Fair value gap mô tả quan hệ giữa các nến đã đóng, không hứa rằng giá nhất định quay lại. Hướng dẫn này theo dõi tám nến M15 Bid giả định từ nhận diện, các lần quay lại một phần, chạm biên đối diện đến hai quy tắc vô hiệu. Một cấu trúc lồng bên trong xuất hiện sau cũng được ghi riêng, không khôi phục cấu trúc đầu. Báo giá cặp độc lập và phép tính với giả định khớp lệnh tách biệt khoảng tô màu, lệnh hợp lệ và việc thực thi thật.
1. Định nghĩa quan hệ nến trước khi gắn cho nó câu chuyện thị trường
FVG thường chỉ khoảng giữa các bóng ngoài không chồng lên nhau trong chuỗi ba nến. Nến giữa có thể đi qua khoảng đó. Vì vậy, hình vẽ không chứng minh sổ lệnh trống hoặc không có giao dịch tại các mức giá ấy. Dữ liệu cung cấp là báo giá Bid, không phải bản ghi đầy đủ các giao dịch hay bản ghi vị thế của tổ chức.
Định nghĩa nền tảng ở đây chỉ dùng hình học được nêu rõ. Thêm kích thước thân giữa tối thiểu, một phá vỡ cấu trúc trước đó hoặc bộ lọc xu hướng sẽ tạo thêm quy tắc chọn mẫu và thay đổi mẫu. Hãy chốt chúng trước khi xem các lần giá quay lại. Chiến lược Fair Value Gap H1 hiện có vẫn là bộ quy tắc vào và thoát riêng; những quan sát này không tạo chỉ dẫn giao dịch mới.
2. Dùng bất đẳng thức nghiêm ngặt cho bóng ngoài ở cả hai hướng
Với ba nến liên tiếp A, B, C, khoảng tăng tồn tại khi Low(C)>High(A), có biên [High(A),Low(C)]. Khoảng giảm đòi hỏi High(C)<Low(A), với biên [High(C),Low(A)]. Theo định nghĩa này, bằng nhau cho độ rộng bằng không, không phải FVG có độ rộng dương.
Cả ba nến phải dùng cùng phía báo giá, khung thời gian và độ chính xác. Thân nến không chồng lấn là quy ước khác, không được âm thầm thay thế quy tắc bóng nến. Nến giữa lớn hoặc hình chữ nhật đẹp tự nó cũng không chứng minh các bất đẳng thức. Bộ phản chiếu tải xuống minh họa hình học giảm mà không xem quan sát đã biến đổi là bằng chứng độc lập.
3. Chỉ nhận diện khoảng sau khi nến thứ ba đã đóng
Trong chuỗi gốc, A đóng lúc 08:15 UTC, B lúc 08:30 UTC, C lúc 08:45 UTC. Sau khi A kết thúc thì biết đỉnh của A, nhưng khi C đang hình thành vẫn chưa biết đáy cuối cùng của C. Vì thế, thời điểm nhận diện khoảng A-B-C đã cho là lúc C đóng hoàn chỉnh, không phải đỉnh A hay nhịp đẩy B.
Kéo hình chữ nhật về quá khứ qua B có thể giải thích vị trí hình thành. Tuy nhiên, nhật ký vẫn phải giữ recognised=08:45 UTC. Tương tác trong quá trình tạo mẫu không phải kiểm tra lại sau đó của một khoảng đã biết. Thiếu nến, C chưa đóng, hoặc đổi khung thời gian sau khi thấy kết quả đều khiến bộ phát hiện ba nến liên tiếp đã đóng không thể áp dụng nguyên trạng.
4. Cố định khoảng mười hai pip và trung điểm
Các giá ngoài được cung cấp là High(A)=1.30200; Low(C)=1.30320. Cố định L=1.30200; U=1.30320, nên U−L=0.00120=12 pip. Trong ví dụ EURUSD năm chữ số thập phân được khai báo, pip=0.0001; point=tick=0.00001, và cùng độ rộng tương đương 120 ticks.
Trung điểm là M=(L+U)/2=1.30260. Đây là mốc số học, không phải điểm vào đã xác nhận hoặc ước tính giá trị kinh tế hợp lý. Biên độ báo giá của B trải qua khoảng này; quan hệ giữa hai nến ngoài không chứng minh báo giá hay giao dịch vắng mặt. Giữ L và U ban đầu ngay cả khi nghiên cứu sau còn theo dõi phần khoảng còn lại.
