Parabolic SAR وADX في الفوركس: الاتجاه والقوة والوقف المتحرك

1. امنح SAR وADX والوقف الفعلي وظائف مختلفة

يوفر Parabolic SAR حالة ومستوى مرجعيًا مشتقين من السعر. ويلخص ADX اختلال الحركة الاتجاهية بعد التمليس، ولا يصنف السوق صاعدًا أو هابطًا. أما +DI و−DI فخطان منفصلان. نقطة المؤشر أو خط الوقف المرشح لا يثبتان قبول الوسيط أمر حماية.

تجمع ملاحظة BUY هنا بين انعكاس SAR صاعد جديد وعتبة ADX على الشمعة نفسها. لا نشترط اتجاه DI أو ارتفاع ADX. ندرس تحريك الوقف منفصلًا بعد افتراض وجود صفقة. هذا عنصر بحث، وليس استراتيجية دخول وخروج مكتملة أو دليل أفضلية تداول.

2. حدد التنفيذ الحسابي قبل مقارنة الأرقام

نستخدم OHLC افتراضيًا لأسعار Bid على EURUSD H1، مع 1 pip=0.00010 وإعداد SAR step=0.02, maximum=0.20 ومرجع ADX14 بأسلوب Wilder المعرّف أدناه. يرمز k إلى شمعة مكتملة، والطابع الزمني لإغلاقها لا لافتتاحها. نعلن تهيئة التاريخ المحدود؛ وقد يغير تاريخ المنصة الأقدم القيم اللاحقة.

في MT4 سجل الرمز ومصدر الأسعار والإطار الزمني وبداية التاريخ والتطبيق الفعلي. تقبل iSAR الخطوة والحد الأقصى والإزاحة؛ وتتيح iADX القيم MODE_MAIN, MODE_PLUSDI, MODE_MINUSDI ومعامل السعر المطبق. قد تختلف iADX الأصلية ومؤشر Wilder مخصص ومنصة أخرى رغم عرض الرقم 14 في الجميع. صدّر المخرجات المكتملة وقارنها قبل استبدال هذا المرجع.

3. اجعل بداية SAR والحدود والملامسة قابلة لإعادة الإنتاج

عند k1 ابدأ بحالة هابطة d=−1، وS=max(H0,H1)، وEP=min(L0,L1)، وAF=0.02؛ لا توجد SAR عند k0. لكل k≥2 احسب الإسقاط T=S_prev+AF_prev(EP_prev−S_prev). في الحالة الصاعدة قيد T بأصغر قيمة بينه وبين قاعي الشمعتين السابقتين؛ وفي الهابطة بأكبر قيمة بينه وبين قمتيهما. تُستخدم معلومات مكتملة فقط.

في الحالة الصاعدة تؤدي L(k)≤T إلى انعكاس هابط مع S=max(EP_prev,H(k)), EP=L(k), AF=0.02. وفي الهابطة تؤدي H(k)≥T إلى انعكاس صاعد مع S=min(EP_prev,L(k)), EP=H(k), AF=0.02. الملامسة بالمساواة تعكس أيضًا. وإلا S=T؛ لا تحدّث EP إلا عند قمة أو قاع جديد صارم، ثم زد AF بمقدار 0.02 حتى سقف 0.20. عالج انتقالًا واحدًا من الحالة الداخلة؛ الشمعة الخارجية لا تكشف ترتيب الأسعار داخلها.

4. عرّف الحركة الاتجاهية وحالات الصفر

لكل k≥1 ضع U=H(k)−H(k−1) وV=L(k−1)−L(k). تكون +DM=U فقط إذا U>V وU>0، وتكون −DM=V فقط إذا V>U وV>0. وإلا فالقيمة المعنية صفر؛ وإذا تعادل U=V وهما موجبان، فكلاهما صفر. عرّف TR=max(H−L,|H−C_prev|,|L−C_prev|). تستخدم العملية القمم والقيعان، لا تقاطع أسعار الإغلاق.

لكل سلسلة خام x ابدأ بـR14(x,k14)=mean(x1…x14)، ثم استخدم R14(x,k)=[13R14(x,k−1)+x(k)]/14. عرّف +DI=100R14(+DM)/R14(TR) و−DI=100R14(−DM)/R14(TR). إذا كان TR المملس صفرًا، اجعل خطي DI صفرًا. أما البيانات المطلوبة المفقودة فتبقى غير متاحة وتمنع التأهل؛ ولا تُعامل كنطاق صفري.

