يحدد الوقف شرط الخروج، ولا يضمن حدًا أقصى للخسارة. ولا يحدد الهدف احتمال الوصول إليه. نربط المستويات بأسعار التنفيذ والحجم والتكاليف؛ وجميع الأرقام افتراضات تعليمية وليست نتائج فعلية.
1. حدّد بطلان الفكرة قبل الحجم
حدّد ما يبطل الفكرة: مستوى هيكلي أو مسافة تقلب أو قاعدة ثابتة. افصل Stop Loss المقبول لدى الخادم عن خروج EA بعد إغلاق شمعة؛ فقد يسمح الثاني بتجاوز كبير للمستوى قبل التصرف.
اختر الهدف منفصلًا بمرجع أو مضاعف معلن. عند ضيق المساحة تجاوز الفرصة بدل تضييق الوقف لتجميل النسبة. ثبّت المستويات الأولية قبل الدخول وسجّل كل تعديل لاحق كقرار مستقل.
2. استخدم جهة السعر القابلة للتنفيذ
تدخل BUY عند Ask وتخرج عند Bid، ووقفها الأولي عادةً تحت الدخول وهدفها فوقه. تدخل SELL عند Bid وتخرج عند Ask، بوقف فوق الدخول وهدف تحته. وقد يتجاوز الوقف الوقائي اللاحق سعر الدخول.
شراء منفذ عند Ask 1.1002 ووقف Bid 1.0982 وهدف Bid 1.1042 يعني مسافة مخاطرة 20 pips وربح محتمل 40 pips. تبدأ المسافة من سعر الدخول القابل للتنفيذ؛ فلا تضف فرق سعر الافتتاح مجددًا. القياس من Bid الأولي وحده يعطي مسافة مختلفة.
3. احسب مثال SELL بصورة مستقلة
لنفترض تنفيذ SELL عند Bid 1.1000 مع Ask 1.1002، ووقف Ask عند 1.1020 وهدف Ask عند 1.0960. المخاطرة التنفيذية هي (1.1020 − 1.1000) / 0.0001 = 20 pip، ومسافة الهدف (1.1000 − 1.0960) / 0.0001 = 40 pip. الوقف أعلى الدخول والربح المحتمل أدناه. الإغلاق الفوري على Ask يعني بالفعل خسارة 2 pip قبل العمولة.
عند سبريد ثابت قدره 2 pip، لا يكفي وصول Bid إلى 1.0960؛ إذ يكون Ask عند 1.0962. أما Ask عند 1.0960 فيقابل Bid عند 1.0958. مع افتراضات التنفيذ الدقيق والتكاليف نفسها تتطابق الحسابات النقدية مع BUY. اختلاف مسار Ask أو سعر التنفيذ يغيّر النتيجة؛ تناظر الرسم لا يثبت تنفيذًا تاريخيًا.
4. احسب الحجم من ميزانية الخسارة
افترض EURUSD وحساب USD وعقدًا قدره 100,000 EUR للوت وقيمة USD 10 لكل pip ولوت وحقوق حساب USD 10,000 وميزانية توضيحية 1% أي USD 100. إذا اختلفت عملة الحساب، حوّل قيمة pip بسعر صرف مناسب وقت الحساب وتحقق من العقد.
أضف عمولة ذهاب وإياب USD 7 للوت، واحتياط انزلاق سلبي للوقف 2 pips أي USD 20 للوت. الخسارة المقدرة 20 × 10 + 7 + 20 = USD 227 للوت. بخطوة 0.01 نقرّب 100 / 227 للأسفل إلى 0.44 لوت، بخسارة USD 99.88؛ أما 0.45 فتعطي USD 102.15 وتتجاوز الميزانية.
راجع دليل حجم الصفقة والعقد والتحويل بين العملات.
loss_per_lot = 20 × 10 + 7 + 2 × 10 = 227 USD; lots = floor((100 / 227) / 0.01) × 0.01 = 0.44
5. افصل العقد وpip عن عملة الحساب
في EURUSD، اليورو هو العملة الأساسية والدولار عملة التسعير. مع عقد حجمه 100,000 وحدة وpip يساوي 0.0001، تكون قيمة pip لكل لوت هي 100,000 × 0.0001 = USD 10. هذه نتيجة مواصفات العقد وليست قيمة عامة لكل الرموز. في تسعير من خمس خانات عشرية يكون point عادةً 0.00001، أي إن pip يساوي 10 points. افحص tick التنفيذي الأدنى على حدة.
إذا كان الحساب باليورو وEURUSD عند 1.1000، فإن USD 10 تساوي نحو EUR 9.09 لكل pip ولوت وفق هذا التحويل التعليمي. استخدم جهة التحويل وسعره الفعليين؛ فقد يتغيران حتى الخروج. للأدوات الأخرى راجع العقد أو قيمة tick بعملة الحساب. لا تنقل افتراض USD 10 إلى أزواج الين أو الذهب أو المؤشرات.
6. مسافة 2:1 لا تعني النسبة الصافية نفسها
عند 0.44 لوت، خسارة 20 pips الإجمالية USD 88.00 وربح 40 pips الإجمالي USD 176.00. العمولة USD 3.08 واحتياط انزلاق الوقف USD 8.80. تصبح الخسارة الصافية المفترضة USD 99.88 والربح الصافي USD 172.92، دون تبييت أو انزلاق للهدف في هذا المثال.
