يحدد Williams %R موقع الإغلاق داخل نافذة قمم وقيعان حديثة، لا تدفق الأوامر أو احتمال الانعكاس مباشرةً. تختبر هذه الاستراتيجية استعادة على مرحلتين داخل نطاق سابق. قد يجنب التأكيد المتأخر دخولًا مبكرًا ويترك مجالًا غير كافٍ، لذا تتضمن القاعدة رفضًا صريحًا لا تداول كل استعادة.
1. وضّح المقياس السالب والنافذة المتحركة
استخدم OHLC Bid M15 عاديًا وWilliams %R(14): R = −100 × (HH14 − Close) / (HH14 − LL14). تشمل HH14 وLL14 الشمعة المكتملة الحالية و13 سابقة. تجاوز النقص والمدى الصفري. تقع R من −100 عند القاع إلى 0 عند القمة؛ −80 و−50 و−20 مستويات لا احتمالات نجاح.
أعد حساب نافذة 14 كل إغلاق؛ النطاق التداولي المنفصل وحده ثابت. عند استخدام المدخلات نفسها من دون تنعيم، فإن R = %K − 100، حيث %K هي القراءة الخام لمؤشر Stochastic. لذلك لا يوفّر جمع المؤشرين تأكيدًا مستقلًا. تغيّر إعدادات التنعيم المختلفة العلاقة المعروضة، فلا تقارن نسخًا غير متكافئة.
R = −100 × (HH14 − Close) / (HH14 − LL14); R = raw %K − 1002. اضبط الرسم وميّز النافذتين
استخدم EURUSD على M15 وشموع Bid عادية وpip قدره 0.0001 ومصدرًا محددًا. اضبط Williams’ Percent Range على فترة 14 ومستويات −80 و−50 و−20. الإعداد المختلف أو مذبذب موجب من 0 إلى 100 ليس المدخل المحدد. علّم L0 وU0 وM0 للـ32 شمعة السابقة قبل A. تمثل ثماني ساعات فقط إذا تتابع التوقيت؛ لا تُخفِ فترات مفقودة.
يمكن أن يختلف أعلى السعرين: أعلى 1.1080 عند A−24 ضمن النطاق الثابت من 32، لكنه خارج نافذة 14. وأعلى 1.1030 عند A−10 قد يبقى حتى A وB=A+1 وC=A+2. بذلك يتوافق أعلى السعرين في مثال BUY. خزّن أوقات الشمعات بدل استبدال HH14 بقيمة U0.
3. ثبّت النطاق الأطول قبل A
قبل افتتاح A استخدم 32 شمعة M15 سابقة مكتملة: أدنى L0 وأعلى U0 وW = U0 − L0 وM0 = (L0 + U0) / 2، مع W > 0. اشترط ER32 ≤ 0.25 بمقام موجب عبر 32 فترة إغلاق، ما يحتاج 33 إغلاقًا مكتملًا.
هذا مرجع بحثي لا ضمان دعم دائم. ثبّته خلال المرشح والصفقة. ابدأ فقط دون صفقة وانتظر 32 شمعة M15 جديدة مكتملة بعد A قبل مرشح آخر مهما كانت النتيجة. لا تُعد رسم النطاق ولا تحذف المرشحين غير المواتين لاحقًا.
ER32 = |C[t] − C[t−32]| / Σ(k=t−31…t)|C[k] − C[k−1]| ≤ 0.254. افهم التغير الناشئ عن النافذة المتحركة
تعطي HH14 عند 1.1030 وLL14 عند 1.1004 وإغلاق 1.1012 قراءة R تقارب −69.23. إذا خرجت القمة القديمة وأصبحت HH14 عند 1.1020، فالإغلاق والأدنى نفسيهما يعطيان R = −50. تغير المؤشر دون ارتفاع الإغلاق. هذه المساواة ليست C؛ إذ يلزم تجاوز −50 تمامًا. أعد حساب الحدود وسجّل الشمعات الخارجة من النافذة.
