Un fair value gap describe una relación entre velas cerradas; no promete que el precio vaya a regresar. Esta guía sigue ocho velas M15 Bid ficticias desde el reconocimiento hasta los retornos parciales, el alcance del borde lejano y dos reglas de invalidación. También identifica una formación posterior anidada sin reactivar la primera. Las cotizaciones emparejadas y los cálculos con ejecuciones supuestas mantienen separados el intervalo dibujado, una orden válida y su ejecución real.
1. Define la relación entre velas antes de atribuirle una explicación de mercado
Un FVG suele señalar el intervalo que separa las mechas exteriores no solapadas de tres velas. La vela central puede recorrer ese intervalo; el patrón no demuestra que el libro de órdenes estuviera vacío ni que no se negociara a esos precios. Los datos proporcionados son cotizaciones Bid, no un registro completo de transacciones ni del inventario institucional.
La referencia de esta guía utiliza únicamente una geometría declarada. Exigir un cuerpo central mínimo, una ruptura estructural previa o un filtro de tendencia añadiría otra regla de selección y cambiaría la muestra. Esas reglas deben fijarse antes de observar los retornos. La estrategia H1 de Fair Value Gap existente conserva sus propias condiciones de entrada y salida; estas observaciones no constituyen una nueva instrucción de negociación.
2. Aplica desigualdades estrictas a las mechas exteriores
En tres velas consecutivas A, B y C existe un intervalo alcista si Low(C)>High(A); sus límites son [High(A),Low(C)]. Para un intervalo bajista se exige High(C)<Low(A), con límites [High(C),Low(A)]. La igualdad produce anchura cero con esta definición y no constituye un FVG de anchura positiva.
Las tres velas deben compartir lado de cotización, marco temporal y precisión. La falta de solapamiento entre cuerpos es otra convención y no puede sustituir en silencio la regla de las mechas. Una vela central grande o un rectángulo atractivo tampoco prueban por sí solos esas desigualdades. El reflejo descargable muestra la geometría bajista sin presentar los datos reflejados como evidencia independiente.
3. Reconoce el intervalo solo después del cierre de la tercera vela
En la secuencia original, A cierra a las 08:15 UTC, B a las 08:30 UTC y C a las 08:45 UTC. El máximo de A ya se conoce tras su cierre, pero el mínimo definitivo de C todavía no está disponible mientras C se forma. Por tanto, el reconocimiento del intervalo A-B-C corresponde al cierre completo de C, no al máximo de A ni al impulso de B.
Dibujar el rectángulo hacia atrás sobre B puede explicar su ubicación. Sin embargo, el registro debe conservar recognised=08:45 UTC. Las interacciones ocurridas durante la formación no son retesteos posteriores de una zona ya conocida. Una vela ausente, una C sin cerrar o un cambio retrospectivo de marco temporal impiden aplicar el detector de velas consecutivas cerradas tal como se ha definido.
4. Congela el intervalo de doce pips y su punto medio
Los precios exteriores suministrados son High(A)=1.30200; Low(C)=1.30320. Fija L=1.30200; U=1.30320, de modo que U−L=0.00120=12 pip. En este ejemplo declarado de EURUSD con cinco decimales, pip=0.0001; point=tick=0.00001, por lo que la misma anchura equivale a 120 ticks.
El punto medio es M=(L+U)/2=1.30260. Es una referencia aritmética, no una entrada confirmada ni una estimación del valor económico justo. El rango de cotizaciones de B abarca el intervalo; la relación entre las velas exteriores no demuestra que faltaran cotizaciones o transacciones. Conserva L y U originales aunque el análisis posterior también siga un subintervalo residual.
5. Fecha el primer retorno posterior sin inventar su recorrido
D es la primera vela suministrada después del reconocimiento. Cierra a las 09:00 UTC con Low(D)=1.30290, y su rango de cotizaciones se solapa con el intervalo original. Bajo la regla declarada, tocar un borde cuenta como retorno. D es la primera visita posterior; el mínimo de C contribuyó a definir la zona y no puede reclasificarse como ese retorno.
D alcanza 3 pip por debajo de U, es decir, 3/12=25% de la anchura original. El residual geométrico inferior mide 9 pip. Son descripciones basadas en extremos cotizados: no certifican una secuencia continua de ticks, el volumen negociado a cada precio ni la cantidad de órdenes pendientes ajenas. Una vela M15 cerrada tampoco informa del instante intravela exacto del alcance.
