カマリラ水準は計算上の目安で、触れるたび逆張りする指示ではありません。最初のL3/H3接触でいったん外へ抜け、終値で内側へ戻り、別の確認足を経た後、最初の新しい気配を評価します。H4/L4は当日の新規エントリーを無効にする境界で、自動的な損切り位置やドテン指示ではありません。開始条件、時間、決済側、コスト込み予算を固定します。価格・取引・件数は架空教材で、収益性を証明していません。
1. カマリラ反転で何を検証するのか
最初のL3/H3外への行き過ぎが失敗し、前日終値Cへ戻るかを調べます。計算式から隠れた流動性や統計的に確かな転換点が分かるわけではありません。反発しても次に損失となり得ます。開始フィルターと外側境界は対象を限定する研究条件で、レンジ相場の証明ではありません。
EUR/USDの確定M15 Bid足と、同じブローカーの確定D1 Bidを使います。H3/L3はカマリラ上側・下側の名称で、プラットフォームによってR3/S3、H4/L4をR4/S4と呼びます。ここでHは上側の系列で、前日高値そのものではありません。名称、期間、データ元の対応を保存します。
クラスターの第3戦略です。Traditional S1/R1反発とR1/S1ブレイク・リテストは別のマップと仮説を使います。エントリーやストップを混ぜず、反転失敗後のブレイクへ替える場合も別仕様を定義し検証します。
2. 確定した日足レンジから水準を計算
直近確定D1の高値H、安値L、終値C、時間範囲、出所を保存。R = H − L、H3 = C + 1.1 × R / 4、L3 = C − 1.1 × R / 4、H4 = C + 1.1 × R / 2、L4 = C − 1.1 × R / 2。H > L、L ≤ C ≤ H、正の有効価格が必要です。未確定D1を除き、比較精度を保って注文価格を別途丸めます。
架空前日H = 1.1110、L = 1.0990、C = 1.1040。R = 0.0120で120 pips、1.1 × R = 0.0132。H3 = 1.1073、L3 = 1.1007、H4 = 1.1106、L4 = 1.0974。内側はCから33 pips、外側は66 pipsです。目標基準はCで、Traditional Pではありません。この入力のPは約1.1046667です。
ブローカーのカレンダーと日付別UTC差を保存。最新D1が日曜・祝日の短縮足、または予定データ不足なら当日を見送ります。古い日への無断差替えや結果後の統合はしません。08:00サーバー時刻に固定。計算式と時間帯ガイドで日界線の影響を説明しています。
3. 開始条件、観測時間、単位を固定
08:00に07:45開始の確定M15足の終値と、その銘柄で受信した最初の気配を保存。終値と新Bidの両方がL3とH3の厳密な内側で、等号は不可。08:00から5秒以内に受信し、気配の経過時間2秒以内、適正スプレッドが必要です。欠損や不適格なら一日停止。後で内側へ戻っても開始しません。
Aの開始時刻は08:00–15:15、両端を含みます。Bは直後で16:00より前に確定。ちょうど16:00は不可です。残存建玉は16:30に決済要求。任意の研究用サーバー時刻で、普遍的ロンドン時間ではありません。後続データで完成足が利用可能になって初めて予定終了を判定できます。M15の時刻表示は開始時刻です。現在ATRや進行中の値幅で線を動かしません。
バッファb = 1 pip、最大スプレッドs = 2 pips、不利約定予備a = 1 pip、気配経過時間2秒、B予定終了後の期限5秒を固定。保守的純損益比≥ 1.5。EUR/USDでは1 pip = 0.0001、5桁point = 0.00001。最小tickは別確認し混同しません。不正・逆転気配を拒否し0 ≤ Ask − Bid ≤ sを要求。
| 項目 | 基準値 | 固定条件 |
|---|---|---|
| 市場 / 出所 | EUR/USD · M15 Bid | 直近確定ブローカーD1 |
| 開始条件 | 07:45終値 + 最初の08:00 Bid | 両方ともL3/H3の厳密な内側 |
