodare zone. Dopo la chiusura attendi una candela successiva completata. Eviti così di sostituire una zona scomoda con una più bella dopo.
Mantieni ZL e ZU. Non restringere dopo penetrazione parziale, unire zone, scegliere ingresso centrale o recuperare una zona ignorata. S fisso BUY è ZL meno 2 pip; SELL ZU più 2 pip. Sono riferimenti, non eseguiti garantiti. Una zona annullata non rinasce. Un candidato successivo richiede la propria terza candela appena chiusa e tutte le regole di formazione.
4. Scadenza e primo ritorno
Solo c+1 fino a c+12 inclusi possono dare ritorno, non c. Su ogni candela d’attesa chiusa annulla prima per lacuna temporale, minimo Bid BUY uguale o sotto S, massimo Ask SELL uguale o sopra S. L’invalidazione prevale sul bel close della stessa candela. Senza ritorno entro chiusura c+12, scade. Ritorno in c+12 ammesso se tutto passa; c+13 è tardi.
Primo ritorno BUY: prima candela ammissibile con minimo Bid uguale o inferiore a ZU. SELL: prima con massimo Bid uguale o superiore a ZL. L’uguaglianza conta. Segna la zona utilizzata al primo ritorno anche senza successiva conferma. Una candela che apre dentro o salta oltre la zona non conserva altri tentativi. Una penetrazione completa fino a S può invalidare; riempire la fascia non comporta trade automatico.
5. BUY: conferma sulla stessa candela del ritorno
Dopo gli annullamenti, la prima candela di ritorno BUY t deve aprire con Bid O[t] strettamente sopra ZU, avere C[t] maggiore di O[t] e chiudere Bid C[t] strettamente sopra ZU più 2 pip. Il minimo resta strettamente sopra S. Soglia fissa G = ZU più 2 pip. Close uguale a G o sola shadow non basta. Se qualcosa fallisce, termina la zona usata senza ingresso. Non attendere seconda conferma o ritorno.
Controlla solo la prima quotazione Bid/Ask dopo la chiusura del segnale. Deve arrivare entro 60 secondi; Bid resta strettamente sopra G, spread massimo 1.5 pip e Ask meno chiusura Bid del segnale massimo 5 pip. Un Ask inferiore è ammesso se ogni altro controllo passa. Prezzo tardivo, assente, caro o non valido impone rinuncia e registrazione. Nessuna quotazione successiva, seconda chiusura o ritorno al confine riattiva la stessa sequenza.
6. SELL: specchiare la figura, non il lato di esecuzione
Il primo ritorno SELL t apre Bid O[t] strettamente sotto ZL, ha C[t] strettamente sotto O[t] e chiude Bid C[t] strettamente sotto ZL meno 2 pip. Massimo Ask strettamente sotto S. G è ZL meno 2 pip. Consuma il ritorno fallito senza aspettare altra candela. Alla prima quotazione successiva entro 60 secondi, Bid resta strettamente sotto G, spread massimo 1.5 pip e chiusura segnale meno Bid massimo 5 pip. Un Bid migliore può passare sotto G; il primo prezzo fallito chiude l’opportunità.
SELL apre Bid e chiude Ask; BUY apre Ask e chiude Bid. Riconoscimento e ritorno usano Bid, mentre protezione e invalidazione SELL richiedono massimi Ask storici. Sono verifiche volutamente diverse. Non stimare massimo Ask come massimo Bid più spread di chiusura. Senza dati necessari il caso non è verificabile. Nessun limite dentro la zona o trade sul fallimento opposto; la strategia breakout è separata.
7. Verificare fattibilità prima e dopo l’eseguito
Alla quotazione d’ingresso disponibile richiedi una distanza positiva da S tra 8 e 60 pip inclusi. Controlla allineamento al tick, volumi minimo e massimo, passo del lotto, margine, permessi, commissioni e vincoli del broker sugli stop. Vincoli ignoti o non rispettati impongono di rinunciare; non spostare S per adattarlo. Una distanza minima dichiarata nulla non garantisce l’accettazione di ogni stop. Segnale e richiesta d’ordine non provano un’esecuzione reale.
Dimensiona con quella quotazione e i costi dichiarati. Registra l’eseguito reale E, mantieni S e ricontrolla distanza e budget monetario usando E. Se l’eseguito viola i limiti o non si può attivare la protezione, richiedi chiusura immediata a una quotazione disponibile e conserva operazione, costi e motivo nei risultati. Non riclassificare un fallimento già eseguito come operazione saltata. Ritardi, ordini rifiutati e chiusure d’emergenza sono rischio di esecuzione anche quando la figura è stata riconosciuta correttamente.
