外汇NR7波段策略：日线区间收缩与一天的信号窗口

1. 把窄幅日观察与交易规则分开

NR7把一根完整日线的最高价减最低价，与此前六根进行比较。它不预测方向，也不保证随后扩张。本文定义可检验的外汇波段扩展：先等后续H4收盘，再按独立规则跨时段退出。阈值是固定教学假设，并非为实盘账户优化的建议。

Inside Bar内包线检验包含关系，布林带挤压检验带宽收缩，这里均非必要。NR7也不是对ATR排序。窄幅K线仍可能导致假突破、亏损或没有合格交易，未主张历史优势。

2. 固定品种、日历及账户假设

假设EUR/USD、合约EUR 100000、USD账户、point和tick大小0.00001，1 pip = 0.0001，即每手每pip为USD 10。虚构夏季日历中，D1从21:00至21:00 UTC，H4开始于21:00、01:00、05:00、09:00、13:00、17:00。这是明确的数据约定，不是MT4通用设置。

用日K线核验流程检查历史时差和交易时段标识。要求七个完整24小时交易时段；周末休市不等于缺失一个应有时段。筛选窗口若含预期缺失或缩短的时段，就拒绝。不要合成周日短K线或用未来数据填空。下一时段日历须事先已知，必须紧接参考结束并持续24小时；此处若为周末或提前收市，则拒绝参考，不能向后顺延。

3. 从七个完整区间中选择最窄者

对每个时段，用整数tick计算W = H − L。只有D0宽度严格小于D−1至D−6中的每个宽度才合格。本模型不接受并列最小值。MT4索引0仍在形成，筛选用已完成数据，不能用当日暂定高低价。D0宽度须为20–80 pips，包含两端。

高低价差不包含相对于前收盘的跳空，True Range却可能包含，因此用ATR替换会改变检验；ATR指南解释了区别。保留七个有效观测及原始时间。NR7不要求内包线，也不单独授权入场。

4. 固定参考并拒绝不合适的开盘价差

D0于2026-08-11 21:00 UTC结束后，固定H = 1.10500、L = 1.10100，宽度40 pips。其收盘为1.10400。下一D1开盘Bid 1.10410在[L, H]内，绝对价差1.0 pip。要求记录的开盘价位于含两端的范围内，且与参考收盘的绝对差≤10.0 pips。

假设完整参考及开盘数据在21:00:04有效，必须严格早于21:01:00激活；迟到或无法核验就拒绝该参考。开盘越界，即使后来回到区间也拒绝。参考身份和价格保持固定，后来的窄幅日不能替换正在运行的参考或恢复已被拒绝的机会。

5. 核对完整的虚构日线输入

表格是虚构Bid OHLC，并非下载的历史证据。七个宽度为70、65、60、55、50、45、40 pips，D0严格最小。D0最高价1.10500高于D−1最高价1.10450，因此本例特意展示不是Inside Bar的NR7。此前收盘包括周五和随后周一，不插入周末K线。

D−6至D0是时间顺序的时段标签，不是MT4 shift索引。每个结束时刻对应从其24小时前开始的完整交易时段。任一必要输入缺失、未定稿或无效，都不能用更少K线计算方便的最小值。事后修正不能在审计记录中创造更早的入场。

6. 定义随后一个日线窗口和一次机会

信号窗口为2026-08-11 21:00至2026-08-12 21:00 UTC。合格的完整H4收盘是2026-08-12 01:00、05:00、09:00、13:00、17:00，共五次，均严格早于日线终点。21:00的H4收盘在窗口外。没有合格事件就到期，不能延长到另一日。

每个参考只有一次机会和最多一次入场请求，模型最多一个持仓。参考核验时若已有模型持仓或状态不明订单，则不激活该参考，不能等到窗口中途解除后再激活。在后续报价及账户拒绝条件之前，先消耗首次严格收盘事件。连续NR7日只能在上个窗口结束且敞口解决后评估。波段交易指南解释独立的持仓时钟。