| 接触 / 時間帯 | A開始08:00–15:15 | Bは16:00前、決済要求16:30 |
| 外側境界 | BidがL4/H4に触れた時点 | 当日新規エントリー停止 |
| バッファ / スプレッド / 予備 | b = 1 · s = 2 · a = 1 pip | 保守的純比≥ 1.5 |
| 経過時間 / 期限 | 2秒 / 5秒 | 最初の後続気配のみ |
| 当日枠 / 予算 | 1回約定 · 0.5% | 数量切捨て、損失保証なし |
4. 最初の内側接触で試行を消費
開始条件通過後、A時間内の最初の確定M15でlow ≤ L3ならBUY試行を消費し、high ≥ H3ならSELL試行を消費します。十分な抜けがない単なる接触も消費。後の良い形に替えません。各方向一試行ですが、戦略全体で一日約定1回、同時保有1件までです。
BUYは直前終値とA.openの両方がL3とC − bの厳密な間。SELLはC + bとH3の間です。直前足欠損、等号、範囲外へ窓を開ける始値は不可。内側からの反応を、直接外へ飛んだ窓で代用しません。両内側水準を触る足は両方向無効で、OHLCから先後を推定しません。
08:00からBid監視。Bid ≤ L4または≥ H4なら、すぐ戻っても当日新規を停止します。確定足高安は過去の侵害を示し、ライブでは最初の観測tickで反応して終値を待ちません。再起動しても保持し、A/B/気配判定より優先。必要tickが欠けると「外側接触なし」は証明できません。
5. BUY：L3割れ、Aで回復、Bで確認
最初のBUY接触にA.low ≤ L3 − b、A.close > L3 + b、A.high < C − b、A.low − b > L4を要求。L3 − bと同じ安値は可、L3 + bと同じ終値は不可。high・low・closeは高値・安値・終値です。ヒゲ安値での約定は仮定せず、回復はA確定後に分かります。
Bは直後の確定足でB.close > A.high、B.low ≥ A.low、B.high < C − b。同安値可、A.highと同終値は不可。安値更新なら取消し、ストップを動かしません。A開始から入口までのBid高値≥ C − bは既訪問目標として取消。Aより前の訪問はこの判定に含めません。
B利用後、最初の新気配のみ。Bid > A.high、Ask ≤ B.close + sに加え、時刻、スプレッド、費用、数量を確認。BUY成行はAsk入口、固定BidストップA.low − b、Bid目標C − b。ストップは意図的にL4より近く、日次境界と保護注文は別の役割です。
6. SELL：H3超えから戻りAskで保護
最初のSELL接触はA.high ≥ H3 + b、A.close < H3 − b、A.low > C + b、A.high + b < H4。H3 + b同高値は可、H3 − b同終値は不可。直後BはB.close < A.low、B.high ≤ A.high、B.low > C + b。A交換、B先延ばし、結果後の極値修正はしません。
A開始から入口までBid安値≤ C + bなら既訪問目標として取消。B後の最初の気配はBid < A.lowかつBid ≥ B.close − sと共通条件が必要。SELL成行はBid入口、固定AskストップA.high + b + s、Ask目標C + b + s。以前のH3接触で売った扱いにしません。
s = 2 pipsは固定予備幅で、実測過去Ask高値ではありません。一定2 pipsスプレッドなら目標時BidはC + bでC手前、ストップ相当BidはA.high + b。後の拡大で対応が変わり、BidがAsk線に届かなくてもショート損切りとなり得ます。実両側データを残し、注文種別ガイドを参照してください。
7. 外側無効化と保護ストップを区別
H4/L4は外側終値ではなく接触で新規停止。窓の最初のBidが1.0974以下ならL4ぴったりのtickがなくても停止。H4 1.1106到達も同様です。内側復帰で許可は戻りません。検証可能なフィルターで、トレンド証明や自動ブレイク注文ではありません。
