动量暂时减弱，并不一定意味着此前的走势已经结束。这个教学用延续模型寻找价格变动率ROC短暂回落至零轴附近后，再度沿原方向运动，并在收盘时完成价格突破的过程。回落条件、期限和首个有效候选都须在检查入场报价之前确定。
这里的“延续”是指此前短期动量阶段的恢复，既不证明更高周期的趋势，也不预测价格还会继续上涨。RSI失败摆动策略讨论的是另一种反转假设。对这两种模型而言，规则能够复现，本身并不能证明存在可盈利的优势。
1. 固定基本规格及其适用范围
使用EURUSD、H1、Bid K线，并以Close计算ROC(4)。所有判断只采用已收盘K线。较短的参数周期、此前3根K线的动量阶段、4根K线的恢复窗口，以及下述限制，都是明确的教学设定，不是优化结果或实盘推荐参数。
仅在没有持仓时，为每个品种运行一个监测周期。持仓期间忽略新形态。监测取消、到期或触发条件已被消耗后，不能在同一根K线上启动另一个周期；须等待后续符合条件的新回落。每个新周期都必须独立满足完整的前期动量条件。
若缺少任何必要的OHLC数据或指标读数，取消当前监测周期。不得用零代替、跳过缺失K线，或根据后来的图表重构回落过程。基本模型不加入均线、背离、交易时段或经济日历过滤器。任何新增条件都构成另一个需要验证的版本。
2. 区分ROC的零轴与MT4 Momentum的100线
定义ROC(n) = 100 × (Close(t) / Close(t−n) − 1)。它表示回看周期两端收盘价的百分比变化。MT4内置Momentum使用100 × Close(t) / Close(t−n)；因此，当周期和输入价格Close相同时，ROC = Momentum − 100。
所以，ROC的零轴对应Momentum的100线。读数为正，只说明最新收盘价高于参照收盘价；它不衡量买入成交量，也不保证趋势持续。计算除法前，排除无效或非正的价格输入。判断使用完整精度，而不是图上四舍五入后的标签。
即使最新收盘价下跌，当一个较早、较高的参照价格移出窗口时，ROC也可能转正。下述固定价位突破增加了一个可观察条件，但两项判断都来自价格，并非独立证据。动量指标指南解释了这些指标究竟在衡量什么。
3. 在首次有效回落时启动BUY监测
在已收盘K线A上，要求紧邻此前的3个ROC读数都严格为正，当前读数为≤ 0。恰好为零也符合条件。这标志着所测正动量阶段结束，并启动BUY监测，但尚不允许下单。
A收盘时，固定其Bid最高价High(A)，以及下方失效界限F = Low(A) − 1 pip。后续K线出现后，不得移动这两个价位。监测从A收盘后才开始；A自身的最低价不会使刚定义的下限失效。
只检查接下来的4根已收盘H1 K线，包含第四根。等待期间，只要后续Bid最低价≤ F，就取消该周期，即使同一根K线最终强势收盘也一样。先判断失效，再检查触发条件。ROC继续出现非正读数，不会重新计时。
4. 首次重新高于零轴的机会只使用一次
后续首根满足ROC > 0的已收盘K线，是唯一候选T。先确认未触及下限，再要求同一根K线满足Close(T) > High(A)。价格相等不算突破。ROC等于零时继续等待，不能触发BUY。
如果首次正读数没有同时满足价格突破，则永久取消该周期。后来的突破不能让它恢复。到第四根有效K线收盘时仍未出现正读数，则周期到期。第四根若满足所有条件，仍可触发；每根K线都优先判断失效条件。
不在固定高点放置挂单，也不根据K线尚未收盘时的指标值入场。只有T收盘后，候选才成为已知信息。下一根K线开始后，T的偏移量为1，正在形成的K线偏移量为0。须区分分析条件确认与市场上可执行的报价。
5. 检查报价前固定BUY离场价
BUY的计划SL就是已固定的Bid下限F。T收盘时，设定TP = Close(T) + 2 × (Close(T) − F)。评估报价期间，这两个价格保持不变。为了让迟到的入场看起来合格而重新锚定目标，会改变模型。
SL或TP先实际执行时，退出全部仓位。否则，在T之后的8根H1 K线全部收盘后，以第一笔可用报价请求市价离场。本模型没有移动止损、部分平仓、亏损加仓，也不会因后续ROC再次穿越零轴而离场。
目标价是几何规则，不是预测。跳空、报价缺失和滑点，都可能使实际离场比计划止损更差。如果附近障碍使本规格缺乏吸引力，应跳过或另行定义并测试过滤条件，不能悄悄改变基本规则。
6. 为SELL明确Bid与Ask各自的作用
- 当此前
3个ROC读数都严格为负、当前读数为≥ 0时，设置A。固定Low(A)，以及Bid上方失效界限U = High(A) + 1 pip。当前值恰好为零，也符合重置条件。 - 在接下来的
