ลองนึกถึงการเทรดสองรายการที่ใช้จำนวนล็อตเท่ากัน รายการหนึ่งมี Stop ใกล้ แต่อีกรายการต้องการพื้นที่มากเป็นสองเท่า รายการหลังอาจเสียเงินมากกว่า แม้แพลตฟอร์มแสดงปริมาณเท่ากัน การกำหนดขนาดสถานะคือการเชื่อมระยะถึง Stop กับจำนวนเงินที่บัญชีรับไหว
คู่มือสุดท้ายในกลุ่มความผันผวนและ ATR นี้ใช้ตัวอย่างสมมติ ตั้งแต่ค่า ATR ของแท่งที่ปิดแล้วไปจนถึงจำนวนล็อตตามแผน อ่านคำอธิบายง่าย ๆ ก่อน แล้วเปิดส่วนเทคนิคเมื่อต้องการตรวจหน่วย นี่เป็นแบบฝึกคำนวณขนาดสถานะ ไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรดหรือคำแนะนำให้ใช้ค่าตั้งในตัวอย่าง
1. แยกหน้าที่ของระยะราคาและจำนวนเงิน
มอง Stop เป็นพื้นที่ที่ให้กับแนวคิดการเทรด ส่วนจำนวนล็อตเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละ pip มีค่าเป็นเงินเท่าใด ATR ช่วยอธิบายการเคลื่อนไหวล่าสุด แต่ไม่ตัดสินว่าแนวคิดนั้นใช้ไม่ได้ที่ราคาใด หรือบัญชีควรยอมเสียเงินเท่าใด
ใช้ลำดับที่ชัดเจน: กำหนดการเทรดและกฎออก ระบุราคา Stop ประเมินผลขาดทุนของหนึ่งล็อตรวมต้นทุน แล้วปรับปริมาณให้เข้ากับงบเงินที่เลือก หาก Stop ที่เหมาะสมต้องการพื้นที่มากขึ้น ให้ลดขนาดสถานะหรือข้ามรายการนั้น
การเลื่อน Stop ให้ใกล้ขึ้นเพียงเพื่อใช้ล็อตที่ต้องการเป็นการเปลี่ยนกฎการเทรด ตัวคูณอย่าง 1.5 × ATR ไม่ได้มีข้อได้เปรียบที่ใช้ได้กับทุกกรณี ต้องทดสอบประโยชน์แยกต่างหาก คู่มือการคำนวณ ATR อธิบายวิธีวัด และคู่มือเปรียบเทียบอินดิเคเตอร์ความผันผวน อธิบายความแตกต่างของแต่ละตัว
2. กำหนดค่าแท่งที่ปิดแล้วก่อนคำนวณ
ในแบบฝึกนี้ สมมติว่าค่า ATR ของ EURUSD H1 จากแท่งที่ปิดแล้วและข้อมูลพร้อมใช้อยู่ที่ 0.00120 หรือ 12 pip หนึ่ง pip เท่ากับ 0.00010 ส่วนหนึ่ง point ในราคาสมมติที่มีทศนิยมห้าตำแหน่งเท่ากับ 0.00001 ดังนั้น 12 pip เท่ากับ 120 point ข้อตกลงหน่วยนี้เป็นของตัวอย่าง ไม่ใช่ทุกสินทรัพย์
บันทึกสัญลักษณ์ของโบรกเกอร์ คาบ ATR วิธีเฉลี่ย ประวัติข้อมูล และเวลาของแท่งที่ปิดแล้ว ใน MT4 ค่า shift 1 หมายถึงแท่งล่าสุดที่ปิดแล้วเมื่อแท่งใหม่และข้อมูลพร้อม ส่วน shift 0 ยังอยู่ระหว่างก่อตัว เราสมมติค่า ATR เป็นข้อมูลนำเข้า ไม่ได้จำลองการคำนวณของเทอร์มินัล
คงค่าที่สังเกตไว้สำหรับแผนเริ่มต้น หากราคา สเปรด หรือ Stop ที่เลือกเปลี่ยนก่อนส่งคำสั่ง ให้คำนวณใหม่จากราคาซื้อขายที่ใช้ได้จริงล่าสุด Stop ATR เริ่มต้นกับ Trailing Stop เป็นคนละกฎ การที่ ATR เพิ่มภายหลังไม่ใช่เหตุให้ขยาย Stop เดิม
3. ระบุว่าระยะ Stop วัดจากราคาใด
สมมติราคาในเวลาเดียวกันเป็น Bid 1.10000 และ Ask 1.10020 มีสเปรด 2 pip สำหรับการซื้อสมมติ กำหนด Stop ต่ำกว่าราคา Bid อ้างอิง 1.5 × ATR: 1.10000 − 0.00180 = 1.09820 ต้องบันทึกจุดอ้างอิงที่เลือกนี้ให้ชัดเจน
