Ichimoku vereint mehrere Messgrößen in einem Kurschart, zeichnet sie jedoch an unterschiedlichen Zeitpositionen. Die vorausgezeichnete Wolke entsteht aus bereits beobachteten Kursen. Ein rückwärts gezeichneter Chikou-Punkt kann erst viel später bekannt werden. Prüfe den Berechnungszeitpunkt, bevor du das Bild als Signal wertest.
1. Fünf Linien und den Datenzeitpunkt festlegen
Die Referenz verwendet fiktive H1-Bid-OHLC in zeitlicher Reihenfolge k = 0, 1, 2, …. Jede Berechnung schließt die gerade abgeschlossene Kerze ein. Tenkan-sen ist der Mittelpunkt der kürzeren, Kijun-sen der längeren Handelsspanne. Senkou A und B begrenzen die Kumo; Chikou ist ein verschobener Schlusskurs.
Eine Periode ist eine Chartkerze, nicht zwingend eine Kalenderstunde oder ein Kalendertag. Reale Forex-Daten haben Sitzungslücken und unterschiedliche Tagesgrenzen. Instrument, Zeiteinheit, Datenquelle und Umgang mit fehlenden Kerzen vor einem Vergleich dokumentieren.
2. Spannenmittelpunkt statt Schlusskursdurchschnitt berechnen
Für n abgeschlossene Kerzen gelten HH_n[t] = max(High[t−n+1 … t]) und LL_n[t] = min(Low[t−n+1 … t]). Der Mittelpunkt lautet M_n[t] = (HH_n[t] + LL_n[t]) / 2. Dies ist mathematische Fensternotation, kein ausführbarer Plattformcode.
Nur das höchste Hoch und das tiefste Tief bestimmen den Mittelpunkt. Andere Schlusskurse innerhalb der Spanne können einen SMA verändern, ohne ihn zu verändern. Auch eine gültige flache Spanne hat einen definierten Mittelpunkt; ihre Breite ist kein Divisor. Unvollständige Fenster oder benötigte fehlende Daten bleiben hier nicht verfügbar.
3. 9/26/52 und die genaue Verschiebung angeben
Die Referenz definiert T[t] = M_9[t]; K[t] = M_26[t] und anschließend A_calc[t] = (T[t] + K[t]) / 2; B_calc[t] = M_52[t]. 9/26/52 bezeichnet diese drei Rückblicklängen, keine drei unabhängigen Prognosen.
In allen CSVs und Abbildungen bedeutet Verschiebung genau d = 26 Indexschritte. Den tatsächlichen Versatz getrennt von der Plattformbezeichnung festhalten: Inklusive Zählung kann eine Kerze Unterschied verursachen. Einen bekannten berechneten Punkt mit seiner gezeichneten Kerzenposition abgleichen.
4. Berechnungszeit und Zeichenposition zuordnen
An Chartposition x gilt A_plot[x] = A_calc[x−d]; B_plot[x] = B_calc[x−d]. Umgekehrt werden die bei t berechneten Spannen bei x = t + d gezeichnet. Die Verschiebung fügt keine Kursbeobachtungen aus diesen zukünftigen Positionen hinzu.
Im konstruierten Trend betragen die bei t = 80 berechneten Spannen A = 1.107175 und B = 1.10545; ihre Zeichenposition ist x = 106. Die Wolke bei x = 80 stammt dagegen von t = 54: A = 1.104575, B = 1.10285. Beide unterschiedlichen Paare sind bei t = 80 bereits bekannt.
| Berechnung t | Close[t] | A_calc[t] | B_calc[t] | Zeichenposition x=t+26 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 1.10540 | 1.104575 | 1.10285 | 80 |
| 80 | 1.10800 | 1.107175 | 1.10545 | 106 |
5. Kurs und Wolke an derselben Position vergleichen
Die aktuelle obere Grenze ist U[t] = max(A_plot[t], B_plot[t]), die untere L[t] = min(A_plot[t], B_plot[t]). Darüber bedeutet Close[t] > U[t], darunter Close[t] < L[t]. Gleichheit mit einer Grenze zählt hier als Berührung, nicht als strikter Ausbruch.