4根已收盘K线中，先检查Bid最高价；若≥ U，立即取消周期。首次ROC < 0必须同时满足Close(T) < Low(A)。价格相等或首次价格突破失败都会取消周期，后续不得恢复。期限与禁止重复使用同一根K线的规则相同。 - SELL离场由Ask触发。设定
SL = High(A) + 3 pips，其中包括1pip结构缓冲与2pips点差余量。T收盘时，将Ask目标固定为TP = Close(T) − 2 × (SL − Close(T))。全仓退出和时间退出规则相同。
Bid失效上限与Ask SL用于不同阶段。点差余量并不是对历史Ask最高价的重建；未来点差扩大，可能更早触发SELL止损。须使用适合的Bid/Ask数据测试，不能假定两侧报价相同。
7. 检查执行条件与组合风险限制
T收盘后，在数据就绪时评估第一笔新鲜报价，且必须在收盘后的60秒内。BUY按Ask入场，SELL按Bid入场。要求价格为正、Ask ≥ Bid，且点差≤ 2pips。BUY须满足SL < Bid与Ask < TP；SELL须满足TP < Bid与Ask < SL。没有及时报价就不交易。
要求预计净收益与计划止损损失之比≥ 1.5。两种估算都使用实际报价方向、完整开平仓佣金，以及入场1pip和离场1pip的不利执行余量。点差已体现在Bid/Ask中，不得重复扣除。首笔报价不合格，该周期即被消耗。
新交易最多分配当前账户净值的0.5%，整个组合的计划止损风险合计最多为净值的1%。以账户货币计算每手损失，再按经纪商手数步长向下取整。最小手数、保证金、交易权限或止损距离不符合要求时，应跳过。相关持仓共同占用组合风险预算。
这些是计划限制，不是实际损失上限的保证。须核对品种的最小跳动单位、每跳价值和合约规格。区分pip与平台point：EURUSD报价为小数点后5位时，1pip等于10points。风险管理指南介绍完整的仓位计算过程。
8. 复现这组合成数据
以下虚构Bid K线采用同一套假设服务器时钟，标签表示收盘时间。第一根Open等于其Close，此后Open等于前一根Close。High为Open和Close中的较大者加0.00020；Low为较小者减0.00020。这只是算术示例，不是历史证据或回测。
| H1收盘时间 | Bid收盘价 | ROC(4), % | MT4中的Momentum(4) |
|---|---|---|---|
00:00 | 1.10000 | — | — |
01:00 | 1.10050 | — | — |
02:00 | 1.10100 | — | — |
03:00 | 1.10150 | — | — |
04:00 | 1.10200 | 0.181818 | 100.181818 |
05:00 | 1.10250 | 0.181736 | 100.181736 |
06:00 | 1.10300 | 0.181653 | 100.181653 |
07:00 | 1.10120 | -0.027236 | 99.972764 |
08:00 | 1.10180 | -0.018149 | 99.981851 |
09:00 | 1.10340 | 0.081633 | 100.081633 |
04:00、05:00和06:00的读数为正。在A，即07:00，ROC变为−0.027236%。固定High(A) = 1.10320、Low(A) = 1.10100与F = 1.10090。08:00的最低价仍高于F，ROC仍为非正。
在T，即09:00，ROC为0.081633%，Bid收盘价为1.10340，严格高于固定高点。中间没有最低价触及F。因此，期限内的首次转正同时通过价格检查。指标展示到小数点后6位，判断使用未取整的计算值。
BUY的SL为1.10090，TP为1.10840。只有结束于09:00的K线收盘后，才评估报价。若实际成交，且此前没有价格离场，时间退出将在17:00到期。本例不提供后续价格路径、成交确认或离场结果。
9. 先计算成本，再确定手数
假设为USD账户，净值$10,000，每手100,000EUR，1pip等于0.0001，每手每pip价值$10，手数步长0.01。09:00:10的首笔就绪报价为Bid 1.10340 / Ask 1.10352，点差1.2pips。假设每手开平仓佣金合计$7，本例没有融资费用，并计入已说明的不利执行余量。
| 检查项 | 计算 | 结果 |
|---|---|---|
| 风险预算 | 10,000 × 0.005 | $50 |