5. Ghi thời điểm quay lại đầu tiên mà không dựng đường đi
D là nến đầu được cung cấp sau nhận diện. Nó đóng lúc 09:00 UTC với Low(D)=1.30290, và biên độ báo giá chồng lên khoảng gốc. Theo quy tắc đã nêu, chạm một biên cũng được tính. D là lần quay lại đầu sau nhận diện; đáy C tham gia tạo biên nên không được phân loại lại thành lần quay lại đó.
D đi xuống 3 pip từ U, tương đương 3/12=25% độ rộng ban đầu. Phần dư hình học phía dưới rộng 9 pip. Mô tả này dựa trên cực trị báo giá; không xác nhận chuỗi tick liên tục, khối lượng giao dịch tại từng giá hay lượng lệnh chờ của người khác. Nến M15 đã đóng cũng không cho biết thời điểm chính xác bên trong nến khi giá chạm tới.
6. Đo độ sâu quay lại tích lũy theo độ rộng gốc
E đóng lúc 09:15 UTC sau khi chạm Low(E)=1.30260. Độ sâu tích lũy lớn nhất là 6/12=50%, đúng trung điểm gốc. Với thước đo tăng dựa trên biên độ này, m là đáy thấp nhất trong các nến sau có biên độ báo giá giao với vùng gốc; định nghĩa P=min(1,max(0,(U−m)/(U−L))). Trước khi quan sát thấy giao nhau, ghi trạng thái chưa chạm.
Sau đó F chạm Low(F)=1.30180. Khoảng cách thô từ U là 14 pip, nhưng khoảng gốc chỉ rộng 12 pip, nên thước đo có chặn trên trở thành P=100%. Không nới hình chữ nhật gốc, diễn giải tỷ lệ lớn hơn thành tổ chức khớp thêm lệnh, hoặc đổi mẫu số sang phần dư đang nhỏ đi. Các quan sát lặp mô tả đường đi sau của một cấu trúc, không phải cấu trúc mới độc lập.
7. Tách chạm biên đối diện, xuyên bằng bóng và vô hiệu bằng giá đóng
F đóng lúc 09:30 UTC với Close(F)=1.30220. Đáy dưới L nên quy tắc xuyên biên nghiêm ngặt bằng bóng đã thất bại muộn nhất tại lần đóng ấy. Quy tắc giá đóng phải thấp hơn hẳn vẫn chưa thất bại: F kết thúc trong khoảng gốc. Chạm biên đối diện chỉ xác lập thước đo hình học đã khai báo, không lựa chọn chính sách vô hiệu hoặc chứng minh lệnh bảo vệ đã khớp.
G đóng lúc 09:45 UTC với Close(G)=1.30170<L, làm vô hiệu giả thuyết tăng dựa trên giá đóng. Bằng L không vi phạm bất kỳ phép so sánh nghiêm ngặt nào trong hai phép. Sau đó H đóng lúc 10:00 UTC với Close(H)=1.30350>U. Nhịp hồi này không khôi phục giả thuyết gốc đã bị loại theo quy tắc của nó. Một cấu trúc mới hoặc chiến lược vùng đảo vai cần điều kiện riêng và bản ghi mới.
8. Tách điều kiện vào ở lần quay lại đầu khỏi quan sát nghiên cứu
Một chiến lược hoàn chỉnh có thể chỉ cho phép lần quay lại đầu hoặc cho phép rõ ràng nhiều quan sát trước khi vào. Nhãn FVG không chọn chính sách đó. Nếu mô hình chỉ dùng lần đầu loại D lúc 09:00 UTC, lần chạm sâu hơn ở E không khởi động lại cùng cơ hội. Giữ E, F, G, H trong nhật ký giúp so sánh phép đo và quy tắc vô hiệu, không gia hạn quyền vào lệnh.
Hết hạn là điều kiện độc lập khác. Trong ví dụ riêng, hạn cuối có bao gồm 09:15 UTC có thể nhận giá đóng E nhưng loại F lúc 09:30 UTC. Hạn giả định này không được áp dụng vào nhật ký vô hiệu chính của tám nến. Một lệnh chờ ở trung điểm cũng cần quy tắc đặt, hết hạn, rút lệnh và đối chiếu trạng thái riêng; chạm biên trên không tự xác định chúng.
