MACD零轴与RSI外汇策略：已完成H1信号

1. 看结果前定义仅做多假设

假设研究的是：MACD主序列新近从非正转正，同时同根K线RSI足够强，能否定义值得检验的向上延续样本。它不证明优势。两个指标处理重叠价格，都可能滞后于反转。清晰规则有助于公平检验，却不会从同一数据制造独立证据。

本版只研究EURUSD H1的BUY，不定义做空、摊低成本、加仓、自动反向或RSI提前退出。入场、止损、目标、成本过滤、数量和时间退出属于同一固定规格。增加趋势过滤或卖出模型，就成为需要单独记录的新版本。

2. 固定品种、参数和允许时段

MACD 12/26和RSI 14使用Bid OHLC及Close。显示信号线是九个有效主序列值的简单平均，不参与触发。新判断仅限周一至周四，已完成K线的UTC边界不早于06:00且早于23:00。须将经纪商K线边界映射至真实UTC，不能只看本地时钟标签。

候选线之前至少有40根已完成K线，且所有读数可用。本模型须无持仓、待入场订单和未解决的先前请求。历史缺失、状态陈旧或时段不符都跳过事件。这些日历和预热选择只是明确研究设置，没有证实能改善结果。

3. 识别真正穿越零轴的MACD序列

定义M(k) = EMA12(C)(k) − EMA26(C)(k)。经典MT4将主序列画为柱，显示信号为SIG(k) = SMA(M,9)(k)。两者的差是另一序列DIF(k) = M(k) − SIG(k)。DIF过零属于主线与信号线交叉，是不同事件。本触发使用M本身。

图表上方是K线，中间是主柱与信号线，下方是RSI，三部分共享已完成时间轴。MACD换算为pip只为易读；乘正系数不改变过零事件。不要跨品种直接比较未标准化幅度，也不要未查公式就换用其他平台的“柱状图”。

4. 同时要求新事件和同根RSI条件

新事件是Z(k) = [M(k−1) ≤ 0] AND [M(k) > 0]，合格观察是Q(k) = Z(k) AND [RSI14(k) > 55]。前值恰为零可以形成上穿，当前值恰为零则不行。RSI恰为55不通过。并不要求RSI刚刚穿越阈值，只检查同根已完成K线的状态。

主序列已经为正不会再次触发。RSI拒绝Z后，不保存到以后改善时再用。读数缺失表示不可判断，不是自动通过。Q只允许继续检查报价，不是订单或成交。做多定义也不能暗中授权镜像SELL规则。

5. 使用已完成数据并明确初值

H1收盘且下一根K线和所需历史可用后评估。MT4中shift 1为最新完成线，shift 2为前一根，shift 0仍在形成。测试MODE_MAIN，区分MODE_SIGNAL，输入使用PRICE_CLOSE。盘中颜色变化或影线穿越不符合本收盘规则。

教学参考以首个周期简单均值初始化各EMA，之后使用EMA_n(k) = [2C(k) + (n−1)EMA_n(k−1)]/(n+1)。RSI先取最初14个变化的上涨与下跌绝对幅平均，再按Wilder平滑。主序列从k25、信号从k33、RSI从k14可用，判断从k40开始。涨跌均为零时，本RSI未定义。不同前史或终端初值会改变数值，实现一致须实际对比。判断在舍入前进行。

6. 限定首报价窗口，不等待更好信号

设t为完成K线的UTC边界，观察此后首个双边Bid/Ask。未发送请求仅可在0 ≤ elapsed < 10 seconds期间发送，报价年龄须不超过2 seconds。未及时到达则机会过期。首报价若未通过新鲜度、点差、距离、回报或经纪商检查，就消耗机会，不以之后报价替换。

点差最多1.5 pips，Ask至止损距离为5 to 25 pips且包含端点，计划净回报与损失之比至少1.5。检查价格刻度、最小距离、数量、保证金和附带保护。这是可测试条件，不是安全保证。请求必须期限内发出；已发送请求需核对，不能因窗口结束就假定已取消。

7. 从已完成价格冻结止损与目标

合格线确定时设S = min[L(k−4), …, L(k)] − 2 pips，即包括信号线在内五根已完成Bid最低价的最小值，再减固定缓冲。Bid目标为T = C(k) + 2 × [C(k) − S]。观察入场报价之前冻结二者。它们是图表锚点，不承诺净回报是可执行风险的两倍。

不要移动目标或放宽止损来拯救不合格报价。先按真实tick刻度规范化，再重算距离与过滤条件，使用规范化结果。最低价缺失、保护无效或目标不高于入场价都取消事件。不含移动止损、保本调整或部分止盈。

8. 重建虚构OHLC及指标历史

CSV包含71根虚构EURUSD H1，完成时间自2026-07-06 00:00 UTC，起点1.10000，换算1 pip = 0.00010。最初40个收盘变化重复(−1,+1) × 20，后30个为+3,+3,+6,−2,−4,+6,+4,+2,+2,−2,−2,+1,−6,−2,−4,+2,−2,−4,+2,−4,−4,+6,+2,+6,−2,−6,+4,−2,+6,+3，单位pip。该序列为讲解接受与拒绝而构造，不为展示收益而挑选。

之后每根开盘等于前收盘，最高价比开收盘较高者高一pip，最低价比较低者低一pip。初始开盘等于收盘，沿用相同影线规则。全部OHLC和中间计算均提供；空白代表不可用而非零。文件止于k70，入场计划图并不暗示未来走势或盈利曲线。

