抛物线SAR与RSI的M5外汇剥头皮策略：首次翻转确认与固定离场

1. 定义一个有边界的M5反转假设

本模型研究RSI动能已经存在时的新SAR状态翻转，再要求一次价格确认。独立的M5准备规则、有限入场流程与固定结构离场，补充了SAR/RSI指南和此前的SAR/ADX框架。指标一致不能作为彼此独立的概率证据重复计算。

以下内容是教学研究规范，并非经过实盘验证的系统或可安装EA。参数是待检验假设，而非已证实的最优值。报价与成交报告都是虚构的，不是历史Strategy Tester结果。在判断表现前，必须用未参与设计的可靠数据检验整套规范。

2. 固定合约、UTC时段与账户限制

USD账户使用已收盘EURUSD M5 Bid OHLC及示例合约pip=0.0001; point=tick=0.00001; contract=EUR100,000/lot; pip_value=$10/lot。S、C和入场请求都须位于09:00<=UTC<12:00。必须核实整个账户无持仓、挂单、其他敞口，也无未解决的新开或平仓请求。经纪商须支持该合约以及入场时附带的初始保护。

在S、C和首个报价重新核查环境。预先声明且已知的UTC事件清单在[event−15 min,event+15 min]内禁止入场；该窗口是假定规则，不是普遍安全距离。日历、合约或价格未知就禁止。数据恢复、禁入解除、已核实离场或拒单完成账户核对后，清除待入场候选，要求开盘时间不早于恢复边界的新准备柱。禁入期间也记录并消耗每次原始翻转。示例明确假设新闻清单已知且为空。

3. 明确已收盘柱的SAR和RSI参考算法

使用SAR step=0.02; max=0.20; RSI14=Close。k1的下降初值为S=max(H0,H1); EP=min(L0,L1); AF=0.02；上升初值交换高低极值。k0无SAR，初始化不算翻转。SELL示例从上升开始，其余从下降开始。投影T=S_prev+AF_prev×(EP_prev−S_prev)，上升时以此前两根低点限制，下降时以高点限制。触及包含等号：上升中Low<=T转为下降，S=max(前EP,当前High)；下降中High>=T转为上升，S=min(前EP,当前Low)。EP重设为新方向当前极值，AF回到步长。否则只有严格新极值才增加AF，直至上限。每柱只处理一次状态转换。

RSI先计算G=max(ΔClose,0); D=max(−ΔClose,0)，初始化U14=mean(G1,…,G14); V14=mean(D1,…,D14)，再递推U(k)=[13U(k−1)+G(k)]/14; V(k)=[13V(k−1)+D(k)]/14; RSI=100U/(U+V)。约定V=0,U>0→100; U=0,V>0→0; U=V=0→50；初始化前无可用值。保持完整精度，在终端创建下一柱后，从同一个实际完成区间读取两指标。09:02 UTC时，08:55–09:00已收盘，09:00–09:05仍形成。替换原生缓冲区前先验证导出值；名称、参数相同不等于算法相同。

4. 用三根新的下降状态柱准备BUY

上翻S之前紧邻三柱必须满足S−3,S−2,S−1: SAR_state=down AND RSI<=45。三柱都须晚于前次原始翻转；若之后又有已核实无敞口、数据恢复或禁入解除边界，也须在其后。只有紧邻前三柱持续合格，准备才有效。首个反向翻转在过滤前就消耗准备，不能等待以后RSI改善。

BUY S要求新的下降转上升，以及RSI(S)>=52; Close(S)>Open(S); 3<=r/pip<=12，r来自下述固定止损。主要示例为S=k64 / 09:00 UTC; Close=1.30228; RSI=60.606061，准备柱收盘时刻为08:45 / 08:50 / 08:55。任一条件失败就永久拒绝该S。准备与动能阈值可含等号，但持续中的SAR状态不会因此变成新翻转。

5. 完整定义SELL规则

SELL要求紧邻的新准备柱满足S−3,S−2,S−1: SAR_state=up AND RSI>=55。消耗首个上升转下降翻转，并要求RSI(S)<=48; Close(S)<Open(S); 3<=r/pip<=12。只能用下一柱C：维持下降状态、阴线实体，并以0<Low(S)−Close(C)<=2 pip收在S的Bid低点以下。

首个报价还须保持Ask低于该低点。SELL以Bid入场、Ask离场。固定止损与目标是依据Bid结构选择的绝对Ask触发价，不是重建的Ask OHLC，也不证明止损高于历史Ask高点。对称示例为S Close=1.29772; RSI=39.393939; C Close=1.29762。禁止自动反手、摊平或增加持仓。