5. افصل قوة ADX عن الاتجاه والميل

عرّف DX=100|+DI−(−DI)|/(+DI+−DI)، مع DX=0 إذا كان المقام صفرًا. البداية ADX(k27)=mean(DX14…DX27)، ثم ADX(k)=[13ADX(k−1)+DX(k)]/14. تتاح DI وDX عند k14، وADX عند k27. يقسم مرجع Wilder هذا الحركة المملسة على TR المملس؛ تمليس نسب DI لكل شمعة أولًا حساب مختلف.

تزيل القيمة المطلقة الاتجاه: عكس القمم والقيعان يبدل خطي DI ويبقي ADX نفسه. يمكن أن يرتفع ADX بينما يهبط السعر، كما يمكن لقيمة عالية متراجعة أن تجتاز شرط المستوى. اشتراط ارتفاعه أو +DI>−DI أو تغيير التمليس ينتج نموذجًا آخر؛ لا تضفه ضمنيًا بعد رؤية مثال جذاب.

6. ميّز الانعكاس المكتمل الجديد من الحالة المستمرة

الحدث الصاعد هو F(k)=[d(k−1)=−1 AND d(k)=+1]، والملاحظة Q(k)=F(k) AND [ADX(k)≥25]، وتتوافر من k27 عند اكتمال المدخلات. القيمة 25 بالضبط تجتاز الشرط. العتبة توضيحية وليست محسنة. استمرار SAR صاعدًا لا يولد انعكاسات جديدة على كل شمعة تالية.

في سلسلة MT4 الحالية اقرأ آخر شمعة مكتملة عند shift=1 وسابقتها عند shift=2؛ أما shift=0 فما زالت تتكون. قيّم كل وقت إغلاق مرة واحدة. الحالة الداخلية المعلنة تحدد الانعكاس والمساواة، لا شكل نقاط مقربة قرب الإغلاق. إذا غمضت البيانات أو حالة إعادة التشغيل، فأعد بناء التسلسل أولًا.

7. ارفض الانعكاس الضعيف دون منحه وقت دخول لاحقًا

يُفحص شرط المستوى على شمعة الانعكاس نفسها. إذا F=1 لكن ADX<25، فسجل الرفض واستهلك الحدث. تجاوز ADX مستوى 25 لاحقًا مع F=0 لا يغير Q القديم ولا ينشئ انعكاسًا جديدًا. لا يجوز لتطبيق متأخر تسمية الحالة الصاعدة الحالية انتقالًا جديدًا.

لا توجد هنا نافذة انتظار ADX ولا أمر عكس صفقة تلقائي. دراسة تأكيد ضمن مهلة محدودة تحتاج فرضية منفصلة. افصل رفض المؤشر عن رفض الأمر وعن طلب مجهول النتيجة؛ فهي مراحل مختلفة وتتطلب أدلة مختلفة.

8. أعد بناء ثلاثة سجلات H1 افتراضية منفصلة

تبدأ كلها عند 2026-08-03 00:00 UTC بإغلاق 1.10000. تغيرات الإغلاق التالية بوحدة pip هي: الاتجاه +2×30,−3×14,+4×15، والنطاق (+3,+3,−3,−3)×15، والضعف (+3,+3,−3,−3)×11,−2×3,+3×18. يساوي الافتتاح الإغلاق السابق، باستثناء k0 حيث يتساويان. القمة أعلى من max(الافتتاح،الإغلاق) بوحدة pip، والقاع أدنى من min(الافتتاح،الإغلاق) بالقدر نفسه.

تضم السجلات 60,61,66 صفًا، بإجمالي 187. هي حالات مصطنعة منفصلة؛ يشترك النطاق والضعف في بداية واحدة، وليست عينات تداول مستقلة إحصائيًا. يتضمن CSV بيانات OHLC وحالة SAR وEP وAF والحركة الاتجاهية والمدخلات المملسة وDI وDX وADX وF وQ. المقارنات الكسرية الدقيقة تحدد المرجع، لا قيم العرض المقربة.

تنزيل سجلات OHLC الافتراضية الثلاثة وحساباتها

9. اقرأ انعكاسًا مؤهلًا دون افتراض اتفاق DI

في حالة الاتجاه يقع انعكاس صاعد عند k47، في 2026-08-04 23:00 UTC. يعاد SAR إلى 1.10170، وADX يساوي 50.4166، لذا Q=1. انخفض ADX من 53.3582 عند k46؛ المطلوب مستوى لا ارتفاع. لا نربط هذه الملاحظة بتنفيذ أو ربح.