การซื้อเปิดที่ Ask และปิดผ่าน Bid หากสมมติเข้าที่ 1.10020 และออกตรงราคา Stop ผลขาดทุนจากราคาเท่ากับ 20 pip ไม่ใช่ 18 ส่วนเพิ่ม 2 pip คือสเปรดตอนเปิด ซึ่งรวมอยู่ในระยะจากราคาเข้าถึง Stop แล้ว อย่าบวกสเปรดนี้ซ้ำ
หากกำหนด Stop ต่ำกว่าราคาเข้า Ask 18 pip แทน Stop จะอยู่ที่ 1.09840 ซึ่งเป็นอีกกฎหนึ่ง สำหรับการขาย ใช้ราคาเข้า Bid และราคาออก Stop ฝั่ง Ask อย่านำระยะจากกราฟ Bid ไปใช้กับอีกฝั่งโดยไม่ตรวจวิธีอ้างอิงราคา
4. แสดงสมมติฐานข้างการคำนวณจำนวนเงิน
สมมติ Equity ของบัญชี $10,000 และงบเพื่ออธิบาย $100 เท่ากับ 1% ตัวเลขกลมนี้มีไว้ให้เรียนรู้ ไม่ใช่สัดส่วนความเสี่ยงที่แนะนำ บัญชีเป็นสกุล USD และสมมติขนาดสัญญา 100,000 EUR ต่อล็อต จึงได้มูลค่า EURUSD $10 ต่อ pip ต่อล็อต
| ข้อมูลตามแผน | ค่าที่สมมติ | ความหมาย |
|---|---|---|
| ราคาเข้าถึง Stop | 20 pip | รวมสเปรดเปิด 2 pip เพียงครั้งเดียวแล้ว |
| การได้ราคาเสียเปรียบเพิ่ม | รวม 2 pip | ส่วนเผื่อรวมที่เกินจากราคาเข้าและ Stop ที่สมมติ |
| ค่าคอมมิชชันไปกลับ | $7 ต่อล็อต | ค่าคอมมิชชันเปิดและปิดรวมกัน |
| ต้นทุนถือครอง | $0 ในแบบฝึกนี้ | สมมติปิดภายในวัน ต้องเปลี่ยนหากถือผ่านเวลา Rollover |
| ปริมาณที่อนุญาต | ขั้นต่ำ 0.01; ขั้นเพิ่ม 0.01 ล็อต | ข้อจำกัดสมมติ ต้องตรวจจากสัญลักษณ์จริงของโบรกเกอร์ |
หนึ่งล็อตมีค่าประมาณ (20 + 2) × $10 + $7 = $227 พูดง่าย ๆ คือ $200 ถึง Stop ตามแผน เผื่อราคาที่แย่ลง $20 และค่าคอมมิชชัน $7 ส่วนเผื่อ 2 pip เป็นเพียงสมมติฐาน ไม่ใช่เพดาน Slippage หรือผลขาดทุน
ในตัวอย่าง ค่าคอมมิชชันแปรตามปริมาณโดยตรงและไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อคำสั่ง โครงสร้างค่าธรรมเนียมอื่น สกุลเงินบัญชีที่ต่างออกไป หรือการถือข้ามคืน ต้องคำนวณใหม่ คู่มือต้นทุนการเทรด อธิบายวิธีไม่ให้ตกหล่นหรือนับต้นทุนซ้ำ
5. ปัดจำนวนล็อตลงแล้วตรวจผลอีกครั้ง
หารงบด้วยค่าประมาณของหนึ่งล็อต: $100 / $227 = 0.440528… ล็อต เมื่อขั้นล็อตที่อนุญาตคือ 0.01 ล็อต ให้ปัดลงเป็น 0.44 ล็อต ผลขาดทุนโดยประมาณคือ 0.44 × $227 = $99.88
หากปัดขึ้นเป็น 0.45 ล็อต จะได้ $102.15 และเกินงบที่กำหนด หลังเลือกปริมาณที่ถูกต้องแล้ว ให้คำนวณจำนวนเงินทั้งหมดซ้ำ การแสดงล็อตด้วยทศนิยมสองตำแหน่งไม่ได้ยืนยันว่าโบรกเกอร์รับปริมาณนั้นหรือว่าอยู่ในงบ
หากล็อตขั้นต่ำยังใหญ่เกินไป ให้ข้ามการเทรดตามแผนนี้ อย่าปัดขึ้นถึงขั้นต่ำหรือบีบ Stop ให้แคบเพียงเพื่อให้ส่งคำสั่งได้ ตัวอย่างสมมติว่าราคา Stop และปริมาณผ่านเงื่อนไขอื่น และมี Free Margin เพียงพอ
6. ดูผลเมื่อความผันผวนหรือสเปรดเพิ่มขึ้น
คงราคา Bid อ้างอิง ตัวคูณ งบ $100 มูลค่า pip ส่วนเผื่อการได้ราคา และค่าคอมมิชชันไว้ เปลี่ยนเฉพาะข้อมูลที่ระบุในแต่ละสถานการณ์แยกจากกัน นี่เป็นการเปรียบเทียบแผน ไม่ใช่รายการเทรดที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