BUY例のBidストップ1.1001はL4 1.0974より上。L4 − b = 1.0973に置き換えると、潜在利益25 pipsのままリスクが13から41 pipsへ増え、コスト条件を満たさない別仕様になります。逆に広いヒゲのストップを縮めて比率を作りません。不適格なら見送りです。
優先順はデータ/開始/時段、外側接触、両内側または無効A、無効/期限切れB、日次枠、最初の気配/価格/費用/数量、ブローカー受理。B後最初の気配を5秒以内・経過2秒以内で確認。銘柄時刻と同期受信時計を使い、未来・時刻なしを拒否。他のMarket Watch銘柄更新で鮮度は証明できません。不明応答は再送前にチケット照合します。
8. BUY例：確定を待ってAskで入る
C = 1.1040、L3 = 1.1007、L4 = 1.0974。07:45終値と最初の08:00 Bidが1.1040で内側、先行候補・外側接触なしと仮定。A直前終値1.1012。A 09:00は始値1.1010、高値1.1011、安値1.1002、終値1.1009。抜けと回復は09:15後に分かり、安値時点では分かりません。
B 09:15は始値1.1009、高値1.1014、安値1.1006、終値1.1012。09:30後に確認可能。最初の新気配09:30:01をBid 1.1012 / Ask 1.1014、保護受理付きBUY約定Ask 1.1014と仮定。Bid > A.high、Ask = B.close + sは許容等号。2足確定後で、L3やB途中の通過価格で入りません。
Bidストップ1.1002 − 0.0001 = 1.1001、Bid目標1.1040 − 0.0001 = 1.1039。粗リスク13 pips、潜在粗利益25、比約1.92。未来の勝ち経路は描かない計画です。別の損失となる展開ではBidが1.0999へ飛び、1.1001でなくそこでストップ約定し15 pipsの価格損失となり得ます。要求価格や最大損失は保証されません。
9. 独立SELL例：Ask側の出口
BUY同日の2回目ではない別シナリオです。C = 1.1040、H3 = 1.1073、H4 = 1.1106、開始条件通過、先行SELL接触・外側接触なし。直前終値1.1068。A 10:00は始値1.1070、高値1.1078、安値1.1069、終値1.1071。H3 + b超えからH3 − b未満へ戻ります。
B 10:15は始値1.1071、高値1.1074、安値1.1066、終値1.1068。Aは10:15後、Bは10:30後に既知。最初の新気配10:30:01をBid 1.1068 / Ask 1.1070、SELL約定Bid 1.1068と仮定。A旧高値は入口後の損切り事象ではなく、旧H3接触約定も仮定しません。
Askストップ1.1078 + 0.0001 + 0.0002 = 1.1081、Ask目標1.1040 + 0.0001 + 0.0002 = 1.1043。リスク13 pips、潜在粗利益25。一定2 pipsなら対応Bidは1.1079と1.1041です。Ask目標はBidがCに届く前。Bid到達だけではAsk実約定を証明できません。
10. Cを固定し障害基準を明示
BUYのBid目標C − b、SELLのAsk目標C + b + s。Cは前日確定終値で、当日中点、Traditional P、適応平均ではありません。受理されたA基準ストップは固定。実tickへストップを入口から遠ざけ、目標を近づけて丸め、距離・費用・数量再計算。丸め後BUYストップがL4より上でない、またはSELLストップの固定スプレッドBid相当値がH4未満でなければ見送り。
障害は前日D1 H/Lとゼロ基準100 pips間隔のラウンドナンバー。半分・四分の一は使いません。現在BidとBUY C − bまたはSELL C + bの厳密な間に基準があれば見送り、端は除外。両例に障害なし。08:00前に保存。追加スイング帯、指標発表除外、部分決済は別仕様で、損失後の修繕ではありません。
支持・抵抗とラウンドナンバーのガイドで基準を説明。近接線を独立確率の票にしません。目標訪問はA開始以降、外側無効化は08:00以降です。二つの期間を混ぜると、C近辺の開始だけで将来の試行を誤って消します。
