تخيّل صفقتين بحجم اللوت نفسه. وقف الأولى قريب، أما الثانية فتحتاج إلى مساحة تعادل الضعف. قد تخسر الثانية مالًا أكثر رغم أن المنصة تعرض الحجم نفسه. يربط حساب حجم المركز المسافة إلى الوقف بمبلغ يستطيع الحساب تحمّله.
يتتبّع هذا الدليل الأخير في مجموعة التقلب وATR مثالًا مختلقًا، من قراءة ATR لشمعة مكتملة إلى حجم اللوت المخطط. اقرأ الشرح المبسط أولًا، وافتح القسم التقني إذا أردت التحقق من الوحدات. هذا تمرين لحساب الحجم، وليس إشارة دخول أو توصية باستخدام إعدادات المثال.
1. افصل دور المسافة عن دور المبلغ
فكّر في الوقف بوصفه المساحة التي تمنحها لفكرة الصفقة، وفي حجم اللوت بوصفه ما يحدد قيمة كل بيب نقدًا. يساعد ATR في وصف الحركة الأخيرة، لكنه لا يحدد موضع بطلان الفكرة أو مقدار الخسارة الذي ينبغي أن يتحمله حسابك.
اتّبع ترتيبًا ثابتًا: عرّف الصفقة وقاعدة خروجها، وحدّد سعر الوقف، وقدّر خسارة اللوت الواحد شاملة التكاليف، ثم اضبط الحجم وفق الميزانية النقدية المختارة. إذا احتاج وقف مناسب إلى مساحة أكبر، فقلّل المركز أو تجاوز الصفقة.
تقريب الوقف لمجرد ملاءمة حجم لوت مفضّل يغيّر قاعدة التداول. ولا يمنح مضاعف مثل 1.5 × ATR أفضلية عامة؛ بل تحتاج فائدته إلى اختبار مستقل. يشرح دليل حساب ATR القياس، ويوضح دليل مقارنة مؤشرات التقلب الفروق بينه وبين المقاييس الأخرى.
2. ثبّت قراءة مكتملة قبل الحساب
نفترض في هذا التمرين قراءة ATR جاهزة لشمعة EURUSD H1 مكتملة تساوي 0.00120، أي 12 بيب. البيب الواحد هو 0.00010، والنقطة في تسعيرنا المفترض ذي خمس منازل عشرية هي 0.00001. لذا فإن 12 بيب تساوي 120 نقطة. هذه اصطلاحات المثال، وليست قاعدة لكل أداة.
سجّل رمز الوسيط وفترة ATR وطريقة المتوسط والسجل والطابع الزمني للشمعة المكتملة. في MT4، تشير الإزاحة 1 إلى أحدث شمعة مكتملة بعد جاهزية الشمعة الجديدة والبيانات؛ أما الإزاحة 0 فما زالت قيد التشكّل. نفترض قيمة ATR مدخلًا هنا، ولا نعيد إنتاج حساب المنصة.
أبقِ المشاهدة ثابتة للخطة الأولية. إذا تغيّر السعر أو السبريد أو الوقف المختار قبل إرسال الأمر، فأعد الحساب من أسعار التنفيذ المتاحة والمحدّثة. وقف ATR الأولي والوقف المتحرك قاعدتان مختلفتان؛ وارتفاع ATR لاحقًا لا يبرر توسيع وقف قائم.
3. حدّد السعر الذي تُقاس منه مسافة الوقف
نفترض سعرين في اللحظة نفسها: Bid 1.10000 وAsk 1.10020، بسبريد 2 بيب. لشراء افتراضي، نضع الوقف أسفل مرجع Bid بمقدار 1.5 × ATR: 1.10000 − 0.00180 = 1.09820. يجب توثيق هذا المرجع المختار عمدًا.
يفتح الشراء عند Ask ويُغلق عبر Bid. مع دخول مفترض عند 1.10020 وخروج عند سعر الوقف، تكون خسارة فرق السعر 20 بيب لا 18. والـ 2 بيب الإضافيتان هما سبريد الافتتاح المُدرج أصلًا في مسافة الدخول إلى الوقف. لا تضف السبريد نفسه مرة أخرى.
لو عُرِّف الوقف بدلًا من ذلك أسفل دخول Ask بمقدار 18 بيب، لكان عند 1.09840؛ وهذه قاعدة وقف مختلفة. للبيع، استخدم دخول Bid والخروج عند الوقف من جانب Ask. لا تنقل مسافة من رسم Bid إلى الجانب المقابل دون مراجعة اصطلاح التسعير.
