Swap และ Rollover Forex: ต้นทุนข้ามคืน การคิดสามวัน และ MT4

1. Swap และ rollover ใน Forex หมายถึงอะไร

ใน Forex รายย่อย swap มักหมายถึงรายการหักหรือเครดิตทางการเงินเมื่อถือสถานะผ่านเวลาตัดรอบ rollover ของโบรกเกอร์ ส่วน rollover คือการต่อการรับความเสี่ยงไปยังรอบทางการเงินถัดไป ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณใหม่หรือหมายเลขคำสั่งใหม่ที่ลูกค้าเห็น คู่มือนี้กล่าวถึงต้นทุนการถือสถานะรายย่อย ไม่ใช่ข้อกำหนดอนุพันธ์ swap ของสถาบัน

จำนวนเงินอาจต่างกันระหว่าง BUY กับ SELL ตราสาร บัญชี และวันที่ การเทียบดอกเบี้ยธนาคารกลางอย่างเดียวไม่บอกค่าธรรมเนียมลูกค้าหลังเงื่อนไขและการปรับของโบรกเกอร์ เริ่มจากสัญญาจริง ไม่ใช่รายชื่อคู่เงินที่อ้างว่าดีที่สุดสำหรับสวอปบวก คู่มือ Swing Trading H4/D1อธิบายแผนถือโดยรวมที่ต้นทุนนี้ต้องเข้าไปอยู่ด้วย

เพื่อให้ทำซ้ำการตัดสินใจ D1 และ H4 ได้ ใช้ขั้นตอนเรื่องแท่งรายวันและเวลาโบรกเกอร์กำหนดขอบเขต แท่งวันอาทิตย์สั้น และข้อมูลที่จบแล้ว

2. อ่านสัญญาก่อนอ่านตัวเลข

บันทึกสัญลักษณ์ MT4 และส่วนต่อท้ายที่ตรงจริง ประเภทบัญชี ขนาดสัญญา ปริมาณ สกุลบัญชี อัตราซื้อขาย หน่วยคำนวณ เวลาตัดรอบ และตารางวันทางการเงิน รวมค่าใช้จ่ายบริหารหรือแปลงเงินที่ใช้ด้วย อัตราของนิติบุคคลหรือบัญชีหนึ่งไม่ได้ใช้กับอีกบัญชีโดยอัตโนมัติ เก็บเวลาที่ตรวจพบและสถานะว่าเป็นค่าประมาณหรือค่าสุดท้าย

MT4 มี MODE_SWAPLONG กับ MODE_SWAPSHORT แต่ MODE_SWAPTYPE เป็นตัวกำหนดความหมาย: 0 คือ point, 1 คือสกุลเงินฐานของสัญลักษณ์, 2 คือดอกเบี้ย และ 3 คือสกุลเงินมาร์จิน นี่คือวิธีคำนวณต่างกัน ไม่ใช่สี่วิธีใส่ตัวเลขลงสูตรเดียวกัน ตรวจการทำงานของโบรกเกอร์ ฐานอัตรา และสกุลเงินชำระด้วยรายการตรวจข้อกำหนดสัญลักษณ์

3. เวลาตัดรอบไม่ใช่เที่ยงคืนหรือระยะถือขั้นต่ำ

สมมติสัญญากำหนดเวลาตัดรอบ 17:00 นิวยอร์ก เมื่อนิวยอร์กอยู่ที่ UTC−4 จะตรงกับ 21:00 UTC และเมื่ออยู่ที่ UTC−5 จะตรงกับ 22:00 UTC นี่คือการแปลงเวลาตามเงื่อนไข ไม่ใช่ตารางสากลของทุกโบรกเกอร์ ขอบแท่ง D1 เที่ยงคืนเซิร์ฟเวอร์ และเวลาตัดต้นทุนทางการเงินอาจเป็นคนละเหตุการณ์