النسبة الصافية نحو 1.73:1 مع بقاء مسافات السعر 2:1. هذا تقدير سيناريو وليس سقفًا للخسارة. قد تغيّر الفجوات والتحويل والتمويل والرسوم والانزلاق الأكبر النتيجة. أعد الحساب من التنفيذ الفعلي بعد الصفقة.
net_win / net_loss = 172.92 / 99.88 ≈ 1.73
7. اختبر حساسية الخسارة قبل الإرسال
ثبّت الدخول ووقف 20 pip وقيمة USD 10 لكل pip وعمولة الذهاب والإياب USD 7 لكل لوت. غيّر انزلاق الوقف السلبي وحده. الصفوف سيناريوهات بديلة لصفقة واحدة، وليست نتائج محققة. احتياط 2 pip افتراض لحساب الحجم، وليس حدًا يضمنه الوسيط.
| انزلاق سلبي عند الوقف | الخسارة الصافية عند 0.44 لوت | مقارنة بميزانية USD 100 |
|---|---|---|
| 0 pips | 91.08 USD | ضمن الميزانية |
| 2 pips | 99.88 USD | ضمن الميزانية |
| 8 pips | 126.28 USD | تجاوز الميزانية |
مع احتياط 8 pip تصبح الخسارة المقدّرة لكل لوت USD 287. إعادة الحساب قبل الدخول تعطي 0.34 لوت وخسارة مقدّرة USD 97.58؛ ولا تبرر توسيع الوقف بعد الدخول. إذا كان الحد الأدنى للحجم أكبر من المسموح، فالصفقة لا تناسب الميزانية. زيادة الهامش الحر لا تعالج مخاطرة خسارة مفرطة.
8. النسبة لا تعطي احتمال الربح
مع ربح ثابت W وخسارة ثابتة L يتطلب التعادل p = L / (W + L). تعطي +2R/−1R نسبة 33.3% قبل التكاليف، بينما USD 172.92 مقابل USD 99.88 تعطي نحو 36.6%. لا يقدّر أي منهما معدل نجاح الاستراتيجية الفعلي.
تتغير المخارج والتكاليف، لذا ادرس توزيع النتائج الصافية. مخاطرة السعر والخسارة الصافية المقدرة والميزانية مقامات مختلفة. ثبّت تعريف R ولا تصغّر المقام الأصلي بعد الإغلاق الجزئي لتجميل العائد المعلن.
p_break_even = 99.88 / (172.92 + 99.88) ≈ 36.6%9. اربط العائد بتوزيع واضح للنتائج
تخيّل 50 نتيجة، لكل منها ربح صافٍ افتراضي USD 172.92 أو خسارة USD 99.88. عشرون ربحًا وثلاثون خسارة تعطي 20 × 172.92 − 30 × 99.88 = USD 462.00. خمسة عشر ربحًا وخمس وثلاثون خسارة تعطي 15 × 172.92 − 35 × 99.88 = −USD 902.00. مستويات الوقف والهدف واحدة، لكن توزيع النتائج مختلف ولا تستنتجه من النسبة.
هذه مقارنة تعليمية لا نموذج للاعتماد بين الصفقات أو الثقة الإحصائية أو الربح المستقبلي. عمليًا توجد مخارج متغيرة وخسائر استثنائية. قبل الإرسال أكّد السعر والتكاليف والحجم المقرّب لأسفل والحماية المقبولة. بعد الإغلاق طابق الصافي بالتقدير مع إبقاء المقام الأصلي. يتطلب التقييم سلسلة صفقات وبيانات تحقق لم تُستخدم في الاختيار.
10. ضع استجابة لفشل الحماية
تحقق من المسافة الدنيا ومحاذاة tick وخطوة الحجم وإتاحة التداول ورد الخادم. الإرسال لا يثبت قبول الوقف. عند الرفض بعد الدخول يحتاج EA إلى إجراء محدد مسبقًا، كمحاولة إغلاق فوري وتنبيه؛ التكرار بلا حد ليس سياسة مخاطرة.
قد ينفذ Stop Loss العادي بعد مستواه عند فجوة. يحتاج الخروج المحلي أيضًا إلى اتصال وتنفيذ متاح. إبعاد الوقف يزيد الانكشاف ويستدعي مراجعة المخاطرة المفتوحة كلها. الهامش والرافعة لا يحلان محل حساب الخسارة.
11. اختبر الوقف والهدف معًا
قارن قواعد كاملة على البيانات نفسها مفصولة زمنيًا، مع فرق السعر والعمولة والتمويل والتنفيذ الواقعي. سجّل الوقوف والأهداف والخروج الزمني ورفض الحماية والشموع الملتبسة. لا يكشف OHLC الترتيب إذا لامست شمعة الوقف والهدف.
افحص التوقع الصافي والتراجع والخسائر الطرفية وحجم العينة والإعدادات المجاورة. قد يقلل الهدف البعيد نسبة الوصول ويطيل الاحتفاظ، وقد يرفع الوقف الضيق التكاليف النسبية. أكّد على بيانات لم تُستخدم ثم اختبر أماميًا دون تعديل بعد كل خسارة.
أسئلة شائعة
هل يضمن الوقف ميزانية الخسارة؟
لا. قد تسبب الفجوات والانزلاق وتعذر التداول أو رفض الحماية خسارة أكبر. الاحتياط افتراض للاختبار وليس ضمان تنفيذ.
هل أحرّك الهدف باستمرار للحفاظ على 2:1؟
حدّد السياسة قبل الاختبار. تحريك الهدف يغيّر قاعدة الخروج والمدة والنتائج، وليس من الضروري استعادة النسبة الأولية باستمرار.
المصادر ونطاق الشرح
توثق MetaQuotes آليات الخروج وحدود المسافة. الحسابات والتكاليف وإطار الاختبار أمثلة تعليمية من إعدادنا، ولا تحدد نسبة مخاطرة شخصية مناسبة أو إعدادات مربحة.
مثال تعليمي افتراضي؛ لا يضمن التنفيذ أو النتائج.