4. اعرض الافتراضات بجوار الحساب النقدي
نفترض صافي حقوق حساب قدره $10,000 وميزانية توضيحية $100 تعادل 1%. هذا رقم مستدير للتعلّم، وليس نسبة مخاطرة موصى بها. عملة الحساب USD، والعقد المفترض 100,000 EUR لكل لوت، ما يعطي EURUSD قيمة $10 لكل بيب لكل لوت.
| مدخل التخطيط | القيمة المفترضة | المعنى |
|---|---|---|
| من الدخول إلى الوقف | 20 بيب | يشمل سبريد الافتتاح البالغ 2 بيب مرة واحدة |
| تنفيذ إضافي غير مواتٍ | إجمالي 2 بيب | احتياط مجمّع يتجاوز سعري الدخول والوقف المفترضين |
| عمولة الفتح والإغلاق | $7 لكل لوت | عمولتا فتح الصفقة وإغلاقها معًا |
| تكلفة التمويل | $0 في هذا التمرين | نفترض الإغلاق خلال اليوم؛ عدّل الحساب عند تجاوز موعد التبييت |
| الحجم المسموح | الحد الأدنى 0.01؛ والخطوة 0.01 لوت | حدود توضيحية يجب فحصها على رمز الوسيط الفعلي |
تقدير اللوت الواحد هو (20 + 2) × $10 + $7 = $227. ببساطة: $200 إلى الوقف المخطط، و$20 احتياط لتنفيذ أسوأ، وعمولة $7. واحتياط 2 بيب افتراض لا سقف للانزلاق أو الخسارة.
العمولة هنا تتناسب خطيًا مع الحجم، دون حد أدنى للرسوم لكل أمر. وتحتاج التعرفات الأخرى أو عملة إيداع مختلفة أو صفقة مبيّتة إلى حساب معدّل. يشرح دليل تكاليف التداول كيفية تجنّب إغفال تكلفة أو احتسابها مرتين.
5. قرّب الحجم إلى الأسفل ثم تحقّق من النتيجة
اقسم الميزانية على تقدير اللوت الواحد: $100 / $227 = 0.440528… لوت. مع خطوة مسموحة قدرها 0.01 لوت، قرّب إلى الأسفل إلى 0.44 لوت. الخسارة المقدّرة هي 0.44 × $227 = $99.88.
التقريب إلى الأعلى إلى 0.45 لوت يعطي $102.15 ويتجاوز الميزانية المحددة. بعد اختيار حجم صالح، أعد الحساب النقدي كاملًا. عرض اللوت بمنزلتين عشريتين لا يثبت قبول الوسيط له أو توافقه مع الميزانية.
إذا كان أصغر لوت مسموح أكبر من اللازم، فتجاوز الصفقة وفق هذه الخطة. لا تقرّب إلى الحد الأدنى الأعلى ولا تضيّق الوقف لمجرد إتاحة إرسال الأمر. نفترض في المثال أن سعر الوقف والحجم صالحان من بقية الجوانب وأن الهامش الحر كافٍ.
6. راقب ما يتغيّر عند ارتفاع التقلب أو السبريد
أبقِ مرجع Bid والمضاعف وميزانية $100 وقيمة البيب واحتياط التنفيذ والعمولة ثابتة. غيّر فقط المدخل المحدد في كل سيناريو مستقل. هذه مقارنات تخطيط، لا سلسلة صفقات نُفّذت بالفعل.
| السيناريو | ATR، بيب | السبريد، بيب | لوت | الخسارة المقدّرة، USD |
|---|---|---|---|---|
| الافتراضات الأصلية | 12 | 2 | 0.44 | 99.88 |
| تضاعف ATR | 24 | 2 | 0.24 | 97.68 |
| اتساع السبريد | 12 | 6 | 0.37 | 98.79 |
عندما يبلغ ATR مقدار 24 بيب، تصبح مسافة Bid إلى الوقف 36 بيب، ومسافة الدخول إلى الوقف 38. يرتفع تقدير اللوت الواحد إلى (38 + 2) × $10 + $7 = $407. وينخفض الحجم إلى 0.24 لوت بخسارة $97.68. أما الإبقاء على 0.44 لوت السابقة فيعطي تقديرًا قدره $179.08.
