Um range pequeno só permite pesquisa reproduzível quando limites, janela de observação e primeira oportunidade são definidos antes do rompimento. Este modelo separa o sinal fechado da entrada executável e mantém os cancelamentos no registro.
1. O que esta estratégia de cinco minutos testa
A hipótese é que uma consolidação breve possa ser seguida por um movimento negociável além de um limite fixo. Três candles M5 de Bid já fechados definem o range; o primeiro fechamento posterior fora dele escolhe a direção. Um pavio isolado não basta. M5 é o período do sinal; a permanência máxima planejada é de dez minutos após a execução real, sujeita à disponibilidade de uma saída executável.
É uma especificação original de pesquisa, não um sistema comprovadamente lucrativo ou parâmetros otimizados. Os exemplos inventados permitem reproduzir as regras. Diferentemente do pullback na EMA em M1, não há filtro de tendência EMA, faixa de recuo ou par de reação. Também não usa o range inicial de Londres, pivô diário ou reteste. O guia de scalping explica o contexto de períodos e custos.
2. Fixe instrumento, relógio e parâmetros
EUR/USD ilustrativo: 1 pip = 0.0001; ponto e incremento de preço executável = 0.00001. Sinais usam OHLC de Bid. Janela de pesquisa 09:00–11:00 UTC, com blocos de meia hora começando às 09:00, 09:30, 10:00 e 10:30. São horários da amostra, não a melhor sessão. Documente a conversão histórica do horário da corretora para UTC, incluindo horário de verão.
Os três primeiros M5 formam o range. Largura W entre 4 e 8 pips, inclusive, e interseção comum não vazia dos três intervalos máxima-mínima. Observe apenas os dois M5 seguintes. O primeiro fechamento externo deve superar a borda em pelo menos 0.3 pip e ter corpo na direção do rompimento. Folga fixa do stop 0.5 pip; alvo duas larguras além da borda rompida. Distância máxima da entrada planejada até essa borda: 2 pips.
Spread no máximo 0.8 pip, idade documentada da cotação no máximo 2 segundos e envio estritamente antes de 10 segundos após o fechamento nominal. Reserva de entrada 0.2 pip; comissão completa 0.6; reserva de saída futura adversa 0.4. Relação líquida mínima 1.1. Uma posição e no máximo um candidato e uma solicitação por bloco. São hipóteses de pesquisa; o guia de pares e filtros de custo explica por que não transferi-las automaticamente a outro contrato.
| Parâmetro | Valor ilustrativo | Interpretação |
|---|---|---|
| Range | 3 M5; W = 4–8 pips | Interseção comum; fixar U/L/W após formação |
| Oportunidade | 2 candles; afastamento 0.3 pip | Primeiro externo, corpo direcional; duas bordas cancelam |
| Entrada | 0.8 pip / 2 segundos / <10 segundos / 2 pips | Spread, idade, prazo exclusivo e distância máximos |
| Saídas fixas | Folga stop 0.5 pip; alvo 2W além da borda | BUY no Bid; SELL no Ask |
| Custos | 0.2 / 0.6 / 0.4 pip; relação líquida ≥ 1.1 | Reserva entrada / comissão completa / reserva saída |
| Exposição | 1 posição; 1 candidato/pedido por bloco | Solicitar saída 10 minutos após execução real |
3. Construa um único range com informação já disponível
No bloco das 09:00, use exatamente os candles abertos às 09:00, 09:05 e 09:10. Depois de fechados, fixe U = maior máxima, L = menor mínima e W = U − L. Interseção comum exige max(low1, low2, low3) ≤ min(high1, high2, high3); igualdade conta. O teste de largura é separado. Não escolha depois um trio mais bonito.
Open/High/Low/Close fictícios: 09:00 = 1.10020 / 1.10060 / 1.10010 / 1.10040; 09:05 = 1.10040 / 1.10050 / 1.10000 / 1.10020; 09:10 = 1.10020 / 1.10055 / 1.10005 / 1.10035. Logo, U = 1.10060, L = 1.10000, W = 6 pips e interseção 1.10010–1.10050. O range só fica conhecido depois das 09:15, não na abertura do último candle às 09:10.
Ative apenas se estava sem posição no início do bloco e observou continuamente a formação. A primeira cotação observada depois deve chegar antes de 09:15:10 e cumprir a atualização documentada; caso contrário, cancele. Candle ausente, OHLC inválido ou reinício no meio do bloco também cancelam. U, L e W permanecem fixos; máximas posteriores são evidência de rompimento, não autorização para redesenhar.