6. Mide el alcance parcial acumulado sobre la anchura original
E cierra a las 09:15 UTC tras alcanzar Low(E)=1.30260. La profundidad acumulada es 6/12=50%, justo en el punto medio original. Para esta aproximación alcista basada en rangos, m es el mínimo más bajo de las velas posteriores cuyos rangos se solapan con la zona original; se define P=min(1,max(0,(U−m)/(U−L))). Antes de cualquier solapamiento observado, registra la zona como no visitada.
F alcanza después Low(F)=1.30180. La distancia bruta desde U es 14 pip, pero el intervalo original solo mide 12 pip: el alcance limitado pasa a P=100%. No amplíes el rectángulo original ni interpretes un porcentaje mayor como más órdenes institucionales ejecutadas. Tampoco sustituyas el denominador por el residual decreciente. Las observaciones repetidas describen la evolución de una formación, no formaciones nuevas independientes.
7. Separa el borde lejano, la ruptura por mecha y el fallo por cierre
F cierra a las 09:30 UTC con Close(F)=1.30220. Su mínimo queda por debajo de L, por lo que la regla de ruptura estricta por mecha ya ha fallado al cierre. La regla de cierre estrictamente inferior aún no falla: F termina dentro del intervalo. Alcanzar el borde lejano establece la medida geométrica declarada; no elige una regla de invalidación ni demuestra la ejecución de una orden de protección.
G cierra a las 09:45 UTC con Close(G)=1.30170<L, invalidando la hipótesis alcista basada en cierres. La igualdad en L no bastaría para ninguna de las dos comparaciones estrictas. H cierra más tarde a las 10:00 UTC con Close(H)=1.30350>U. Esa recuperación no restablece la hipótesis original rechazada por ninguna regla. Una formación nueva o una estrategia de zona inversa necesita condiciones separadas y otro registro.
8. Separa la elegibilidad del primer retorno del registro de investigación
Una estrategia completa puede admitir solo el primer retorno posterior o permitir expresamente varias observaciones antes de entrar. La etiqueta FVG no elige esa política. Si un modelo de primer retorno rechaza D a las 09:00 UTC, la visita más profunda de E no reinicia la misma oportunidad. Mantener E, F, G y H en este registro permite comparar medición e invalidación; no renueva el permiso de entrada.
La caducidad es otra condición independiente. En una ilustración separada, un plazo inclusivo de 09:15 UTC admite el cierre de E y excluye F a las 09:30 UTC. Ese plazo hipotético no se aplica al registro principal de ocho velas. Una orden pendiente en el punto medio también necesitaría reglas propias de colocación, vencimiento, retirada y conciliación; tocar el borde superior no las define automáticamente.
9. Asigna identidades propias a las formaciones anidadas y opuestas
La secuencia puede contener más de una terna válida. E, F y G también cumplen una geometría bajista posterior: High(G)=1.30250<Low(E)=1.30260. Su intervalo es [1.30250,1.30260], mide solo 1 pip y se conoce a las 09:45 UTC. No puede confirmar el retorno anterior de D ni modificar retrospectivamente el detector alcista original.
El intervalo pequeño queda dentro del rectángulo original de doce pips: su intersección geométrica es 1 pip y su unión 12 pip, no la suma de ambas anchuras. Tienen direcciones y momentos de reconocimiento diferentes, pero comparten velas y precios. No son confirmaciones independientes. H se solapa con el intervalo nuevo y cierra por encima de su borde superior, invalidando esa hipótesis bajista por cierre a las 10:00 UTC. No se deduce ninguna entrada para ninguno de los registros.
10. Refleja la geometría, no los supuestos de ejecución
El primer CSV incluye un reflejo determinista mediante p'=2.60000−p, intercambiando correctamente máximos y mínimos. Su intervalo bajista A-B-C es [1.29680,1.29800], también de 12 pip, con punto medio 1.29740. Los máximos de D y E reflejadas alcanzan desde abajo un cuarto y la mitad del intervalo original.
El máximo de F reflejada atraviesa el borde lejano mientras su cierre queda dentro; después, el cierre de G reflejada incumple la regla de cierre superior. Esta simetría comprueba la geometría declarada. No convierte máximos Bid en máximos Ask históricos ni demuestra la salida protectora de una posición SELL. El reflejo es una transformación didáctica dependiente, no ocho observaciones independientes adicionales ni un segundo ensayo empírico.
11. Distingue un retorno Bid de una condición de compra sobre Ask
La ilustración separada de cotizaciones emparejadas empieza a las 10:30:00 UTC con Bid=1.30318; Ask=1.30326, un diferencial de 0.8 pip. Bid está por debajo del borde superior original, 1.30320, mientras Ask sigue por encima. La observación del gráfico Bid no establece por sí sola la condición de precio de una Buy Limit situada en ese nivel.
