ヘッドアンドショルダーは、反転が起きた後なら見つけやすいパターンです。しかし検証に使えるルールには、注文を送る前に何が実際に分かっていたかという問いへの答えが必要です。この戦略では五つの転換点、確定までの遅れ、傾斜も許容するネックライン、行動できる有限の期間を定めます。反転やダマシの背景はチャートパターンガイドで扱います。以下の設定は明示した研究上の選択であり、最適性が証明された値や現在の売買推奨ではありません。
1. 反転仮説とデータを定める
通常の三尊は、上昇後に左肩、それより高い頭、右肩が並び、売りの条件にはその後のネックライン割れが必要です。逆三尊は下落後に形を上下反転させたもので、ここではBUYに使います。候補は失敗することも、レンジにとどまることも、元のトレンドを継続することもあります。仮説が対象とするのは一連の出来事であり、完成後の図形の美しさではありません。ここで正の期待値は実証していません。
明示した一つの配信元によるEURUSDの通常のH1 Bid足と、それに対応する過去のBid/Ask気配値を約定検証に使います。この仕様のpip幅は0.0001です。添字は時間とともに増え、O、H、L、Cは始値、高値、安値、終値です。認識には確定足だけを使います。MT4時系列のshiftは逆向きで、shift 0は未確定、shift 1は直近の確定足です。式を使う前に添字を明示的に変換してください。
事前の文脈、確定期間、有効期間まで、必要なすべての足の時刻が連続した毎時であることを要求します。週末を含め、時刻に欠落があればピボット窓を空にし、有効な候補を取り消します。必要な文脈がそろった新しい列でのみ再開します。欠けた気配値は利用不能な観測であり、有利な価格を作ってはいけません。配信元、サーバー時刻帯、銘柄仕様、除外、気配値の有無を記録します。市場構造ガイドではスイングの説明と売買可能なルールを区別します。
2. 後から描き直さず五つのピボットを確定する
jの安値ピボットはj−2、j−1、j+1、j+2の安値すべてより厳密に低く、高値ピボットは対応する四つの高値すべてより厳密に高いものです。どちら側でも同値があれば、その種類のピボットにはなりません。図の印がjにあっても、利用できるのはj+2の確定後です。一つの足が両方に該当した場合は曖昧としてイベント窓を空にし、候補を取り消します。これは独自の厳密な検出定義であり、すべてのフラクタル指標が同値を同様に扱うとは限りません。
同種が連続した場合も含め、確定イベントを時間順に残し、見栄えのよい極値に置き換えません。直近の五つだけを調べます。BUYは安値–高値–安値–高値–安値、SELLは高値–安値–高値–安値–高値が必要です。元の足の添字を順にa、u、h、v、bとします。aとbが肩、hが頭、uとvがラインの基準点です。交互でない列は不適格です。順序付きの列ごとに固有の識別子を付けます。
新しい候補の評価は建玉がないときだけ行います。新たなピボットが確定したら、その足の終値がラインを越えていても、まず既存の有効な候補を取り消し、その後で直近の五つを評価します。保有中はイベントを記録しますが、候補を有効化したり待ち行列に入れたりしません。決済後は新たな確定イベントを待ちます。ダブルトップ・ダブルボトム戦略は三つのピボットによる別の形です。結果を見て勝った検出法だけを組み合わせてはいけません。
3. 形状と時間の許容範囲を適用する
間隔は元の足の添字の差で測ります。b−aは12以上48以下、隣接する各区間は3以上とします。期間比(h−a)/(b−h)は0.5以上2以下です。BUYでは両肩の安値差が4 pips以内で、各肩の安値が頭の安値より少なくとも8 pips高いことを要求します。SELLでは肩の高値に同じ許容差を適用し、各肩は頭の高値より少なくとも8 pips低いことが必要です。完全な対称性は不要ですが、似た高さの三つ目の極値を頭として認めません。
BUYはQ[u] = H[u]、Q[v] = H[v]、SELLはL[u]、L[v]を使います。N(k)は両基準点を通る直線です。基準価格の絶対差は6 pips以内とします。形の高さDはBUYでN(h)−L[h]、SELLでH[h]−N(h)とし、16 pips以上を要求します。BUYの各肩はそれぞれN(a)、N(b)より少なくとも6 pips下、SELLの各肩は対応する値より少なくとも6 pips上です。aより前ではBUYでC[a−8]−C[a−1]がD以上、SELLで逆の差がD以上必要です。この両端の比較は滑らかなトレンドの証明ではありません。
4. ライン、ストップ、期限を固定する