| สถานการณ์ | ATR, pip | สเปรด, pip | ล็อต | ขาดทุนประมาณ, USD |
|---|---|---|---|---|
| สมมติฐานเดิม | 12 | 2 | 0.44 | 99.88 |
| ATR เพิ่มเป็นสองเท่า | 24 | 2 | 0.24 | 97.68 |
| สเปรดกว้างขึ้น | 12 | 6 | 0.37 | 98.79 |
เมื่อ ATR เป็น 24 pip ระยะ Bid ถึง Stop จะเป็น 36 pip และราคาเข้าถึง Stop เป็น 38 ค่าประมาณของหนึ่งล็อตเพิ่มเป็น (38 + 2) × $10 + $7 = $407 ขนาดลดเหลือ 0.24 ล็อต คิดเป็น $97.68 หากยังใช้ 0.44 ล็อตเดิม จะประเมินผลขาดทุนได้ $179.08
เมื่อ ATR เท่าเดิมแต่สเปรดเป็น 6 pip ระยะราคาเข้าถึง Stop คือ 24 pip หนึ่งล็อตประเมินที่ $267 ดังนั้น 0.37 ล็อตจะได้ $98.79 ATR เพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกการเปลี่ยนต้นทุนนี้ จำนวนล็อตไม่จำเป็นต้องลดครึ่งหนึ่งพอดีเมื่อ ATR เพิ่มเป็นสองเท่า เพราะสเปรด ค่าคอมมิชชัน และการปัดเศษก็มีผล
7. ส่วนเสริม: ตรวจสูตรและหน่วย Tick
เปิดการคำนวณเชิงเทคนิค
ให้ d เป็นระยะราคาเข้าถึง Stop ที่คาดไว้ในหน่วย pip, s เป็นส่วนเผื่อการได้ราคาเสียเปรียบเพิ่มเติมในหน่วย pip, V เป็นมูลค่าหนึ่ง pip สำหรับหนึ่งล็อตในสกุลบัญชี, c เป็นค่าคอมมิชชันไปกลับต่อล็อต และ f เป็นต้นทุนถือครองที่สมมติต่อล็อต ภายใต้ต้นทุนเชิงเส้นที่ระบุ Loss1 = (d + s) × V + c + f จากนั้น RawLots = Budget / Loss1 เลือกปริมาณที่อนุญาตไม่เกิน RawLots แล้วตรวจผลขาดทุนโดยประมาณ
หากคำนวณด้วยระยะราคา ให้ τ เป็นขนาด Tick ในหน่วยราคา และ TV เป็นมูลค่า Tick นั้นสำหรับหนึ่งล็อตในสกุลบัญชี จะได้ PriceLoss1 = abs(Entry − Stop) / τ × TV ตัวอย่างสมมติ τ เท่ากับ 0.00001 และ TV เท่ากับ $1 จึงได้ 0.00200 / 0.00001 × $1 = $200 เป็นส่วนของราคาเดียวกับ 20 × $10 ก่อนเพิ่มส่วนเผื่อการได้ราคาและค่าธรรมเนียม
เอกสาร MT4 ระบุ MODE_TICKSIZE ในหน่วย point และ MODE_TICKVALUE ในสกุลเงินฝาก ส่วน SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงราคา อย่านำจำนวน point มาแทนระยะราคา ตรวจสัญญาและการแปลงกับข้อกำหนดโบรกเกอร์และการคำนวณขนาดเล็กในบัญชีทดลอง มูลค่า Tick และการแปลงอาจเปลี่ยนได้ ค่าศูนย์ ข้อมูลหาย หรือค่าที่ไม่สอดคล้องกันทำให้การประมาณใช้ไม่ได้
ในชุดปริมาณของเราที่เริ่ม 0.01 และเพิ่มทีละ 0.01 การปัดลงให้ผล 0.44 หากขั้นต่ำและขั้นเพิ่มต่างออกไป ต้องใช้ชุดปริมาณที่อนุญาตจริง ค่าธรรมเนียมคงที่ อัตราแบ่งช่วง หรือกฎผลตอบแทนที่ไม่เป็นเชิงเส้น ต้องประเมินผลขาดทุนที่ปริมาณเสนอจริง ไม่ใช่เพียงคูณ Loss1
8. ตรวจข้อจำกัดโบรกเกอร์ก่อนยอมรับแผน
ตรวจช่วงราคา Tick ล็อตต่ำสุดและสูงสุด ขั้นล็อต กฎระยะ Stop สิทธิ์การเทรด และ Free Margin ของสัญลักษณ์โบรกเกอร์ที่ถูกต้อง ปรับ Stop ให้ตรง Tick ราคาที่ใช้ได้ แล้วคำนวณระยะและปริมาณใหม่ จำนวนทศนิยมที่แสดงไม่ได้กำหนดช่วง Tick ที่ถูกต้องด้วยตัวมันเอง
