Ilustração original da ForexBestRobotsOrientação prática e consciente dos riscosSlippage é a diferença entre o preço solicitado ou observado e o preço real da execução. Pode ser positivo ou negativo. A latência contribui, mas movimento do mercado, liquidez, tamanho da ordem e processamento do servidor também determinam o resultado.
Slippage, latência e requote são coisas diferentes
Slippage é uma diferença de preço. Latência é o atraso entre uma ação e a resposta do servidor. Um requote surge quando o preço solicitado não está mais disponível e outro é oferecido. A rejeição é diferente: volume, stops, mercado fechado, permissões ou margem insuficiente podem impedir a solicitação.
| Evento | O que aparece | Evidência útil |
|---|---|---|
| Slippage | O fill difere do preço solicitado. | Solicitação, execução e spread no mesmo instante. |
| Latência | A ordem ou alteração demora mais. | Horários do terminal e relatório da corretora. |
| Requote | Um novo preço é oferecido. | Mensagem do Journal e modo de execução. |
| Rejeição | O servidor não aceita a solicitação. | Código de erro, parâmetros e especificação. |
Por que uma ordem automatizada pode receber outro resultado
O preço pode mudar entre o cálculo do sinal e o fill. O volume disponível no melhor preço pode ser limitado, especialmente em notícias, rollover ou troca de sessão. A corretora agrega cotações, aplica markup, valida stops e margem e depois roteia ou internaliza a ordem. Cada etapa pode acrescentar tempo ou mudar o preço executável.
A distância entre VPS e servidor importa, mas ping baixo não mede filas, bridge, resposta do provedor ou tempo gasto pelo próprio EA. Um lote alto ou várias ordens simultâneas podem ter resultados diferentes de uma pequena operação de teste.
Meça uma distribuição, não uma única operação
- Sincronize o relógio do VPS e guarde Experts e Journal.
- Registre ativo, direção, tipo, preço solicitado, fill, lote e horários.
- Salve o spread bid/ask e identifique notícias e rollover.
- Separe entradas, gatilhos pendentes, fechamentos e modificações.
- Calcule slippage positivo e negativo, mediana e casos extremos.
- Compare demo e live apenas em condições equivalentes.
Poucos fills muito desfavoráveis podem causar grande parte do prejuízo. Analise percentis e piores casos.
Reduza o impacto sem distorcer a estratégia
Não amplie todas as tolerâncias sem critério. Desvio excessivo aceita fills ruins; tolerância muito estreita pode gerar novas tentativas ou impedir uma saída. O limite depende do horizonte, da vantagem esperada e do risco.
Erros frequentes de interpretação
Não atribua toda perda à corretora nem compare um gráfico bid com uma compra sem verificar o ask. Também não compare uma ordem demo com outra live enviada segundos depois. Primeiro reconstrua o evento completo usando logs e histórico.
O tratamento de erros é tão importante quanto os fills normais: o EA deve evitar ciclos descontrolados, ordens duplicadas e falhas silenciosas depois de perder a conexão.
Referências oficiais
A MetaTrader explica como as solicitações são executadas e lista os parâmetros da corretora na especificação do ativo.