c = b+2でu、v、その価格、ネックラインの式を固定します。傾きがゼロでなければN(k)はkに応じて変化し、式を固定しても水平にはなりません。同じ前向きの添字を使い、hでは内挿、肩と後続足では外挿します。BUYのストップSはL[b]から2 pips下、SELLはH[b]から2 pips上です。ストップは右肩の外側に置き、傾斜ラインには追随させません。頭の外側に置く方法は別の仕様です。
すでに完成したブレイクは除外します。v+1からcまで、BUYのBid終値がN(k)より2 pips上を厳密に超えていたり、SELLのBid終値がN(k)より2 pips下を厳密に割っていたりしてはいけません。b+1からcでBUYのBid安値またはSELLのAsk高値がSに触れた場合も除外します。すべて通ればc確定後に有効化し、c+1からc+8までを対象とします。c自体はシグナルにできません。有効なブレイクなしならc+8後に失効します。欠落、曖昧なイベント、新しいピボット、ストップ接触では先に取消します。除外理由を記録し、負け取引を削除したことにはしません。
5. 逆三尊：終値によるBUYブレイク
有効期間内の各確定足tでは、まずBid安値がS以下なら取り消します。新たな確定ピボットやデータ欠落で列が取り消されている場合も同様です。それ以外では、N(t)より2 pips上を厳密に超えた最初のBid終値がBUYシグナルです。上抜けたヒゲや閾値ちょうどの終値では足りません。直ちに候補を消費し、そのシグナルではN(t)に2 pipsを加えた値をGとして固定します。次の気配値にはGを使い、次の足へ外挿したラインは使いません。
シグナル確定後の最初のBid/Ask気配値だけを調べます。60秒以内に到着し、現在BidがGを厳密に上回り、スプレッドが1.5 pips以下、AskからシグナルBid終値を引いた値が5 pips以下である必要があります。Askが低い場合も、他の全条件を満たせば許容します。遅延、欠測、割高、不正な気配値なら見送り、理由を記録します。同じ列で、よりよい価格、別の終値、その後のネックラインへの戻りを待ってはいけません。
6. 通常の三尊：売りのSELLルール
SELLでは、確定足のAsk高値がS以上、または別の取消イベントがあれば先に取り消します。N(t)より2 pips下を厳密に割る最初のBid終値がシグナルとなり、N(t)から2 pipsを引いた値をGとして固定します。60秒以内の最初の後続気配値でBidがGを厳密に下回り、スプレッド1.5 pips以下、シグナル終値からBidを引いた値が5 pips以下である必要があります。Bidが高くてもG未満なら許容されます。最初の気配値で失敗すれば機会を消費します。
SELLはBidで新規建てしAskで決済、BUYはAskで新規建てしBidで決済します。Bidだけの履歴ではSELLのAskストップ判定や全決済を確認できません。Bidを誤った側に転用して有利なSELL結果を作ってはいけません。この戦略では、割れたラインへの戻り確認、右肩でのエントリー、出来高確認は要求しません。それらは時限、価格、検証を別途定める異なる仮説です。
7. 約定前後に実行可能性を確認する
利用可能な新規建て気配値からSまでの正の距離が8以上60 pips以下であることを要求します。価格のtick刻み、最小・最大数量、lot刻み、証拠金、取引許可、手数料、業者のストップ制約を確認します。不明または不適合なら見送り、業者に合わせてSを動かしません。最小ストップ距離がゼロと表示されても、すべての注文が受理される保証はありません。シグナルや注文要求だけでは実際の約定を示しません。
その気配値と明示したコストで数量を計算します。実際の約定Eを記録し、Sを維持して、Eに基づく距離と現金予算を再確認します。約定で限度を超えた場合や保護注文を設定できない場合は、利用可能な気配値で即時決済を要求し、実取引、コスト、理由を結果に残します。約定済みの失敗を見送りに分類し直してはいけません。遅延、注文拒否、緊急決済も、形を正しく認識した場合の約定リスクに含まれます。
8. 決済を固定し口座通貨で数量を計算する
BUYの価格リスクはE−S、目標TはEにその距離の倍を加えた値です。SELLではS−E、TはEから距離の倍を引いた値です。これは実際のエントリーとストップの距離であり、古典的な頭からネックラインまでの値幅投影ではありません。BUY決済はBid、SELL決済はAskを使います。SとTは固定し、トレーリングや建値移動はしません。どちらにも達しなければ、エントリーを含む足を最初と数えて12本のH1足が確定した後、最初の実気配値で決済を要求します。