8. Uscite fisse e dimensionamento nella valuta del conto
Per BUY, rischio prezzo E−S e T pari a E più due volte tale distanza. Per SELL, rischio S−E e T pari a E meno due volte la distanza. Target basato sull’ingresso reale rispetto allo stop, non ampiezza FVG, punto medio o promessa di riempire un’altra zona. BUY esce Bid, SELL Ask. S e T fissi, senza trailing o pareggio. Se nessuno è raggiunto, richiedi uscita dopo 12 candele H1 chiuse, contando come prima quella dell’ingresso, alla prima quotazione reale successiva.
Usa un budget illustrativo dello 0.5% dell’equity corrente e al massimo una posizione aperta per queste regole. Dividi il budget monetario per la perdita stimata per lotto, includendo distanza di prezzo, commissione complessiva di apertura e chiusura e riserva totale di slippage avverso. Arrotonda verso il basso al passo consentito; sotto il minimo rinuncia. La riserva non garantisce una perdita massima. Gap e problemi di esecuzione possono superarla. Valuta separatamente l’esposizione combinata con altri sistemi nella guida alla gestione del rischio.
Pip, point di piattaforma e tick minimi sono unità diverse. Usa contratto effettivo e valuta del conto per i valori monetari di pip o tick, convertendo distanza e tick size nelle stesse unità di prezzo. Un valore in point va convertito prima di combinarlo con una distanza di prezzo. USD 10 per pip non vale sempre. Ingressi e uscite Ask/Bid corretti comprendono già lo spread: non sommarlo due volte. Includi gli swap se applicabili. La guida ai pip e la guida al dimensionamento spiegano le conversioni.
9. BUY: formazione, primo ritorno ed eseguito
La formazione fittizia termina a c = 22. Candela 20: massimo 1.10280. Centrale 21: apertura 1.10200, minimo 1.10180, massimo 1.10480, chiusura 1.10450. Il corpo di 25 pip supera 0.60 dell’intervallo di 30 pip e chiude oltre il margine richiesto sul primo massimo. Candela 22: minimo 1.10400, chiusura 1.10470. Zona fissa ZL = 1.10280 a ZU = 1.10400, ampiezza 12 pip. La centrale attraversa la zona; non si afferma assenza di transazioni.
Candela 23: minimo Bid 1.10420, chiusura 1.10460, ancora nessun ritorno. Al primo ritorno t = 24, Bid apre 1.10460, minimo 1.10340, massimo 1.10560, chiusura 1.10530. Il minimo entra ma resta sopra S = 1.10260; la candela rialzista chiude strettamente sopra G = 1.10420. Primo prezzo 2 secondi dopo: Bid 1.10540, Ask 1.10550, spread 1 pip, inseguimento avverso 2 pip. Supponi protezione accettata ed eseguito reale E = 1.10550. Il close del segnale non era un ingresso storico eseguibile.
Lo stop fisso è 29 pip sotto E; T = 1.11130 è 58 pip sopra. In un conto USD 10000, il budget dello 0.5% è USD 50. Supponi USD 10 per pip per 1 lotto, USD 7 di commissione complessiva per lotto e riserva totale di slippage avverso di 2 pip per esito alternativo. La perdita modellata per lotto è USD 317. Arrotondare verso il basso al passo 0.01 dà 0.15 lotti e perdita modellata USD 47.55. Arrotondare verso l’alto supererebbe il budget.
| Calcolo | Valore dichiarato | Significato |
|---|---|---|
| Soglia del segnale G | 1.10420 | Bordo superiore più margine di chiusura |
| Stop fisso S | 1.10260 | Bordo inferiore meno margine protettivo |
| Target di prezzo T | 1.11130 | Doppia distanza reale ingresso-stop |
| Budget monetario | USD 50 | Equity moltiplicata per la quota di rischio |
| Perdita modellata per lotto | USD 317 | Distanza di prezzo più commissione e riserva |
| Volume arrotondato | 0.15 lot | Arrotondare in basso, mai aumentare il rischio |
| Perdita modellata | USD 47.55 | Riserva condizionata, non limite di perdita |
| Risultato netto modellato al target | USD 82.95 | Risultato condizionato, non previsione |
A T il guadagno lordo di prezzo è USD 87.00. Sottrai USD 1.05 di commissione e USD 3.00 di riserva di slippage: il risultato netto modellato è USD 82.95. La riserva si usa una volta per ogni esito alternativo, non due volte nella stessa operazione. Il rapporto delle distanze è 2, quello monetario netto è inferiore. Si ipotizzano assenza di swap e nessun ulteriore scostamento dell’eseguito. Né target né stop garantiscono un prezzo di esecuzione; i calcoli non prevedono rendimenti.
10. Testare la sequenza e conservare ogni rifiuto
Riproduci candele e prezzi in ordine temporale. Conserva tre orari, c, direzione, controlli corpo/intervallo, ZL/ZU/S fissi, scadenza, primo ritorno, annullamento o conferma fallita, close, primo prezzo, richiesta, eseguito reale, volume, costi e uscita. Registra formazioni ignorate per riprodurre priorità. Un grafico finale non indica quali zone erano disponibili o utilizzate. Le formule sono riferimento, non EA completo o programma di ordini.
