威廉指标%R外汇区间策略：两阶段恢复与价格确认

1. 明确负值尺度与滚动窗口

使用普通M15 Bid OHLC及Williams %R(14)：R = −100 × (HH14 − Close) / (HH14 − LL14)。HH14、LL14包括当前已收盘K线与此前13根。缺失或区间为零则跳过。R在窗口低点为−100，高点为0；−80、−50、−20不是胜率。

14根窗口每次收盘更新，只有另外的交易区间固定。相同未平滑输入下，R = 原始随机指标%K − 100。同时加入两者不是独立确认。平滑方式不同会改变显示关系，不能把不同变体当成相同。

2. 准备图表并区分两种窗口

使用EURUSD M15、普通Bid K线、pip大小0.0001及指定数据源。Williams’ Percent Range设周期14，水平−80、−50、−20。其他默认设置或正0–100振荡器并非指定输入。A开盘前标出此前32根的L0、U0、M0。只有时间连续时32根才等于八小时，不能掩盖缺失区间。

长短窗口最高价可不同：A−24的1.1080属于固定32根，却不在滚动14根；A−10的1.1030则可一直留到A、B=A+1、C=A+2。因此BUY算例两个最高值并不矛盾。保存组成K线的时间，不要为方便把HH14换成U0。

3. 在A前固定较长区间

A开盘前用此前32根已收盘M15：最低L0、最高U0、W = U0 − L0、M0 = (L0 + U0) / 2，要求W > 0。此前32个收盘变化区间要求ER32 ≤ 0.25且分母为正，需33根收盘。

32根区间是研究参考，不保证永久支撑。候选和交易期间保持不变。仅空仓启动，A后等待32根新收盘M15才能再建候选，无论结果如何。不能事后重画区间或删除不利候选。

4. 理解滚动窗口本身造成的变化

HH14 1.1030、LL14 1.1004、收盘1.1012时，R约−69.23。若旧高点移出，新HH14变为1.1020，同样收盘和最低价会得到R = −50。收盘未涨，指标已经改变。但严格要求大于−50的C仍未成立。重新计算极值并记录哪些K线移出。

因此另要求C为阳线且CloseC高于HighB。它提供另一项价格观察，却不让同一市场的两个函数变成统计独立证据。分母变化、点差上升或跳空仍可破坏交易。%R及中线交叉不衡量可执行流动性，也不证明旧区间继续有效。

5. BUY的A与独立恢复B

A要求R ≤ −80、整根高低范围在[L0, U0]内、LowA ≤ L0 + 0.20W、CloseA ≤ L0 + 0.30W，位于较长区间的下部。A不入场。接下来的三根M15内，首次从R ≤ −80到R > −80的交叉成为B。

B必须收于−80 < R ≤ −50。首次恢复若直接跳到−50之上则拒绝，不能同时充当C。第三根仍无B即到期。任何等待阶段收盘落在[L0, U0]之外都取消。

6. BUY的C必须在后来K线

B之后三根内，只有首次从R ≤ −50到R > −50可成为C。要求C阳线、CloseC > HighB、CloseC ≤ M0。首次交叉价格条件失败就终止，不再等下一次。

C前若R回到≤ −80则取消，三根后无C则到期。因此A、B、C是不同收盘K线，A至C最多经过六根后来K线。多确认换取延迟，并不证明表现改善。

7. 分开跟踪两个到期时钟

设A为服务器09:00–09:15，B可在后三根之一，最晚09:45–10:00。B收盘后才开始C独立三根时限；最迟情况下C须在10:30–10:45完成。10:45后评估第一报价。最多六根后续K线不等于能六次替换失败的首次交叉。一根跨过两门槛不能算两根收盘K线。

先处理数据缺口与区间外收盘，再检查恢复。B后先处理重返极端的取消，再考虑C。首次C交叉价格不合格就结束。冷却计A+1到A+32，新A最早A+33且无仓无候选。必需数据缺失或不连续取消等待，需全新完整窗口。重连后核对真实持仓，不补造过去入口。

8. SELL明确反向两阶段

SELL A要求R ≥ −20、整根在区间内、HighA ≥ U0 − 0.20W、CloseA ≥ U0 − 0.30W。后三根内首次从R ≥ −20到R < −20为B，须收于−50 ≤ R < −20。直接跳到−50之下拒绝。

B后三根内首次从R ≥ −50到R < −50为C，需阴线、CloseC < LowB、CloseC ≥ M0。C前回到R ≥ −20、区间外收盘、到期或首个价格门槛失败均取消。同一根不能完成两阶段。

