Camarilla是算术参考位，不是每次触碰都逆势下单的指令。本策略检验特定反转：首次接触L3/H3后先穿出水准，再收回内侧，由另一根K线确认，最后才评估首组新报价。H4/L4会取消当天新开仓资格，并不自动等于止损位或反手指令。开窗资格、时限、可执行退出与含成本预算事先固定。所有价格、交易和计数均为虚构教材，不是盈利实证。
1. Camarilla反转究竟检验什么
假设是首次穿出L3/H3后失败，并向前一日收盘C返回。公式不能揭示隐藏流动性或统计上可靠的转折。可见的拒绝也可能先于亏损。开窗过滤和外侧边界只是缩小研究范围，并非证明市场横盘。
基准EUR/USD、已收盘M15 Bid线及同一经纪商完整D1 Bid。本文H3/L3指Camarilla上/下系列，有的平台称R3/S3，H4/L4则称R4/S4。这里H为上方系列，不等于前日最高H。保存名称映射、周期和数据源，不能假定所有指标一致。
这是集群第三项策略。Traditional S1/R1反弹和R1/S1突破回踩回抽使用不同地图与假设。不能混合入口、复制止损，或在反转失败后未经独立定义测试就改做突破。
2. 由完整日线振幅计算水准
保存最近完整D1高H、低L、收C、时间界限与来源。R = H − L。H3 = C + 1.1 × R / 4，L3 = C − 1.1 × R / 4，H4 = C + 1.1 × R / 2，L4 = C − 1.1 × R / 2。要求H > L、L ≤ C ≤ H、正且有效价格。当前未完成D1不参与；保留精度，订单另按tick取整。
虚构前日H = 1.1110、L = 1.0990、C = 1.1040。R = 0.0120，即120 pips；1.1 × R = 0.0132。H3 = 1.1073、L3 = 1.1007、H4 = 1.1106、L4 = 1.0974。内侧距C各33 pips，外侧各66。目标参考是C，不是Traditional P；后者约1.1046667。
保存经纪商日历和逐日UTC偏移。最近D1若周日/假日缩短或缺少应有K线，跳过当天，不能悄换更旧D1或见结果后合并。服务器08:00固定地图。公式与时区指南说明日界线如何改变全部水准。
3. 固定开窗资格、时段与单位
08:00保存07:45开盘且已完成的M15收盘价，检查该品种收到的首组报价。该收盘与新Bid都严格位于L3/H3之间，等号不合格。须在08:00后5秒内到达，报价年龄不超2秒且点差合格。快照缺失或失败就禁当天全部新仓，后面回到内侧也不重启。
观察开盘08:00–15:15、含两端的A。B紧接A，严格早于16:00收盘；正好16:00失败。剩余仓位16:30请求退出。这是任意研究用服务器时段，不是通用伦敦时间。预定结束只有后续数据使K线完整可用才可判断。M15标注时间为开盘时刻。当前ATR或当日发展中振幅不移动水准。
固定缓冲b = 1 pip、最大点差s = 2 pips、不利成交预留a = 1 pip、报价时效上限2秒、B预定收盘后期限5秒。保守净收益风险比≥ 1.5。EUR/USD：1 pip = 0.0001，五位point = 0.00001；最小tick另核。拒绝倒挂或无效报价，要求0 ≤ Ask − Bid ≤ s。
| 参数 | 基准值 | 固定条件 |
|---|---|---|
| 市场 / 来源 | EUR/USD · M15 Bid | 最近完整经纪商D1 |
| 开窗资格 | 07:45收盘 + 首个08:00 Bid | 两者严格在L3/H3内 |
| 接触 / 时段 | A开08:00–15:15 | B在16:00前收；请求16:30 |
| 外侧边界 | Bid任何L4/H4触碰 | 禁止当天新仓 |
| 缓冲 / 点差 / 预留 | b = 1 · s = 2 · a = 1 pip | 保守净比≥ 1.5 |
| 报价时效 / 期限 | 2秒 / 5秒 | 仅首组后续报价 |
| 日额度 / 预算 | 1次成交入场 · 0.5% | 向下取手数；损失不保证 |
4. 首次内侧接触消耗尝试并保留状态
开窗合格后，A窗口首次已收盘M15满足low ≤ L3即消耗BUY尝试，首次high ≥ H3消耗SELL。仅触碰而未充分穿出也消耗，不能换后面更漂亮的拒绝。各方向一次尝试，但全策略每天最多1次成交入场、同时1个仓位。
BUY的前收盘与A.open都严格位于L3和C − b之间；SELL都在C + b和H3之间。缺前根、等号、跳空开在区间外均失败。直接跳到外侧不是从内侧观察到的拒绝。一根触及两个内侧水准时双向均失败，不用OHLC猜先后。