Conserva formazioni fallite, candidati invalidati o scaduti, primi ritorni falliti, prezzi non validi e limiti broker. Un retest vincente successivo non giustifica eliminarli. Usa Bid/Ask storico per ordine stop/target. Se entrambi appaiono in una candela OHLC senza ordine noto, marca ambiguità e riporta separatamente sensibilità prudente stop-prima, mai l’ordine favorevole. Una zona annullata prima d’entrare non è un trade perdente eseguito. Separa le popolazioni.
Fissa la specifica prima dei periodi mai usati. Riporta tutte le varianti, conteggi dei candidati, rifiuti, quotazioni fallite, chiusure d’emergenza e trade completati con valore atteso netto, drawdown, turnover e incertezza campionaria. Prova tolleranze vicine e altri feed senza tenere solo i vincitori. La guida al backtesting e la guida ai costi di esecuzione illustrano i limiti. Non è fornito uno studio di rendimento né un vantaggio dimostrato.
Errori: segnare prima del close c, chiamare mercato vuoto l’intervallo centrale negoziato, muovere bordi, usare secondo retest, ignorare Ask, comprare al close passato o ritentare prezzo fallito. La zona può non essere rivisitata, fallire al primo contatto o segnalare prima di cattiva esecuzione. Gap, notizie e posizioni correlate possono superare il budget nominale. Schema FVG e target doppio non provano redditività.
Facoltativo: formule di zona, ritorno e dimensionamento
buy_zone: ZL = H[c-2]; ZU = L[c]; require L[c] > H[c-2]
sell_zone: ZL = H[c]; ZU = L[c-2]; require H[c] < L[c-2]
4*pip <= ZU-ZL <= 30*pip
body = abs(C[c-1]-O[c-1]); range = H[c-1]-L[c-1]; body >= 20*pip and body >= 0.60*range
zone_known_at = close_time[c]; eligible_return_bars = [c+1, c+12]
buy_first_return: L_Bid[t] <= ZU; sell_first_return: H_Bid[t] >= ZL
buy_confirm: O[t] > ZU and C[t] > O[t] and C[t] > ZU+2*pip and L_Bid[t] > S
buy_stop = ZL-2*pip; sell_stop = ZU+2*pip
buy_target = E + 2*(E-S); sell_target = E - 2*(S-E)
cash_budget = equity * 0.005
loss_per_lot = stop_pips * pip_value_per_lot + commission_per_lot + slippage_pips * pip_value_per_lot
lots = floor((cash_budget / loss_per_lot) / lot_step) * lot_step
11. Domande sul Fair Value Gap
Un FVG prova assenza di scambi al suo interno?
No. Il rilevatore confronta prima e terza candela. La centrale può attraversare tutta la fascia; OHLC non ricostruisce transazioni o partecipanti. Fair Value Gap è un nome grafico, non valore fondamentale né prova di ordini istituzionali inevasi.
Deve riempirsi tutta la zona prima d’entrare?
No. Il primo ritorno inizia dal bordo vicino. La sua candela deve rispettare apertura, lato stop e chiusura. Penetrazione parziale può bastare, raggiungere lo stop annulla. Nessun ordine centrale o per semplice tocco è presunto; il prossimo prezzo eseguibile deve superare costi e rischio.
Un secondo retest può recuperare il primo fallito?
No. Il primo ritorno consuma il candidato anche senza conferma. La regola è così riproducibile anziché selezionare vincitori dopo. Un’altra opportunità richiede nuova formazione chiusa idonea secondo priorità, senza riutilizzare zone ignorate o fallite.
È una strategia Order Block o Breaker Block?
No. Usa non sovrapposizione esterna e spostamento centrale definito. Order Block richiede una regola propria per la zona della candela origine; Breaker Block anche zona precedente e successivo fallimento. Aree simili non rendono intercambiabili i rilevatori. Non è fornita validazione delle prestazioni.
12. Fonti primarie e ambito dichiarato
Fonti primarie: descrizione pratica FXOpen dei bordi FVG a tre candele e dell’assenza di ritorno garantito; MetaQuotes su indici temporali, proprietà di simboli, tick e volumi e prezzi di mercato e vincoli stop. Verificato 2026-10-19. Geometria senza inferire ordini invisibili o assenza di scambi. Filtri, scadenza, conferma, esecuzione ed esempio sono nostra costruzione educativa, non impostazioni prescritte o validate dalle fonti.
Forex e trading a leva comportano rischi rilevanti. L’articolo è didattico e non è consulenza d’investimento. Conferme, stop e riserve di costo non garantiscono eseguiti, perdite limitate o profitto. Prezzi, schemi e risultati numerici sono esempi fittizi e condizionati.