9. Cấp danh tính riêng cho cấu trúc lồng và ngược hướng
Chuỗi được cho có thể chứa nhiều bộ ba hợp lệ. E, F, G cũng thỏa hình học giảm hình thành sau: High(G)=1.30250<Low(E)=1.30260. Khoảng của nó là [1.30250,1.30260], chỉ rộng 1 pip, và tới 09:45 UTC mới biết được. Nó không xác nhận lần quay lại trước của D hoặc thay đổi ngược về quá khứ bộ phát hiện tăng ban đầu.
Khoảng nhỏ nằm trong hình chữ nhật gốc mười hai pip: phần giao hình học là 1 pip, phần hợp là 12 pip, không phải cộng hai độ rộng. Hướng và thời điểm nhận diện khác nhau nhưng các cấu trúc dùng chung nến, giá. Không đếm chúng thành xác nhận độc lập. H giao với khoảng mới rồi đóng trên biên trên, khiến giả thuyết giảm theo giá đóng riêng này vô hiệu lúc 10:00 UTC. Không suy ra điểm vào cho bản ghi nào.
10. Phản chiếu hình học, không phản chiếu giả định thực thi
CSV thứ nhất còn có phép phản chiếu theo công thức cố định p'=2.60000−p, đổi đúng vai trò đỉnh và đáy. Khoảng giảm A-B-C sau phản chiếu là [1.29680,1.29800], vẫn rộng 12 pip, với trung điểm 1.29740. Đỉnh D và E phản chiếu lần lượt đi từ dưới tới một phần tư và một nửa khoảng gốc đó.
Đỉnh F phản chiếu vượt biên đối diện trong khi F đóng trong vùng; sau đó giá đóng G phản chiếu mới vi phạm quy tắc đóng trên biên. Đối xứng này kiểm tra hình học giá đã khai báo. Nó không biến đỉnh Bid thành đỉnh Ask lịch sử hoặc chứng minh một lần thoát bảo vệ SELL. Phản chiếu theo công thức là biến đổi giảng dạy phụ thuộc, không phải thêm tám quan sát độc lập hay phép thử thực nghiệm thứ hai.
11. Phân biệt quay lại trên Bid với điều kiện mua phía Ask
Ví dụ báo giá cặp độc lập bắt đầu lúc 10:30:00 UTC với Bid=1.30318; Ask=1.30326, có spread 0.8 pip. Bid thấp hơn biên trên gốc tại 1.30320, trong khi Ask vẫn cao hơn. Chỉ nhìn biểu đồ Bid không xác lập rằng điều kiện giá của Buy Limit ở mức đó đã được đáp ứng.
Báo giá độc lập tiếp theo là Bid=1.30312; Ask=1.30320, rồi Bid=1.30310; Ask=1.30318. Ask bằng hoặc đi xuống dưới mức có thể thỏa điều kiện đã khai báo nếu đã tồn tại lệnh chờ hợp lệ; khớp lệnh thực tế vẫn cần bằng chứng của nhà môi giới. Những báo giá này tách khỏi nhật ký M15 đã vô hiệu. Nến lịch sử MT4 dùng Bid: BUY mở ở Ask, đóng ở Bid; SELL mở ở Bid, đóng ở Ask.
12. So sánh biên và trung điểm bằng phép tính độc lập
Giả sử hai trường hợp tính điểm vào mua riêng biệt, không phải giao dịch do các nến đã cho sinh ra: entry_edge Ask=1.30320; entry_mid Ask=1.30260. Cả hai dùng stop Bid=1.30180; target Bid=1.30580. Khoảng cách lỗ trước chi phí lần lượt là 14 pip, 8 pip, còn khoảng cách tới mục tiêu trước chi phí là 26 pip, 32 pip. Không có giả định khớp lệnh nào ở đây được trình bày là đã thực sự xảy ra.
Cộng 0.3 pip dự phòng giá thoát bất lợi và 0.7 pip hoa hồng hai chiều tuyến tính, nên c=1.0 pip. Cặp lỗ/lãi ròng trở thành L_edge=15; W_edge=25 và L_mid=9; W_mid=31. Tỷ lệ lãi/rủi ro dự kiến là 25/15=1.6666667 so với 31/9=3.4444444. Dùng đúng phía giá vào và thoát đã bao hàm ảnh hưởng spread; không cộng thêm lần nữa. Khoản dự phòng không chặn mức gap hoặc trượt giá thực tế.