下载完整虚构OHLC及指标CSV

9. 比较被拒事件、后续状态与新信号

k40主序列上穿零，但RSI为51.5822，所以Z为1、Q为零。k41 RSI升至60.6605，主序列却早已为正，Z为零。后来状态不能复活拒绝事件。放大图分开标记两根线，避免把RSI上涨看成有效延迟入场。

k69主序列为−0.3494 pips，k70变为+0.2386 pips，RSI为57.1260，Z与Q均为1。其完成时刻2026-07-08 22:00 UTC符合日历。判断使用完整精度，显示读数才舍入。Q仍需首报价检查，不证明交易执行成功。

10. 在k70建立固定保护计划

k66至k70的最低Bid为1.10000，减缓冲后得S = 1.09980。收盘C(k70) = 1.10120给出T = 1.10400。保护图展示示例中实际已完成K线与固定水平，之后的入场标记是独立计划，不是捏造的未来K线。

举例假设五位小数EURUSD价格刻度为0.00001，一pip等于十个这样的point。真实tick及限制要核实，小数位数本身不能决定。两个退出水平已符合假设刻度。初始保护必须随订单提交并确认。若经纪商要求先无保护开仓，则不支持本入场模型。

11. 扣除成本后判断首个可执行报价

假设合格首报价出现于22:00:02 UTC，Bid/Ask为1.10120 / 1.10132。BUY按Ask进入、Bid退出。点差1.2 pips、毛止损距离15.2 pips、毛目标距离26.8 pips。加往返佣金0.6 pip和总不利执行预留1.0 pip，计划损失为16.8 pips、净目标25.2 pips、比率1.5000，满足包含等号的最低要求。

若首报价改为1.10160 / 1.10172，相同退出给出毛损失19.2 pips、计划损失20.8 pips、净目标21.2 pips及比率1.0192。即使点差、指标相同仍拒绝。这是两个替代首报价情景，不允许等待择优。Ask入场对Bid退出已体现点差，不再重复添加。预留是计划假设，不是损失上限或成交保证。

12. 在账户预算内向下取整数量

假设时点净值10000 USD，研究风险比例0.5%，预算即50 USD。标准合约100000 EUR，USD账户每标准手pip价值10 USD，用含成本计划损失计算预算数量。步长0.01向下取整为0.29 lots，合格报价的计划风险48.72 USD。

其他情况使用真实合约数据和账户货币换算。先应用经纪商数量上限，再按步长向下取整，复查风险及保证金。低于最小数量或保证金不足就跳过，不能向上取整。已有账户敞口需独立限制。跳空、费用变化或更差执行即使有止损，也可能超过预留与预算。

13. 规定退出优先顺序及时间上限

保持固定止损与目标有效，由真实Bid先触发的出口按经纪商规则关闭BUY。若仍持仓，从入场K线开盘边界起12 clock hours后，在首个可执行Bid请求退出。中断或休市可延误。后续RSI或MACD变化不增加额外出口，也不反向做空。

Bid图触线不证明成交价格。Ask为1.10400、Bid为1.10388时，Bid目标1.10400尚未到。另一根假设K线若有H = 1.10450和L = 1.09950，就覆盖两出口，却不能从OHLC知道先后。应使用tick顺序和执行模型，或标为结果不明，不能随意挑赢家。

14. 明确取消并核对状态不明请求

分别记录RSI失败、数据缺失、时段、不空仓状态、到期、旧报价、点差、距离、回报、数量、保证金及拒单。首报价检查失败或请求明确失败就消耗事件。新的零轴上穿也只有在头寸和请求状态清楚时才形成机会。

十秒是客户端发送期限，不是市价订单的过期字段。超时可能隐藏成交，重新入场前须核对经纪商订单及交易。确认真实成交、数量和保护。若已成交但缺少规定保护，尝试立即受控平仓，并在核对完成前禁止新开仓。失败或部分平仓仍有剩余敞口。不能因答复不明再发送一笔完整BUY。

15. 在相同执行下测试附加RSI

比较固定的仅Z基准与Q，保持日历、首报价、保护公式、成本、预算、单头寸和时间退出相同。各模型须独立跟踪时间顺序状态，因为过滤某笔交易会改变后来可用性。不要强行对齐交易列表，也不要将被排除事件改按历史收盘价成交。区分原始观察与实际合格请求。

使用合适Bid/Ask或tick、现实费用和失败、后续验证数据及所有尝试版本。看净期望、回撤、不确定性、错失机会，而非仅胜率。检查RSI阈值、周期、成本敏感性，不逐段重新挑最优。虚构数据只验证算术与时序，没有可供优化的交易业绩。

16. 研究执行前复核完整规则

核对主序列身份、完成时间、新上穿和同根RSI。检查日历、空仓、冻结低点、保护、期限、报价年龄、点差、距离、净比率。再核查合约、预算取整、经纪商限制、附带保护和唯一请求标识，记录实际出口顺序及未解决案例，便于复现。

这是三篇指标组合指南后的首个策略。将其做多假设与下一篇EMA–ADX–ATR盘整突破、之后的布林中轨回调分别处理。完整规格支持测试，不代表可直接实盘，也不宣称指标一致能产生利润。

常见问题

来源与研究说明

MetaQuotes提供指标及订单接口文档。本课的阈值、日历、有限历史初值、虚构OHLC、成本和管理规则均为原创研究规格，不是优化推荐、已核实终端复现或商业EA说明。CSV止于信号K线，不含入场后交易结果。报价和顺序不明K线为独立示例。

• MetaQuotes — MACD
• MetaQuotes — Relative Strength Index
• MQL4 — OrderSend

教学研究规格。价格、图表和报价均为虚构。外汇有风险；指标一致、计划预算及止损不保证利润或最大损失。