パラボリックSARとRSIのM5 FXスキャルピング戦略：最初の反転確認と固定決済

1. 範囲を限定したM5反転仮説を定める

このモデルは、RSIの勢いをすでに伴う新たなSAR状態変化と、その後の価格確認を検証します。独自のM5準備条件、有限の発注手順、構造から決める固定決済により、SAR/RSIガイドと既存のSAR/ADXモデルを補完します。指標の一致を独立した確率的証拠として数えません。

以下は研究用の教育仕様であり、実運用で検証済みのシステムや導入可能なEAではありません。設定は仮説で、最適値の証明ではありません。気配値も約定報告も架空で、過去のStrategy Tester結果ではありません。成績を論じる前に、設計に使っていない信頼できるデータで仕様全体を検証します。

2. 契約、UTC時間帯、口座の発注制限を固定する

USD口座で、確定したEURUSD M5 Bid OHLCと例示契約pip=0.0001; point=tick=0.00001; contract=EUR100,000/lot; pip_value=$10/lotを使用します。S、C、注文要求のすべてが09:00<=UTC<12:00内である必要があります。口座全体にポジション、待機注文、その他のエクスポージャー、未解決の新規・決済要求がないことを確認します。契約と新規注文時からの保護注文をブローカーが扱えることも必要です。

S、C、最初の気配値で状況を再確認します。事前に定めた既知のUTCイベント一覧について[event−15 min,event+15 min]は新規禁止です。これは仮定の規則で、普遍的に安全な間隔ではありません。カレンダー、契約、価格が不明なら入れません。データ欠損の復旧、禁止解除、決済確認、拒否の照合後は待機候補を消し、その復旧境界以降に始まる新しい準備足を要求します。禁止中も未選別のSAR反転を記録して消費します。例では既知かつ空のニュース一覧を明示的に仮定します。

3. 確定足SARとRSIの参照計算を明示する

SAR step=0.02; max=0.20; RSI14=Closeを使用します。k1の下降初期値はS=max(H0,H1); EP=min(L0,L1); AF=0.02、上昇側は高安を反転します。k0にはSARがなく、初期化自体は反転ではありません。SELL例だけ上昇で始まり、他は下降です。T=S_prev+AF_prev×(EP_prev−S_prev)を投影し、上昇中は直前二本の安値、下降中は高値で制限します。接触は等号を含み、上昇中Low<=Tなら下降へ移りS=max(前EP,現在High)、下降中High>=Tなら上昇へ移りS=min(前EP,現在Low)です。EPを新方向の現在極値、AFをステップに戻します。それ以外は厳密な新極値だけがAFを上限まで増やします。一足につき状態遷移は一回です。

RSIはG=max(ΔClose,0); D=max(−ΔClose,0)、初期化U14=mean(G1,…,G14); V14=mean(D1,…,D14)、以後U(k)=[13U(k−1)+G(k)]/14; V(k)=[13V(k−1)+D(k)]/14; RSI=100U/(U+V)です。V=0,U>0→100; U=0,V>0→0; U=V=0→50と定義し、初期化前は値なしとします。精度を保持し、端末が次足を作成した後、同じ実際の確定区間から両指標を読みます。09:02 UTCでは08:55–09:00が確定、09:00–09:05が形成中です。内蔵バッファへ置き換える前に出力を照合します。同じ名称や設定だけでは実装の一致を証明できません。

4. 新しい下降状態の三本でBUYを準備する

上向き反転Sの直前にS−3,S−2,S−1: SAR_state=down AND RSI<=45を要求します。三本すべてが前回の未選別反転より後にあり、その後に口座の無保有確認やデータ復旧・禁止解除があれば、その境界も過ぎている必要があります。直前三本が条件を満たす間だけ準備が有効です。最初の逆向き反転はフィルター判定前に準備を消費し、後でRSIが改善するのを待ちません。

BUYのSには新しい下降から上昇への遷移とRSI(S)>=52; Close(S)>Open(S); 3<=r/pip<=12が必要で、rは後述の固定ストップから求めます。主要例はS=k64 / 09:00 UTC; Close=1.30228; RSI=60.606061、準備足の終値時刻は08:45 / 08:50 / 08:55です。一条件でも失敗すればそのSを恒久的に棄却します。準備・勢いの閾値は等号を認めますが、継続するSAR状態が新反転になるわけではありません。

5. SELLを省略のない規則として定義する

SELLの直前の新しい準備足にはS−3,S−2,S−1: SAR_state=up AND RSI>=55を要求します。最初の上昇から下降への反転を消費し、RSI(S)<=48; Close(S)<Open(S); 3<=r/pip<=12を確認します。Cは次の一本だけで、下降状態と陰線を維持し、SのBid安値を0<Low(S)−Close(C)<=2 pipだけ下回って終わる必要があります。

最初の気配値でもAskがその安値より下にある必要があります。SELLはBidで入りAskで決済します。固定ストップと目標はBid構造から選ぶ絶対Askトリガーであり、Ask OHLCの復元や、過去のAsk高値より上にあることの証明ではありません。対称例はS Close=1.29772; RSI=39.393939; C Close=1.29762です。自動ドテン、買い増しによる平均化、追加ポジションは禁止します。