ตามนโยบายสมมติ สถานะที่เปิดจริง 16:59 และปิดจริง 17:01 ในนิวยอร์กผ่านเวลาตัดรอบแม้ถือสั้น คำขอปิดที่ส่ง 16:59:50 แต่ได้ราคาจริง 17:00:04 ไม่ได้ยืนยันว่าออกก่อนตัดรอบ พิจารณาการคิดค่าธรรมเนียมจากเหตุการณ์จริงและกฎสัญญา ไม่ใช่เวลาที่ตั้งใจส่งคำขอ คู่มือช่วงตลาดและเขตเวลาช่วยบันทึกส่วนต่างเวลาในอดีตโดยไม่ถือว่าเวลาท้องถิ่นคือ UTC คงที่

4. ทำไมการคิดสามวันจึงไม่ได้เป็นกฎวันพุธเสมอ

การชำระราคาช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดอาจทำให้ rollover หนึ่งครั้งครอบคลุมหลายวันทางการเงิน สัญญา Forex จำนวนมากมีรอบที่มักปรับสามวันในวันพุธ แต่ไม่ได้แปลว่าควรเขียนกฎตายตัวเช่นนั้นกับทุกตราสาร ตัวอย่างเช่น ตาราง OANDA ที่อ้างอิงระบุการปรับสามวันของ USD/CAD ในวันพฤหัสบดี เพราะรอบชำระต่างกัน

ใช้ตารางของตราสาร บัญชี และวันที่จริง รวมการเปลี่ยนเพราะวันหยุด อย่าคิดสุดสัปดาห์เดิมซ้ำเพียงเพราะยังเห็นสถานะวันเสาร์อาทิตย์ หากรวมอยู่ในตัวคูณแล้ว ในทางกลับกัน การไม่มีรายการในสุดสัปดาห์ไม่ได้พิสูจน์ว่าถือฟรี จำนวนแท่ง D1 หรือจำนวนใบแจ้งยอดเพียงอย่างเดียวบอกตัวคูณที่ถูกต้องไม่ได้

5. แยก point, pip และมูลค่าของหนึ่ง lot

ตัวอย่างหลักใช้ EUR/USD สัญญามาตรฐาน EUR 100000 บัญชี USD โดย point และ tick ที่ส่งคำสั่งได้เท่ากับ 0.00001 และ 1 pip = 0.0001 ดังนั้นหนึ่ง point ต่อ lot มีค่า USD 1 ส่วนหนึ่ง pip ต่อ lot มีค่า USD 10 ที่ 0.05 lot จะเป็น USD 0.05 ต่อ point และ USD 0.50 ต่อ pip การแปลงนี้อิงสัญญาที่ระบุ ไม่ใช่จำนวนทศนิยมอย่างเดียว

สวอปที่แสดง −8.0 point จึงเป็น −0.8 pip ในสัญญานี้ ไม่ใช่ −8.0 pips การสับสนทำให้ประเมินต้นทุนสูงสิบเท่า สัญลักษณ์ ขนาด tick สัญญา หรือสกุลบัญชีอื่นต้องคำนวณใหม่ หากใช้มูลค่า tick ให้ตรวจสกุลเงินและสัดส่วนระหว่างขนาด tick กับ point ก่อนปรับตามปริมาณ อย่าใช้ point ของสเปรดหรือการขยับราคาขั้นต่ำแทนหน่วยทางการเงินโดยไม่ตรวจวิธีคำนวณ

6. คำนวณซื้อและขายเป็นทางเลือกแยกกัน

สมมติสัญญาให้อัตรารายวันฝั่งซื้อ −8.0 point ต่อ lot และฝั่งขาย +2.0 point ต่อ lot ก่อนตัวคูณหลายวัน ที่ 0.05 lot รายการหักซื้อคือ −8.0 × USD 1 × 0.05 = −USD 0.40 ต่อวันทางการเงิน ส่วนเครดิตขายคือ +2.0 × USD 1 × 0.05 = +USD 0.10 เครื่องหมายบอกทิศทางรายการในบัญชี