La siguiente cotización independiente es Bid=1.30312; Ask=1.30320, seguida de Bid=1.30310; Ask=1.30318. La igualdad o el cruce de Ask puede cumplir una condición declarada si ya existe una orden pendiente válida; la ejecución real sigue necesitando evidencia del bróker. Estas cotizaciones son ajenas al registro M15 invalidado. En MT4, las velas históricas usan Bid: BUY abre en Ask y cierra en Bid; SELL abre en Bid y cierra en Ask.
12. Compara borde y punto medio mediante cálculos independientes
Supón dos casos aritméticos separados de entrada larga, no operaciones generadas por las velas: entry_edge Ask=1.30320; entry_mid Ask=1.30260. Ambos usan stop Bid=1.30180; target Bid=1.30580. Sus distancias brutas de pérdida son 14 pip y 8 pip, mientras que las distancias brutas al objetivo son 26 pip y 32 pip. Ninguna de esas ejecuciones supuestas se presenta como realmente ocurrida.
Añade 0.3 pip como margen para una salida peor y 0.7 pip de comisión lineal de ida y vuelta, de modo que c=1.0 pip. Las parejas netas de pérdida y beneficio pasan a L_edge=15; W_edge=25 y L_mid=9; W_mid=31. Las relaciones previstas son 25/15=1.6666667 frente a 31/9=3.4444444. Los lados correctos de entrada y salida ya incorporan el efecto del diferencial: no lo sumes otra vez. El margen supuesto no limita los gaps ni el deslizamiento reales.
13. Dimensiona el riesgo declarado y conserva los casos sin ejecución
Para el contrato ilustrativo de EURUSD, contract=EUR100,000/lot; account=USD; pip_value=$10/pip/lot. Se establece equity=$10,000; risk=0.5%; budget=$50; step=0.01 lot. El caso de entrada en el borde da floor_step(50/(15×10),0.01)=0.33 lot, con pérdida neta prevista de $49.50 y beneficio neto previsto en el objetivo de $82.50.
El caso del punto medio da floor_step(50/(9×10),0.01)=0.55 lot, pérdida neta prevista de $49.50 y beneficio neto previsto de $170.50. Ambos suponen límites de volumen compatibles, margen suficiente, niveles protectores aceptados y los costes lineales declarados. Una relación supuesta más atractiva no demuestra mayor esperanza matemática: el punto medio puede no alcanzarse y la ejecución real puede diferir. Conserva los casos no ejecutados, rechazados y vencidos en el denominador, en vez de comparar solo ejecuciones convenientes.
14. Separa agregación, datos ausentes y gaps de apertura ordinarios
Un FVG compara las mechas exteriores de tres velas consecutivas; un gap de apertura ordinario describe una discontinuidad entre periodos cotizados adyacentes. No sustituyas una observación por la otra. La ausencia de velas, un cambio del desfase horario del servidor o la agregación a otro marco temporal pueden producir otra relación entre velas exteriores. Fija proveedor, lado de precio, límites temporales y tratamiento de sesiones antes de comparar detectores.
Una vela posterior situada completamente por debajo de un intervalo alcista no demuestra un recorrido continuo a través de él. Su cierre puede invalidar la hipótesis aunque no pueda reconstruirse el cruce negociado o cotizado. Marca ese recorrido como desconocido, sin inventar ticks ni un primer retorno anterior. La anchura mínima, el límite de diferencial respecto de anchura y los filtros de desplazamiento también necesitan umbrales y reglas de precisión declarados; un rectángulo anidado de un pip no es automáticamente ejecutable.
15. Reproduce las clasificaciones y conserva cada registro original
El primer CSV contiene las ocho velas M15 Bid originales A a H y su reflejo bajista determinista de ocho velas, con aperturas y cierres UTC. La tabla inferior muestra solo el caso original. El segundo CSV contiene las tres observaciones Bid/Ask independientes. Son datos ficticios educativos, no muestras históricas de mercado, informes de órdenes ni resultados de rentabilidad.
Registra por separado los identificadores de velas, L y U originales, el momento de reconocimiento, el primer retorno, el alcance geométrico acumulado y la política de fallo de cada formación. La formación E-F-G posterior necesita otro registro; no borres el fallo alcista original porque aparezca otro rectángulo. Añade solicitudes, ejecuciones y salidas protectoras únicamente cuando exista evidencia. Una zona no visitada o con datos ausentes requiere su propio estado, no un resultado ganador supuesto.
