Una compressione delle Bande di Bollinger identifica un periodo in cui la volatilità è contratta. Non prevede la direzione da sola. Questa strategia aspetta che il prezzo lasci una zona di compressione chiaramente definita, chiuda oltre la banda esterna e mostri spazio sufficiente per una continuazione con un rischio controllato.
Come funziona la strategia
Le bande di Bollinger si costruiscono attorno a una media mobile, con bande superiore e inferiore derivate dalla deviazione standard. Bande più strette indicano movimenti recenti più contenuti; la contrazione da sola non fornisce né un segnale d’ingresso né una direzione redditizia. La configurazione unisce compressione, range visibile, chiusura fuori dal range e ampliamento delle bande. La candela di breakout deve chiudere nettamente; un’ombra che attraversa la banda ma rientra nel range è un rifiuto, non una conferma.
La configurazione combina compressione, range visibile, chiusura esterna e ampliamento delle bande. La candela breakout deve chiudere nettamente: una sola ombra oltre la banda che rientra nel range è un rifiuto, non una conferma.
Uno squeeze misura una contrazione relativa, non un'energia accumulata destinata a liberarsi in una direzione redditizia. BandWidth può essere definita come banda superiore meno banda inferiore, diviso la banda centrale. Decidi se valutare la contrazione rispetto alla sua serie storica recente o a una soglia fissa testata; non scegliere l'area più tranquilla dopo aver visto il breakout.
Il confronto degli indicatori di volatilità spiega cosa misuri la contrazione. Un breakout del triangolo definisce un altro confine di prezzo: la somiglianza visiva non giustifica scambiare i trigger o presumere lo stesso rischio.
Per un modello distinto di contrazione giornaliera, leggi la strategia swing NR7: sette range completi, un riferimento fisso e una finestra giornaliera successiva.
Un diverso modello di combinazione è il ritracciamento H1 sulla banda centrale di Bollinger con RSI, con una sola candela disponibile, controlli della quotazione e protezioni fisse.
Indicatori, mercati e timeframe
Bande di Bollinger (20, 2), larghezza di banda o contrazione visiva delle bande e un intervallo di consolidamento chiaramente marcato.
Coppie Forex major liquide durante le sessioni attive; evitare simboli con spread irregolari o frequenti gap di prezzo.
M30 e H1 per la struttura intraday; H4 per le setup più lenti. Testare i parametri sulla coppia scelta.
Regole d’ingresso
Checklist BUY
- Le bande Bollinger superiori e inferiori si sono contratte intorno a un range ristretto e riconoscibile.
- Una candela rialzista si chiude sopra sia la resistenza del range che la banda superiore; il corpo è significativo, non soltanto un’ombra.
- La larghezza della banda inizia ad espandersi e la prossima candela non si chiude immediatamente all'interno del range.
Checklist SELL
- Le bande si sono ristrette intorno a un consolidamento definito piuttosto che a un’area laterale poco definita.
- Una candela ribassista si chiude sotto il supporto del range e sotto la banda inferiore con un corpo chiaro.
- Le bande iniziano ad espandersi e il prezzo non recupera immediatamente il supporto rotto.
Questa versione attende la chiusura del breakout e quella della candela successiva, che deve restare fuori dal vecchio range. Solo dopo usa la successiva quotazione eseguibile. Se la candela rientra nel range alla chiusura, annulla. Una grande candela di continuazione può allontanare troppo lo stop originario anche con conferma valida; la conferma non sostituisce il controllo del rapporto rendimento/rischio.
Stop Loss e Take Profit
Stop Loss
Colloca lo stop oltre il lato opposto della struttura breakout, sotto lo swing della candela per BUY o sopra per SELL. Se la distanza è eccessiva, riduci il lotto o salta l’operazione; non stringere lo stop dentro il normale rumore del range.
Take Profit
Usa il livello strutturale successivo, un movimento misurato basato sull’altezza del range di compressione o un obiettivo predefinito 1,5R–2R. Le uscite parziali sono possibili, ma il metodo deve essere fissato prima del test.
Leggere correttamente la sequenza di volatilità
Una compressione utile è una sequenza, non un solo tocco della banda. Leggi contrazione, conferma ed espansione in quest’ordine.
| Fase | Cosa dovrebbe mostrare il grafico | Decisione |
|---|---|---|
| Contrazione | Larghezza delle bande in diminuzione e candele sovrapposte all’interno di un range compatto. | Preparati, ma non scegliere ancora una direzione. |
| Breakout | Una candela completa si chiude oltre il range e la banda esterna. | Controlla il rapporto rischio/rendimento e le condizioni di esecuzione disponibili. |
| Espansione | Le bande si allargano e il prezzo si mantiene al di fuori del range precedente. | L'ingresso rimane valido finché il prezzo non rientra nel range. |
Gestione del rischio
Definisci il rischio monetario prima di calcolare la dimensione della posizione. Controlla l’esposizione correlata, stabilisci il drawdown massimo giornaliero e complessivo e non ampliare mai lo Stop Loss dopo l’ingresso soltanto per evitare di realizzare una perdita.
La dimensione della posizione dipende dallo stop: dividi il rischio monetario previsto per la perdita stimata per lotto, nella valuta del conto, al raggiungimento dello stop e comprensiva dei costi. Arrotonda per difetto secondo il passo di volume del broker; se anche il lotto minimo supera il budget, rinuncia all'operazione. Qui 1R indica la distanza iniziale tra il prezzo d’ingresso e lo stop; i costi riducono il multiplo del rendimento lordo.
Esempio di operazione
L'illustrazione mostra contrazione, chiusura sopra la resistenza del range ed espansione successiva. Il BUY segnato arriva dopo conferma, con SL sotto la struttura di compressione e TP al prossimo obiettivo. Questi riferimenti danno circa 1R prima dei costi, anziché 2R.
Un piano che richiede almeno 1.5R scarta quindi questo specifico ingresso. Una corretta sequenza di volatilità può comunque lasciare spazio insufficiente per un trade. Le candele crescenti sono un percorso ipotetico, non un backtest riuscito.
Quando evitare questa configurazione
Evita le compressioni che si formano immediatamente prima di notizie ad alto impatto, breakout vicini a una resistenza del timeframe superiore, condizioni di rollover con spread molto ampi, e candele che perforano una banda ma chiudono nuovamente all’interno del range. Non inseguire il movimento dopo diverse candele di espansione.
Come testarla in modo responsabile
- Definisci ogni regola di ingresso, uscita e invalidazione prima di analizzare i risultati.
- Registra tutte le configurazioni storiche valide senza escludere le operazioni in perdita.
- Includi spread, commissioni, swap e uno slippage realistico.
- Mantieni separato un periodo fuori campione che non sia stato utilizzato per perfezionare le regole.
- Esegui un forward test su un conto demo prima di passare al conto reale con un rischio controllato.
Registra durata dello squeeze, ampiezza del range, ritardo d'ingresso e spread rispetto alla distanza dello stop. Confronta periodi e deviazioni vicini senza riottimizzare continuamente la stessa serie storica. Se SL e TP cadono nella stessa candela del test, usa dati più dettagliati o un ordine conservativo; non assegnare automaticamente l'esito favorevole.
Il grafico è illustrativo. Non si dichiara alcun tasso di successo, rendimento mensile o risultato garantito. I risultati dipendono da mercato, costi, esecuzione e disciplina delle regole.
Riferimento tecnico: MetaQuotes.