นี่คือทิศทางทางเลือก ไม่ใช่ให้เปิดทั้งสองฝั่ง อัตราบวกด้านหนึ่งไม่ได้พิสูจน์ว่า hedge มีกำไรหรือขจัดความเสี่ยงราคาสวนทาง และอัตราทั้งสองอาจติดลบได้ในเงื่อนไขอื่น หากค่าที่ประกาศรวมการปรับหลายวันแล้ว อย่าคูณซ้ำ คู่มือต้นทุนการเทรดวางต้นทุนทางการเงินข้างสเปรดและคอมมิชชันโดยไม่ถือว่าเป็นรายการทดแทนกัน

7. นับวันทางการเงินด้วยปฏิทินที่ชัดเจน

สมมติสถานะผ่านสามจุดตัดรอบ: อังคารตัวคูณ 1 พุธ 3 และพฤหัสบดี 1 ให้ทั้งสองอัตรารายวันคงที่สำหรับการคำนวณนี้เท่านั้น ผลรวมคือ 1 + 3 + 1 = 5 วันทางการเงิน รายการซื้อเป็น −USD 0.40, −USD 1.20 และ −USD 0.40 รวม −USD 2.00 ส่วนกรณีขายที่แยกกันรวม +USD 0.50

ดังนั้น rollover สามครั้งแทนห้าวันทางการเงินในตัวอย่าง ไม่ใช่รายการรายวันเท่ากันสามครั้ง ปฏิทินนี้ไม่ได้รับรองสัปดาห์หน้า สัปดาห์วันหยุด หรือตราสารอื่น หากอัตราเปลี่ยน ให้คำนวณแต่ละเหตุการณ์ตามอัตรากับตัวคูณของมัน แล้วรวมจำนวนพร้อมเครื่องหมาย เก็บวิธีปัดเศษและลงบัญชีไว้เพื่ออธิบายส่วนต่างกับใบแจ้งยอดภายหลัง แทนซ่อนส่วนต่าง

8. อัตรารายปีต้องมีฐานและเกณฑ์วันของตัวเอง

พิจารณาสัญญาสมมติอีกฉบับที่ระบุชัดว่าใช้มูลค่าอ้างอิง USD 5500 อัตราทางการเงินรายปีรวมต้นทุนที่ตั้งไว้ −4.00% และตัวหาร 360 วัน สำหรับการปรับสามวัน ค่าธรรมเนียมคือ 5500 × (−0.04) × 3 / 360 = −USD 1.83 หลังปัดเป็นเซนต์ หากสัญญาแยกนั้นระบุ 365 แทน ข้อมูลเดียวกันได้ −USD 1.81 ไม่มีตัวหารใดเป็นสากล

นี่คือวิธีทางเลือก ไม่ใช่รายการหักที่นำไปเพิ่มในปฏิทิน point สัญญาต้องกำหนดจำนวนอ้างอิง อัตรา เกณฑ์วัน และการแปลง มูลค่าการรับความเสี่ยงยังต่างจากมาร์จิน: สำหรับมูลค่า USD 5500 แบบง่าย เลเวอเรจ 1:100 ใช้มาร์จิน USD 55 ส่วน 1:50 ใช้ USD 110 การแทนฐานทางการเงินด้วยมาร์จินเหล่านี้ไม่มีเหตุผลหากสัญญาจริงไม่ได้ระบุ การเปลี่ยนเฉพาะเลเวอเรจไม่เปลี่ยนการรับความเสี่ยงของตัวอย่างนี้

9. แปลงเป็นสกุลเงินบัญชีเพียงครั้งเดียว

ปฏิทิน point หลักสร้างรายการหัก USD 2.00 ในตัวอย่างการแปลงแยกต่างหาก สมมติบัญชี EUR และอัตราแน่นอน 1 EUR = USD 1.10000 โดยไม่มีค่าแปลงเงิน รายการหักจะเป็น −2.00 / 1.10000 ≈ −EUR 1.82 ต้องคูณหรือหารตามทิศทางการเสนอราคา อย่าเปลี่ยนชื่อค่าใช้จ่าย USD เป็น EUR เพียงเพราะบัญชีใช้ EUR