7. 双侧越界就取消，不猜测先后顺序

设U = H + 2.0 pips = 1.10520，D = L − 2.0 pips = 1.10080。从窗口开盘到入场，跟踪Bid严格高于U、低于D的越界，包括影线。入场前两者都发生则拒绝参考。一根H4跨越两侧，即使收盘看似有利也拒绝；OHLC不能证明有利的K线内顺序。

检查全部完整窗口K线。最近收盘之后，要求已观察Bid ticks或有效的实时最高/最低价覆盖至第一笔入场报价；覆盖不明则拒绝。未完成数据可以否决机会，却不能确认收盘入场。实际成交后保留真实持仓，按固定保护和退出流程处理，不能追溯删除交易。

8. 使用首次严格收盘突破并限制延伸

BUY要求完整Bid收盘C > 1.10520，SELL要求C < 1.10080。第一根H4最高1.10520、最低1.10350、收盘1.10520，相等不触发。第二根最高1.10560、最低1.10480，于2026-08-12 05:00 UTC收于1.10540，是首次严格突破，超出H 4 pips。两个最低价都在D上方。之前单侧影线不是入场，却仍用于双侧取消检查。

首次收盘突破若超出固定区间边缘超过20.0 pips，就拒绝，不能换后续收盘。信号时刻仅允许UTC周一至周四；其他日期的首次突破也消耗机会，拒绝后不能换方向。每次合格收盘有60秒报价期限，且入场仍须早于日线窗口终点。

9. 只评估第一笔后续报价一次

假设历史在05:00:04有效，第一笔后续报价在05:00:05为Bid 1.10550 / Ask 1.10560。BUY用Ask，点差1.0 pip，与C绝对偏移2.0 pips。要求点差≤1.5 pips、偏移≤3.0 pips、按已核验时钟计算的报价距当前的时间为0–2秒，以及t < 05:01:00。恰好到期也不合格。BUY的Bid须仍高于U，SELL须低于D。

假设截至该报价的实时Bid最低1.10540、最高1.10550有效。对这笔报价应用全部过滤条件，不能挑另一笔。检查取消历史、tick取整、最小手数/步长、保证金、权限、止损距离和剩余账户风险。MODE_STOPLEVEL为0不保证受理。请求被拒绝不产生新机会。重启后保留参考和订单状态；响应不明先核对账户，不盲目重发。

10. 从固定对侧边缘及全部计划成本计算手数

BUY固定E = 1.10560、S = L − 2.0 pips = 1.10080，价格风险48 pips，在20–120内。加往返佣金0.6 pip、不利成交合计预留1.0 pip（入场0.5、退出0.5）和持仓成本2.0 pips。48 + 0.6 + 1.0 + 2.0 = 51.6 pips，即每手USD 516，不重复增加点差。

净值USD 8000、风险额度0.5%得USD 40。原始手数40 / 516 ≈ 0.077519，最小手数与步长0.01，向下取整0.07手，计划损失USD 36.12。最小数量、保证金或已有敞口使计划无法满足则跳过。按合约估计融资；2.0 pips若无法合理覆盖预定持仓就跳过。跳空、费率变化、退出失败仍可能超过预留，它不是保证的损失上限。

11. 固定目标并检查实际入场

请求前设T = E + 2 × 48 pips = 1.11520。S/T固定，不追踪移动、不把止损移至保本、不部分平仓、不通过加仓改变均价，也不反向对冲。毛目标距离96 pips，扣除0.6 + 1.0 + 2.0 pips后，计划净收益幅度92.4 pips。92.4 / 51.6 ≈ 1.791高于最低1.5；价格目标2.0R不等于净收益2.0R。

成交后入场不利滑点超过0.5 pip即违规。用实际入场价、仅剩退出预留0.5 pip、佣金及融资重查距离、账户额度和净比率，不移动S/T。违规成交或保护未确认须进入真实紧急平仓状态，不能删除结果或再次入场。1-2-3反转策略是独立拐点模型，不是这里的额外过滤器。