9. 负刻度的SELL算例

固定L0 1.1000、U0 1.1080、W 0.0080、M0 1.1040、ER32 0.20。假定滚动HH14 1.1076、LL14 1.1050在A/B/C期间保留。A最高1.1076、收盘1.1072，R约−15.38；后续B收盘1.1068、最低1.1065，R约−30.77；更后面的阴线C收盘1.1060，R约−61.54，低于LowB且高于M0。假定A整根在内且中途未取消。

若C前最高仍1.1076，止损1.1076 + 0.0004 = 1.1080，固定目标1.1020。首Bid/Ask 1.1058/1.1060给出SELL入口1.1058，风险22 pip、目标38，比率约1.73，点差2/22 ≈ 9.1%。同预算费用下，0.20手估计损失USD 49.40，精确Ask目标净收益USD 74.60，未计其他费用。目标为固定区间下四分之一，而非滚动最低价。

10. 首报价风险、目标与退出

C后只看首个可用报价。BUY按Ask ≤ M0入，SELL按Bid ≥ M0入。BUY止损为A至C最小Bid低点减0.05W；SELL为同序列最大Bid高点加0.05W。固定目标BUY L0 + 0.75W、SELL L0 + 0.25W。

需正的可执行风险和空间，点差≤止损距离15%、目标≥其1.20倍，否则跳过，不选后来价格。BUY用Bid出、SELL用Ask出。固定止损，不追加、不摊低、不追踪、不保本。M15收盘出固定区间则下一报价请求退出，否则持有八根完整K线后退出，入场算1。确认服务器止损及本地退出可用。

11. 提前规定等值与阶段失败

B后第三根仍可作为C，只要是第一次合格穿越且价格通过。若在10:45–11:00首报价入场，该根计1，第8根12:45完成；仍持仓则下一报价请求退出。服务器止损或目标可能更早成交，应保留首次真实退出。

12. 两个窗口的BUY算例

固定32根L0 1.1000、U0 1.1080、W 0.0080、M0 1.1040、ER32 0.20。例中A、B、C期间滚动HH14保持1.1030、LL14保持1.1004。A收1.1008、低1.1004，R ≈ −84.62；B收1.1012、高1.1015，R ≈ −69.23；后续阳线C收1.1020，R ≈ −38.46，高于HighB且低于M0。

假定A至C最低仍1.1004，止损1.1004 − 0.0004 = 1.1000，目标1.1060。首Bid/Ask 1.1020/1.1022，风险22 pips、空间38、比率约1.73，点差2/22 ≈ 9.1%。USD账户每手每pip USD 10、往返佣金USD 7、止损滑点余量2 pips，则每手估计USD 247。预算USD 50、步长0.01可取0.20手，USD 49.40。目标准确成交净USD 74.60，隔夜及其他费用另计。

13. 审计延迟、漏单及相关信号

额外阶段可能太迟，或完全拒绝快速反转。持续趋势能使极值和旧区间失效。纳入跳跃拒绝、价格失败、到期、点差不合及区间突破。不能把错过的盈利算成交易，也不能向亏损仓位摊低。

分别验证滚动R和固定区间，检查准确时间及边界相等。使用真实Bid/Ask tick、成本、时序训练和未使用验证；OHLC无法解决所有足内顺序。比较净期望、回撤、尾部、持有期、相近参数再前向测试。相关振荡策略共享价格敞口，多个指标不会自动构成分散组合。

合并策略前参阅组合货币敞口与相关性。

14. 合并组合结果前审核两阶段

每个A一行，保存固定32根输入、滚动14根极值、首次交叉、拒绝理由及报价检查。B成立但无C不算交易。被拒绝的跳跃即使后来有利也仍被拒绝。实际成交后核对手数与接受止损，按报价算仓位不能消除更差成交。提前规定保护失败的应对，确认不明时不重复下单。

训练中比较两阶段与单独登记的一阶段变体，然后在未参与选择的验证及前向观察前固定选择。统计所有试过变体，审查费用、回撤、最坏损失、时长和拒绝。Bollinger、CCI、%R都可能买同一正在下跌的货币对，名称不同不会分散共同敞口。合并前评估同时的币种和账户风险。

常见问题

来源与适用范围

MetaQuotes用于核对Williams %R和iWPR。32根区间、ER、分开恢复、固定目标和到期为原创教学规则。全例虚构，不暗示已验证优势或产品业绩。

• MetaQuotes · Williams’ Percent Range
• MetaQuotes · MQL4: iWPR

虚构教学示例，不保证成交或交易结果。