ใน MT4 ค่า StopLevel และ FreezeLevel มีผลต่อการวางหรือแก้ไขคำสั่ง StopLevel ที่รายงานเป็นศูนย์ไม่ได้แปลว่าไร้ข้อจำกัดเสมอไป เซิร์ฟเวอร์อาจใช้ข้อจำกัดที่เปลี่ยนได้ การถูกปฏิเสธคำสั่งไม่ใช่เหตุให้ลองใหม่โดยไม่มี Stop หรือเพิ่มความเสี่ยง ให้แก้สาเหตุและตรวจแผนอีกครั้ง
Margin เป็นหลักประกัน ไม่ใช่ผลขาดทุนตามแผนเมื่อถึง Stop เลเวอเรจที่สูงขึ้นอาจลด Margin ที่ต้องใช้ แต่ไม่ลดเงินที่เสียต่อ pip สำหรับปริมาณเดิม คู่มือการจัดการความเสี่ยง อธิบายขอบเขตระดับบัญชีเพิ่มเติม
9. รวมสถานะอื่นด้วย
งบ $100 สำหรับหนึ่งการเทรดไม่ได้บอกความเสี่ยงรวมของบัญชี รวมผลขาดทุนตามแผนของสถานะที่เปิดและที่เสนอใหม่โดยใช้สมมติฐานในสกุลบัญชีที่เทียบกันได้ รวม EA อื่นและรายการเทรดด้วยมือ ไม่ใช่ดูเฉพาะกราฟหรือ Magic Number ปัจจุบัน
การเทรดสองรายการที่เกี่ยวกับ EUR หรือ USD อาจตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวกัน สถานะสามรายการที่ประเมินใกล้ $100 ต่อรายการอาจมีเงินเสี่ยงประมาณ $300 ภายใต้สมมติฐาน Stop และอาจเสียมากกว่านั้นเมื่อได้ราคาที่ไม่ดี คู่เงินต่างกันไม่ได้กระจายความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และการบวกอย่างง่ายไม่รับประกันขีดจำกัดในกรณีเลวร้ายที่สุด
Stop ที่เลื่อนมาอยู่ราคาเข้าแล้วไม่ได้ทำให้สถานะไม่มีต้นทุนหรือไม่มีความเสี่ยง ค่าคอมมิชชัน ต้นทุนถือครอง Gap และการได้ราคายังมีผล ขีดจำกัดพอร์ตอาจกำหนดให้ลดหรือปฏิเสธรายการ แม้การคำนวณ ATR รายการเดียวจะอยู่ในงบ
10. ทดสอบเงื่อนไขรุนแรงและเก็บบันทึก
สำหรับ 0.44 ล็อตเดิม แทนส่วนเผื่อการได้ราคา 2 pip ด้วยผลที่เสียเปรียบ 8 pip: 0.44 × ((20 + 8) × $10 + $7) = $126.28 ตัวอย่างนี้แสดงว่าจำนวน $99.88 ตามแผนไม่ใช่ผลขาดทุนสูงสุดที่รับประกัน การกำหนดราคา Stop ไม่ได้ประกันว่าจะได้ราคานั้น
ก่อนทดสอบกฎ ให้บันทึกเวลาและค่าตั้ง ATR ของแท่งที่ปิดแล้ว Bid/Ask จุดอ้างอิง Stop และราคาสุดท้ายที่ตรง Tick สกุลเงินและมูลค่า pip/Tick ค่าธรรมเนียม ส่วนเผื่อการได้ราคา ล็อตที่เสนอ จำนวนเงินประมาณสุดท้าย และความเสี่ยงรวมของบัญชี เก็บเหตุผลที่ข้ามรายการไว้ด้วย
ตรวจกรณีสเปรดกว้าง Gap อัตราแปลงเปลี่ยน ล็อตขั้นต่ำเกินงบ และเซิร์ฟเวอร์ไม่รับ Stop เปรียบเทียบค่าประมาณกับราคาที่ได้ในบัญชีทดลองและการสังเกต Forward ภายหลังก่อนสรุป คู่มือ Backtest บน MT4 ครอบคลุมการตรวจสอบที่มากกว่าคณิตศาสตร์นี้ หน้านี้ไม่ได้รายงานราคาที่ได้ในบัญชีจริง ผลตอบแทน Backtest หรือข้อได้เปรียบการเทรดที่พิสูจน์แล้ว
11. คำถามเกี่ยวกับ Stop ATR และการคำนวณล็อต
Stop ATR ทำให้การเทรดปลอดภัยขึ้นด้วยตัวมันเองหรือไม่?