从08:00监控Bid。任何Bid ≤ L4或≥ H4即禁当天剩余新仓，立刻返回也不恢复。完整K线高低可证明过去越界；实盘看见首个触发tick就处理，不等收盘。重启仍保存，优先于A/B/报价选择。tick覆盖不足不能证明外侧从未触及。
5. BUY：先跌穿L3，A收回，再由B确认
首次BUY接触要求A.low ≤ L3 − b、A.close > L3 + b、A.high < C − b、A.low − b > L4。低点等于L3 − b允许，收盘等于L3 + b不允许。high、low、close分别为高、低、收盘。不能把影线低点当成交，因为收回要A收盘后才知道。
B必须紧接：B.close > A.high、B.low ≥ A.low、B.high < C − b。低点相等可，收盘等于A.high失败。新低取消而非移动止损。从A开盘到入场，Bid高点≥ C − b即取消，因该次目标已访问。A之前的访问不在此检查范围。
B可用后只评估首组新报价：Bid > A.high、Ask ≤ B.close + s，再查时效、期限、点差、成本、手数。BUY市价按Ask入，固定Bid止损A.low − b，Bid目标C − b。止损刻意较L4近；日内边界与可执行保护订单是不同功能。
6. SELL：先穿H3，再按Ask保护
首次SELL接触要求A.high ≥ H3 + b、A.close < H3 − b、A.low > C + b、A.high + b < H4。高点等于H3 + b允许，收盘等于H3 − b不允许。紧接B满足B.close < A.low、B.high ≤ A.high、B.low > C + b。不换A、不延后B、不事后改极值。
从A开盘到入场，Bid低点≤ C + b取消，目标已访问。B后首组报价须Bid < A.low且Bid ≥ B.close − s，加共用条件。SELL市价按Bid入，固定Ask止损A.high + b + s，Ask目标C + b + s。不能假设在早先H3触碰卖出。
s = 2 pips是固定预留，不是实测历史Ask高。恒定2 pips点差时，目标对应Bid C + b，在C前，止损对应Bid A.high + b。后来点差扩大可改变对应，或Bid未到Ask线却触发空单止损。保留实际双边证据；见订单类型指南。
7. 区分外侧失效与保护止损
H4/L4按触碰禁新仓，不必等外侧收盘。跳空首见Bid 1.0974或更低，即使无精确L4 tick也失效；高点到H4 1.1106同理。回内侧不恢复。这是可测试过滤，并非趋势证明或自动突破指令。
BUY例的Bid止损1.1001高于L4 1.0974。改成L4 − b = 1.0973会把风险从13增到41 pips，而潜在收益仍25。这是另一规格且不通过本例成本门槛。也不能压缩长影线止损来制造合格比；不合格就跳过。
优先级：数据/开窗/时段、外侧触碰、双内侧或A无效、B无效/过期、日额度、首报价/价格/成本/手数、经纪商受理。B后只首组，5秒内、时效2秒内。用该品种时间戳和同步接收时钟；拒未来或无时间。Market Watch其他品种更新不证明新鲜度。不明响应需核订单票据再重发。
8. BUY算例：序列完成后才按Ask入
C = 1.1040、L3 = 1.1007、L4 = 1.0974。假设07:45收盘与首个08:00 Bid均1.1040、在内侧，无早先候选/外侧触碰。A前收盘1.1012。A 09:00开1.1010、高1.1011、低1.1002、收1.1009。穿出与收回09:15后才已知，不是在低点。
B 09:15开1.1009、高1.1014、低1.1006、收1.1012。09:30后确认。假设首组新报价09:30:01为Bid 1.1012 / Ask 1.1014，BUY按Ask 1.1014成交且保护已接受。Bid > A.high，Ask = B.close + s等号允许。入口在两收盘后，不在L3或B早先穿越价。
Bid止损1.1002 − 0.0001 = 1.1001；Bid目标1.1040 − 0.0001 = 1.1039。毛风险13 pips、潜在毛收益25、比约1.92。图为退出计划，无未来盈利路径。独立亏损发展中Bid可跳到1.0999，止损在此而非1.1001成交，价格损失15 pips。保护不保证请求价或最大亏损。
9. 独立SELL算例与Ask退出