6. 直後のM5終値だけで確認する

BUYはC=S+1だけが確認足です。SAR上昇を維持し、Close(C)>Open(C)かつ0<Close(C)−High(S)<=2 pipが必要です。主要Cはk65 / 09:05; Close=1.30238; High(S)=1.30233; break=0.5 pipです。Sの全レンジを終値で越える規則で、ひげの接触だけでは足りません。SELLは前述した完全な対称条件を用います。

予定区間の欠損、SAR反転、不適切な実体、突破境界での等値、過剰な伸びは候補を取り消します。後の足でCを代用しません。時計の境界だけでは不十分です。次足の最初の受信気配値でCの実際の確定とデータ有効性を確認できなければ、イベントを棄却して新準備を要求し、都合のよい後続価格を待ちません。

7. Sで保護価格と目標を固定する

BUYはS_bid=Low(S)−0.5 pip; r=Close(S)−S_bid; T_raw=Close(S)+2.5r、SELLはS_ask=High(S)+0.5 pip; r=S_ask−Close(S); T_raw=Close(S)−2.5rです。目標は有効ティックへ、S終値の方向に丸めます。BUYは切り下げ、SELLは切り上げです。両方の絶対トリガー価格をCとエントリー気配値より前に固定します。構造上のrと、実約定からストップまでのリスクは異なります。

主要BUYはS_bid=1.30138; r=9 pip; T_bid=1.30453、SELLはS_ask=1.29862; r=9 pip; T_ask=1.29547です。後の独立S73は丸めの例でClose=1.30194; r=9.1 pip; T_raw=1.304215→T_bid=1.30421となります。エントリーが遅れても目標の基準を取り直さず、ストップも広げません。約定後も固定決済を維持し、時間上限は別途定義します。

8. 棄却した反転と新しい準備を分ける

弱い反転例のS64 / 09:00; RSI=3.703704はBUYの勢い条件を満たしません。k66 / 09:10; RSI=59.341168でも同じ上昇イベントが続いています。後のRSIはCや気配値評価の許可を生みません。k69の未選別下降反転はSELL準備がなく、そのイベントも消費されます。

その後の新しい下降三本k70–k72 / 09:30–09:40を経て、別の上昇反転S73 / 09:45; RSI=53.369288が発生します。そのC74は09:50に確認します。この候補は一度だけ注文要求に進み、与えた報告で明確に拒否されます。独立した準備とイベントであり、S64の再試行ではありません。注文拒否を約定済み取引として扱いません。

9. 確認後の最初の気配値だけを評価する

Cの予定確定時刻後、最初に受信するペアをarrival<=C_close+2.000 s; 0<=quote_age<=500 ms; 0<=spread<=0.8 pipの条件で消費します。BUYはBid>High(S)、SELLはAsk<Low(S)を維持します。ティック整合、現在のブローカー距離・数量制約、既知の状況、初期の両決済設定の可否を調べ、不明なら要求しません。最低ストップ距離がゼロ表示でも、サーバー受理や無制約の保護は保証されません。

F_plan=Ask+0.2 pip for BUY; F_plan=Bid−0.2 pip for SELLを使います。残費用はc=0.3 exit reserve+0.6 linear round-trip commission=0.9 pipで、エントリー予備分はF_planに含まれます。BUYはL=(F_plan−S_bid)/pip+c; W=(T_bid−F_plan)/pip−c、SELLはL=(S_ask−F_plan)/pip+c; W=(F_plan−T_ask)/pip−c、条件はL>0; W>0; W/L>=1.50です。スプレッドは正しい価格側に織り込み済みで、二重加算しません。その他の手数料や資金調達費は仮定しません。

10. 失敗した確認は置き換えず取り消す

C失敗例ではSが適格でも、最初の確認がC65 Close=1.30230<=S64 High=1.30233となり、その終値で棄却されます。次の足がk66 Close=1.30240に達しても、許される確認位置の外です。注文要求はなく、後のCへの差し替えもありません。

拒否後も未選別のSAR反転検出を続けます。将来候補には新しい反対状態の完全な準備と、別の最初の反転が必要です。逆向きのC自身が反転を作る場合も独立記録し、同じ準備規則を適用します。失敗をドテン許可と解釈せず、禁止条件と口座制限も別々に満たします。

11. 不適格・期限切れの最初の気配値を使い直さない

受理例のBUY最初のペアはBid/Ask=1.30238/1.30244; F_plan=1.30246で、L=11.7; W=19.8; W/L=1.6923077になります。別例は最初に1.30256/1.30262; F_plan=1.30264を受信します。同じ固定決済でもL=13.5; W=18.0; W/L=1.3333333となり、スプレッド0.6 pipが適格でも棄却されます。

その後のペア1.30237/1.30243ならL=11.6; W=19.9; W/L=1.7155172ですが、イベントは消費済みで、許可数量も注文要求もありません。期限切れ例は最初の受信が09:05:02.120となり、等号を認める締切09:05:02.000を超えます。ここでも要求はありません。後の価格改善はどちらのイベントも再開させません。