Zwischen den Grenzen liegt das Wolkeninnere. Bei A gleich B beträgt die Breite null; dort gibt es kein Inneres. Ein Vergleich des Schlusskurses mit A_calc und B_calc betrifft neu berechnete Spannen und beantwortet eine andere Frage. Er darf den Test der aktuellen Wolke nicht unbemerkt ersetzen.
6. Wolkenfarbe, Breite und neuen Wechsel unterscheiden
A über B und A unter B beschreiben an einer Zeichenposition entgegengesetzte Ausrichtungen. Die vorausgezeichnete Farbe kann von der Wolke unter dem aktuellen Kurs abweichen. Farbe ist ein relativer Zustand der Grenzen, keine gemessene Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung.
Ein neuer Aufwärtswechsel im Berechnungsraum verlangt A_calc[t−1] ≤ B_calc[t−1] ∧ A_calc[t] > B_calc[t]. Er wird bei t erkannt und bei t+d gezeichnet. Die Breite ist der absolute Grenzabstand. Weder eine breite Wolke noch ein Wechsel garantiert, dass ein späterer Kursausbruch Bestand hat.
7. Chikou ohne zukünftigen Schlusskurs lesen
Die festgelegte Zuordnung lautet Chikou_plot[x] = Close[x+d]. Zur Entscheidungszeit t liegt der neueste bekannte Chikou-Punkt daher bei x = t − d. Bei t = 80 wird der Schlusskurs 1.10800 bei x = 54 gezeichnet. Ein fertiger historischer Chart kann später zusätzliche Punkte zeigen, die damals noch unbekannt waren.
Chikou_plot[80] aus dem vollständigen Datensatz würde Close[106] verwenden, der bei t = 80 unbekannt war. Ein kausaler Vergleich wie Close[t] > High[t−d] nutzt verfügbare Daten: Der neueste Schlusskurs liegt über der gesamten früheren Kerze. Ihr Schlusskurs wäre ein anderer Vergleich; eine überwundene Kerze beweist keinen freien Weg durch alle dazwischenliegenden Kerzen.
![Abbildung 4. Bei t=80 ist der neueste bekannte Chikou Close[80] an x=54. Spätere Segmente fehlen bewusst, da sie spätere Schlusskurse benötigen.](/assets/v187-ichimoku-candle-fix/figure-4-de.svg)
8. Historie für Berechnung und Ausrichtung vorsehen
Bei nullbasiertem Index und vollständigen Fenstern erscheint Tenkan erstmals bei k = 8, Kijun und A_calc bei k = 25, B_calc bei k = 51. Diese gleitenden Mittelpunkte brauchen weder EMA-Startwert noch rekursiven Vorlauf.
Mit genau 26 Schritten ist die erste vollständige aktuelle Wolke bei k = 77 verfügbar. Ein Kurs/Wolken-Kreuzungstest mit vorherigem Wertepaar kann frühestens bei k = 78 erfolgen. Für T/K sind zwei gültige Paare nötig, frühestens bei k = 26. Das sind Verfügbarkeitsgrenzen, keine zugesicherten Ereignisse.
9. Neue T/K-Kreuzung, Gleichheit und Datenlücken definieren
Eine neue Aufwärtskreuzung verlangt T[t−1] ≤ K[t−1] ∧ T[t] > K[t], eine Abwärtskreuzung T[t−1] ≥ K[t−1] ∧ T[t] < K[t]. Aktuelle Gleichheit ist keine Kreuzung. Über K zu bleiben ist ein Zustand, kein weiteres Aufwärtsereignis.
Die separate CSV mit neun Wertepaaren enthält Gleichheit und ein fehlendes Paar. Aufwärtsereignisse entstehen bei k = 2 und k = 6, abwärts bei k = 8. Keine Datenlücke überbrücken und keine alte Kreuzung erneut nutzen, weil der Wolkenfilter später passt. Eine Einstiegsregel muss das notwendige zeitliche Zusammentreffen aller Bedingungen festlegen.