例として現在の有効証拠金の0.5%を予算とし、このルールでは同時保有を一つに制限します。価格距離、往復手数料、不利なスリッページの総引当を含むlot当たり推定損失で現金予算を割ります。許可されたlot刻みへ切り下げ、最小数量未満なら見送ります。引当は最大損失の保証ではなく、ギャップや約定障害で超える場合があります。他のシステムとの合算エクスポージャーはリスク管理ガイドで別途確認してください。
pip、プラットフォームのpoint、最小tickは異なる単位です。実際の契約仕様と口座通貨に基づく金銭価値を使い、距離とtick幅を同じ価格単位に換算します。point表記は価格距離と組み合わせる前に換算が必要です。USD 10 per pipは普遍的な値ではありません。適切なAsk/Bidでの新規建てと決済にはスプレッドがすでに含まれるため、同じコストを重複加算しません。必要ならスワップも含めます。換算はpipガイドと数量計算ガイドを参照してください。
9. 上向きネックラインによる逆三尊BUY例
架空のピボットはa = 20、u = 26、h = 32、v = 38、b = 44です。各区間の添字差は6、b−aは24、期間比は1です。肩の安値は1.09880と1.09900、頭の安値は1.09760。ラインの高値はuで1.10100、vで1.10140です。基準点の差は4 pips、N(h)は1.10120、Dは36 pipsとなります。肩は対応するライン値より20 pipsと26 pips下です。C[a−8] = 1.10600、C[a−1] = 1.10100により、その前の下落は50 pipsです。
厳密なピボット、データ、除外条件をすべて満たすとします。右肩が分かるのはc = 46、最初の対象シグナル足はt = 47です。N(47) = 1.10170なのでG = 1.10190です。Bid安値1.10060はS = 1.09880より上にあり、確定Bid終値1.10200はGを厳密に超えます。最初の気配値は2秒後にBid 1.10210、Ask 1.10220で到着し、スプレッド1 pip、不利な追随幅2 pipsです。保護注文が受理され、実際の約定E = 1.10220と仮定します。
固定ストップはEから34 pips下、T = 1.10900は68 pips上です。USD 10000口座の0.5%予算はUSD 50です。1 lot当たりUSD 10 per pip、往復手数料USD 7、各代替決済結果の不利なスリッページ総引当2 pipsを仮定します。lot当たりモデル損失はUSD 367です。0.01 lot刻みに切り下げると0.13 lot、モデル損失USD 47.71になります。切り上げると予算を超えます。
| 計算項目 | 設定値 | 意味 |
|---|---|---|
| シグナル閾値G | 1.10190 | 有効なシグナル足で固定 |
| 固定ストップS | 1.09880 | 右肩安値から余裕幅を引く |
| 価格目標T | 1.10900 | 実際のエントリー・ストップ距離の倍 |
| 現金予算 | USD 50 | 有効証拠金にリスク比率を乗じる |
| lot当たりモデル損失 | USD 367 | 価格距離、手数料、引当 |
| 切り下げた数量 | 0.13 lot | 切り下げてリスクを増やさない |
| モデル損失 | USD 47.71 | 条件付き引当であり損失上限ではない |
| 目標でのモデル純損益 | USD 84.89 | 条件付き結果であり予測ではない |
Tでの価格による粗利益はUSD 88.40です。手数料USD 0.91とスリッページ引当USD 2.60を引くと、目標でのモデル純損益はUSD 84.89です。引当は各代替結果に一度ずつ使い、一つの取引内で二重に使いません。価格距離比は2ですが、コスト後の金額比はそれより低くなります。スワップと追加約定差はないと仮定しています。目標もストップも約定価格を保証せず、収益予測でもありません。
10. 順序を検証し除外事例を残す
足と気配値を時系列で再生します。各ピボットの元の時刻と後の確定時刻、列の識別子、ラインの基準点と式、S、期限、シグナル足、固定G、最初の気配値、注文要求、実約定、数量、コスト、決済を記録します。完成形のスクリーンショットでは、エントリー時に右肩が利用可能だったとは証明できません。任意の式は定義の要約であり、完全なEAや実行可能な注文管理システムではありません。