6. 只用紧接下一根M5收盘确认

BUY只有C=S+1可确认：SAR保持上升，Close(C)>Open(C)且0<Close(C)−High(S)<=2 pip。主要C为k65 / 09:05; Close=1.30238; High(S)=1.30233; break=0.5 pip。要求收盘越过S全范围，而非影线触及。SELL采用上文已经完整列出的镜像条件。

计划区间缺失、SAR反转、实体错误、突破边界相等或伸展过大均取消候选。不能以后续柱替换C。时钟跨界不够：下一柱首个收到的报价必须能确认C实际完成且数据有效。否则放弃事件并重新准备，不能等到后续更方便的报价才补做确认。

7. 在S固定保护和目标

BUY设置S_bid=Low(S)−0.5 pip; r=Close(S)−S_bid; T_raw=Close(S)+2.5r，SELL设置S_ask=High(S)+0.5 pip; r=S_ask−Close(S); T_raw=Close(S)−2.5r。把目标朝S收盘方向舍入到有效tick：BUY向下、SELL向上。C和入场报价之前即固定两个绝对触发价。结构r不等于最终成交价到止损的实际风险。

主要BUY为S_bid=1.30138; r=9 pip; T_bid=1.30453，SELL为S_ask=1.29862; r=9 pip; T_ask=1.29547。后续独立S73展示舍入：Close=1.30194; r=9.1 pip; T_raw=1.304215→T_bid=1.30421。较晚入场不重新锚定目标，也不放宽止损。成交后仍维持固定离场；时间上限另行规定，不能用它随意移动价格水平。

8. 区分已拒绝翻转与新一轮准备

弱翻转示例中，S64 / 09:00; RSI=3.703704未通过BUY动能条件。到了k66 / 09:10; RSI=59.341168仍是同一个上升事件；后来的读数不产生C或报价评估许可。k69的原始下翻未准备好SELL，也消耗它自己的事件，不能充当补单理由。

随后新的下降准备三柱k70–k72 / 09:30–09:40，才产生不同的上翻S73 / 09:45; RSI=53.369288。它自己的C74在09:50确认。新候选发出一次请求，但给定报告明确拒绝。它是独立准备与事件，并非重试S64；订单被拒不能记成已成交交易。

9. 只评估C之后首个报价

消耗C计划收盘后首个收到的报价对，要求arrival<=C_close+2.000 s; 0<=quote_age<=500 ms; 0<=spread<=0.8 pip。BUY还须Bid>High(S)，SELL还须Ask<Low(S)。检查tick对齐、当前经纪商距离与数量规则、已知环境以及两项初始离场是否支持。规则未知就不请求。最低止损距离显示零，也不保证无约束保护或服务器接受。

使用F_plan=Ask+0.2 pip for BUY; F_plan=Bid−0.2 pip for SELL。剩余成本为c=0.3 exit reserve+0.6 linear round-trip commission=0.9 pip，入场预留已在F_plan中。BUY用L=(F_plan−S_bid)/pip+c; W=(T_bid−F_plan)/pip−c，SELL用L=(S_ask−F_plan)/pip+c; W=(F_plan−T_ask)/pip−c，要求L>0; W>0; W/L>=1.50。点差已通过正确报价侧体现，不再次相加。不假设其他费用或融资成本。

10. 确认失败后取消，不用后柱替换

失败C示例的S合格，但第一次确认得到C65 Close=1.30230<=S64 High=1.30233，因此在该收盘拒绝。下一柱达到k66 Close=1.30240，已经不在唯一允许的确认位置内。没有请求，也没有后续C替换。

拒绝后继续检测原始SAR翻转。未来候选需要完整的新反向状态准备，以及另一次首个翻转。若反向C本身也产生原始翻转，单独记录并套用同样准备规则；不能把候选失败理解为反手许可。禁入和账户敞口限制仍须独立满足。

11. 不重新使用不合格或迟到的首个报价

获准BUY的首个报价对为Bid/Ask=1.30238/1.30244; F_plan=1.30246，得到L=11.7; W=19.8; W/L=1.6923077。另一示例先收到1.30256/1.30262; F_plan=1.30264，同样固定离场下得到L=13.5; W=18.0; W/L=1.3333333，虽然点差0.6 pip合格，仍被拒绝。

之后报价对1.30237/1.30243本可得到L=11.6; W=19.9; W/L=1.7155172，但事件已消耗，没有可下单数量也没有请求。过期示例首个报价于09:05:02.120收到，超过包含等号的截止时间09:05:02.000，也不请求。后续更好价格不会重新启动这两个事件。