4. O primeiro fechamento externo consome a oportunidade
Observe os candles abertos às 09:15 e 09:20, com fechamento nominal às 09:20 e 09:25. Fechar exatamente em U ou L ainda conta como dentro. Pavio externo com fechamento interno deixa o segundo candle disponível, salvo cancelamento por tocar as duas bordas. Se ambos fecharem dentro, o bloco termina sem rompimento. Um terceiro não pode recuperá-lo.
O primeiro fechamento estritamente acima de U ou abaixo de L é o único candidato. BUY exige Close ≥ U + 0.3 pip e Close > Open; SELL exige Close ≤ L − 0.3 pip e Close < Open. Um primeiro fechamento externo fraco consome o bloco e falha. Não o ignore para escolher outro candle maior. A igualdade passa a folga de 0.3 pip, mas falha na condição estrita do corpo.
O BUY de 09:15–09:20 tem Open 1.10035, High 1.10075, Low 1.10025, Close 1.10064. É de alta e fecha 0.4 pip acima de U, superando 1.10063. Só confirma candidato quando o candle fechado é efetivamente observado; não prova execução possível no fechamento histórico.
5. Varredura das duas bordas e invalidação
Antes de interpretar o fechamento de qualquer candle observado, cancele se Low ≤ L e High ≥ U. Ele tocou as duas bordas fixas em um M5; esta versão rejeita o caminho ambíguo mesmo com fechamento convincente. A checagem precede o rompimento e não se aplica aos candles de formação.
Após surgir candidato, direção, stop e alvo são fixos. BUY: stop L − 0.5 pip e alvo U + 2W, ambos Bid. SELL: stop U + 0.5 pip e alvo L − 2W, ambos Ask. Cruzar proteção ou alvo antes da entrada no respectivo lado executável cancela. Sem inversão, range substituto ou ampliação dos limites. Stop não garante perda máxima.
6. Separe fechamento, cotação e solicitação
Avalie somente o primeiro par Bid/Ask do símbolo observado após completar o candle-sinal. Bid deve continuar ≥ U + 0.3 pip em BUY ou ≤ L − 0.3 pip em SELL. Exija preços positivos válidos, Ask ≥ Bid, incremento legal, spread ≤ 0.8 pip e idade ≤ 2 segundos por medição documentada. Recebimento local e timestamp do servidor são relógios distintos; não subtraia tempos incompatíveis para fabricar atualização.
Envie antes do fechamento nominal + 10 segundos, antes do fim do bloco e dentro de 09:00–11:00 UTC. Igualar o prazo é chegar tarde. Fechamento 09:20:00, cotação 09:20:02 e envio antes de 09:20:10 podem valer; primeira cotação ou envio às 09:20:10 falham. O sinal do segundo candle às 09:25 tem seus próprios dez segundos, sem permitir outro candle de observação.
Falha na primeira cotação cancela; esperar spread ou preço melhor muda a estratégia. Só uma solicitação após filtros e dimensionamento. Se uma cotação intermediária invalidar condições antes do envio, cancele também. Execução posterior não prova a validade da cotação original ou do prazo. O guia de slippage e latência explica a conciliação de respostas incertas.
7. Calcule o plano fixo antes do volume
Entrada planejada E*: Ask atual + 0.2 pip em BUY ou Bid atual − 0.2 pip em SELL. Exija distância direcional E* − U ou L − E* entre zero e 2 pips, inclusive. A reserva é uma hipótese de cálculo, não um limite garantido de execução. Stop e alvo devem estar nos lados corretos de E* e da cotação atual de saída. Verifique tick, stops mínimos, volume e margem. Rejeite o plano proibido sem alterar sua geometria.
Calcule distâncias brutas desde E*. Some comissão e reserva futura de saída, aqui 1.0 pip, à perda e subtraia do ganho potencial. Exija valores positivos e ganho líquido potencial / perda líquida planejada ≥ 1.1 antes de definir o lote. Inclua proteção na solicitação apenas onde esse procedimento é aceito; não substitua silenciosamente por entrada desprotegida. Confira as restrições e o modo de execução da conta efetiva.
8. BUY completo nos lados executáveis
Mantenha U = 1.10060, L = 1.10000 e W = 6 pips; sinal de alta com fechamento 1.10064. Suponha primeira cotação às 09:20:02: Bid 1.10064 / Ask 1.10070. Spread 0.6 pip e Bid mantém o afastamento. E* = 1.10072, a 1.2 pips de U. Suponha solicitação válida e BUY efetivamente executado no mesmo 1.10072 às 09:20:03. São eventos fictícios, não garantia medida.
Stop Bid 1.09995; alvo Bid 1.10180. Risco bruto (1.10072 − 1.09995) / 0.0001 = 7.7 pips; ganho bruto potencial (1.10180 − 1.10072) / 0.0001 = 10.8. Perda líquida planejada 7.7 + 0.6 + 0.4 = 8.7; ganho líquido potencial 10.8 − 0.6 − 0.4 = 9.8. A relação 9.8 / 8.7 ≈ 1.13 passa 1.1.
