ドンチャンチャネル・トレンドフォローForex戦略

戦略の仕組み

上限は設定期間の最高値、下限は最安値です。以前の上限より高い終値は新高値、下限より低い終値は新安値を示します。横ばいではダマシを繰り返すため、方向とボラティリティの環境が不可欠です。

図解の型では、明確なブレイク後に境界外で定着するか、秩序ある再テストを待ちます。ヒゲだけが外へ出てチャネル内に戻る動きでは入りません。

確定足で判断するブレイクでは、シグナル足を除く直前20本の確定足から境界を計算します。シグナル足自体の高値を含めると、その高値より上で足が確定することは不可能です。この参照位置の規則は、値動きの後に見栄えのよいチャネルを選ぶことより重要です。

エントリーのチャネルと追随決済は別々に判断します。Chandelier Exit戦略で変動幅に基づく決済を学び、ATRストップと数量計算で選んだ距離を金銭リスクに結び付けます。

複数セッションにまたがる別の研究モデルとして、前週レンジのブレイク戦略を参照してください。週次参照の固定、D1確認、一度の価格評価、時間決済を定義しています。

インジケーター・市場・時間足

エントリールール

確定時の定着で入るか、再テストで入るかを検証前に決めます。再テスト型では、旧境界が確定した確認足で維持されてから、次に約定可能な価格を使います。売りで再テストを条件にする場合、以前の下限が抵抗線として維持される必要があります。待機期限を設定し、レンジ内への戻りが繰り返し確定すれば候補を取り消します。

Stop LossとTake Profit

Stop Loss

再テストスイング外、または通常ノイズの外となるATR倍率へStop Lossを置きます。反対側の20期間チャネルは初期リスクとして遠すぎる場合があるため、検証前に方法を固定します。

Take Profit

構造目標、固定R倍率、短いDonchian境界の追随決済を使います。トレンド追随の決済は、時々の長い動きの代わりに複数の小損失を許容する場合があります。結果を見てルールを混ぜないでください。

ブレイクと定着を区別する

有効な順序は、境界、確定、定着、継続です。一時的にバンド外へ出ただけでは不十分です。

リスク管理

ポジションサイズを計算する前に、金額ベースの許容損失を決めます。相関するポジションをまとめて管理し、1日および口座全体の最大ドローダウンを設定してください。損失確定を避けるためだけに、エントリー後のStop Lossを広げてはいけません。

ポジション量は損切り幅に合わせて決めます。予定する許容損失額を、そのストップに達した場合の費用込みのロット当たり推定損失額で割ります。損失額は口座通貨に換算してください。ブローカーの取引数量の刻みに合わせて切り捨て、最小ロットでも許容額を超える場合は見送ります。 ここで1Rはエントリーから初期ストップまでの価格差です。費用を含めると、費用控除前の利益倍率より小さくなります。

取引例のステップ解説

GBPUSD H4の図では以前の上限を固定した後、ブレイクと旧高値への秩序ある再テストを示しています。上向きの反発によってBUY候補が有効となり、SLは再テストのスイング安値の下に置いたままです。この図の決済は固定された構造上の目標で、費用控除前で約1.7Rです。

描かれているのはDonchian-10によるトレーリング決済ではありません。短期チャネルでの決済は別の変種で、含み益を失うこともあるため独自の検証結果が必要です。描かれた継続は仮想の値動きです。

このセットアップを避ける場面

上位足の主要な抵抗へ直接向かうブレイク、異常なスプレッド、平坦なレンジ内でチャネルが拡大と収縮を繰り返す場面は避けます。値幅の大きな継続足が何本も出た後の遅いエントリーも避けます。

責任ある検証方法

1. 結果を見る前に、エントリー・決済・無効化の全ルールを書き出します。
2. 都合の悪い損失も除外せず、条件を満たした過去の全セットアップを記録します。
3. スプレッド、手数料、スワップ、現実的なスリッページを含めます。
4. ルール調整に使っていない未使用の検証期間を分けて残します。
5. 本番運用を検討する前にデモ口座でフォワードテストし、リスクを抑えて観察します。

近いエントリー計算期間を比較し、10期間のトレーリング決済は固定目標とは別に検証します。各シグナル時点で利用できた情報だけを使います。横ばいの往復損失とトレンド区間を分類し、小さな連敗、スワップ、エントリーの価格ギャップも含めます。例外的に大きなトレンドを捉えたという理由で期間を選んではいけません。