لهذا نطلب أيضًا C صاعدة وإغلاقها فوق HighB. هي ملاحظة سعر أخرى، لكنها لا تجعل دالتين للسوق نفسه دليلين مستقلين إحصائيًا. قد يفسد المقام الجديد أو اتساع السبريد أو الفجوة الصفقة. لا يقيس %R السيولة القابلة للتنفيذ ولا يثبت بقاء النطاق القديم.
5. BUY: مرحلة A وتعافٍ لاحق في B
تحتاج A إلى R ≤ −80 وكامل الشمعة داخل [L0, U0] وLowA ≤ L0 + 0.20W وCloseA ≤ L0 + 0.30W، قرب الجزء السفلي للنطاق. لا تدخل عند A. خلال ثلاث شمعات M15 لاحقة، أول عبور من R ≤ −80 إلى R > −80 يصبح B.
يجب أن تنتهي B ضمن −80 < R ≤ −50. إذا قفزت أول تعافٍ فوق −50 مباشرةً تُرفض، ولا تكون C أيضًا. دون B بنهاية الثالثة ينتهي المرشح. أي إغلاق خارج [L0, U0] في مرحلة انتظار يلغي المرشح.
6. C للشراء على شمعة لاحقة
خلال ثلاث شموع بعد B، أول عبور من R ≤ −50 إلى R > −50 وحده يمكن أن يكون C. اشترط C صاعدة وCloseC > HighB وCloseC ≤ M0. فشل السعر عند أول عبور ينهي المرشح دون انتظار آخر.
إذا رجعت R إلى ≤ −80 قبل C يُلغى، وإذا مرّت ثلاث شموع دون C ينتهي. إذن A وB وC شموع مكتملة مختلفة، وبحد أقصى ست شموع لاحقة من A إلى C. زيادة الدليل مقابل التأخير لا تثبت تحسن النتائج.
7. تتبّع ساعتي الانتهاء دون دمج الشمعات
لتكن A من 09:00 إلى 09:15 بتوقيت الخادم. تكون B ضمن الثلاث التالية، وأقصاها 09:45–10:00. بعد إغلاقها فقط تبدأ نافذة C المنفصلة؛ في الحالة الأبطأ تنتهي C قبل أو عند نهاية 10:30–10:45. عند 10:45 يُفحص أول سعر لاحق. الحد ست شمعات لاحقة، وليس ست فرص لاستبدال عبور فاشل. شمعة تقفز العتبتين لا تصبح شمعتين.
عالج نقص البيانات والإغلاق خارج النطاق قبل التعافي. بعد B ألغِ العودة إلى التطرف قبل النظر في C. أول عبور C يفشل سعريًا ينهي المرشح. الانتظار يعد A+1 حتى A+32؛ تبدأ A جديدة من A+33 فقط دون صفقة أو مرشح. نقص البيانات المطلوبة أو عدم تتابعها يلغي الانتظار ويحتاج نافذة جديدة كاملة. بعد الاتصال طابق الصفقات الحقيقية ولا تختلق دخولًا ماضيًا.
8. SELL يعكس المرحلتين
تحتاج A للبيع إلى R ≥ −20 وكامل الشمعة داخل النطاق وHighA ≥ U0 − 0.20W وCloseA ≥ U0 − 0.30W. خلال ثلاث شموع، أول عبور من R ≥ −20 إلى R < −20 هو B، وتنتهي ضمن −50 ≤ R < −20. القفز المباشر تحت −50 مرفوض.
خلال ثلاث شموع بعد B، أول عبور من R ≥ −50 إلى R < −50 هو C. اشترطها هابطة وCloseC < LowB وCloseC ≥ M0. العودة إلى R ≥ −20 قبل C أو إغلاق خارجي أو انتهاء أو فشل السعر يلغي. لا تؤدي شمعة واحدة المرحلتين.