13. Tính khối lượng theo rủi ro tài khoản và giữ các trường hợp không khớp
Với hợp đồng EURUSD minh họa, contract=EUR100,000/lot; account=USD; pip_value=$10/pip/lot. Đặt equity=$10,000; risk=0.5%; budget=$50; step=0.01 lot. Trường hợp vào ở biên cho floor_step(50/(15×10),0.01)=0.33 lot, lỗ ròng dự kiến $49.50, và lãi ròng dự kiến tại mục tiêu $82.50.
Trường hợp trung điểm cho floor_step(50/(9×10),0.01)=0.55 lot, lỗ ròng dự kiến $49.50, lãi ròng dự kiến $170.50. Cả hai giả định giới hạn khối lượng phù hợp, đủ ký quỹ, mức bảo vệ được chấp nhận và chi phí tuyến tính như khai báo. Tỷ lệ giả định đẹp hơn không chứng minh kỳ vọng cao hơn: trung điểm có thể không được chạm và thực thi thực tế có thể khác. Giữ các trường hợp bỏ lỡ, bị loại và hết hạn trong mẫu số thay vì chỉ so những lần khớp tiện để trình bày.
14. Tách tổng hợp khung thời gian, dữ liệu thiếu và gap mở cửa thông thường
FVG so sánh bóng ngoài của ba nến liên tiếp; gap mở cửa thông thường mô tả gián đoạn giữa các khoảng báo giá liền kề. Không thay quan sát này bằng quan sát kia. Nến thiếu, thay chênh lệch múi giờ máy chủ hoặc gộp nến thành khung khác có thể thay đổi quan hệ hai nến ngoài. Ghi nguồn giá, phía giá, ranh giới thời gian và cách xử lý phiên trước khi so bộ phát hiện.
Một nến sau nằm hoàn toàn dưới khoảng tăng không chứng minh đường đi liên tục xuyên qua khoảng. Giá đóng của nó có thể làm giả thuyết theo giá đóng vô hiệu dù dữ liệu không cho phép tái dựng đoạn vượt qua bằng báo giá hay giao dịch. Đánh dấu đường đi chưa biết, không dựng tick hoặc một lần quay lại đầu sớm hơn. Độ rộng tối thiểu, giới hạn spread so với độ rộng và bộ lọc đẩy giá cũng cần ngưỡng, quy tắc chính xác khai báo trước. Một vùng lồng một pip gọn đẹp không tự động thực thi được.
15. Tái lập phân loại và giữ mỗi bản ghi gốc
CSV thứ nhất chứa tám nến M15 Bid gốc A-H và tám nến giảm phản chiếu theo công thức của chúng, có giờ mở, đóng UTC. Bảng dưới chỉ hiển thị trường hợp gốc. CSV thứ hai có ba quan sát Bid/Ask độc lập. Đây đều là dữ liệu giảng dạy giả định, không phải mẫu thị trường lịch sử, báo cáo lệnh hay kết quả hiệu suất.
Lưu riêng mã nến, L và U gốc, thời điểm nhận diện, danh tính lần quay lại đầu, độ sâu hình học tích lũy và chính sách vô hiệu của từng cấu trúc. Ghi E-F-G sau đó riêng biệt; không xóa thất bại tăng ban đầu khi xuất hiện hình chữ nhật khác. Chỉ thêm yêu cầu thật, khớp lệnh và thoát bảo vệ khi có chứng cứ thực thi. Trường hợp chưa chạm hoặc thiếu dữ liệu cần trạng thái riêng, không phải giả định thắng.