مع ATR الأصلي وسبريد 6 بيب، تبلغ مسافة الدخول إلى الوقف 24 بيب. تقدير اللوت الواحد $267، لذا يقدّر 0.37 لوت بـ $98.79. لم يُظهر ATR وحده هذا التغيّر في التكلفة. ولا يلزم أن ينخفض اللوت إلى النصف تمامًا عند تضاعف ATR، لأن السبريد والعمولة والتقريب تؤثر أيضًا.
7. اختياري: راجع الصيغة ووحدات التيك
اعرض الحساب التقني
لتكن d مسافة الدخول المتوقعة إلى الوقف بالبيب، وs احتياط التنفيذ الإضافي غير المواتي بالبيب، وV قيمة بيب واحد للوت واحد بعملة الحساب، وc عمولة الفتح والإغلاق لكل لوت، وf تكلفة التمويل المفترضة لكل لوت. تحت افتراضات التكاليف الخطية المذكورة، Loss1 = (d + s) × V + c + f، ثم RawLots = Budget / Loss1. اختر حجمًا مسموحًا لا يتجاوز RawLots وتحقق من خسارته المقدّرة.
للحساب بمسافة السعر، لتكن τ حجم التيك بوحدات السعر وTV قيمته للوت واحد بعملة الحساب. عندها PriceLoss1 = abs(Entry − Stop) / τ × TV. نفترض τ بقيمة 0.00001 وTV بقيمة $1، لذا 0.00200 / 0.00001 × $1 = $200. هذا مكوّن السعر نفسه في 20 × $10، قبل التنفيذ الإضافي والرسوم.
توثّق MT4 قيمة MODE_TICKSIZE بالنقاط وMODE_TICKVALUE بعملة الإيداع؛ أما SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE فهي زيادة سعرية. لا تضع عدد نقاط مكان مسافة سعر. طابق العقد والتحويل مع مواصفات الوسيط وحساب صغير على حساب تجريبي. قد تتغير قيمة التيك والتحويل؛ والقيم الصفرية أو المفقودة أو غير المتسقة تُبطل التقدير.
على شبكة أحجامنا التي تبدأ عند 0.01 وبخطوة 0.01، يعطي التقريب إلى الأسفل 0.44. تحتاج التركيبات الأخرى للحد الأدنى والخطوة إلى شبكة الأحجام المسموحة الفعلية. وتقتضي الرسوم الثابتة أو الشرائح أو قواعد العائد غير الخطية تقييم الخسارة عند الحجم المقترح، لا مجرد ضرب Loss1.
8. افحص حدود الوسيط قبل اعتماد الخطة
تحقّق من شبكة التيك والحدين الأدنى والأقصى للوت وخطوة الحجم وقواعد مسافة الوقف وصلاحيات التداول والهامش الحر لرمز الوسيط الدقيق. اضبط الوقف على تيك سعري صالح، ثم أعد حساب المسافة والحجم. عدد المنازل المعروضة لا يحدد وحده شبكة تيك صالحة.
في MT4، يؤثر StopLevel وFreezeLevel في وضع الأوامر أو تعديلها. ولا يعني StopLevel المبلّغ عنه بصفر غياب القيود دائمًا؛ فقد يستخدم الخادم حدًا متغيرًا. رفض الأمر لا يبرر المحاولة دون وقف أو زيادة المخاطرة. أصلح السبب وأعد فحص الخطة.
الهامش ضمان، وليس الخسارة المخططة عند الوقف. قد تقلل الرافعة الأعلى الهامش المطلوب دون تقليل الخسارة النقدية لكل بيب عند الحجم نفسه. يتناول دليل إدارة المخاطر حدود الحساب الأوسع.
9. احسب المراكز الأخرى أيضًا
ميزانية $100 لصفقة واحدة لا تصف تعرّض الحساب كله. اجمع الخسائر المخططة للمراكز المفتوحة والمقترحة بافتراضات متوافقة بعملة الحساب. ضمّ مراكز المستشارين الآخرين والتداول اليدوي، لا الرسم أو Magic Number الحالي فقط.
قد تستجيب صفقتان مرتبطتان بـ EUR أو USD للحدث نفسه. وثلاثة مراكز مقدّرة قرب $100 لكل منها قد تعرّض نحو $300 للخطر وفق افتراضات الوقف، مع خسارة إضافية محتملة عند سوء التنفيذ. اختلاف الأزواج لا ينوّع هذا التعرّض تلقائيًا، والجمع البسيط لا يضمن سقف أسوأ حالة.