عند k47 يساوي +DI القيمة 24.0052 و−DI القيمة 30.6617. ومع ذلك تتأهل الملاحظة لأن اتجاه DI ليس ضمن Q. يوضح التعارض أن انتقال SAR والحركة المملسة لا يلزمان بالتغير معًا. شرط +DI>−DI سيرفض المثال، ويجب تقييمه كقاعدة إضافية صريحة.

10. اعرض انعكاسات النطاق بجانب الاتجاه الواضح

في حالة النطاق، يحمل الانعكاسان الصاعدان عند k30 وk34 قيمتي ADX 11.8206 و10.6361؛ كلاهما مرفوض. تقطع الانعكاسات الهابطة عند k28 وk32 وk36 الصعود المتكرر. تشترك لوحتا السعر وADX في محور شموع واحد وتعرضان التسلسل كله، بما فيه الشموع البينية الأقل جاذبية.

تزيل العتبة هذه الملاحظات المصطنعة بعينها. لا يثبت ذلك أن ADX يكشف النطاق دائمًا، أو يمنع الإشارات المتقلبة، أو يحسن النتيجة الصافية. قد يحتفظ التمليس بقوة قديمة بعد تغير السوق ويستبعد فرصًا رابحة لاحقًا. اعرض تقويم المرشحين كاملًا، لا الأمثلة المؤيدة للمرشح فقط.

11. لا تُحْيِ انعكاسًا مرفوضًا بعد ارتفاع ADX

في حالة الضعف، يقع الانعكاس الصاعد عند k50، في 2026-08-05 02:00 UTC، بقيمة ADX 11.3413؛ فتكون Q=0. يبقى SAR صاعدًا. عند k58، في 2026-08-05 10:00 UTC، يصل ADX إلى 25.6767، لكن F=0 وتبقى Q صفرًا. ثماني شموع لاحقة لا تحوّل الحدث المرفوض إلى دخول.

يميز الرسم الانعكاس الضعيف من القوة المتأخرة. الإغلاق اللاحق 1.10270 مقابل 1.10030 وقت الانعكاس؛ ولا يمثل أي منهما سعر دخول هنا. يمكن لقاعدة قائمة على الحالة بحث الشمعة اللاحقة، لكن باسم ووقت قرار وسعر قابل للتنفيذ وتحقق خاص بها.

12. فعّل مستوى الوقف المقترح فقط بعد قبول التعديل

افترض BUY افتراضية منفصلة محمية أصلًا عند S_old=1.10100. في 10:00:00 UTC يعطي مرجع شمعة مكتملة SAR=1.10206. هامش توضيحي قدره نقطتان مع tick 0.00001 ينتج المرشح S_new=1.10204. يُرسل الطلب عند 10:00:01. عند 10:00:02 يكون Bid 1.10180؛ ولا يزال الوقف القديم ساريًا.

عند 10:00:03 يتعافى Bid إلى 1.10310 ويُؤكَّد قبول التعديل. الأسعار المؤهلة التالية فقط تستخدم الوقف الجديد. Bid 1.10170 عند 10:00:04 يتجاوزه؛ وتنفيذ مفترض عند 1.10160 أسوأ من الوقف بمقدار 4.4 pips. في فرع منفصل يُرفض فيه التعديل يبقى 1.10100 ساريًا، ولا يكون Bid نفسه 1.10170 قد وصله. لا تطبق الوقف الجديد بأثر رجعي على Bid السابق 1.10180.

13. ضيّق الوقف في اتجاه واحد وطابق الطلبات غير المحسومة

في BUY أرسل المرشح فقط إذا كان أعلى من الوقف المقبول وأدنى من Bid الحالي، وصالحًا على شبكة الأسعار وقيود stop/freeze لدى الوسيط. قرب وقف BUY إلى أسفل وفق tick المسموح قبل الفحص. المرشح الأدنى لا يرخّي الحماية. وإذا انتقل SAR فوق السعر فلا تنسخ ذلك المستوى إلى وقف BUY؛ الخروج عند انعكاس معاكس يحتاج قاعدة منفصلة.

فشل التعديل يبقي الوقف المقبول السابق. وقد يعني انتهاء المهلة نتيجة غير محسومة: تحقق من الحالة الفعلية قبل إعلان النجاح أو إعادة الإرسال أو حساب الخروج. سجل أوقات الحساب والإرسال والقبول والمستوى الساري. بعد الاتصال أعد بناء المؤشرات وطابق الصفقة الفعلية. الخط المرسوم ليس دليل تعديل، والوقف لا يضمن سعر التنفيذ عند فجوة.

