El Canal de Donchian dibuja el máximo y el mínimo de un periodo. La estrategia entra cuando el precio cierra más allá del límite con espacio para continuar y gestiona el riesgo desde la estructura opuesta o un canal de salida más corto.
Cómo funciona la estrategia
La banda superior representa el máximo del lookback y la inferior su mínimo. Un cierre más allá señala un nuevo extremo, pero los rangos laterales generan falsas rupturas.
Esta variante espera una ruptura decisiva y luego aceptación fuera del canal o un retest controlado. Una mecha que vuelve al interior no confirma entrada.
Indicadores, mercados y timeframe
Canal de Donchian (20), Donchian (10) opcional para salida y ATR (14) para medir volatilidad.
Pares líquidos con sesiones sostenidas; revisa spread y gaps en rollover y noticias.
H1 y H4 reducen parte del ruido. M15 y M30 exigen pruebas más estrictas de ejecución.
Reglas de entrada
Lista BUY
- El límite superior previo está claramente definido.
- Una vela alcista cierra por encima; la mecha sola no sirve.
- El precio se mantiene fuera o retestea con rechazo alcista antes de BUY.
Lista SELL
- El límite inferior aparece dentro de un contexto bajista.
- Una vela bajista cierra bajo la banda anterior.
- El nivel roto actúa como resistencia en el retest antes de SELL.
Stop Loss y Take Profit
Stop Loss
Coloca el Stop Loss más allá del swing del retest o usa un múltiplo ATR fuera del ruido normal.
Take Profit
Usa estructura, un múltiplo R o una salida trailing con el canal corto. No cambies la regla después de ver el resultado.
Diferencia ruptura y aceptación
La secuencia útil es límite, cierre, aceptación y continuación.
| Fase | Evidencia necesaria | Señal de fallo |
|---|---|---|
| Límite | Máximo reciente visible | El canal depende de un spike aislado |
| Ruptura | El cuerpo cierra fuera de la banda | Solo la mecha sale |
| Aceptación | Mantiene o retestea sin recuperar el rango | La siguiente vela cierra dentro |
Gestión del riesgo
Define el riesgo monetario antes de calcular el tamaño de la posición. Controla la exposición correlacionada, fija un drawdown diario y total máximo y no amplíes el Stop Loss después de entrar solo para evitar cerrar una pérdida.
Ejemplo de operación paso a paso
En GBPUSD H4, el precio se comprime bajo el Donchian de 20 periodos. Una vela cierra encima y vuelve una vez al antiguo máximo. BUY sigue al rechazo, el Stop Loss queda bajo el retest y la salida acompaña el canal corto.
Cuándo evitar esta señal
Evita rupturas contra una resistencia superior cercana, spreads anormales, rangos planos con falsas salidas y entradas tardías tras varias velas amplias.
Cómo probarla de forma responsable
- Escribe todas las reglas de entrada, salida e invalidación antes de revisar resultados.
- Marca todas las señales históricas válidas sin borrar las pérdidas incómodas.
- Incluye spread, comisión, swap y un slippage razonable.
- Reserva un periodo out-of-sample que no se haya utilizado para ajustar las reglas.
- Haz una prueba en tiempo real en Demo antes de valorar la ejecución en Real con riesgo controlado.
El gráfico es ilustrativo. No se promete win rate, rentabilidad mensual ni resultado garantizado. El resultado depende del mercado, los costes, la ejecución y la disciplina.