9. مثال SELL على المقياس السالب
افترض L0 ثابتًا 1.1000 وU0 عند 1.1080 وW قدره 0.0080 وM0 عند 1.1040 وER32 يساوي 0.20. تبقى HH14 المتحركة 1.1076 وLL14 عند 1.1050 عبر A وB وC. أعلى A هو 1.1076 وإغلاقها 1.1072، فتقارب R قيمة −15.38. تغلق B اللاحقة 1.1068 وأدناها 1.1065، فتقارب R قيمة −30.77. تغلق C هابطة لاحقة عند 1.1060، فتقارب R قيمة −61.54، تحت LowB وفوق M0. افترض A كلها داخل النطاق وعدم حدوث إلغاء بيني.
إذا بقي أعلى السعر حتى C عند 1.1076، فالوقف 1.1076 + 0.0004 = 1.1080 والهدف الثابت 1.1020. أول Bid/Ask هو 1.1058/1.1060؛ دخول SELL عند 1.1058 ومخاطرة 22 pip ومسافة 38، بنسبة نحو 1.73 وسبريد 2/22 ≈ 9.1%. بالميزانية والتكاليف نفسيهما يقدّر 0.20 لوت خسارة USD 49.40 وربحًا صافيًا عند هدف Ask الدقيق USD 74.60 قبل الرسوم الأخرى. الهدف ربع النطاق الثابت السفلي، وليس أدنى النافذة المتحركة.
10. أول سعر والمخاطرة والمخارج
بعد C افحص أول سعر متاح فقط. شراء Ask ≤ M0 وبيع Bid ≥ M0. وقف BUY أدنى Bid من A إلى C ناقص 0.05W، ووقف SELL أعلى Bid في التسلسل زائد 0.05W. الهدف الثابت للشراء L0 + 0.75W وللبيع L0 + 0.25W.
اشترط مسافات تنفيذ موجبة وفرقًا ≤ 15% من مسافة الوقف ومجالًا ≥ 1.20 مرة المخاطرة؛ وإلا تجاوز دون سعر بديل. خروج BUY عند Bid وSELL عند Ask. وقف ثابت بلا إضافة أو متوسطات أو تتبع أو تعادل. إغلاق M15 خارج النطاق يطلب خروجًا بالسعر التالي؛ وإلا بعد ثماني شموع احتفاظ مكتملة، والدخول 1. تحقق من وقف الخادم وتشغيل الخروج المحلي.
BUY: SL = min(Low[A…C]) − 0.05W; TP = L0 + 0.75W; SELL: SL = max(High[A…C]) + 0.05W; TP = L0 + 0.25W11. احسم المساواة وفشل المراحل مسبقًا
| ملاحظة BUY | القرار | السبب |
|---|---|---|
| أول B: R = −50 | B مسموحة | مجال B يشمل −50 |
| أول B: R = −49 | رفض المرشح | لا تقفز B فوق −50 |
| R لاحقًا = −50 | ليست C بعد | تحتاج C قراءة أكبر تمامًا |
| أول C: الإغلاق = HighB | إنهاء المرشح | اختراق السعر صارم |
| بعد B: R = −80 | إلغاء | العودة للتطرف تلغي |
| إغلاق الانتظار > U0 | إلغاء أولًا | لا تأكيد خارج النطاق |
قد تؤكد C في الشمعة الثالثة بعد B إذا كانت أول عبور صالح ونجحت شروط السعر. الدخول بأول سعر لشمعة 10:45–11:00 يجعلها شمعة 1؛ تنتهي الثامنة 12:45 ويُطلب الخروج بالسعر التالي إن بقيت الصفقة. قد يسبق وقف الخادم أو هدفه؛ احتفظ بأول خروج فعلي.
12. مثال شراء بنافذتين مختلفتين
افترض نطاق 32 الثابت: L0 1.1000 وU0 1.1080 وW 0.0080 وM0 1.1040 وER32 0.20. تبقى HH14 المتحركة 1.1030 وLL14 1.1004 عبر A وB وC في المثال. تغلق A 1.1008 وقاعها 1.1004: R ≈ −84.62. تغلق B 1.1012 وقمتها 1.1015: R ≈ −69.23. ثم C صاعدة تغلق 1.1020: R ≈ −38.46 فوق HighB وتحت M0.