另一场景，不是BUY同日第二笔。C = 1.1040、H3 = 1.1073、H4 = 1.1106，开窗通过，无之前SELL/外侧接触。前收盘1.1068。A 10:00开1.1070、高1.1078、低1.1069、收1.1071。先越H3 + b，再收至H3 − b下。
B 10:15开1.1071、高1.1074、低1.1066、收1.1068。A在10:15后已知，B在10:30后。假设首报价10:30:01 Bid 1.1068 / Ask 1.1070，SELL按Bid 1.1068成交。A旧高点不是入口后的止损事件，也不假设旧H3触碰成交。
Ask止损1.1078 + 0.0001 + 0.0002 = 1.1081；Ask目标1.1040 + 0.0001 + 0.0002 = 1.1043。风险13 pips、潜在毛收益25。点差恒定2 pips，对应Bid 1.1079和1.1041。Ask目标早于Bid到C；孤立Bid触碰不证明真实Ask成交。
10. 固定C并公开障碍清单
BUY目标Bid C − b，SELL目标Ask C + b + s。C是前一完整日收盘，不是当日变化中点、Traditional P或自适应均线。受理后的A止损不变。按真实tick将止损远离入口、目标靠近入口取整，再算距离/成本/手数。取整BUY止损不高于L4，或SELL止损恒定点差Bid等值不低于H4，均跳过。
障碍清单含前日D1 H/L和以零为锚每100 pips的整数网格，不用半格/四分格。若参考严格在当前Bid与BUY C − b或SELL C + b之间，跳过；端点不算。两例无障碍。08:00前保存。加摆动区、排除新闻或分批退出是新规格，不是亏损后修补。
支撑阻力和整数关口指南解释参考。附近重合不是独立概率票。目标访问只从A算，外侧失效从08:00算。混淆会因开窗接近C，在任何反转尝试前就错误取消。
11. 首个请求前核算净成本比
r为可执行止损距离、g为目标距离，单位pips。按账户币种实际pip价值将往返佣金转为c pips。要求(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5，分子分母均正。a = 1 pip覆盖一次入口或出口不利差，不是两端各加。点差已含执行价，不再次扣除。
r = 13、g = 25、佣金USD 7/标准手、USD 10/pip，则c = 0.7。毛比25/13 ≈ 1.92，同成交价扣佣后24.3/13.7 ≈ 1.77。保守计划(25 − 1 − 0.7) / (13 + 1 + 0.7) = 23.3/14.7 ≈ 1.59。这是敏感性计算，不是可利用优势实证。
另一BUY变体B.close = 1.1013，首Bid 1.1013 / Ask 1.1015。点差和超出幅度仍在2 pips内，但原出口使r = 14、g = 24，22.3/15.7 ≈ 1.42，跳过。不能等更便宜第二组或移动C。初始3 pips点差先被拒，首要原因加次要标记，不重复统计。
12. 按账户币种定手数并向下取整
权益USD 5000、计划预算0.5%得USD 25。假设EUR/USD、标准手100000 EUR、USD 10/pip/手、往返佣金USD 7/手。13 pips止损加1 pip预留，每手计划损失(13 + 1) × 10 + 7 = USD 147。未取整25/147 = 0.170068… lot。
步长0.01，向下0.17 lot，计划损失USD 24.99。0.18为USD 26.46超预算。示例同成交：毛止损USD 22.10 + 佣金USD 1.19 = USD 23.29；潜在毛目标USD 42.50 − USD 1.19 = USD 41.31。独立15 pips亏损成交扣佣后USD 26.69，超过计划预算。
条件金额不是实绩。核对合约、账户币种tick价值、换算、手数限制和保证金。报价币种USD不等于USD账户。最小手数超预算即跳过。见仓位计算与交易成本。跳空、滑点、换算可超预留；预算不保证最大损失。
13. 核对保护、固定退出与日额度锁
下单前查许可、tick、最小止损距离、手数、保证金。MQL4 MODE_TICKSIZE用points，乘Point变价格增量。MODE_STOPLEVEL = 0仍可能动态限制。基准要求开仓请求同时接受止损与目标，否则跳过，不故意裸仓或放宽止损规避拒单。
成交后核实入口、保护、真实距离。将已发生的入口不利差从剩余a扣除，下限零，不能重复预留。保护缺失、1.5失败或超预算，按例外立即请求平仓并保留实际结果。超时也可能成交，不明响应先对票再重发。