12. 确定数量，并在Ask检查SELL

示例账户采用equity=$10,000; risk_fraction=0.25%; budget=$25; lot_min=lot_step=0.01; lot_max=1.00。用lots=floor_step(25/(L×10),0.01)，遇到不兼容的经纪商数量限制则拒绝。主要获准计划使用0.21 lot; planned_loss=$24.57; planned_net_target=$41.58。不合格首个报价的诊断数量0.18 lot不能下单；减少数量不能修复线性净比率。任何计划损失都不是有保证的最大损失。

SELL首个报价为Bid/Ask=1.29756/1.29762; F_plan=1.29754，主要L和W相同。给定入场成交为1.29755。随后虚构报价Bid/Ask=1.29856/1.29862在Bid仍低于止损时触及Ask止损。离场报告给出Ask fill=1.29864。不能从Bid柱推断Ask成交，也不能绘制未观测的Ask柱路径。

13. 维持固定离场与固定时间上限

接受的止损和目标保持不变。不使用SAR跟踪、移至保本、部分离场或随后反向翻转自动反手。固定期限为D=min(C_close+30 min,12:00 UTC)。若保护尚未平仓，在D时或之后首个可用可靠的正确报价侧请求一次平仓。等待平仓响应时，已接受的保护仍有效。

按时间顺序处理报价对：BUY止损/目标看Bid，SELL看Ask。同一报价先检查保护水平再检查时间离场。跳空可能越过触发价，报告成交价可以不同。截止时没有报价不证明已无持仓。数据缺失或平仓响应不明时，维持敞口限制并核对账户，不虚构边界成交或零结果。

14. 核对拒单、未知入场与保护状态

每事件只允许一次入场请求，本合约计划预留为0.2 pip=2 points。终端滑点参数并非普遍成交保证。明确拒单且核实无敞口后，消耗事件并要求新准备。S73示例中，即使客户端报告最低距离为零，给定服务器响应仍拒绝止损。没有重试，也没有成交。

区分entry_deadline=C_close+2 s和ack_timeout=request_time+2 s。超时不会取消可能已获受理的请求。未知响应示例只发一次请求，状态保持未解决；即使价格后来到参照目标，成交与P&L仍为空。任何新请求前都核对持仓及历史。初始保护不支持就禁止入场；意外无保护成交时，在可靠报价上请求一次紧急平仓，若响应不明继续核对。不能放宽固定离场以强求受理。

15. 复现给定观察值与报告

文件包含768 closed Bid bars; 11 raw flips; 3,080 quote updates; 5 simulated entry requests; 3 supplied fills; 0 live orders。每个独立示例有96 bars。明确假设的分段恒定报价路径按声明的偏移依次访问Open、Low/High、High/Low、Close。Ask等于Bid加假设点差。这是人为构造，不是从OHLC恢复历史柱内顺序或Ask价格的方法。

独立复算指标、准备、事件消耗、C、首报价成本、手数与离场侧。给定佣金和成交后的净结果为BUY target +$42.42; SELL stop −$24.15; time exit −$2.94。它们是构造的金额算术，不是实测策略表现，不推算胜率或期望值。拒单和未解决行没有成交量或P&L。下一形成中柱的报价只确认最后已收盘区间，不增加虚构的已收盘柱。

下载虚构M5输入（CSV）

下载原始翻转与候选状态（CSV）

下载虚构报价与成交报告（CSV）

16. 在共同时间序列上检验全部原始翻转

未见数据研究之前固定参考算法、准备、过滤、期限、离场、成本和事件清单。保留所有原始翻转，包括未准备、弱信号、禁入、C失败、报价不合格、过期与未解决。检验RSI增量作用时，应在同一原始SAR事件日历上比较。改变SAR本身可能改变日历，须另行披露。

使用可靠报价对和成交证据，未知结果继续保持未知。在相同账户约束下比较市场状态、新闻禁入、覆盖、延迟、拒单与净结果，并对跳空、费用、经纪商限制和数据缺失做压力检验。给定的三项已平仓结果不证明优势。规范使有限假设可检验，并不证明适合实盘部署。

常见问题

来源与研究说明

MQL4官方资料说明指标参数、当前Bid/Ask入场价格和订单保护。有限样本计算是与配套指南一致的明示参考，不宣称与终端原生结果相同。阈值、时间、价格路径、费用和成交报告均为教学假设，不调用交易API。

• MQL4: iSAR parameters and buffer shift
• MQL4: iRSI period, price input and buffer shift
• MQL4: OrderSend prices, protection and server restrictions
• MQL4: OrderModify and accepted order changes

教学规范，报价及成交报告均虚构。无真实订单、历史回测或实测盈利能力。