Le canal de Donchian trace le plus haut et le plus bas d’une période. La stratégie n’entre qu’après une clôture au-delà de la limite, puis gère le risque avec le swing de retest ou un canal de sortie plus court.
Fonctionnement de la stratégie
La bande haute correspond au plus haut de la fenêtre et la basse au plus bas. Un marché latéral peut toutefois produire de nombreuses fausses cassures.
Cette variante exige un breakout net, puis une acceptation hors du canal ou un retest contrôlé. Une mèche qui clôture à l’intérieur ne suffit pas.
Indicateurs, marchés et unités de temps
Canal de Donchian (20), Donchian (10) facultatif pour la sortie et ATR (14) pour la volatilité.
Paires liquides ; contrôler spread et gaps au rollover et pendant les annonces.
H1 et H4 filtrent une partie du bruit ; M15 et M30 demandent des tests d’exécution plus stricts.
Règles d’entrée
Checklist BUY
- La précédente borne haute est clairement visible.
- Une bougie haussière clôt au-dessus ; une mèche ne suffit pas.
- Le prix tient ou reteste la borne avec rejet haussier avant BUY.
Checklist SELL
- La borne basse se forme dans un contexte baissier.
- Une bougie baissière clôt sous la bande précédente.
- La limite cassée résiste au retest avant SELL.
Stop Loss et Take Profit
Stop Loss
Placez le stop derrière le swing du retest ou avec une distance ATR testée hors du bruit normal.
Take Profit
Utilisez structure, multiple R fixe ou trailing sur canal court. Ne changez pas la sortie après avoir vu le résultat.
Distinguer breakout et acceptation
Borne, clôture, acceptation et continuation forment la séquence complète.
| Étape | Preuve requise | Échec |
|---|---|---|
| Borne | Extrême récent visible | Canal déformé par un pic |
| Breakout | Corps clôt au-delà | Seule la mèche sort |
| Acceptation | Maintien ou retest sans reprendre le range | Clôture suivante à l’intérieur |
Gestion du risque
Fixez le risque monétaire avant de calculer la taille de position. Limitez l’exposition corrélée, définissez un drawdown maximal quotidien et global, et n’élargissez jamais le Stop Loss après l’entrée simplement pour différer une perte.
Déroulement d’un exemple de trade
Sur GBPUSD H4, le prix se resserre sous la borne haute 20. Une bougie clôt au-dessus puis reteste l’ancien sommet avec rejet. BUY suit, le stop est sous le retest et le canal court accompagne la sortie.
Quand éviter cette configuration
Évitez les cassures contre une résistance supérieure proche, les spreads anormaux, les ranges plats et les entrées tardives.
Comment la tester avec méthode
- Rédigez toutes les règles d’entrée, de sortie et d’invalidation avant d’étudier les résultats.
- Relevez toutes les configurations historiques valides sans supprimer les pertes gênantes.
- Intégrez spread, commission, swap et slippage plausible.
- Conservez une période out-of-sample qui n’a pas servi à ajuster les règles.
- Effectuez un test prospectif sur Démo avant d’envisager le Réel avec un risque maîtrisé.
Le graphique est illustratif. Aucun taux de réussite, rendement mensuel ou résultat garanti n’est annoncé. Le résultat dépend du marché, des coûts, de l’exécution et du respect des règles.