固定止损目标，无摊平亏损、部分退出、追踪、自动保本或反向突破订单。仍持有则16:30请求退出，记录实成交或失败。一次成交即耗日额度，即使亏损，重启仍保持。确认新日且无旧仓/未决才重置。后来外侧触碰不能抹掉先前亏损；其他EA需另设全账户敞口上限。
14. 测试各决策时刻可知的信息
以当时信息重建D1、08:00地图、07:45收盘、首报价、外侧状态、首次接触和A/B。当日最终高低或重画历史指标引入未来。A/B是不同已完成K线；A低点不允许收回已知前入场，延迟B不能补无效直后B。
M15 OHLC不证明报价时效、5秒期限、真实Ask退出或同根两出口先后。用有序Bid/Ask ticks和经纪商记录。缺tick也无法证明无外侧接触。明确不完整与模糊，不默认有利路径。含变动点差、佣金、拒单、不利成交、时间退出。
区分开发、时序样本外和前向观察。保存所有试过的feed、开窗过滤、缓冲、时段、目标与阈值，不只最佳。报告净期望、回撤、成交、取消与成本敏感性。MT4回测指南解释限制；反应率、漂亮形态或最低样本数不证明未来盈利。
15. 尝试、天数和结果的分母分开
记录日/UTC、D1 H/L/C和边界、四条Camarilla、C、初始收盘/报价/资格。各向首次接触、外侧ticks、A/B OHLC和可用时点、取消原因、B后首报价/年龄/点差、取整退出、r/g/c/a、比、预算、手数、响应、成交。图只补充记录。
虚构账本有14次开窗通过后的完整接触尝试：3个A无效、2个B无效/过期、2个入场前外侧取消、2个报价/成本跳过、1个确认拒单且无成交、4个成交。4笔中2目标、1止损、1时间退出。4/14 ≈ 28.57%是成交频率，不是胜率。2/4 = 50%到目标也不构成已验证胜率，时间退出仍需净收益。
另记3个开窗失败日与2段不完整候选历史。日与尝试是不同单位，不能相加伪造分母，也不能把缺失当无接触。首要原因加附标，不重复计数。公布缺失及敏感性。改规则的文案/代码修正需新版本重跑样本，而非重写有利过去。
16. 启动前实务检查
08:00前查日历、D1、合约、预算。08:00固定地图/障碍，核07:45收盘和首组及时报价。通过后监控外侧并消耗各向首次内侧接触。要求有效A和16:00前紧接B。发送前查首报价、时效2秒、期限5秒、取整保护、目标空间、成本、手数、保证金、日额度。
成交后对账/保护，必要时例外处理，保持固定出口和16:30请求。记录取消、跳过、拒单、亏损、时间退出、停用日及缺失。目标是可复现、能够否定亏损假设的决策记录，不是事后把每个失败反转说成成功突破。
三种规格是Traditional反弹、Traditional突破回踩回抽及Camarilla反转。三篇指南解释参考。比较固定版本和全账户敞口，不在行情走完后选择胜者解释。
常见问题
H3/L3 Camarilla反转策略是什么？
检验首次穿出、A收盘收回和紧接B确认后向前日收盘C返回。开窗、H4/L4失效、时限、成本与风险固定；例子不证明盈利。
水准如何计算？
完整前日D1的R = H − L；H3/L3 = C ± 1.1 × R / 4，H4/L4 = C ± 1.1 × R / 2。也称R3/S3、R4/S4。固定数据源与日界线，排除未完成D1。
H4/L4失效是否意味着止损放那里？
不是。08:00起Bid外侧触碰禁当天新仓。BUY止损A.low − b，SELL Ask止损A.high + b + s。例中13 pips止损改L4 − b会变41 pips风险、25潜在收益，是另一规格。
能触位就入或等更好第二组报价吗？
本版不行。A先收回，直后B在16:00前确认。只评首组新报价，5秒内、时效2秒内。开窗或首次接触失败不能后补。
确认后为什么成本仍不合格？
要求(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5。较高入口BUY的14 pips风险、24潜在收益扣佣/预留后约1.42。毛图比不够，不移动C或止损。
比枢轴突破更安全吗？
本文未证实。例子、14次账本、3个开窗失败日、2段缺失历史均虚构。用现实Bid/Ask、成本、时序样本外与前向数据测试固定方案。0.5%预算与保护止损不保证最大亏损。
来源与执行说明
平台资料核对Camarilla公式、完整周期和Bid/Ask执行。开窗、A/B、H4/L4取消、参数、价格和账本均原创虚构练习；来源不验证盈利。
教育内容。图中价格、交易与计数均为虚构。外汇交易有风险，保护止损和计划预算不保证最大损失。