10. Bewegten Mittelpunkt bei konstanten Schlusskursen beobachten
Im Auslaufbeispiel sind sämtliche Schlusskurse 1.10050. Ein Hoch bei k = 40 beträgt 1.11000, alle übrigen Hochs 1.10100 und alle Tiefs 1.10000. Das außergewöhnliche Hoch bleibt bis k = 48 im Neun-Kerzen-Fenster und verlässt es bei k = 49.
Tenkan wechselt deshalb von 1.10500 → 1.10050, obwohl sich der Schlusskurs nicht bewegt. Das alte Extrem ist ausgelaufen. Flache Abschnitte und Stufen können durch die Fensterzusammensetzung entstehen. Eine veränderte Linie allein belegt keinen neuen Kauf- oder Verkaufsdruck.
11. Einstellungen im gemeinsamen gültigen Intervall vergleichen
Der illustrative Vergleich verwendet (9, 26, 52) und (6, 18, 36), jeweils mit genau 26 Schritten Zeichenversatz. Er zeigt Tenkan und Kijun auf derselben oszillierenden Historie nach Vorliegen aller Fenster. Kürzere Längen messen etwas anderes und sind nicht automatisch besser.
Manche Plattformen koppeln den Wolkenversatz an Kijun; diese isolierte Rechenvariante kann eine eigene Implementierung erfordern. Ändern sich Länge und Versatz, beides offenlegen. Parameter vor der Auswertung festlegen und unabhängige Daten zurückhalten, statt das schönste historische Bild auszuwählen.
12. Trend, Seitwärtsphase und Zeiteinheit berücksichtigen
Der Kurs kann außerhalb der Wolke bleiben, während T und K sich wiederholt kreuzen. Kleine Kreuzungen in einer Seitwärtsphase können Kosten erzeugen, ohne einen dauerhaften Trend zu begründen. Kijun-Berührung oder Wolkenrand sind Referenzorte, keine garantierten Ausführungen an Unterstützung oder Widerstand.
Bei mehreren Zeiteinheiten nur die zur Entscheidungszeit letzte abgeschlossene höhere Kerze verwenden. Um 10:05 UTC ist die H1-Kerze 10:00–11:00 noch offen; ihr endgültiger Schlusskurs ist unbekannt. Tatsächliche Zeitstempel und Sitzungskalender abgleichen, nicht den nächstliegenden sichtbaren höheren Wert kopieren.
13. Plattformpuffer prüfen und Entscheidungsschnappschuss speichern
MetaQuotes dokumentiert fünf iIchimoku-Puffer: 0 = T; 1 = K; 2 = A; 3 = B; 4 = Chikou. Puffernummer, Zeitreihenindex und Zeichenversatz sind verschiedene Dinge. Das offizielle Beispiel berücksichtigt beim Senkou-Kopieren die Vorwärtsverschiebung und behandelt Chikou gesondert.
Nicht aus Gewohnheit nochmals verschieben. Eine bekannte abgeschlossene Kerze samt Berechnungszeit, Pufferwert und Zeichenposition exportieren und mit den Gleichungen abstimmen. Je Entscheidung nur damals verfügbare Werte speichern. Historischer Chikou und offene Kerzen können sonst eine tatsächlich nicht vorhandene Informationslage vortäuschen.
14. Beobachtung nach Kerzenschluss und Ausführung trennen
Ein Indikatorereignis ist keine vollständige Handelsstrategie. Einstieg, Ungültigkeit, Stop, Ausstieg, Positionsgröße und Abbruch brauchen Regeln. Der beobachtete Bid-Kerzenschluss garantiert keine Ausführung genau zu diesem Kurs.
Die unabhängigen Kostenfälle nehmen eine günstige oder ungünstige Bid-Bewegung von 5 Pips, Spread 1.2, nachteiligen Einstiegsschlupf 0.3, Ausstiegsschlupf 0.2 und gesamte Provision 0.6 an. Günstige BUY und SELL ergeben netto +2.7 pips, ungünstige −7.3 pips. Der Spread wird über ausführbare Kurse einmal berücksichtigt. Es sind keine Ichimoku-Trades.
