A compressão das Bandas de Bollinger identifica um período de volatilidade reduzida, mas não prevê a direção. Esta estratégia espera o preço sair de uma zona compacta, fechar além da banda externa e manter espaço suficiente para uma continuação com risco controlado.
Como a estratégia funciona
As Bandas de Bollinger envolvem uma média móvel, com bandas superior e inferior calculadas pelo desvio-padrão. Bandas mais estreitas indicam menor variação recente do preço; a contração, por si só, não fornece um sinal de entrada nem uma direção lucrativa. O setup combina o squeeze com um range visível, um candle fechado fora dele e a expansão das bandas. O candle de rompimento precisa fechar de forma decisiva; um pavio que atravessa a banda e retorna ao range representa rejeição, não confirmação.
A configuração combina bandas estreitas, um range visível, fechamento fora desse range e aumento da largura das bandas. Um pavio que atravessa a banda e fecha novamente dentro da consolidação representa rejeição, não confirmação.
Um squeeze mede contração relativa, e não uma energia acumulada que necessariamente será liberada em uma direção lucrativa. O BandWidth pode ser definido como a diferença entre a banda superior e a inferior dividida pela banda central. Decida se a contração será avaliada em relação ao próprio histórico recente ou a um limiar fixo previamente testado; não escolha a área mais calma depois de observar o rompimento.
A comparação dos indicadores de volatilidade esclarece o que a contração mede. Um rompimento de triângulo define outra fronteira de preço; a semelhança visual não justifica trocar gatilhos nem presumir o mesmo risco.
Para um modelo separado de contração diária, veja a estratégia swing NR7: sete amplitudes completas, uma referência fixa e uma janela diária posterior.
Outro modelo de combinação é o recuo H1 à banda central de Bollinger com RSI, com prazo de um candle, verificações da cotação e proteção fixa.
Indicadores, mercados e timeframes
Bandas de Bollinger (20, 2), BandWidth ou contração visual das bandas e um range de consolidação bem definido.
Pares principais de Forex com boa liquidez durante sessões ativas; evite spreads irregulares e gaps frequentes.
M30 e H1 para estrutura intraday; H4 para sinais mais lentos. Valide os parâmetros no par escolhido.
Regras de entrada
Checklist BUY
- As bandas superior e inferior se contraíram ao redor de um range estreito e reconhecível.
- Uma vela de alta fecha acima da resistência e da banda superior com corpo relevante, não apenas um pavio.
- A largura das bandas começa a aumentar e a vela seguinte não fecha imediatamente de volta ao range.
Checklist SELL
- As bandas se estreitaram ao redor de uma consolidação definida, e não em ruído lateral aleatório.
- Uma vela de baixa fecha abaixo do suporte e da banda inferior com corpo claro.
- As bandas começam a se expandir e o preço não recupera imediatamente o suporte rompido.
Esta versão espera o fechamento do rompimento e a permanência do candle seguinte, já fechado, fora do range anterior. Só então usa a próxima cotação executável. Se o candle de sustentação voltar ao range, cancele. Um candle grande de continuidade pode deixar o stop original distante demais mesmo com confirmação válida; a confirmação não elimina a verificação da recompensa.
Stop Loss e Take Profit
Stop Loss
Posicione o stop do outro lado da estrutura do rompimento: abaixo do swing da vela para BUY ou acima para SELL. Se a distância for grande demais, reduza o lote ou descarte a operação; não force um stop dentro do ruído normal do range.
Take Profit
Use o próximo nível estrutural, uma projeção da altura do range ou um alvo predefinido de 1,5R–2R. Saídas parciais são possíveis, mas o método deve ser definido antes do teste.
Leia a sequência de volatilidade corretamente
Uma compressão útil é uma sequência, não um simples toque na banda. Leia contração, confirmação e expansão nessa ordem.
| Fase | O que o gráfico deve mostrar | Decisão |
|---|---|---|
| Contração | BandWidth em queda e velas sobrepostas em um range compacto. | Prepare-se, mas ainda não escolha a direção. |
| Rompimento | Uma vela completa fecha fora do range e da banda externa. | Verifique espaço disponível e execução. |
| Expansão | As bandas se afastam e o preço permanece fora do range anterior. | A entrada segue válida enquanto o range não for retomado. |
Gestão de risco
Defina o risco financeiro antes de calcular o tamanho da posição. Controle exposições correlacionadas, estabeleça drawdown máximo diário e total e nunca aumente o Stop Loss após a entrada apenas para adiar uma perda.
O tamanho da posição depende da distância do stop: divida o limite de risco financeiro planejado pela perda estimada por lote, na moeda da conta, caso esse stop seja atingido, incluindo os custos. Arredonde para baixo conforme o incremento de volume da corretora; se até o lote mínimo exceder o limite, não opere. Aqui, 1R é a distância inicial entre o preço de entrada e o stop; os custos reduzem o múltiplo bruto de recompensa.
Passo a passo do exemplo de operação
A ilustração mostra contração, um fechamento acima da resistência do range e a expansão posterior. O BUY marcado ocorre após a confirmação, com SL abaixo da estrutura do squeeze e TP no próximo objetivo. Essas marcações oferecem aproximadamente 1R antes dos custos, em vez de 2R.
Um plano que exige pelo menos 1.5R, portanto, descarta esse sinal específico. O exemplo mostra que uma sequência correta de volatilidade ainda pode deixar espaço insuficiente para operar. Os candles de alta são um caminho hipotético, não um backtest bem-sucedido.
Quando evitar esta configuração
Evite compressões logo antes de notícias importantes, rompimentos diretamente contra resistência de timeframe maior, rollover com spread amplo e velas que atravessam a banda mas fecham dentro do range. Não persiga o movimento depois de várias velas de expansão.
Como testar com responsabilidade
- Escreva todas as regras de entrada, saída e invalidação antes de analisar resultados.
- Marque todas as configurações históricas válidas sem remover perdas inconvenientes.
- Inclua spread, comissão, swap e slippage plausível.
- Separe um período out-of-sample que não tenha sido usado para ajustar as regras.
- Faça um teste em tempo real na conta Demo antes de considerar a execução em conta Real com risco controlado.
Registre a duração do squeeze, a amplitude do range, o atraso da entrada e o spread em relação à distância do stop. Compare períodos das bandas e desvios próximos sem otimizar repetidamente o mesmo histórico. Se SL e TP forem atingidos dentro do mesmo candle de teste, use dados mais detalhados ou uma hipótese conservadora para a ordem dos eventos; não atribua automaticamente o resultado favorável.
O gráfico é ilustrativo. Não há promessa de taxa de acerto, retorno mensal ou resultado garantido. O desempenho depende do mercado, dos custos, da execução e da disciplina.
Referência técnica: MetaQuotes.