12. 数量を計算しSELLをAskで判定する

例示口座はequity=$10,000; risk_fraction=0.25%; budget=$25; lot_min=lot_step=0.01; lot_max=1.00です。lots=floor_step(25/(L×10),0.01)を使い、互換性のないブローカー数量制約なら棄却します。主要適格プランは0.21 lot; planned_loss=$24.57; planned_net_target=$41.58です。不適格な最初の価格の診断数量0.18 lotは発注不可です。数量を減らしても線形の純比率は改善しません。計画損失は保証された損失上限ではありません。

SELLの最初のペアはBid/Ask=1.29756/1.29762; F_plan=1.29754で、主要LとWは同じです。与えられた新規約定は1.29755です。後の架空ペアBid/Ask=1.29856/1.29862は、Bidがストップ未満のままAskストップに達します。決済報告はAsk fill=1.29864です。Bid足からAsk約定を推測したり、観測していないAsk足経路を描いたりしません。

13. 固定決済と固定時間上限を維持する

受理されたストップと目標は変更しません。SAR追随、建値移動、部分決済、後の逆反転での自動ドテンはありません。固定期限はD=min(C_close+30 min,12:00 UTC)です。保護注文で未決済なら、D以降の最初の利用可能で信頼できる適切な側の気配値で一度だけ決済要求します。応答待ちも受理済みの保護は有効です。

ペアを時系列に処理し、BUYの損切り・利確はBid、SELLはAskで判定します。同一気配値では時間決済より保護価格を先に確認します。ギャップで水準を飛び越えれば報告約定はトリガーと異なり得ます。期限時に価格がなくても無保有を証明しません。欠損や決済応答不明では制限を維持し照合し、境界約定やゼロ損益を作りません。

14. 拒否、応答不明、保護を照合する

一イベント一新規要求で、この契約の計画予備分は0.2 pip=2 pointsです。端末のスリッページ引数は普遍的な約定保証ではありません。明確な拒否と無保有確認でイベントを消費し、新しい準備を要求します。S73例では最低距離ゼロ表示でもサーバー報告がストップを拒否します。再試行も約定もありません。

entry_deadline=C_close+2 sとack_timeout=request_time+2 sを区別します。タイムアウトは受理された可能性のある要求を取り消しません。応答不明例は一要求後も未解決で、価格が参照目標に達しても約定とP&Lを空欄にします。次の要求前にポジションと注文履歴を照合します。初期保護を扱えなければ入らず、予期しない無保護約定なら信頼できる価格で一度緊急決済し、その応答も不明なら照合します。受理させるため固定決済を広げません。

15. 与えられた観測値と報告を再現する

ファイルは768 closed Bid bars; 11 raw flips; 3,080 quote updates; 5 simulated entry requests; 3 supplied fills; 0 live ordersを含み、独立例ごとに96 barsです。明示的に仮定した区分一定経路が、宣言時刻にOpen、Low/High、High/Low、Closeを訪れます。AskはBidに仮定スプレッドを加えます。この構成から過去の足内順序やAskをOHLCから復元できるわけではありません。

指標、準備、イベント消費、C、最初の費用、数量、決済側を独立再計算します。宣言した手数料と与えた約定後の純結果はBUY target +$42.42; SELL stop −$24.15; time exit −$2.94です。架空の金額計算で、実測成績ではなく、勝率や期待値を推定しません。拒否・未解決行には約定数量もP&Lもありません。次の形成中足の気配値は最終確定区間を確認するだけで、余分な確定足を作りません。

架空M5入力をダウンロード（CSV）

未選別反転と候補状態をダウンロード（CSV）

架空気配値と約定報告をダウンロード（CSV）

16. 共通の時系列で全SAR反転を検証する

未知データでの研究前に参照計算、準備、フィルター、期限、決済、費用、イベント一覧を固定します。未準備、弱い反転、禁止、C失敗、不適格価格、期限切れ、未解決も全て保存します。RSIの追加価値は共通の未選別SARイベント時系列で比較します。SAR変更自体が時系列を変える場合は別途報告します。

信頼できるペアと約定証拠を使い、未知の結果は未知のまま残します。同じ口座条件で相場局面、ニュース禁止、観測範囲、遅延、拒否、純結果を比較し、ギャップ、費用体系、ブローカー制約、欠損にも負荷をかけます。与えた三つの決済結果は優位性を立証しません。仕様は限定仮説を検証可能にするだけで、実運用適性を証明しません。

よくある質問

出典と研究上の注記

MQL4公式資料は指標引数、現在のBid/Ask、新規注文の保護条件を説明しています。有限区間の計算は関連ガイドと整合する明示的な参照仕様であり、端末内蔵計算との一致は主張しません。閾値、時間、価格経路、費用、報告は教材用の仮定です。取引APIは呼び出しません。

• MQL4: iSAR parameters and buffer shift
• MQL4: iRSI period, price input and buffer shift
• MQL4: OrderSend prices, protection and server restrictions
• MQL4: OrderModify and accepted order changes

架空の気配値と報告を使う教育仕様です。実注文、過去のバックテスト、実測収益性はありません。