12. 核对虚构已平BUY，不重复扣费

假设0.07手实际以Ask 1.10560成交，并于2026-08-13 10:00 UTC以Bid 1.11520退出。96 pips价格收益为USD 67.20。实际完整佣金−USD 0.42，累计已入账隔夜利息−USD 0.84，则67.20 − 0.42 − 0.84 = USD 65.94。假设成交及费用不是表现证据。

Ask入场至Bid退出的成交价已包含点差。未使用滑点及持仓预留不是额外入账收费。OrderProfit不含隔夜利息和佣金，实际项目须带正负号核对一次。隔夜利息与展期指南说明，应依实际合约日历、费率及计费天数记账，不能套用统一每日或周三倍数。

13. 把信号时钟与退出时钟分开

成交后，在止损、目标、实际入场后第二个D1边界或周五截止中取最早者。入场2026-08-12 05:00:05对应2026-08-12 21:00、2026-08-13 21:00 UTC边界。第二个早于周五2026-08-14 20:45 UTC。若持仓期限落在周五21:00，则20:45优先。已公布的提前周收盘把截止移至其前15分钟。

信号窗口结束不会自动平掉已成交持仓，后者由独立固定持仓规则管理。时间条件要求在期限或之后首笔可交易报价尝试退出，不保证该时刻成交。未确认平仓则保留待平仓状态，以受控处理及账户核对持续执行至确认空仓。阻止新入场。重启或换日不能抹除已持有时间、真实敞口或周末前退出失败。

14. 用正确报价侧镜像SELL

独立替代情景仍用H = 1.10500、L = 1.10100，但C = 1.10060 < 1.10080。首笔后续报价Bid 1.10040 / Ask 1.10050，点差1.0 pip，偏移2.0 pips。SELL以Bid 1.10040入场。这是另一种可能历史，不允许同一参考同时进入两个方向。

固定S = H + 2.0 pips = 1.10520、T = 1.10040 − 2 × 48 pips = 1.09080。价格风险48 pips，目标距离96。日历、双侧检查、费用、手数及持仓规则相同。筛选与入场前越界采用Bid，SELL退出及止损/目标成交用Ask。账户记账应对应这些实际成交价侧。

15. 同时测试被拒绝参考与成交路径

按时序重建七个有效日线时段、严格并列规则、tick区间、记录开盘价差及精确次日窗口。测试缺失/短时段、迟激活、同值收盘、双侧K线、过度首次突破、迟报价、订单失败和待平持仓。不能在只有数据可用后才产生决策的历史收盘价成交。

持仓K线同时触及止损和目标时，用足够报价历史，或明确标注针对不明路径的保守规则，不能挑有利顺序。计入实际或明示融资、佣金、不利成交、时差变化和重启。MT4回测指南提供通用检查。区分开发、未使用的后续测试与前向观察；少量正收益样本不足以证实可行。

16. 保留可复现的筛选、入场和退出清单

核验完整日线数据、严格NR7、宽度限制、原始H/L、开盘价差、可用时刻和账户状态。随后检查五次收盘、累计双侧历史、首次严格突破、延伸、星期、首笔后续报价、固定期限、手数和保护。持仓期间跟踪真实费用和最早退出，不依赖后来标注。

记录每个跳过参考及实际成交。改变并列规则、时钟、确认或费用假设，会形成需重新验证的版本。目标是可追溯模型，不是宣称窄幅日安全或盈利。不编造统计，也未证明本网站商业EA实现该模型或能取得示例结果。

常见问题

来源与教学说明

StockCharts说明了与Toby Crabel相关的窄幅区间一般概念，MetaQuotes说明市价单的价格及保护要求。并列最小值规则、外汇时钟、H4确认、报价条件和多日持仓管理是原创教学研究扩展，并非复现Crabel的成果。日期、K线、报价、费用和结果均为虚构，未证实历史盈利、回测、保证成交或商业EA实现。

• StockCharts ChartSchool — Narrow Range Day NR7
• MetaQuotes MQL4 — OrderSend

教学研究模型。价格、K线、日历、设置及结果为虚构。外汇存在风险，未证实回测表现、保证成交、最大损失或未来业绩。