15. CSVs reproduzieren und Informationsverfügbarkeit prüfen
Die erste CSV enthält 480 fiktive H1-OHLC-Zeilen in vier getrennten Historien, gleitende Mittelpunkte, berechnete Spannen und die ausgerichtete aktuelle Wolke. Leerfelder bedeuten fehlende Historie. Neun vorgegebene T/K-Paare und vier Kostenfälle stehen separat; nicht in einen OHLC-Backtest einfügen.
Jede Zeile aus ihrem vergangenen Fenster neu berechnen. Dann die Eingabe an jedem Entscheidungszeitpunkt abschneiden und das verfügbare Ergebnis mit der vollständigen Berechnung vergleichen. Zukünftige OHLC-Änderungen dürfen vergangene Entscheidungen nicht ändern. Zeichen- und Wissensindizes trennen, Präzision erhalten sowie Datenlücken und Gleichheit dokumentieren.
Fiktive H1-OHLC, Mittelpunkte und ausgerichtete Spannen laden (CSV)
Vorgegebene T/K-Paare, Gleichheit und neue Ereignisse laden (CSV)
16. Vor einer Strategie eine Leseliste erstellen
Datenquelle, Zeiteinheit, drei Rückblicklängen, genauen Versatz, letzte abgeschlossene Kerze, aktuelle Wolkenränder, neueste Spannen und Zeitpunkt des bekannten Chikou-Punkts festhalten. Zustand und neues Ereignis unterscheiden und gleichzeitige Bedingungen benennen.
Dieser Leitfaden erklärt das Werkzeug und belegt kein profitables System. Explizite Regeln mit realistischen Kosten, unabhängigen Testdaten und ungünstigen Bedingungen prüfen. Die verlinkte Wolkenstrategie hat ein eigenes Einstiegsobjekt; eine Strategie für neue T/K-Kreuzungen ist gesondert festzulegen.
Häufige Fragen
Sagt die vorausgezeichnete Wolke künftige Kurse voraus?
Nein. Sie nutzt bei der Berechnung verfügbare Beobachtungen. Ihre spätere Zeichenposition enthält keine zukünftigen OHLC.
Sind Tenkan und Kijun Schlusskursdurchschnitte?
Hier sind es Mittelpunkte gleitender Hoch-Tief-Extreme. Sie können trotz bewegter Schlusskurse flach bleiben oder beim Auslaufen eines Extrems springen.
Welche Wolke gehört zum aktuellen Schlusskurs?
Die beiden Grenzen an derselben Kerzenposition. Neu berechnete Spannen sind ein anderes, vorausgezeichnetes Paar.
Warum kann Chikou Zukunftsdaten in einen Test bringen?
Ein an alter Position gezeichneter Punkt enthält einen späteren Schlusskurs. Ordne ihn dem Zeitpunkt zu, an dem dieser bekannt wurde.
Garantiert 9/26/52 identische Plattformcharts?
Nein. Datenquelle, Kerzengrenzen, Fenster, genauer Versatz, Indizes und Historie prüfen. Gleich benannte Eingaben reichen nicht.
Ist jede T/K-Kreuzung außerhalb der Wolke eine Strategie?
Nein. Ereignis- und Filterzeitpunkt, ausführbarer Einstieg, Ungültigkeit, Ausstiege, Risikogröße und unabhängige Prüfung fehlen weiterhin.
Quellen und Untersuchungshinweise
TradingView beschreibt Komponenten und verschobene Darstellung; MetaQuotes die iIchimoku-Puffer und versetzte Kopie. Die genaue 26-Schritt-Konvention, fiktiven Historien, kausalen Prüfungen und Kostenannahmen sind eigene Lehrberechnungen. Die installierte Plattform separat prüfen.
- TradingView: Komponenten und Berechnung der Ichimoku Cloud
- MetaQuotes: iIchimoku-Puffer und Verschiebungsbeispiel
Lehrmaterial. Fiktive OHLC und unabhängige Kursannahmen; kein historischer Backtest, gemessener Vorteil oder garantiertes Ergebnis.