Spread e desvio de entrada já estão nas distâncias do Ask executado às saídas Bid; não os desconte de novo. Gap ou falha de fechamento podem superar a reserva futura. O guia de custos diferencia provisão planejada e resultado realizado.
9. Outro preço executável invalida o mesmo desenho
Primeira cotação alternativa: Bid 1.10070 / Ask 1.10076, mesmos sinal e níveis. Spread ainda 0.6 pip; E* = 1.10078, a 1.8 pips de U. Spread e distância passam, mas risco bruto 8.3 e ganho bruto 10.2 pips. Após 1.0 pip de comissão mais reserva: perda 9.3 e ganho 9.2.
9.2 / 9.3 ≈ 0.99 falha em 1.1. Cancele sem mover alvo, aproximar stop ou reduzir limite. São primeiras cotações hipotéticas alternativas, não duas tentativas. Acima de E* 1.10080 também falha a distância de 2 pips; exatamente 1.10080 ainda precisa passar os demais filtros.
10. Arredonde para baixo a partir da perda completa
Suponha contrato padrão de EUR 100000, conta USD e USD 10 por pip por lote. Os 8.7 pips correspondem a USD 87 por lote. Orçamento ilustrativo USD 25: 25 / 87 ≈ 0.28736 lote. Com passo 0.01, reduza para 0.28: perda prevista USD 24.36 e alvo conservador 0.28 × 9.8 × 10 = USD 27.44.
São cálculos, não lucros esperados ou lote recomendado. Confira pip value, limites, margem livre e tarifas mínimas ou por ticket. Abaixo do mínimo, pule em vez de arredondar para cima. Outra moeda exige conversão. O guia de tamanho de posição detalha o processo. O orçamento não limita perdas por gap, rejeição ou falha operacional.
11. SELL exige sua própria conta
Para rompimento de baixa independente, use o mesmo range. Primeiro candle: Open 1.10020, High 1.10040, Low 1.09990, Close 1.09996. É de baixa, não toca ambas as bordas e supera para baixo L − 0.3 pip = 1.09997. Suponha relógio e conta aprovados. Bid 1.09996 / Ask 1.10002 resulta em spread 0.6; E* = Bid − 0.2 pip = 1.09994, a 0.6 pip abaixo de L.
Suponha SELL executado a 1.09994. Stop Ask 1.10065, alvo Ask 1.09880. Risco bruto 7.1, ganho bruto potencial 11.4 pips. Após comissão e reserva: perda 8.1, ganho 10.4; 10.4 / 8.1 ≈ 1.28 passa. Recalcule volume e margem, sem copiar lote ou valores BUY.
Ambos os sinais usam candles Bid. BUY abre no Ask e fecha no Bid; SELL abre no Bid e fecha no Ask. Os níveis seguem essa convenção. Uma mínima Bid em 1.09880 não prova execução do alvo SELL no Ask. São necessários pares de cotações e ordem dos eventos; espelhar o desenho não resolve o resultado financeiro.
12. Os dez minutos começam na execução real
Mantenha stop e alvo, sem trailing, breakeven ou parcial. Se a posição continuar aberta, solicite saída na primeira cotação executável aos dez minutos da execução real ou depois. Concilie antes qualquer saída protetora ou estado incerto. Preserve ordem de cotações, solicitações e confirmações mesmo com timestamps iguais.
BUY executado 09:20:03 dá prazo planejado 09:30:03. Sem cotação até 09:30:05, não invente saída anterior. Suponha Bid 1.10090 e fechamento BUY real 1.10088: ganho entre execuções 1.6 pips; menos comissão 0.6, líquido realizado 1.0 pip, USD 2.80 a 0.28 lote. Não desconte novamente a reserva não usada.
Dez minutos é limite solicitado, não duração garantida. A posição precisa de gestão após a janela de entradas. Se um novo bloco começar com posição aberta, pule-o inteiro mesmo que feche logo depois. O novo bloco não move proteção, reinicia relógio ou autoriza substituição imediata.
13. Preserve cancelamentos e exceções
Distinga range inelegível, observação ausente, duas bordas tocadas, primeiro fechamento fraco, ausência de rompimento, cotação reprovada, prazo vencido e pedido rejeitado. Cada motivo consome ou encerra o bloco conforme as regras. No máximo um candidato e uma solicitação, mesmo que falhe antes do envio. Não inverta após BUY falho nem reconstrua o range depois de reiniciar no meio.