การแปลงจริงอาจใช้ด้านราคา เวลา และค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์กำหนด อัตราคงที่เพื่อสอนนี้จึงไม่ใช่กฎชำระทั่วไป ในวิธีอื่นต้นทุนอาจอยู่ในสกุลฐานหรือมาร์จินด้วย ให้กระทบยอดจำนวนที่ลงในใบแจ้งยอดจริง รวมรายการแปลงแยกถ้ามี อย่าแปลงจำนวนที่เป็นสกุลบัญชีอยู่แล้วซ้ำ หรือใช้อัตราวันนี้เขียนต้นทุนในอดีตใหม่

10. กระทบยอดกำไรจากราคา สวอป และคอมมิชชัน

กลับไปที่บัญชี USD และปฏิทิน point สมมติ BUY เข้าจริงที่ Ask 1.10020 ปริมาณ 0.05 lot และออกที่ Bid 1.10320 กำไรระหว่างราคาจริงคือ 30 pips หรือ USD 15.00 เมื่อมีสวอปที่ลงบัญชีจริง −USD 2.00 และคอมมิชชันรวมเข้าออก −USD 0.30 ผลที่รับรู้คือ 15.00 − 2.00 − 0.30 = USD 12.70 สมมติฐานต้นทุนชุดใหม่นี้ต่างจากตัวอย่างในคู่มือเบื้องต้น

ใน MT4 ค่า OrderProfit ไม่รวมสวอปกับคอมมิชชัน ให้เทียบค่าพร้อมเครื่องหมาย OrderProfit, OrderSwap และ OrderCommission ของคำสั่งที่เลือกกับใบแจ้งยอด อย่านำช่องสวอปสะสมไปบวกกับรายการรายวันที่เป็นส่วนประกอบของมัน สเปรดอยู่ในราคาที่ทำได้จริงแล้ว และเงินเผื่อออกที่ไม่ได้ใช้ 1.0 pip หรือ USD 0.50 ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ต้องลงบัญชี คู่มือกระทบยอดการเทรดกล่าวถึงการปรับแยกและเหตุการณ์บัญชีที่ยังไม่แน่นอน

11. รวมเงินเผื่อการถือก่อนปัดขนาดสถานะ

ในตัวอย่าง point นี้ ห้าวันทางการเงินที่หักวันละ 0.8 pip ต้องมีเงินเผื่อถือ 4.0 pips รวม stop ราคาสมมติ 50 pips คอมมิชชันเข้าออก 0.6 pip และเงินเผื่อออกเสียเปรียบ 1.0 pip: 50 + 0.6 + 1.0 + 4.0 = 55.6 pips ของขาดทุนตามแผน ที่ USD 10 ต่อ pip ต่อ lot เท่ากับ USD 556 ต่อ lot ภายใต้ระยะถือและอัตราที่ระบุ

งบตัวอย่าง USD 30 ให้ 30 / 556 ≈ 0.05396 lot เมื่อขั้นปริมาณ 0.01 lot ให้ปัดลงเป็น 0.05 lot ขาดทุนตามแผน USD 27.80 หากปริมาณขั้นต่ำหรือมาร์จินทำให้แผนเป็นไปไม่ได้ให้ข้าม อัตรา การออกล่าช้า และช่องว่างราคาอาจเกินเงินเผื่อ ซึ่งไม่ใช่เพดานขาดทุนที่รับประกัน ใช้คู่มือขนาดสถานะตรวจหน่วยและข้อจำกัด แทนปัดขึ้นเพื่อฝืนเปิดเทรด

12. สวอปบวกไม่รับประกันว่าการเทรดมีกำไร

พิจารณากรณีขายอีกแบบที่ได้รับเครดิตลงบัญชี +USD 0.50 ตามปฏิทิน SELL ที่เข้า Bid 1.10000 และออก Ask 1.10200 ขาดทุน 20 pips หรือ USD 10.00 ที่ 0.05 lot รวมคอมมิชชัน USD 0.30 แล้ว ผลสุทธิคือ −10.00 + 0.50 − 0.30 = −USD 9.80 เครดิตที่เกิดจริงต้องอยู่ในบัญชี แม้เล็กกว่าขาดทุนจากราคามาก