ไม่ใช่ Stop ที่ไกลขึ้นในปริมาณเดิมเพิ่มผลขาดทุนจากราคาตามแผน ATR อธิบายการเคลื่อนไหวล่าสุด ส่วนกฎ Stop ขนาดสถานะ ต้นทุน การได้ราคา และความเสี่ยงรวมเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินประมาณ
มือใหม่ควรใช้ตัวคูณ ATR เท่าใด?
ไม่มีตัวคูณที่ใช้ได้กับทุกกรณี ค่า 1.5 ในที่นี้เป็นสมมติฐานเพื่อคำนวณ กำหนดเงื่อนไขที่แนวคิดใช้ไม่ได้ ทดสอบกฎทั้งหมดด้วยต้นทุนจริง และอย่าเลือกตัวคูณจากตัวอย่างที่ดูดีเพียงรายการเดียว
ต้องบวกสเปรดเพิ่มในระยะ Stop หรือไม่?
ตรวจว่าระยะวัดอย่างไร หากวัดจาก Ask ตอนเข้าซื้อถึง Stop ฝั่ง Bid สเปรดเปิดรวมอยู่แล้ว หากวัดจากราคาอ้างอิงบนกราฟ Bid ให้คำนึงถึงราคาเข้าครั้งเดียว สำหรับการขายให้ตรวจฝั่งราคาในทางกลับกัน
ทำไมไม่ใช้ $10 ต่อ pip สำหรับหนึ่งล็อตเสมอ?
ค่านี้เป็นของสัญญา EURUSD และบัญชี USD ที่สมมติ สัญลักษณ์ ขนาดสัญญา และสกุลบัญชีอื่นต้องตรวจมูลค่า pip หรือ Tick ของตัวเอง จำนวนหลักราคาไม่สามารถกำหนดมูลค่าเป็นเงินได้เพียงอย่างเดียว
หากล็อตที่คำนวณได้ต่ำกว่าขั้นต่ำควรทำอย่างไร?
ข้ามการเทรดตามแผนที่ระบุ การปัดขึ้นจะทำให้เกินงบ การใช้สินทรัพย์อื่นหรือปรับกฎต้องคำนวณและประเมินใหม่ ไม่ใช่ทางเลี่ยงอัตโนมัติ
งบที่คำนวณรับประกันผลขาดทุนสูงสุดหรือไม่?
ไม่รับประกัน นี่คือค่าประมาณภายใต้ราคาและต้นทุนที่บันทึก Gap การได้ราคาที่แย่ลง การแปลงเงิน ต้นทุนถือครอง และสถานะอื่นอาจทำให้เสียมากขึ้น ต้องตรวจ Free Margin และการยอมรับ Stop แยกต่างหากด้วย
12. เอกสารเทคนิคและขอบเขต
เอกสารคุณสมบัติสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของ MQL4 กำหนดความหมายของข้อมูลราคา ปริมาณ และข้อจำกัดการเทรด ตัวอย่างนี้ใช้ค่าที่ระบุชัดว่าเป็นสมมติฐาน ต้องดึงและตรวจข้อมูลจริงของโบรกเกอร์ก่อนนำการคำนวณไปใช้
Forex และการเทรดด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง คู่มือนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลในอดีตหรือผลจำลองไม่รับประกันผลในอนาคต