Williams %Rは最近の高安窓内で終値がどこにあるかを示し、注文フローや反転確率を直接測りません。本戦略は事前レンジ内の2段階回復を検証します。遅い確認は早過ぎるエントリーを避ける一方、余地を失うため、明確な見送りを含みます。
1. 負の尺度と移動窓を区別
M15 Bid OHLCとWilliams %R(14)を使用し、R = −100 × (HH14 − Close) / (HH14 − LL14)です。HH14・LL14は現在の確定足と前13本。欠損・幅ゼロは見送り。Rは窓の安値で−100、高値で0となり、−80・−50・−20は勝率ではありません。
14本窓は足確定ごとに更新し、別の文脈レンジだけを固定します。同じ非平滑データではR = 生のストキャスティクス%K − 100です。両者の追加は独立確認になりません。平滑化が違えば表示関係も変わります。
R = −100 × (HH14 − Close) / (HH14 − LL14); R = raw %K − 1002. チャートを設定し2つの窓を区別する
EURUSD M15、通常Bid足、pip幅0.0001、指定の配信元を使います。Williams’ Percent Rangeは期間14、レベル−80、−50、−20です。別の初期値や正の0–100オシレーターは指定入力ではありません。A開始前に前32本のL0、U0、M0を価格図に表示します。32本が8時間に相当するのは時刻が連続する場合だけで、欠損を隠しません。
長短の高値は違って構いません。A−24の高値1.1080は固定32本に入りますが移動14本には入りません。A−10の高値1.1030ならA、B=A+1、C=A+2まで14本窓に残れます。BUY例の2つの高値は両立します。構成足の時刻を保存し、HH14をU0で置き換えません。
3. A前に長いレンジを固定
A開始前の確定M15を32本使い、最低値L0、最高値U0、W = U0 − L0、M0 = (L0 + U0) / 2、W > 0とします。直前32区間のER32 ≤ 0.25、分母正が条件で、33終値が必要です。
研究上の基準で、永続的支持ではありません。候補と取引中は不変。建玉なしで開始し、A後は結果にかかわらず新たな確定M15を32本待ちます。事後の描き直しや不利候補の削除をしません。
ER32 = |C[t] − C[t−32]| / Σ(k=t−31…t)|C[k] − C[k−1]| ≤ 0.254. 移動窓による変化を理解する
HH14 1.1030、LL14 1.1004、終値1.1012ならR ≈ −69.23です。古い高値が窓から外れ、新HH14が1.1020なら、同じ終値と安値でもR = −50です。終値が上がらなくても指標は変化します。ただし等値−50は、厳密に超える必要があるCにはなりません。極値を再計算し、外れた足を記録します。
このためCが陽線でCloseCがHighBを超えることも求めます。別の価格観測は得られますが、同じ市場の2関数を統計的に独立した証拠にはしません。分母の変化、スプレッド拡大、ギャップで取引はなお悪化します。%Rの交差は実行可能流動性や古いレンジの存続を測りません。
5. BUY Aと別の回復B
AはR ≤ −80、足全体が[L0, U0]内、LowA ≤ L0 + 0.20W、CloseA ≤ L0 + 0.30W。長いレンジの下側に候補を置き、Aでは入りません。次の3本以内の最初のR ≤ −80からR > −80への交差をBとします。
Bは−80 < R ≤ −50内で確定が必要。最初の回復が直接−50超へ飛べば拒否し、同時にCにしません。3本目までBなしなら失効。待機中いずれの段階でも終値が[L0, U0]外なら取消です。
6. BUY Cはさらに後の足
B後3本以内の最初のR ≤ −50からR > −50への交差だけがCです。陽線C、CloseC > HighB、CloseC ≤ M0を要求。最初の価格条件が不成立なら終了し、次の交差を待ちません。
C前にR ≤ −80へ戻れば取消、後3本でCなしなら失効。A・B・Cは別の確定足で、AからCまで最大6本後です。確認増と遅延の交換は、成績向上を証明しません。
7. 足を合体させず2つの期限を追う
Aをサーバー09:00–09:15とします。Bは次3本のいずれかで、最遅09:45–10:00です。B確定後にC専用の3本期限が始まり、最遅ならCは10:30–10:45までです。10:45以降の最初の気配を評価できます。最大6本というのは失敗した最初の交差を6回置き換える意味ではありません。1本で2段階を飛び越えても2本の確定足にはなりません。
欠損とレンジ外終値を回復より先に処理し、B後は極端値への再到達取消をCより先に処理します。最初のC交差で価格不合格なら終了です。冷却はA+1からA+32、次Aは最短A+33で無保有・無候補の場合のみです。必要データの欠損・不連続は取消し、新しい完全窓が必要です。再接続後に過去のエントリーを作らず、実ポジションを照合します。
8. SELLの2段階も反転
SELL AはR ≥ −20、足全体がレンジ内、HighA ≥ U0 − 0.20W、CloseA ≥ U0 − 0.30W。次3本で最初のR ≥ −20からR < −20への交差がBで、−50 ≤ R < −20内で確定します。直接−50未満へ飛べば拒否。
B後3本で最初のR ≥ −50からR < −50への交差がC。陰線、CloseC < LowB、CloseC ≥ M0が条件。C前のR ≥ −20、レンジ外終値、期限切れ、最初の価格不成立は取消。同じ足で2段階は満たせません。
9. 負の指標スケールによるSELL例
固定L0 1.1000、U0 1.1080、W 0.0080、M0 1.1040、ER32 0.20とします。移動HH14 1.1076、LL14 1.1050がA/B/Cまで残ると仮定。Aは高値1.1076、終値1.1072でR ≈ −15.38。後のBは終値1.1068、安値1.1065でR ≈ −30.77。さらに後の陰線Cは終値1.1060、R ≈ −61.54、LowB未満でM0以上です。A全体が内側、途中取消なしとします。