อย่าเพิ่มปริมาณเพียงเพื่อรับเครดิตมากขึ้น หรือสมมติว่าซื้อกับขายหักล้างต้นทุนทั้งหมด การปิดแล้วเปิดใหม่ใกล้เวลาตัดรอบมีราคาที่ได้จริง สเปรด คอมมิชชันที่อาจมี และความไม่แน่นอนในการดำเนินคำสั่ง จึงถือเป็นการเลี่ยงต้นทุนฟรีไม่ได้ การปิดที่ล้มเหลวยังเหลือความเสี่ยงและต้นทุนที่อาจเกิด ให้เทียบทางเลือกที่ส่งคำสั่งได้จริงอย่างครบถ้วน ไม่ใช่ดูเฉพาะเครื่องหมายบวกที่น่าสนใจ

13. ทดสอบแรงกดดันจากอัตราและปฏิทินที่เปลี่ยน

เพื่อดูความไวอย่างง่ายในห้าวันเดิม เปลี่ยนสมมติฐานซื้อรายวันจาก −8.0 เป็น −12.0 point ต่อ lot ที่ 0.05 lot รายการหักรวมเพิ่มจาก USD 2.00 เป็น USD 3.00 เงินเพิ่ม USD 1.00 อาจเปลี่ยนว่าเทรดผ่านเกณฑ์หรือไม่ แม้สัญญาณกราฟเหมือนเดิม นี่คือการคำนวณความไว ไม่ใช่พยากรณ์หรือราคาโบรกเกอร์ปัจจุบันใหม่

การทดสอบย้อนหลังต้องยอมให้อัตราเปลี่ยนระหว่างจุดตัดและตัวคูณเลื่อนเพราะวันหยุด เก็บข้อมูล ณ เวลานั้นกับเงื่อนไขบัญชีที่ใช้ คุณสมบัติสัญลักษณ์ปัจจุบันไม่ใช่คลังค่าธรรมเนียมอดีต ชื่ออย่างบัญชีไม่มีสวอปไม่ได้บอกต้นทุนการถือทั้งหมด ต้องดูตารางค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข หากมีค่าบริหารทดแทน ให้คิดตามข้อกำหนดของมัน ไม่สร้างขึ้นเองหรือถือเป็นศูนย์โดยไม่ระบุ

14. แยกความเสี่ยงตลาดช่วง rollover จากรายการทางการเงิน

การปรับต้นทุนเป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ใกล้ rollover ราคาที่มีน้อย สเปรดกว้าง ข่าว ช่องว่างราคา ระบบล่ม และแรงกดดันมาร์จินล้วนกระทบสถานะได้ การประมาณสวอปไม่ได้อธิบายความเสี่ยงดำเนินคำสั่งเหล่านี้ เช่นกัน การตัดการเชื่อมต่อ MT4 ไม่ได้ปิดต้นทุนฝั่งโบรกเกอร์ แต่การปิดของ EA ที่พึ่งเทอร์มินัลยังต้องมีกระบวนการทำงาน

บันทึก stop การปิด หรือเหตุการณ์มาร์จินตามราคาที่ได้และสถานะจริง stop ธรรมดาไม่จำเป็นต้องได้ราคาตรงระดับเมื่อเกิด gap และแผนออกก่อนตัดรอบยังไม่เสร็จจนปิดสำเร็จ ตรวจ equity ของสถานะเปิดและความเสี่ยงร่วม ไม่ใช่แค่ยอดหลังปิดหรือยอดต้นทุนรายวันที่ดูเรียบร้อย คู่มือความเสี่ยงระดับบัญชีให้กรอบงบโดยรวม