11. 最初の注文前に純コスト比を確認
rは実行可能ストップ距離、gは目標距離、単位pips。往復手数料を口座通貨の実pip価値でc pipsへ換算。正の分子・分母で(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5を要求。a = 1 pipは入口または出口どちらかの不利差1回分。スプレッドは実行価格に含まれ再控除しません。
r = 13、g = 25、標準ロット往復USD 7、USD 10/pipならc = 0.7。粗比25/13 ≈ 1.92は同約定の手数料後24.3/13.7 ≈ 1.77。保守的計画(25 − 1 − 0.7) / (13 + 1 + 0.7) = 23.3/14.7 ≈ 1.59。感度計算で、利用可能な優位性の実証ではありません。
別BUY変形B.close = 1.1013、最初のBid 1.1013 / Ask 1.1015。スプレッドと乖離は2 pips以内でも、元の出口でr = 14、g = 24、22.3/15.7 ≈ 1.42なので見送り。安い2回目を待たずCも動かしません。初期3 pipsなら先にスプレッドで拒否。主理由と補助フラグを残し見送りを二重計上しません。
12. 口座通貨で数量計算し切り捨てる
有効証拠金USD 5000、計画予算0.5%でUSD 25。EUR/USD、標準ロット100000 EUR、USD 10/pip/lot、往復手数料USD 7/lotを仮定。13 pipsストップと予備1で、ロット当たり計画損失(13 + 1) × 10 + 7 = USD 147。丸め前25/147 = 0.170068… lot。
刻み0.01で0.17 lotへ切り捨て、計画損失USD 24.99。0.18ならUSD 26.46で超過。同例示約定の粗損失USD 22.10 + 手数料USD 1.19 = USD 23.29。潜在粗利益USD 42.50 − USD 1.19 = USD 41.31。別の15 pips損失約定なら手数料後USD 26.69で予算超えです。
条件付き金額で実績ではありません。契約、口座通貨tick価値、換算、数量上限下限、証拠金を確認。USD決済通貨でもUSD口座とは限りません。最小数量が予算超えなら見送り。数量計算と取引コストを参照。窓、スリッページ、換算は予備を超え、予算は最大損失保証ではありません。
13. 保護注文、固定決済、日次ロックを照合
送信前に許可、tick、最小ストップ距離、数量、証拠金を確認。MQL4 MODE_TICKSIZEはpoints単位なのでPointを掛けて価格刻みにします。MODE_STOPLEVEL = 0でも動的制約あり。新規要求と同時にストップ・目標受理が必要で、不可なら見送り。意図的な無保護注文や拒否回避のストップ拡大はしません。
約定後は実入口、保護、距離を照合。既に実現した不利入口差だけ残りaを減らし下限ゼロ、二重予備にしません。保護欠如、1.5未達、予算超過なら例外で即時決済要求し実結果を保存。タイムアウトでも約定済みの可能性があり再送前に票を照合します。
ナンピン、部分決済、追尾、自動建値移動、反対ブレイク注文なしで出口固定。保有中なら16:30に決済要求し実約定/失敗を保存。損失でも1回約定で当日枠を消費し再起動後も保持。新日確認と旧建玉・未決なしでのみ初期化。後の外側接触で旧損失を消さず、他EAとの口座総エクスポージャー上限も別に定義します。
14. 各判断時点で既知の情報を検証
D1、08:00マップ、07:45終値、開始気配、外側状態、最初の接触、A/Bを当時の情報で再構築。当日最終高安や描き直す過去指標は未来参照です。A/Bは別の確定足。A安値では回復前に入れず、遅れたBで直後Bの無効を補えません。
M15 OHLCは気配の経過時間、5秒期限、Ask出口、同足二出口の順番を証明できません。時系列Bid/Ask ticksとブローカー記録を使用。欠損tickでは外側接触なしも証明不可。不完全・曖昧な出口を明示し有利な経路を仮定しません。変動スプレッド、手数料、拒否、不利約定、時間決済を含めます。