| 计入成本后的每手预计损失 | (26.2 + 1 + 1) × 10 + 7 | $289 |
| 扣除成本后的每手潜在收益 | (48.8 − 1 − 1) × 10 − 7 | $461 |
| 净收益／计划损失 | 461 / 289 | 1.595156 |
| 按手数步长向下取整 | floor((50 / 289) / 0.01) × 0.01 | 0.17 |
| 该手数对应的计划止损损失 | 0.17 × 289 | $49.13 |
示例报价通过收益损失比门槛。若假设Ask为1.10380，则每手损失为$317，潜在收益为$433：433 / 317 = 1.365931，低于1.5。应拒绝这次机会，不得扩大目标或在同一周期内等待更好的报价。
0.17手的计算假设组合剩余风险预算充足，且经纪商条件有效。余量只是对不利执行的估计，不保证最大损失，也不保证按显示价格成交。账户货币或合约不同，就必须重新计算每手损失。
10. 保留失败与错过的交易
- 没有此前连续三次正读数的非正回落：不启动BUY监测。
- 首次转正时，同一根K线未完成价格突破：永久取消。
- 触及失效价位、缺少观测数据或窗口到期：不入场。
- 报价过晚、点差过大、净收益损失比不足或风险检查失败：消耗触发机会并跳过。
震荡市场可能反复出现回落和假突破。回看周期较短，参照收盘价也会迅速改变。重要的定期或突发新闻、展期时段和跳空，都可能超出示例的点差与滑点假设。应记录这些市场状态，不能看过结果后删除相应损失。
基本规格没有排除交易时段或新闻。只有将排除条件定义为单独版本，并记录错失交易数量、进行独立验证后，才能加入。指标与收于回落高点之上的条件仍是相关的价格变换；条件更多，本身不证明期望收益更好。动量指标组合指南讨论了这种依赖关系。
11. 在EA和测试中保留时间顺序
将品种、周期、规则版本与A的开盘时间戳保存为监测周期标识。持久化保存固定价位、截止时间和是否已消耗的状态。每根已收盘K线只处理一次。区分分析触发、订单请求和已确认持仓。本文提供的是模型规格，不是已测试的EA源代码。
订单响应不确定或程序重启后，先核对未平仓订单与历史记录，再发送其他请求。超时不证明订单不存在。已知被拒绝的同一周期也不重试。记录超额滑点和实际敞口，不能通过放宽SL或增加手数掩盖执行偏差。
先用时序日志验证ROC/Momentum换算、严格比较、零值等号、期限和失效优先顺序。SELL须单独使用Ask离场测试。然后再用适合经纪商的报价、佣金、融资与不利成交评估完整假设。如果同一根OHLC K线内到达两个离场价位，使用tick先后顺序；若无法判断，须标明歧义，并报告保守的SL先执行假设。
将开发阶段与后续评估分开，保留所有尝试过的版本。报告净收益时，同时给出回撤、敞口、交易数量和不确定性。前向验证使用之后到来的新数据，但不保证实盘结果。MT4回测指南解释了整体流程。本文没有证实任何胜率或收益率。
12. ROC延续策略常见问题
ROC零轴就是MT4 Momentum的零轴吗？
不是。当输入Close和周期一致时，ROC等于Momentum减去100。因此ROC零值对应Momentum 100。把MT4原始值直接与零比较，会完全改变策略。
恰好回到零也算有效重置吗？
算。BUY在此前3个读数严格为正、当前ROC为≤ 0时开始监测；SELL使用相反符号。BUY触发要求ROC > 0，SELL触发要求ROC < 0。等于零不能触发任何方向。
首次回穿失败后，可以继续等价格突破吗？
不可以。首次回穿是唯一候选。如果其已收盘K线未严格突破固定价格，周期立即取消。后续突破是新的观察，并不允许恢复旧触发机会。
收于回落高点之上，是独立确认吗？
这是额外的价格条件，不是独立信息。ROC和突破都来自相同市场价格。它们组合后的交易价值，必须在扣除成本后，用未参与规则选择的数据衡量。
这些周期和风险上限属于推荐设置吗？
不属于。它们只是让教学示例明确且可复现，未针对任何经纪商、行情状态或实盘账户进行优化与验证。计划风险和执行余量无法为所有可能发生的实际损失设定上限。
这个例子展示了一笔盈利交易吗？
没有。给出的系列在分析触发点结束。第一笔报价只说明交易资格计算，不代表确认成交。没有提供后续价格、实际收益或盈利离场结果。
13. 技术参考与适用范围
官方MetaTrader 4 Momentum说明介绍了基于价格比值的指标。本文以零为中心的ROC表达式，是在相同输入下对其进行的代数转换。前期动量、限时回落、价格条件、离场和成本限制，属于本文的教学规格，并非开发商认可的交易参数。
外汇及杠杆交易涉及重大风险。本策略仅用于教育，不构成投资建议。过去或模拟结果不能保证未来表现。