Cまでの高値が1.1076なら、ストップ1.1076 + 0.0004 = 1.1080、固定目標1.1020。最初のBid/Ask 1.1058/1.1060ならSELLエントリー1.1058、リスク22 pips、目標幅38、比率約1.73、スプレッド2/22 ≈ 9.1%。同じ予算・費用で0.20ロットは損失推定USD 49.40、正確なAsk目標で純益USD 74.60、他費用前です。目標は固定レンジ下側4分の1であり、移動安値ではありません。
10. 最初の価格・リスク・出口
C後の最初の価格だけを調べ、BUYはAsk ≤ M0、SELLはBid ≥ M0で入ります。BUYストップはA〜Cの最小Bid安値−0.05W、SELLは同区間最大Bid高値+0.05W。固定目標はBUY L0 + 0.75W、SELL L0 + 0.25Wです。
正の実行可能距離、スプレッド≤ストップ幅15%、目標余地≥1.20倍を要求し、不成立なら代替価格なし。BUY出口Bid、SELL Ask。追加・ナンピン・追随・建値移動なしの固定ストップ。M15終値がレンジ外なら次価格で出口依頼、他は保有8本後、エントリーを1本目と数えます。サーバー保護とローカル稼働を確認。
BUY: SL = min(Low[A…C]) − 0.05W; TP = L0 + 0.75W; SELL: SL = max(High[A…C]) + 0.05W; TP = L0 + 0.25W11. 等値と段階失敗を先に決める
| BUYの観測 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 最初のB：R = −50 | B可 | B区間は−50を含む |
| 最初のB：R = −49 | 候補を棄却 | Bは−50超へ飛べない |
| 後続R = −50 | まだCではない | Cは厳密に大きいR |
| 最初のC：終値 = HighB | 候補終了 | 価格は厳密に上 |
| B後：R = −80 | 取消 | 極端値へ戻れば取消 |
| 待機終値 > U0 | 先に取消 | 外側で確認しない |
B後3本目でも最初の該当交差と価格が合格すればCです。10:45–11:00の最初の気配で入れば保有1本目、8本目は12:45に終了します。まだ保有なら次の気配で時間決済を依頼します。サーバーストップ・目標が先なら最初の実決済を記録し、後の仮想結果を作りません。
12. 異なる2窓のBUY例
固定32本レンジL0 1.1000、U0 1.1080、W 0.0080、M0 1.1040、ER32 0.20。例ではA〜Cの移動HH14は1.1030、LL14は1.1004のままと仮定。A終値1.1008・安値1.1004でR ≈ −84.62。B終値1.1012・高値1.1015でR ≈ −69.23。後の陽線C終値1.1020でR ≈ −38.46、HighB超・M0未満です。
Cまで最安値1.1004ならストップ1.1004 − 0.0004 = 1.1000、目標1.1060。最初Bid/Ask 1.1020/1.1022ならリスク22 pips、余地38、比率1.73、スプレッド2/22 ≈ 9.1%。USD口座、1ロット1 pip USD 10、往復USD 7、ストップ滑り余裕2 pipsなら1ロット推定USD 247。予算USD 50・0.01刻みで0.20ロット、USD 49.40。正確な目標はスワップ等前で純USD 74.60。
0.20 × (22 × 10 + 7 + 2 × 10) = 49.40 USD; 0.20 × (38 × 10 − 7) = 74.60 USD
13. 遅延と相関を監査
追加段階は遅過ぎるエントリーや急反転の全面見送りになり得ます。持続トレンドは指標極値と古いレンジを無効化します。飛び越し拒否、価格失敗、期限、スプレッド、レンジ破りを含め、逃した勝ちを取引扱いしたり負けへ追加したりしません。
移動Rと固定レンジを、正確な時刻・境界同値で別々に検証。Bid/Ask tick、費用、時系列学習と未使用検証を使い、OHLCで解けない順序を処理します。純期待値、ドローダウン、尾部、期間、近隣値を比較しフォワードへ。複数オシレーターは価格リスクを共有し、それだけで分散になりません。
14. ポートフォリオ比較前に2段階を監査する
Aごとに固定32本入力、移動14本極値、各最初の交差、棄却理由、気配判定を記録します。B成立でもCなしなら取引ではありません。棄却した飛び越えは後に有利な経路でも棄却のままです。実約定後は数量と受理済みストップを照合し、気配での計算によって不利な約定を消しません。保護失敗への対応を先に定め、不明な応答で重複発注しません。
学習データで2段階と別登録の1段階を比べ、未使用検証とフォワード前に選択を固定します。全試行数を数え、費用、ドローダウン、最悪損失、期間、棄却を評価します。Bollinger、CCI、%Rはいずれも同じ下落通貨ペアを買い得ます。名称が違っても共通エクスポージャーは分散しません。同時の通貨別・口座リスクを確認します。
よくある質問
1本で−85から−30なら両段階成立ですか。
いいえ。B区間に合わず拒否します。BとCの別終値が必要で、飛び越しを認めるなら別ルールです。
指標と取引レンジの高値が違うのはなぜですか。
移動14本と事前固定32本を使うからです。古い高値が短窓から外れる場合があり、混ぜると指標と戦略が変わります。
出典と適用範囲
MetaQuotesはWilliams %RとiWPRの確認用です。32本レンジ、ER、別足回復、固定目標、期限は独自の学習ルール。全例架空で、検証済み優位性や製品成績を意味しません。
架空の学習用例です。約定や取引結果を保証するものではありません。