Tải tám nến M15 Bid giả định gốc và tám nến phản chiếu (CSV)
Tải ba quan sát độc lập của báo giá theo cặp (CSV)
| Nến | Mở UTC | Đóng UTC | Giá mở | Cao nhất | Thấp nhất | Giá đóng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08:00 | 08:15 | 1.30120 | 1.30200 | 1.30080 | 1.30180 |
| B | 08:15 | 08:30 | 1.30180 | 1.30480 | 1.30140 | 1.30440 |
| C | 08:30 | 08:45 | 1.30440 | 1.30500 | 1.30320 | 1.30460 |
| D | 08:45 | 09:00 | 1.30460 | 1.30480 | 1.30290 | 1.30360 |
| E | 09:00 | 09:15 | 1.30360 | 1.30380 | 1.30260 | 1.30300 |
| F | 09:15 | 09:30 | 1.30300 | 1.30310 | 1.30180 | 1.30220 |
| G | 09:30 | 09:45 | 1.30220 | 1.30250 | 1.30140 | 1.30170 |
| H | 09:45 | 10:00 | 1.30170 | 1.30400 | 1.30150 | 1.30350 |
16. Thử định nghĩa trên cùng ngày phát hiện và lịch cố định
Để so chính sách bóng nến và giá đóng, bắt đầu từ cùng ngày của bộ phát hiện gốc, giữ cả việc loại sớm lẫn quan sát sau. Để so thực thi ở biên và trung điểm, còn phải ghi thời gian đặt, cửa sổ chờ hợp lệ, điều kiện phía báo giá, yêu cầu bị từ chối và không khớp. Nếu không, các giao dịch sống sót có mẫu số khác nhau, và tỷ lệ đẹp hơn trong giả định khớp ít nói lên phương pháp đầy đủ.
Chốt định nghĩa trước khi xem kết quả, dành riêng dữ liệu thời gian về sau, kiểm tra thay đổi nhỏ của độ rộng, chi phí và thời điểm. Cấu trúc chồng lấn, ví dụ phản chiếu và tín hiệu từ nhiều khung có thể dùng chung một nhịp giá. Xử lý rõ sự phụ thuộc đó. Một chiến lược hoàn chỉnh vẫn cần quyền vào, quy tắc thoát, giới hạn quy mô vị thế và cách xử lý thực thi không chắc chắn. Hướng dẫn này cung cấp ngôn ngữ phân loại tái lập được, không chứng minh lợi thế có lãi.
Câu hỏi thường gặp
FVG có giống gap mở cửa cuối tuần không?
Không. Định nghĩa này so bóng ngoài của ba nến liên tiếp. Nến giữa có thể báo giá qua khoảng đó. Gián đoạn mở cửa là quan sát riêng; cả hai tên gọi đều không hứa giá quay lại.
Khi nào biết FVG trong ví dụ?
Khi C đóng hoàn chỉnh, lúc 08:45 UTC. Đỉnh A và chuyển động B không cung cấp trước đáy cuối của C. Hình chữ nhật có thể chỉ nguồn gốc sớm hơn, nhưng không được lùi thời điểm nhận diện.
Quay lại một phần có nghĩa lệnh ngân hàng đã khớp?
Không. Tỷ lệ chỉ đo độ sâu tích lũy của cực trị báo giá so với độ rộng gốc. Nó không đo vị thế tổ chức, khối lượng giao dịch, chuỗi tick liên tục hoặc việc khớp lệnh.
Chạm biên đối diện có làm khoảng vô hiệu không?
Chỉ khi chính sách đã chọn quy định như vậy. Đáy F vượt biên nhưng F đóng trong vùng. Vì thế, quy tắc nghiêm ngặt theo bóng và theo giá đóng thất bại khác thời điểm; bằng nhau không thỏa hai phép so sánh nghiêm ngặt đó.
Trung điểm tự động là điểm vào tốt hơn sao?
Không. Đây là mốc số học. Khớp giả định tại trung điểm có thể cải thiện tỷ lệ hiển thị trong khi điều kiện giá không đạt hoặc lệnh hết hạn. So toàn bộ trường hợp hợp lệ, chi phí và bằng chứng thực thi, không chỉ lần khớp được chọn.
Bid chạm có chứng minh Buy Limit đã khớp không?
Không. Điều kiện giá Buy Limit dùng Ask, và khớp thực cần lệnh chờ hợp lệ cùng bằng chứng nhà môi giới. Báo giá độc lập đến sau không khôi phục vùng đã vô hiệu theo chính sách.
Nguồn và ghi chú nghiên cứu
Hình vẽ, dữ liệu giả định, quy ước độ sâu tích lũy và so sánh vô hiệu là ví dụ giảng dạy nguyên gốc với quy tắc được khai báo. Tài liệu tham khảo giải thích thuật ngữ FVG và cơ chế phía báo giá, không chứng minh khả năng sinh lời của ví dụ.
Hướng dẫn FVG mang tính giáo dục. Nến Bid giả định, phép phản chiếu theo công thức và tính toán độc lập với giả định khớp; không có lệnh thật, backtest lịch sử hay khả năng sinh lời được đo lường.