各列が失敗した理由を残します。交互配列、間隔、期間バランス、肩の許容差、頭の突出、基準点の差、高さ、先行値動き、早すぎるブレイク、ストップ接触、新ピボット、期限、気配品質、業者制約です。SELL無効化とストップ・目標の到達順には過去のBid/Askを使います。一つのOHLC足内に両決済が含まれ、順序不明なら曖昧と分類し、ストップ先行の保守的な感応度結果を別途示します。有利な順を選んではいけません。
未使用期間を評価する前に仕様を固定します。試した全変種、候補、取消、気配不適合、緊急決済、完了取引を、純期待損益、ドローダウン、売買回転、標本の不確実性とともに報告します。近隣の許容値、水平・傾斜ライン、別配信元も検証し、勝ちだけを選びません。制約はバックテストガイドと約定コストガイドで扱います。本記事には成績研究や実証済みの優位性はありません。
よくある誤りは、b+2確定前のb使用、ラインの無断水平化、後の基準点への置換、次の気配値を固定GではなくN(t+1)と比較すること、取消優先の無視、過去終値での約定扱い、最初の気配値で失敗した後の再試行です。長い欠落で時間決済が遅れる場合は次の実気配値を使い、遅延を記録します。ニュース、ギャップ、広いスプレッド、相関ポジションは小さな名目予算を上回る影響を持ち得ます。見える形やストップの倍の目標だけでは利益を実証できません。
任意：ネックライン、閾値、数量の厳密な式
low_pivot(j) = L[j] < min(L[j-2], L[j-1], L[j+1], L[j+2])
high_pivot(j) = H[j] > max(H[j-2], H[j-1], H[j+1], H[j+2])
pivot_known_at(j) = close_time[j+2]
N(k) = Q[u] + (Q[v]-Q[u])*(k-u)/(v-u)
c = b + 2; eligible_break_bars = [c+1, c+8]
buy_break(t) = C_Bid[t] > N(t) + 2*pip; G = N(t) + 2*pip
sell_break(t) = C_Bid[t] < N(t) - 2*pip; G = N(t) - 2*pip
buy_stop = L[b] - 2*pip; sell_stop = H[b] + 2*pip
buy_target = E + 2*(E-S); sell_target = E - 2*(S-E)
cash_budget = equity * 0.005
loss_per_lot = stop_pips * pip_value_per_lot + commission_per_lot + slippage_pips * pip_value_per_lot
lots = floor((cash_budget / loss_per_lot) / lot_step) * lot_step
11. ヘッドアンドショルダーに関する質問
両肩とネックラインは完全に水平である必要がありますか？
いいえ。肩と基準価格の差を一定範囲で許容します。二つの基準点を通る直線を固定し、同じ式を適切な添字で評価します。見栄えがよくても許容条件を外れた形は除外し、手作業で合わせません。
右肩が見えた時点でエントリーできますか？
それは別の仮説です。ここでは右肩の後続確認足と、その後の有効な終値ブレイクが必要です。確認前のブレイクは列を除外します。図上の印を過去へ移しても、情報の利用可能時刻は早まりません。
逆三尊では約定や再試行ルールも変わりますか？
変わるのは形と方向です。逆三尊はBUYをAskで建てBidで決済し、通常の三尊はSELLをBidで建てAskで決済します。どちらも最初の有効な終値で候補を消費し、次の最初の気配値だけを使います。同じ列の二度目の試行はありません。
なぜ古典的な値幅目標と異なるのですか？
古典的投影は頭からラインまでの高さ、このルールは実際のエントリーとストップの距離を使います。異なる決済仮説であり、いずれも到達を保証しません。成績を論じる前に、コスト、時間決済、失敗した形も含む選んだ方法全体を検証してください。
12. 一次資料と仕様の範囲
一次資料：IG Academyのヘッドアンドショルダー、ネックラインブレイク、逆パターンの解説、MetaQuotesの時系列添字、銘柄・tick・数量の属性、成行価格とストップ制約。確認日2026-10-19。厳密な検出、数値許容差、時限、右肩ストップ、エントリー方針、リスク基準の目標、例は独自の学習用構成です。資料はこの設定を指定せず、収益性も実証していません。
FXとレバレッジ取引には大きなリスクがあります。本記事は学習用であり、投資助言ではありません。確認、ストップ、コスト引当は約定、損失限定、利益を保証しません。価格、図、数値結果はすべて架空の条件付き例です。