نقل الوقف إلى سعر الدخول لا يجعل المركز خاليًا من التكلفة أو المخاطرة. تظل العمولة والتمويل والفجوات والتنفيذ مهمة. وقد يفرض حد المحفظة تقليل الصفقة أو رفضها رغم توافق حساب ATR الفردي مع الميزانية.
10. اختبر التقدير تحت الضغط واحتفظ بسجل
للـ 0.44 لوت الأصلية، استبدل احتياط التنفيذ البالغ 2 بيب بنتيجة غير مواتية قدرها 8 بيب: 0.44 × ((20 + 8) × $10 + $7) = $126.28. يوضح المثال لماذا لا تمثل $99.88 المخططة خسارة قصوى مضمونة. سعر الوقف لا يضمن التنفيذ عند السعر نفسه.
قبل اختبار قاعدة، سجّل توقيت ATR المكتمل وإعداداته، وأسعار Bid/Ask، ومرجع الوقف وسعره النهائي الموافق للتيك، والعملة وقيم البيب والتيك، والرسوم واحتياط التنفيذ، واللوت المقترح والتقدير النقدي النهائي وتعرّض الحساب. احتفظ أيضًا بسبب تجاوز الصفقة.
افحص سبريد أوسع وفجوات وتغيّر أسعار التحويل ولوتًا أدنى يتجاوز الميزانية ووقفًا يرفضه الخادم. قارن التقدير بتنفيذات تجريبية ومشاهدات لاحقة على البيانات الواردة قبل الاستنتاج. يتناول دليل الاختبار التاريخي في MT4 التحقق الأوسع من هذه الحسابات. لا تعرض الصفحة تنفيذات حقيقية أو عائد اختبار تاريخي أو أفضلية تداول مثبتة.
11. أسئلة عن وقف ATR وحساب اللوت
هل يجعل وقف ATR الصفقة أكثر أمانًا وحده؟
لا. توسيع الوقف مع ثبات الحجم يزيد خسارة فرق السعر المخططة. يصف ATR الحركة الأخيرة؛ وتحدد قاعدة الوقف وحجم المركز والتكاليف والتنفيذ والتعرّض الكلي التقدير النقدي.
ما مضاعف ATR المناسب للمبتدئ؟
لا يوجد مضاعف عام. القيمة 1.5 هنا افتراض حسابي. حدّد موضع فشل الفكرة، واختبر القاعدة كاملة بتكاليف واقعية، ولا تختر مضاعفًا من مثال جذاب واحد.
هل أضيف السبريد إلى مسافة الوقف؟
تحقّق من طريقة القياس. إذا كانت المسافة من دخول الشراء عند Ask إلى الوقف على جانب Bid، فسبريد الافتتاح مُدرج أصلًا. وإذا بدأت من مرجع رسم Bid، فاحتسب سعر الدخول مرة واحدة. وافحص جانبي السعر المعاكسين عند البيع.
لماذا لا أستخدم دائمًا $10 لكل بيب للوت واحد؟
تخص هذه القيمة عقد EURUSD وحساب USD المفترضين. تحتاج الرموز وأحجام العقود وعملات الحساب المختلفة إلى قيمة بيب أو تيك خاصة بها ومتحقَّق منها. منازل السعر وحدها لا تحدد القيمة النقدية.
ماذا لو كان الحجم المحسوب أقل من اللوت الأدنى؟
تجاوز الصفقة وفق الخطة المحددة. التقريب إلى الأعلى يتجاوز ميزانيتها. وتحتاج أداة أخرى أو قاعدة معدلة إلى حساب وتقييم جديدين، لا التفاف تلقائي على الحد.
هل تضمن الميزانية المحسوبة الخسارة القصوى؟
لا. إنها تقدير تحت افتراضات أسعار وتكاليف موثقة. قد تزيد الفجوات وسوء التنفيذ وتغير التحويل والتمويل والمراكز الأخرى الخسارة. ويجب فحص الهامش الحر وقبول الوقف بصورة مستقلة أيضًا.
12. المرجع التقني ونطاق الدليل
يعرّف مرجع MQL4 الرسمي لخصائص الرمز حقول السعر والحجم وحدود التداول في المنصة. تستخدم الأمثلة قيمًا مفترضة صراحة؛ اجلب بيانات الوسيط الفعلية وتحقق منها قبل تطبيق الحساب.
ينطوي الفوركس والتداول بالرافعة المالية على مخاطر كبيرة. هذا الدليل تعليمي وليس نصيحة استثمارية. النتائج السابقة أو المحاكاة لا تضمن الأداء المستقبلي.