Estado incerto deve ser conciliado com a conta; timeout não prova rejeição. Execução confirmada fora do plano é exceção. Preserve a proteção disponível e solicite saída ordenada na primeira cotação utilizável conforme o procedimento registrado, sem reabrir. Registre resultado e encargos reais; não exclua exceções que estraguem a ilustração.
14. Onde a hipótese pode falhar
Interseção e seis pips de largura não provam pressão compradora ou vendedora acumulada. Um box pequeno pode ser ruído e um rompimento fechado pode reverter imediatamente. Fixar limites reduz retrospectiva sem provar vantagem. Faixa de largura, dois candles e múltiplo do alvo podem ser economicamente fracos: precisam de avaliação, não do rótulo de ótimos universais.
Spread, seleção adversa, rejeições e atrasos podem dominar oportunidades curtas. Dedução constante não reproduz uma cotação que cancelaria em tempo real. Trocar sessão, acrescentar notícias, reteste ou nova tentativa cria outra versão. Registre variantes e experiências fracassadas, não só promova a melhor curva histórica.
15. Teste a sequência completa
Reproduza elegibilidade, três candles exatos, cotação de ativação, U/L/W fixos, primeiro fechamento externo, prioridade das duas bordas, primeira cotação de entrada, filtros, tamanho, pedido único, execução real e saídas. Conte ausência de rompimento e candidatos rejeitados com denominadores adequados. Falha do primeiro candle não pode ser trocada pelo segundo. Teste igualdade nas bordas, afastamento 0.3 pip e prazo exclusivo de dez segundos.
Every tick padrão do MT4 não certifica Bid/Ask históricos gravados em pares, idade real de recebimento local ou latência realista. M5 sozinho não define ordem stop/alvo dentro do mesmo candle. Se os dados não permitem verificar, declare a limitação. O guia de backtest de scalping no MT4 detalha isso.
Separe cronologicamente desenvolvimento, validação, teste histórico intocado e observação forward. Informe candidatos, cancelamentos, pedidos, execuções, fechamentos, exposição, encargos, drawdown e exceções. Estresse custos e tempos no processo completo de elegibilidade. Alta qualidade de modelagem ou desenho limpo não é probabilidade de sucesso. Não há backtest lucrativo apresentado aqui.
16. Revise evidências antes do forward
Guarde versão de regras, conversão UTC, dados originais, parâmetros, log por bloco e relatórios intactos. Cada candidato aceito ou cancelado deve apontar para três candles, primeiro fechamento externo e primeira cotação. Verifique que o range não mudou e nenhum candle futuro entrou na decisão. Separe diagramas educacionais e resultados monitorados.
O protocolo de validação forward organiza observação e conciliação. Demo ajuda a conferir fidelidade sem provar liquidez live idêntica. A conclusão pode ser evidência insuficiente, outro teste controlado ou rejeição da hipótese. EAs comerciais precisam de evidência própria: este exemplo não demonstra uso ou lucro dessas regras por produto listado.
Perguntas frequentes
M5 significa exatamente cinco minutos por operação?
Não. É o período do sinal. A saída é solicitada dez minutos após a execução real; sem cotação utilizável pode ocorrer mais tarde.
Posso mover o range após nova máxima ou mínima?
Não. U, L e W ficam fixos após os três candles definidos. Preços posteriores comprovam rompimento ou cancelamento, não novos limites.
Um pavio externo basta?
Não. Primeiro fechamento externo com pelo menos 0.3 pip e corpo direcional. Tocar as duas bordas cancela antes da leitura do fechamento.
O segundo candle substitui um primeiro fechamento fraco?
Não. O primeiro fechamento externo consome a chance. O segundo só fica disponível se o primeiro não consumiu nem cancelou o bloco.
Por que falhar mesmo com spread e distância aprovados?
Stop e alvo continuam fixos. BUY planejado 1.10078: ganho líquido 9.2 / perda 9.3 ≈ 0.99, abaixo de 1.1.
É backtest lucrativo ou recomendação de EA?
Não. Preços e resultados são fictícios. Hipótese, custos, execução e robustez exigem testes independentes; não se afirma lucro verificado.
Fontes e notas de pesquisa
A MetaQuotes documenta os lados de cotação das ordens a mercado, a normalização dos preços e as restrições de stops. Essa mecânica fundamenta a explicação de execução, sem validar as regras originais do range ou seus limites. Todos os preços, cotações, execuções e valores são fictícios. Não foi realizado backtest lucrativo nem medição de execução de corretora para este artigo.
Modelo educacional de pesquisa. Parâmetros, preços, execuções e valores são fictícios, não resultados verificados. Forex envolve risco. Stop, reserva, orçamento e backtest não garantem desempenho futuro nem perda máxima.