إذا بقي أدنى قاع حتى C عند 1.1004 فالوقف 1.1004 − 0.0004 = 1.1000 والهدف 1.1060. أول Bid/Ask 1.1020/1.1022 يعطي مخاطرة 22 pips ومجال 38 ونسبة 1.73؛ الفرق 2/22 ≈ 9.1%. حساب USD وقيمة USD 10 لكل pip ولوت وعمولة كاملة USD 7 واحتياط وقف 2 pips: USD 247 خسارة مقدرة للوت. ميزانية USD 50 وخطوة 0.01 تسمح بـ0.20 لوت، USD 49.40. هدف دقيق يعطي USD 74.60 صافيًا قبل التبييت والرسوم.
0.20 × (22 × 10 + 7 + 2 × 10) = 49.40 USD; 0.20 × (38 × 10 − 7) = 74.60 USD
13. دقق التأخير والترابط
قد تدخل المرحلة الإضافية متأخرة أو ترفض انعكاسًا حادًا بالكامل. الاتجاه المستمر يبطل التطرف والنطاق القديم. أدرج القفزات المرفوضة وفشل السعر والانتهاء وفرق السعر والكسور. لا تسجّل رابحين فائتين كصفقات ولا تضاعف الخاسر بمتوسطات.
تحقق من R المتحركة والنطاق الثابت منفصلين، بأوقات وحدود مساواة دقيقة. استخدم tick Bid/Ask وتكاليف وتدريبًا زمنيًا وتحققًا لم يُستخدم. لا يحسم OHLC كل التسلسلات. قارن التوقع الصافي والتراجع والخسائر الطرفية والمدة والحساسية ثم اختبر أماميًا. تتشارك استراتيجيات المذبذبات التعرض للسعر؛ تعدد المؤشرات لا ينشئ تنويعًا وحده.
راجع تعرض المحفظة للعملات والارتباط قبل جمع الاستراتيجيات.
14. راجع المرحلتين قبل جمع نتائج المحفظة
احفظ صفًا لكل A: مدخلات 32 الثابتة وحدود 14 المتحركة والعبور الأول وسبب الرفض وفحص السعر. نجاح B دون C ليس صفقة. القفزة المرفوضة تظل مرفوضة ولو بدا مسارها لاحقًا رابحًا. بعد التنفيذ طابق الحجم والوقف المقبول؛ الحساب بسعر الطلب لا يمحو تنفيذًا أسوأ. حدّد استجابة فشل الحماية ولا تكرر الأوامر عند تأكيد غير محسوم.
قارن المرحلتين بنسخة ذات مرحلة واحدة مسجلة منفصلة في التدريب، ثم ثبّت الاختيار قبل التحقق المستقل والأمامي. احسب كل النسخ المجربة وراجع التكاليف والتراجع وأسوأ الخسائر والمدة والرفض. قد تشتري Bollinger وCCI و%R الزوج الهابط نفسه؛ اختلاف الأسماء لا ينوّع التعرض المشترك. افحص مخاطر العملات والحساب المتزامنة قبل جمعها.
أسئلة شائعة
هل قفزة شمعة من −85 إلى −30 تؤكد المرحلتين؟
لا. تخالف مجال B وتُرفض. يلزم إغلاقان منفصلان لـB وC؛ قبول القفزة قاعدة أخرى للاختبار.
لماذا تختلف قمة المؤشر عن قمة نطاق التداول؟
لأن النافذتين 14 متحركة و32 سابقة ثابتة. قد تقع قمم قديمة خارج القصيرة، وخلطهما يغيّر القيم والاستراتيجية.
المصادر ونطاق الشرح
توثق MetaQuotes مؤشر Williams %R وiWPR. نطاق 32 وER والاستعادتان والأهداف والانتهاء قواعد تعليمية من إعدادنا. الأمثلة افتراضية ولا توحي بأفضلية مختبرة أو أداء منتج.
مثال تعليمي افتراضي؛ لا يضمن التنفيذ أو النتائج.