14. حدد الحجم من جانبي السعر والتكاليف الكاملة

في مثال BUY منفصل ثبت وقف Bid 1.10170 وهدف Bid 1.10600. Bid/Ask العادي 1.10300 / 1.10312، والمتسع 1.10300 / 1.10330. المسافتان الإجماليتان من Ask إلى الوقف 14.2 و16.0 pips. أضف عمولة 0.8 pip واحتياطي تنفيذ معاكس إجماليًا 1.0 pip: تصبح مسافتا الخسارة المخططة 16.0 و17.8 pips، والمسافتان الصافيتان إلى الهدف 27.0 و25.2 pips.

افترض حقوق حساب USD 10000، وميزانية 0.6%=60 USD، وعقدًا قياسيًا 100000 EUR، وقيمة pip 10 USD/lot، وخطوة حجم 0.01. التقريب لأسفل يعطي 0.37 lots ومخاطرة مخططة 59.20 USD، مقابل 0.33 lots و58.74 USD. دخول Ask وخروج Bid يحتسبان السبريد أصلًا؛ لا تضفه مرتين. افحص قيمة tick والتحويل إلى عملة الحساب والهامش والسواب والقيود الفعلية. الاحتياطي ليس سقفًا للخسارة المحتملة.

15. قارن مرشح الدخول وتحريك الوقف كتجربتين منفصلتين

قارن أولًا كل F جديد مع Q على التقويم نفسه بقواعد تنفيذ وخروج وتكاليف ومخاطر كاملة ومتطابقة. ثم على مجموعة الدخول المقبول نفسها قارن الوقف الثابت بتحريك SAR أحادي الاتجاه. تغيير الدخول والخروج معًا يحجب أي تغيير يفسر النتيجة.

احتفظ بالتسلسل الحقيقي للأسعار والسبريد وفشل التعديلات والطلبات المجهولة والفجوات. خروج BUY يستخدم Bid؛ أما وقف SELL وخروجه فيحتاجان اصطلاح Ask صريحًا بدل نسخ خط Bid. خصص بيانات لاحقة للتحقق، واحتفظ بكل الفترات والعتبات المجربة، وقيّم التوقع الصافي والتراجع وعدم يقين العينة. ثلاثة مسارات مصطنعة لا تثبت الربحية.

16. أكمل المواصفات قبل بناء استراتيجية

سجل البيانات وساعة الإغلاق وبداية SAR المحدودة وتحديثات EP/AF وقيد شمعتين وقواعد التساوي وتمليس ADX وحالات الصفر. حدد الحدث الجديد وشرط الشمعة نفسها وما يستهلكه الرفض. وللتداول أضف انتهاء الأمر والحماية الأولية والتكاليف والحجم وحدود الصفقات وتعديلات الوقف المقبولة والخروج الكامل. يجب أن يعيد قارئ آخر القرار دون انتقاء شموع ملائمة.

هذا الدليل الثالث من مجموعة الأزواج الثلاثة؛ تليه مواصفات ثلاث استراتيجيات منفصلة. استراتيجية استمرار SAR الحالية تستخدم EMA100 وهامش ATR ومرحلة معاكسة محدودة ومخارج ثابتة، فهي نموذج آخر. نركز هنا على تفاعل SAR وADX وسريان الوقف. وضوح القواعد يحسن إعادة الإنتاج؛ اتفاق المؤشرات وحده لا يثبت أفضلية سوقية.

أسئلة شائعة

المصادر والملاحظات التعليمية

توثق مراجع MetaQuotes الرسمية واجهات iSAR وiADX وOrderModify، ويشرح مرجع ADX Wilder الحركة الاتجاهية المملسة. البدايات المحدودة وقواعد التساوي وتكرار SAR والسجلات الافتراضية الثلاثة والمرشح وتسلسل الأسعار مواصفات تعليمية معلنة هنا. لا ندعي تطابقها مع قيم MT4 الأصلية، ولا نصف مستشارًا خبيرًا تجاريًا. أعد بناء القيم غير المقربة من OHLC القابل للتنزيل؛ الأعداد العشرية في CSV تقريب للعرض فقط.

• MQL4 Reference: iSAR
• MQL4 Reference: iADX
• MetaTrader 4 Help: Parabolic SAR
• MetaQuotes: ADX Wilder smoothing reference
• MQL4 Reference: OrderModify

محتوى تعليمي. كل السجلات والأسعار والتنفيذ افتراضية. ينطوي الفوركس على مخاطر. التأهل والوقف لا يضمنان الربح ولا يضعان سقفًا للخسارة الفعلية.