開発、時系列の標本外、フォワードを分け、試した全feed、開始フィルター、幅、時刻、目標、閾値を保存。最良だけ選ばず純期待値、ドローダウン、約定、取消、費用感度を報告。MT4バックテストガイドが制約を説明。反応率、整った形、最低件数で将来収益は証明できません。
15. 試行・日数・結果の分母を分ける
日付/UTC差、D1 H/L/Cと時間、四カマリラ線、C、初期終値/気配/適格判定を保存。方向別初接触、外側tick、A/B OHLCと利用時点、理由、B後最初の気配/経過/スプレッド、丸め出口、r/g/c/a、比、予算、数量、応答、実約定も記録。図は補足です。
架空台帳は開始条件通過後の完全観測14試行：無効A 3、無効/期限B 2、入口前の外側取消2、気配/費用見送り2、約定なしの確定拒否1、約定4。4件中、目標2、ストップ1、時間決済1。4/14 ≈ 28.57%は約定頻度で勝率ではありません。目標2/4 = 50%も検証済み勝率ではなく、時間決済の純損益が必要です。
開始条件を満たさない3日と、別の欠損候補2履歴は分けます。日数と試行は別単位で、足して分母を作らず欠損を接触なしにしません。主理由と補助フラグを保存し二重計上を避けます。欠損と感度を報告。規則変更の修正は新バージョンで対象標本を再検証し、利益のある過去へ書き換えません。
16. 実験開始前の実務点検
08:00前にカレンダー、D1、契約、予算。08:00にマップ/障害を固定し、07:45終値と最初の時間内気配を確認。適格なら外側監視と方向別最初の接触を記録。A回復と直後Bを16:00前に要求。送信前は最初の気配、経過2秒、期限5秒、丸め保護、余地、費用、数量、証拠金、日次枠を確認します。
約定後照合と必要な例外処理、固定出口と16:30要求を保持。取消、見送り、拒否、損失、時間決済、停止日、欠損も残します。儲からない仮説を棄却できる再現可能な記録が目的で、失敗した反転を後から成功ブレイクに言い換えません。
三つの仕様はTraditional反発、Traditionalブレイク・リテスト、カマリラ反転。三つの水準ガイドで基準を説明します。固定版と口座全体リスクを比較し、経路が分かった後に勝った説明を選びません。
よくある質問
H3/L3カマリラ反転とは？
最初の外への抜けと確定回復A、直後Bで前日終値Cへの回帰を検証します。開始条件、H4/L4無効化、時刻、費用、リスクは固定。収益性を実証していません。
水準の計算方法は？
確定前日D1のR = H − Lから、H3/L3 = C ± 1.1 × R / 4、H4/L4 = C ± 1.1 × R / 2。R3/S3・R4/S4とも呼びます。データ元と日界線を固定し未確定D1を使いません。
H4/L4にストップを置く意味ですか？
違います。08:00以降のBid外側接触は当日の新規を停止。BUYストップA.low − b、SELLのAskストップA.high + b + s。例の13 pipsストップをL4 − bへ替えると、潜在利益25に対しリスク41 pipsの別仕様です。
接触時に入るか、良い2回目の気配を待てますか？
この版では不可。A回復後、直後Bが16:00前に確認。最初の新気配を5秒以内、経過2秒以内で判定します。開始不適格や最初の接触失敗を後で補いません。
確認後も費用条件で落ちる理由は？
(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5が条件です。BUY変形のリスク14 pips・潜在利益24は費用後約1.42。粗い図の比では足りずCやストップを動かしません。
ブレイクより安全ですか？
実証していません。例、14試行台帳、開始不適格3日、欠損2履歴は架空。現実的Bid/Ask・費用、時系列標本外とフォワードで固定案を比較。0.5%予算とストップも最大損失を保証しません。
出典と約定上の注意
資料でカマリラ式、確定データ、Bid/Ask約定を確認。開始条件、A/B、H4/L4取消、設定、価格、台帳は独自の架空教材で、引用元が収益性を保証するものではありません。
教育用。価格・取引・件数は架空です。FXには損失リスクがあり、ストップや計画予算は最大損失を保証しません。