Descargar las ocho velas M15 Bid ficticias originales y sus ocho reflejos (CSV)
Descargar las tres observaciones independientes de cotizaciones emparejadas (CSV)
| Vela | Apertura UTC | Cierre UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08:00 | 08:15 | 1.30120 | 1.30200 | 1.30080 | 1.30180 |
| B | 08:15 | 08:30 | 1.30180 | 1.30480 | 1.30140 | 1.30440 |
| C | 08:30 | 08:45 | 1.30440 | 1.30500 | 1.30320 | 1.30460 |
| D | 08:45 | 09:00 | 1.30460 | 1.30480 | 1.30290 | 1.30360 |
| E | 09:00 | 09:15 | 1.30360 | 1.30380 | 1.30260 | 1.30300 |
| F | 09:15 | 09:30 | 1.30300 | 1.30310 | 1.30180 | 1.30220 |
| G | 09:30 | 09:45 | 1.30220 | 1.30250 | 1.30140 | 1.30170 |
| H | 09:45 | 10:00 | 1.30170 | 1.30400 | 1.30150 | 1.30350 |
16. Contrasta las definiciones sobre fechas y calendario comunes
Para comparar reglas de mecha y cierre, utiliza las mismas fechas del detector original y conserva tanto el rechazo temprano como las observaciones posteriores. Para comparar ejecución en borde y punto medio, registra también colocación, ventanas válidas de espera, condiciones del lado de cotización, solicitudes rechazadas y ausencia de ejecución. De otro modo, las operaciones supervivientes tienen denominadores distintos y una relación más bonita entre ejecuciones supuestas explica poco del método completo.
Fija las definiciones antes de estudiar resultados, reserva datos cronológicos posteriores y comprueba variaciones moderadas de anchura, costes y tiempos. Las formaciones solapadas, los reflejos y las señales de varios marcos temporales pueden compartir el mismo movimiento de precio. Trata esa dependencia expresamente. Una estrategia completa todavía necesita permiso de entrada, salidas, controles de exposición y tratamiento de ejecución incierta; esta guía aporta un vocabulario reproducible de clasificación, no evidencia de ventaja rentable.
Preguntas frecuentes
¿Un FVG equivale a un gap de apertura del fin de semana?
No. Esta definición compara las mechas exteriores de tres velas consecutivas. La vela central puede cotizar precios dentro del intervalo. Una discontinuidad de apertura es otra observación y ninguna de las dos etiquetas promete un retorno.
¿Cuándo se conoce el FVG ilustrado?
Al cierre completo de C, a las 08:45 UTC. El máximo de A y el movimiento de B no anticipan el mínimo final de C. El rectángulo puede mostrar un origen anterior, pero no se puede adelantar su reconocimiento.
¿Un retorno parcial significa que se han ejecutado órdenes bancarias?
No. El porcentaje mide el alcance acumulado de extremos cotizados respecto de la anchura original. No mide inventario institucional, volumen negociado, continuidad del recorrido ni ejecución de órdenes.
¿Alcanzar el borde lejano invalida el intervalo?
Solo si lo establece la regla elegida. F lo atraviesa con el mínimo, pero cierra dentro. Por eso la regla estricta de mecha y la de cierre fallan en momentos distintos; la igualdad no cumple ninguna de esas comparaciones estrictas.
¿El punto medio es automáticamente una entrada mejor?
No. Es una referencia aritmética. Una ejecución supuesta en el punto medio puede mejorar la relación mostrada aunque la condición de precio nunca se alcance o la orden caduque. Compara muestras elegibles completas, costes y registros reales.
¿Un toque Bid demuestra la ejecución de una Buy Limit?
No. La condición de precio de Buy Limit usa Ask, y la ejecución real requiere evidencia del bróker para una orden pendiente válida. Una cotización independiente posterior no restablece una zona ya invalidada.
Fuentes y notas de investigación
Las figuras, los datos ficticios, la medida de alcance acumulado y las comparaciones de invalidación son ejemplos educativos originales con reglas declaradas. Las referencias explican la terminología FVG y la mecánica Bid/Ask, no la rentabilidad de estos ejemplos.
- FxPro: geometría FVG de tres velas y sus limitaciones
- MetaTrader 4: tipos de orden, Bid/Ask y activación de protecciones
Guía educativa sobre FVG. Velas Bid ficticias, reflejo determinista y cálculos independientes con ejecuciones supuestas; sin órdenes reales, backtest histórico ni rentabilidad medida.