15. ทดสอบต้นทุนตลอดเส้นทางการถือ

เก็บแหล่งอัตราในอดีต หน่วย สัญญา การเทียบเวลา เงื่อนไขเข้าข่ายตอนตัดรอบ ตัวคูณ การแปลง และหลักลงบัญชีของแต่ละสถานะ รวมกับราคาเข้ากับออกเดิม คอมมิชชัน สภาพสเปรด และคำขอที่ล้มเหลว หากไม่มีข้อมูลต้นทุนย้อนหลัง ให้ระบุสมมติฐานและทดสอบแรงกดดัน อย่าแสดงค่าศูนย์ชั่วคราวเสมือนประวัติโบรกเกอร์ที่วัดจริง

ให้การเปลี่ยนต้นทุนมีผลต่อเกณฑ์เข้า ขนาด การจัดการ และ equity ตามเวลา ไม่ใช่เพียงหักจากกำไรท้ายสุด แยกการพัฒนา การทดสอบข้อมูลภายหลังที่ไม่เคยใช้พัฒนา และการสังเกต forward ตามลำดับเวลา บัญชีทดลองตรวจคำนวณและกระทบยอดได้ แต่ไม่พิสูจน์ว่าค่าใช้จ่ายหรือการจับคู่จริงเหมือนกัน คู่มือ backtest MT4อธิบายว่าการตั้งค่ากับข้อมูลจำกัดข้อสรุปของรายงานอย่างไร

16. ตรวจต้นทุนการถือก่อนเชื่อผลลัพธ์

ก่อนประเมินสถานะข้ามคืน ให้ระบุตราสารและบัญชี อัตราซื้อหรือขาย วิธีคำนวณ สกุลเงินต้นทุน จุดตัดจริง ส่วนต่างเวลาในอดีต ตัวคูณ และกฎแปลงเงิน คำนวณแผนถือเป็นจำนวนเงิน แล้วเก็บรายการจริงตามเหตุการณ์บัญชีที่ไม่ซ้ำ แยกอัตราวันเดียวจากค่าที่ปรับแล้ว และช่องสะสมจากรายการที่เป็นองค์ประกอบ

เป้าหมายคือผลสุทธิที่อธิบายได้กับสมมติฐานต้นทุนที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่อ้างว่าสวอปบวกหรือกลยุทธ์ช้าต้องได้ผล การเปลี่ยนราคาอาจทำให้แผนเดิมใช้ไม่ได้ การหาหลักฐานเพิ่มหรือปฏิเสธแผนเป็นผลที่ยอมรับได้ EA เชิงพาณิชย์ต้องมีเอกสารพฤติกรรมและผลของตนเอง ตัวอย่างสมมติไม่ได้พิสูจน์ว่าโรบอตใดในเว็บไซต์ใช้การคำนวณนี้หรือได้จำนวนเงินตามภาพ

คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลและหมายเหตุเพื่อการศึกษา

OANDA อธิบายเวลาตัดรอบ อัตราซื้อ/ขายที่เปลี่ยนได้ และตัวคูณตามวันชำระราคา MetaQuotes ระบุวิธีคำนวณสวอปของ MT4 และได้ตรวจเอกสารกำไรคำสั่งกับสวอปเพื่อใช้กระทบยอดด้วย ราคา อัตรา ปฏิทิน การแปลงเงิน และผลทั้งหมดเป็นสมมติฐานการเรียนรู้ ไม่ใช่เงื่อนไขปัจจุบันของโบรกเกอร์หรือผลงานที่วัดจริง ตัวอย่างอัตรารายปีเป็นสัญญาสมมติอีกฉบับ ไม่ใช่ราคา OANDA หรือต้นทุนเพิ่มในตัวอย่าง point

• OANDA · Financing costs
• MetaQuotes · MQL4 symbol properties

เนื้อหาเพื่อการศึกษา อัตรา ปฏิทิน ราคา ปริมาณ และผลตัวอย่างเป็นข้อมูลสมมติ Forex มีความเสี่ยง เครดิตทางการเงิน stop และเงินเผื่อไม่รับประกันการออก ขาดทุนสูงสุด หรือผลงานในอนาคต